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☆☆☆☆☆

出版者:Mcgraw-Hill College

作者:Damodar N. Gujarati

出品人:

页数:534

译者:

出版时间:1998

价格:USD 120.35

装帧:Hardcover

isbn号码:9780075619352

丛书系列:

图书标签:

• Econometrics
• Statistics
• Economics
• Regression Analysis
• Data Analysis
• Quantitative Methods
• Modeling
• Time Series
• Microeconomics
• Macroeconomics

《经济计量学导论：理论与实践》 本书旨在为读者提供一个全面而深入的经济计量学入门，重点在于理解核心理论概念，并掌握在实际经济研究中应用这些工具的方法。我们相信，有效的经济分析不仅需要扎实的理论基础，更需要娴熟的实践技能。因此，本书将理论讲解与案例分析紧密结合，旨在培养读者独立解决经济问题的能力。 第一部分：基础概念与单方程模型 本部分将从最基础的经济计量学概念入手，逐步构建读者对学科的认知框架。 第一章：经济计量学的基本概念与方法论 我们将首先定义什么是经济计量学，以及它在经济科学中的独特地位。您将了解经济计量学的研究范式：从经济理论出发，提出可检验的假设，收集经济数据，运用统计方法进行估计和检验，并最终解释结果以支持或修正经济理论。我们将探讨不同类型的数据（时间序列、截面、面板数据）及其各自的特点，并简要介绍统计软件在经济计量分析中的作用。此外，我们将强调经济计量学研究中的关键假设，如线性假设、同方差性、无自相关性等，并说明这些假设为何至关重要。 第二章：一元线性回归模型 这是经济计量学的基石。我们将详细介绍简单线性回归模型，包括模型设定、参数的最小二乘估计（OLS）及其性质（无偏性、一致性、有效性）。您将深入理解OLS的几何解释，以及残差和拟合值如何衡量模型的拟合优度（R方）。我们将讨论回归系数的解释，以及如何进行统计推断，包括t检验、F检验和置信区间的构建。本章还将涉及模型设定中的重要问题，如遗漏变量偏误、函数形式的选择等。 第三章：多元线性回归模型 在现实经济世界中，现象往往受到多种因素的影响。本章将把讨论扩展到多元线性回归模型，学习如何估计和解释包含多个解释变量的模型。我们将深入分析OLS估计量的性质，并讨论多重共线性对估计结果的影响及其诊断方法。您将学习如何进行模型整体的显著性检验（F检验），以及如何对单个解释变量的系数进行推断。此外，本章还将介绍一些常用的模型设定技巧，如虚拟变量的运用，以处理分类变量和政策变化等问题。 第四章：回归模型的假设与异方差性 任何统计模型的有效性都依赖于其假设是否得到满足。本章将聚焦于OLS假设中的“同方差性”，并详细阐述异方差性（当误差项的方差不恒定时）的后果，包括OLS估计量虽无偏但不再是最佳线性无偏估计量，以及t检验和F检验的失效。我们将介绍诊断异方差性的方法，如怀特检验，并重点讲解处理异方差性的主要方法：异方差稳健标准误（White标准误）和加权最小二乘法（WLS）。 第五章：回归模型的假设与自相关性 自相关性（当误差项之间存在相关性时）在时间序列数据中尤为常见，但也可能出现在截面数据中。本章将详细探讨自相关性的表现、其对OLS估计量的影响，以及如何进行诊断（如Durbin-Watson检验、Breusch-Godfrey检验）。我们将重点介绍处理自相关性的方法，包括广义最小二乘法（GLS）及其各种形式，以及使用自相关稳健标准误。 第二部分：进阶模型与统计推断 在掌握了基础单方程模型后，本部分将进一步拓展到更复杂的模型和更精细的统计推断方法。 第六章：方程组的设定：联立方程模型 许多经济现象是相互关联、相互影响的，形成一个系统。本章将引入联立方程模型（SEM），解释为什么在处理经济系统时不能直接使用OLS。我们将区分内生变量和外生变量，并介绍识别（Identification）的概念。您将学习两种主要的估计方法：间接最小二乘法（ILS）和两阶段最小二乘法（2SLS）。2SLS的详细推导和解释将是本章的重点，帮助您理解如何利用工具变量来解决内生性问题。 第七章：面板数据模型 面板数据（Panel Data）同时包含个体维度和时间维度，能提供更丰富的信息并允许更严格的因果关系分析。本章将介绍面板数据的结构和优势。我们将详细讲解两种主要的面板数据模型：固定效应模型（Fixed Effects, FE）和随机效应模型（Random Effects, RE）。您将学习如何估计这些模型，理解它们的假设，以及如何在FE和RE之间进行选择（如Hausman检验）。我们将讨论面板数据模型在控制不可观测异质性方面的强大能力。 第八章：工具变量法与内生性问题 内生性是经济计量学中的一个普遍挑战，它源于相关性、异方差性和模型设定错误。本章将集中讨论工具变量（Instrumental Variables, IV）法的精髓，不仅复习2SLS，还将讨论IV法的有效性条件（相关性与外生性），以及如何识别和检验工具变量的有效性。我们将探讨内生性产生的原因，如遗漏变量、测量误差、同时性等，并展示IV法如何解决这些问题，从而实现更可靠的因果推断。 第九章：离散选择模型 在经济学中，我们经常需要分析二元选择（如购买决策、就业状态）或多类选择（如交通方式选择）等离散型因变量。本章将介绍二元选择模型，包括Logit模型和Probit模型。您将学习这些模型的概率函数形式、参数估计方法（最大似然估计, MLE），以及如何解释模型的边际效应。我们将区分Logit和Probit模型的异同，并讨论在实际应用中如何选择合适的模型。 第三部分：时间序列分析与实证应用 本部分将转向时间序列数据的分析，并结合实证案例，强化所学知识的应用。 第十章：时间序列数据的基本概念与平稳性 时间序列数据具有其独特的性质，如时间依赖性。本章将介绍时间序列数据的核心概念，如序列相关性、平稳性（严平稳与弱平稳）和单位根过程。我们将讨论如何检验序列的平稳性，以及为什么平稳性对于许多时间序列模型至关重要。您将学习自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的绘制与解读，它们是理解时间序列模式的关键工具。 第十一章：自回归（AR）与移动平均（MA）模型 本章将介绍最基础的时间序列模型——AR和MA模型。您将学习如何构建和估计AR(p)模型和MA(q)模型，以及混合ARIMA(p,d,q)模型。我们将重点介绍ARMA模型的建模过程，包括模型识别（通过ACF和PACF）、参数估计和模型诊断。理解这些模型如何捕捉时间序列的动态性，是进行预测和政策分析的基础。 第十二章：单位根与协整 许多经济时间序列是非平稳的，特别是单位根过程。本章将深入探讨单位根检验（如Dickey-Fuller检验、Augmented Dickey-Fuller检验）的重要性。我们还将介绍协整（Cointegration）的概念，当两个或多个非平稳序列存在一个稳定的线性组合时，它们之间就存在协整关系。您将学习协整检验（如Engle-Granger检验、Johansen检验）的方法，以及如何建立误差修正模型（ECM）来分析协整关系下的动态调整过程。 第十三章：实证案例研究与政策分析 在本书的最后，我们将通过一系列精心挑选的经济学实证案例，来展示如何将前面学到的经济计量学工具应用于解决真实的经济问题。这些案例将涵盖宏观经济预测、微观经济行为分析、政策评估等多个领域。您将看到经济计量模型如何在实际中被构建、估计、检验和解释，以及如何将分析结果转化为有意义的经济见解和政策建议。本章将鼓励读者独立思考，并将理论知识融会贯通，应用于解决新的经济挑战。 本书的每一章都包含大量例题和练习题，旨在帮助您巩固所学知识，并锻炼您在实际数据上应用经济计量方法的能力。我们鼓励您积极动手实践，与经济数据互动，从而真正掌握经济计量学的精髓。

评分☆☆☆☆☆

作为一本计量经济学入门的读物，是相当好的。但是， 翻译错误百出，最重要、最基本的概念如纵轴横轴搞错，行、列搞错。这是怎样不负责任的翻译，他妈的！ 如果可以，不如直接读原文了。另有一本本书的课后习题答案，可以作为参考书。  

评分☆☆☆☆☆

作为一本计量经济学入门的读物，是相当好的。但是， 翻译错误百出，最重要、最基本的概念如纵轴横轴搞错，行、列搞错。这是怎样不负责任的翻译，他妈的！ 如果可以，不如直接读原文了。另有一本本书的课后习题答案，可以作为参考书。  

评分☆☆☆☆☆

计量经济学比较流行的初级教材，有这本古扎拉蒂的《经济计量学精要》、 伍德里奇《计量经济学导论》 ，国内编的教材有李子奈的《计量经济学》 和《计量经济分析方法与建模:Eviews应用及实例》 。 这本书从书名可以看出，“essentials”说明了其性质，精要指这本书涵盖的是，精...

评分☆☆☆☆☆

作为一本计量经济学入门的读物，是相当好的。但是， 翻译错误百出，最重要、最基本的概念如纵轴横轴搞错，行、列搞错。这是怎样不负责任的翻译，他妈的！ 如果可以，不如直接读原文了。另有一本本书的课后习题答案，可以作为参考书。  

评分☆☆☆☆☆

计量经济学比较流行的初级教材，有这本古扎拉蒂的《经济计量学精要》、 伍德里奇《计量经济学导论》 ，国内编的教材有李子奈的《计量经济学》 和《计量经济分析方法与建模:Eviews应用及实例》 。 这本书从书名可以看出，“essentials”说明了其性质，精要指这本书涵盖的是，精...

评分☆☆☆☆☆

这是一本真正能够激发学习热情的书。我之前接触过一些计量经济学的教材，但它们总是让我感觉像是在啃一本枯燥的字典，充斥着晦涩难懂的术语和复杂难记的推导。而《Essentials of Econometrics》则完全不同，它就像一位睿智而风趣的导师，用一种引人入胜的方式向我展示计量经济学的魅力。书中大量的例子都非常贴近生活，例如如何利用数据分析消费者行为，如何评估政策的效果，甚至是如何预测未来的经济走势。这些鲜活的例子让我能够立刻理解理论的实际应用，不再感觉那些模型只是停留在书本上的抽象概念。而且，作者在讲解过程中，常常会引用一些非常巧妙的比喻，帮助我理解那些复杂的技术性问题。我印象最深的是他在讲解“内生性”问题时，用了一个非常形象的比喻，让我茅塞顿开。总而言之，这本书让我对计量经济学产生了浓厚的兴趣，也让我看到了它在实际生活中解决问题的巨大价值。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直太棒了！作为一个对经济学领域的热情探索者，我一直想找到一本既能深入浅出讲解理论，又能紧密结合实际应用的教材。而《Essentials of Econometrics》完全满足了我的期待。它不仅仅是一堆枯燥的公式和模型，更像是一位经验丰富的向导，引领我一步步揭开计量经济学的神秘面纱。书中对每一个概念的解释都清晰明了，从最基础的回归分析到更复杂的面板数据模型，作者都循序渐进地阐述，让我这个初学者也能轻松理解。我特别欣赏的是书中大量的案例分析，它们来自于现实世界的经济现象，例如通货膨胀的预测、股票市场的波动、甚至是教育水平对收入的影响等等。这些案例不是简单地罗列，而是深入地分析了如何运用计量经济学工具来解决实际问题，让我对理论的实用性有了更深刻的认识。阅读这本书的过程，就像在进行一场引人入胜的侦探游戏，我不断地运用所学知识去破解经济谜题。而且，书中还提供了一些实际操作的指导，虽然我还没有深入实践，但光是看那些说明，就让我对接下来的学习充满了信心。我真的觉得，这本书为我打下了坚实的计量经济学基础，让我有能力去理解更前沿的研究和更复杂的分析。

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阅读《Essentials of Econometrics》的体验，是一种从“不知道”到“略知一二”的飞跃，更是一种“知其然”到“知其所以然”的升华。这本书的独特之处在于，它并没有停留在简单的理论介绍层面，而是深入到计量经济学方法论的“灵魂”所在。作者非常注重培养读者的批判性思维，他会不断地提醒我们，在运用计量模型时，需要警惕哪些潜在的陷阱，以及如何去验证我们研究的可靠性。他不仅仅是教我们“如何做”，更是教我们“为什么这样做”，以及“这样做的局限性是什么”。我特别欣赏他在讲解假设检验时，那种循序渐进的逻辑推理，以及对统计显著性和经济显著性之间关系的深刻剖析。这本书让我明白，计量经济学并非是冷冰冰的数字游戏，而是充满智慧的经济分析艺术。它让我看到了，如何通过严谨的计量分析，来揭示经济运行的规律，并为政策制定提供科学的依据。这本书为我打开了一扇理解现代经济学研究的大门。

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坦白说，《Essentials of Econometrics》这本书带给我的震撼远超我的预期。它不仅仅是一本教科书，更像是一本“思想的启迪者”。在阅读之前，我一直认为计量经济学是一门纯粹的、技术性的学科，充满了公式和算法。然而，这本书颠覆了我的这种看法。作者以一种非常人文关怀的视角来审视计量经济学，他不仅仅教我们如何运用工具，更引导我们思考这些工具背后所蕴含的经济逻辑和现实意义。例如，在讲解模型设定时，作者会深入剖析不同设定方式可能带来的偏误，以及这些偏误是如何影响我们对经济现象的判断的。这种对“为什么”的深度挖掘，让我对每一个统计量都有了更深刻的理解。书中还融入了大量的历史背景和研究演进的过程，这让我看到了计量经济学是如何一步步发展到今天的，以及那些伟大的经济学家是如何通过计量手段来推动学术进步的。这种宏大的视角，让我对这门学科产生了敬畏之心，也激发了我成为一名优秀计量经济学家的梦想。

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我必须说，这本《Essentials of Econometrics》在教学方法上独树一帜，简直是为那些渴望真正掌握计量经济学精髓的读者量身打造的。它不像我之前读过的某些教材那样，把重点放在了对各种统计检验的机械记忆和套用上。相反，它更侧重于培养读者对计量经济学基本原理的直觉理解。书中有很多巧妙的类比和生动的插图，它们帮助我跨越了抽象的数学概念，直接触及了问题的本质。我特别喜欢的是作者在讲解模型假设时，不仅解释了“为什么”要这样做，更强调了“如果”这些假设不成立，我们会面临什么样的挑战以及如何应对。这种深入的思考方式，让我不再仅仅是被动地接受知识，而是开始主动地去质疑和探索。书中对于因果推断的讲解尤其让我印象深刻，它清晰地阐述了相关性不等于因果关系这一核心概念，并介绍了几种识别因果效应的方法。这对于理解许多经济学研究的结论至关重要。总的来说，这本书让我对计量经济学不再感到畏惧，反而激发了我更深入学习的兴趣，让我看到了它在解决现实世界问题上的巨大潜力。

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