Operational Risk Toward Basel III pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Wiley

作者:Greg N. Gregoriou

出品人:

页数:497

译者:

出版时间:2009-3-3

价格:USD 95.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780470390146

丛书系列:

图书标签:

博士论文
Operational Risk
Basel III
Risk Management
Financial Risk
Banking
Compliance
Regulation
Finance
Risk Modeling
Quantitative Finance

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具体描述

This book consists of chapters by contributors (well-known professors, practitioners, and consultants from large and well respected money management firms within this area) offering the latest research in the OpRisk area. The chapters highlight how operational risk helps firms survive and prosper by givingreaders the latest, cutting-edge techniques in OpRisk management. Topics discussed include: Basel Accord II, getting ready for the New Basel III, Extreme Value Theory, the new capital requirements and regulations in the banking sector in relation to financial reporting (including developing concepts such as OpRisk Insurance which wasn't a part of the Basel II framework). The book further discussed quantitative and qualitative aspects of OpRisk, as well as fraud and applications to the fund industry.

金融机构风险管理前沿：迈向更稳健的全球金融体系图书名称：金融机构风险管理前沿：迈向更稳健的全球金融体系图书简介：在全球金融市场日益复杂化和互联互通的今天，对金融机构稳健性的要求达到了前所未有的高度。本书深入剖析了当代金融机构在应对多重风险挑战时所采用的先进策略、监管框架的演变，以及技术革新带来的机遇与挑战。它并非聚焦于单一风险类别，而是提供了一个宏观且细致的视角，审视构建一个更具韧性、更可持续的全球金融生态系统的核心要素。本书旨在为银行家、风险管理专业人士、监管机构人员以及金融学高级研究人员提供一套全面、实用的知识体系，帮助他们理解和驾驭当前风险管理领域的前沿动态。第一部分：现代风险图景与监管架构的演进第一章：全球金融风险的结构性变化本章首先梳理了自上次全球金融危机以来，影响金融机构的核心风险构成。我们探讨了宏观经济波动（如通胀、利率环境剧变）如何通过信贷、市场和流动性渠道渗透至机构层面。重点分析了地缘政治不确定性（如贸易冲突、供应链中断）对风险敞口评估的复杂影响。同时，本书详细阐述了气候变化相关的物理风险与转型风险，如何被纳入主流的风险计量和压力测试框架中，并讨论了金融机构在履行环境、社会和治理（ESG）责任方面所面临的合规与声誉风险。第二章：后危机时代的核心监管框架重塑本章聚焦于全球银行业监管标准的重大发展，着重于《巴塞尔协议III》及其后续修订（如“巴塞尔最终稿”）如何重塑资本充足率、杠杆率和流动性覆盖要求。我们细致解析了资本质量、风险加权资产（RWA）计算方法的优化，以及对系统重要性金融机构（G-SIFIs）附加监管要求的目的与实操细节。讨论扩展至非资本类监管要求，特别是针对清算和处置机制（如可耐受处置计划，TLAC/MREL）的建立，以增强危机时的可解决性。第三章：审慎监管的跨境协调与本土化挑战本章探讨了全球监管标准在不同司法管辖区实施过程中的差异性与张力。分析了国际清算银行（BIS）和金融稳定委员会（FSB）等国际组织在推动标准统一化方面所做的努力，以及各国监管机构为适应本土市场特性（如特定资产类别、新兴市场特征）所进行的政策微调。讨论了如何有效管理跨境业务中的监管套利风险，并确保母公司与子公司之间的风险隔离与一致性。第二部分：风险量化、计量与前沿模型第四章：信用风险计量的高级技术本章深入研究了现代信用风险管理中的关键技术。摒弃传统的基于历史损失率的方法，我们重点介绍了预期信用损失（ECL）模型的构建逻辑，特别是国际财务报告准则第9号（IFRS 9）和美国公认会计原则（ASC 326，即CECL）对金融机构准备金计提的影响。内容涵盖了违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的先进预测模型，包括机器学习在识别早期预警信号中的应用。第五章：市场风险计量与交易对手风险的整合本章探讨了市场风险计量方法的演进，从VaR（风险价值）到更稳健的ES（预期短板）模型的过渡。详细解析了在利率基准改革（如LIBOR向SOFR的转换）背景下，市场风险参数校准的复杂性。此外，本书对交易对手信用风险（CCR）的精细化管理进行了专门论述，包括资本金要求、净化协议（CSA）的应用，以及在衍生品市场波动加剧时，如何准确评估和对冲潜在的净结算风险。第六章：流动性风险管理的动态优化流动性风险被视为现代银行体系的生命线。本章全面分析了流动性覆盖比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的实务操作难题，包括高质量流动性资产（HQLA）的界定、压力情景下的资金流出假设。本书还探讨了非传统融资来源（如影子银行、同业拆借市场）的脆弱性分析，以及如何运用实时监控和情景分析工具，在日常经营中动态管理和优化机构的流动性缓冲。第三部分：操作弹性、科技驱动与治理第七章：操作弹性与业务连续性规划本章将关注点从财务风险延伸至运营弹性。它详细阐述了如何识别、评估和减轻因内部流程、人员、系统故障或外部事件（如自然灾害、供应链中断）导致的服务中断风险。内容涵盖了关键流程的映射、单点故障的消除、以及建立跨部门的业务连续性管理（BCM）框架。本书强调了在快速变化的业务环境中，操作风险的评估必须与业务创新同步。第八章：金融科技（FinTech）与风险管理的数字化转型科技的进步正深刻地改变风险管理的格局。本章深入探讨了人工智能（AI）、大数据分析在风险建模、欺诈检测和合规监控中的应用潜力与局限。内容包括监管科技（RegTech）如何通过自动化报告和监控，提升监管遵从效率。同时，本书也警示了新技术引入带来的新风险，如模型风险的复杂化、数据隐私泄露风险，以及对传统风险人才技能的重塑需求。第九章：内部治理、风险文化与前瞻性风险管理成功的风险管理根植于强大的内部治理结构和积极的风险文化。本章分析了董事会和高级管理层在确立风险偏好和监督风险策略中的关键作用。探讨了如何建立“三道防线”的有效协同机制，确保风险管理职能的独立性与权威性。最后，本书倡导机构应超越被动合规，发展前瞻性的风险识别能力，将战略风险和新兴风险纳入定期的企业级风险讨论范畴，从而实现长期价值创造。总结：本书的宗旨是引导读者跳出孤立的风险视角，以系统、整合的方式理解现代金融机构所面临的复杂风险矩阵。通过对监管前沿、计量技术和技术驱动的变革进行全面梳理，本书为构建一个更具适应性和更少系统性脆弱性的全球金融未来提供了清晰的路线图。