期權、期貨及其他衍生産品 pdf epub mobi txt 電子書下載2025

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出版者:人民郵電齣版社

作者:[加拿大] 約翰 ·C·赫爾

出品人:

頁數:767

译者:張陶偉

出版時間:2009-7

價格:128.00元

裝幀:

isbn號碼:9787115193476

叢書系列:新麯綫·經管係列

圖書標籤:

金融
期貨
經濟學
投資
經濟
約翰·赫爾
經濟學教科書
風險管理
金融學
衍生品
期權
期貨
金融工程
風險管理
投資學
金融數學
資産定價
對衝策略

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具體描述

本書曾被譽為人手一冊的華爾街“聖經”，是全球高校衍生産品的暢銷書。它是約翰·赫爾著的Options, Futures, And Other Derivatives第六版的中譯本。

本書內容全麵，它幾乎囊括瞭金融衍生産品的所有理論知識；由簡入深，作者充分考慮瞭讀者的數學背景，方便在校學生在課堂上使用；各章自成體係，使具有不同需求的讀者有選擇的閱讀本書。

全書共32章。內容包括：期貨市場的機製、期貨套期保值策略、利率、利率期貨、遠期和期貨價格的決定、互換、期權市場的機製、期權的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波動率微笑、數值方法、在險值、信用風險、信用衍生産品、奇異期權、凸性調整和實物期權等。

本書同先前的版本一樣適於不同的用途。既適用於商學、經濟學、投資學、金融工程專業的研究生；也適用於數學功底較好的本科生；對衍生品市場的金融從業人員，分析師、交易員或者其他的市場從業人員來說本書也適用。

著者簡介

約翰·赫爾(JohncHull)，加拿大多倫多大學羅特曼管理學院(Joseph L.Rotman School of Management)教授，Bonham金融中心主任。他是國際公認的衍生品權威，並在該領域有多部著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八傢學術雜誌的聯閤編輯，曾任北美、日本和歐洲多傢金融機構的顧問。

Hull教授所著的兩本書《期權、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權市場基本原理》被翻譯成多種文字，並在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學奬，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊奬(Northrop Frye award)，並於1999年被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。

除多倫多大學外，Hull博士還曾在約剋大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格連菲爾德大學、倫敦商學院任教。

圖書目錄

技術說明
前言
第1章　緒論
第2章　期貨市場的機製
第3章　利用期貨套期保值策略
第4章　各種利率
第5章　遠期和期貨價格的決定
第6章　利率期貨
第7章　互換
第8章　期權市場的機製
第9章　股票期權價格的性質
第10章　期權的交易策略
第11章　二叉樹模型介紹
第12章　維納過程和伊藤定理
第13章　Black-Scholes-Merton模型
第14章　股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
第15章　套期保值參數
第16章　波動率微笑
第17章　數值方法
第18章　在險值
第19章　估計波動率和相關係數
第20章　信用風險
第21章　信用衍生品
第22章　奇異期權
第23章　氣象、能源和保險衍生品
第24章　關於模型和數值過程的進一步討論
第25章　鞅和測度
第26章　利率衍生證券：標準市場模型
第27章　凸性調整、時刻調整及跨幣衍生證券調整
第28章　利率衍生證券：短期利率模型
第29章　利率衍生品：HJM和LMM
第30章　互換的再次探討
第31章　實物期權
第32章　衍生品災難及教訓
參考讀物
詞匯錶
DerivaGem軟件
主要期權、期貨交易所
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當x≥0時，N（x）錶
作者索引
主題索引
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