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出版者:Oxford University Press, USA

作者:Bart Baesens

出品人:

页数:552

译者:

出版时间:2009-01-05

价格:USD 130.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780199545117

丛书系列:

图书标签:

信用风险
风险管理
金融
投资
银行
信用分析
金融工程
量化金融
风险建模
金融市场

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具体描述

Credit Risk Management: Basic Concepts is the first book of a series of three with the objective of providing an overview of all aspects, steps, and issues that should be considered when undertaking credit risk management, including the Basel II Capital Accord, which all major banks must comply with in 2008. The introduction of the recently suggested Basel II Capital Accord has raised many issues and concerns about how to appropriately manage credit risk. Managing credit risk is one of the next big challenges facing financial institutions. The importance and relevance of efficiently managing credit risk is evident from the huge investments that many financial institutions are making in this area, the booming credit industry in emerging economies (e.g. Brazil, China, India, ...), the many events (courses, seminars, workshops, ...) that are being organised on this topic, and the emergence of new academic journals and magazines in the field (e.g. Journal of Credit Risk, Journal of Risk Model Validation, Journal of Risk Management in Financial Institutions, ...).Basic Concepts provides the introduction to the concepts, techniques, and practical examples to guide both young and experienced practitioners and academics in the fascinating, but complex world of risk modelling. Financial risk management, an area of increasing importance with the recent Basel II developments, is discussed in terms of practical business impact and the increasing profitability competition, laying the foundation for books II and III.

《全球金融市场动态与监管前沿：应对不确定性时代的挑战》内容提要：本书深入剖析了当前全球金融市场的复杂格局与演变趋势，聚焦于地缘政治冲突、宏观经济政策转向以及技术革新对金融稳定构成的多维度挑战。全书结构严谨，内容涵盖了从全球资本流动、衍生品市场结构优化到新兴金融科技（FinTech）监管框架构建等核心议题。旨在为金融机构的决策者、监管机构的分析师以及学术研究人员提供一个全面、深入的分析工具和战略参考。第一部分：全球宏观经济环境与金融风险传导机制本部分首先对当前全球经济增长的驱动力与潜在的下行风险进行了详尽的梳理。重点分析了主要经济体——特别是美国、欧元区和新兴市场国家——的货币政策路径差异如何影响全球资产价格波动和跨境资本流动。主权债务风险的再评估：探讨了高杠杆环境下，发达经济体财政赤字持续扩大对长期利率预期的影响。引入了“财政主权风险溢价模型”，量化了不同国家财政状况对其国债收益率的实质性影响。详细分析了特定主权实体（例如，债务负担过重的G7成员国和部分高风险发展中国家）的再融资风险敞口。通胀预期的结构性转变：区别于传统的周期性通胀分析，本书着重探讨了供应链重组、能源转型和劳动力市场结构变化引发的“黏性通胀”的持久性。分析了央行在面对这种结构性通胀压力时，传统利率工具的有效性边界，并讨论了非常规货币政策工具（如负利率、前瞻性指引的优化）对金融稳定的复杂影响。地缘政治风险的量化与建模：这是一个跨学科的分析模块。我们构建了一个新的“地缘政治不确定性指数（GPUI）”，该指数综合了贸易政策变化、区域冲突升级和技术脱钩的信号。通过实证分析，展示了GPUI如何显著提升外汇市场的波动性和新兴市场股票的风险溢价。具体案例分析聚焦于关键战略资源的流动性中断及其对全球大宗商品价格的连锁反应。第二部分：金融市场结构性脆弱性与流动性管理本部分转向对金融市场微观结构和功能性的审视，关注在压力情景下，市场如何放大或吸收冲击。固定收益市场：国债与公司债的流动性陷阱：深入探讨了近年来全球主要政府债券市场出现的“闪崩”现象。分析了高频交易、做市商资本金要求变化（如《巴塞尔协议III》对银行持有政府债券的影响）如何共同削弱了市场深度。此外，对投资级与高收益公司债市场的溢出效应进行了压力测试，特别是针对那些在低利率时期大量发行浮动利率债务的企业群体。衍生品市场的中心化与尾部风险：尽管场外衍生品市场在监管压力下完成了显著的清算中心化，但本书揭示了新的风险聚集点。重点分析了中央清算对手方（CCPs）的资本充足性、滚动保证金要求（Variation Margin）在极端市场条件下对非银行金融机构（如对冲基金）的流动性挤压效应。引入了“CCPs压力传导模型”来评估单一清算所违约的系统性后果。影子银行的演变与监管套利：传统的影子银行概念已扩展至更复杂的结构。本书详细描绘了资产管理公司（Asset Managers, AMs）在货币市场基金（MMFs）和共同基金中扮演的日益重要的角色。通过对回购协议（Repo）市场的细致考察，揭示了资金来源和资产错配的结构性风险，特别是在面对大规模赎回请求时的脆弱性。第三部分：技术创新与金融基础设施的重塑本部分关注技术进步对金融稳定和监管效率带来的双重影响。分布式账本技术（DLT）与交易后基础设施：评估了DLT在提高证券结算效率和透明度方面的潜力。但同时，也批判性地分析了全面采用DLT可能带来的治理挑战、互操作性障碍，以及跨司法管辖区的监管冲突。重点讨论了央行数字货币（CBDC）的推出路径，及其对商业银行存款基础和支付系统弹性的长期影响。人工智能在风险管理中的应用与偏见风险：详细考察了机器学习模型在信用评分、欺诈检测和市场情绪分析中的前沿应用。书中提出了一个关键的警告：模型的可解释性（Explainability）不足和训练数据中的历史偏见，可能导致系统性的、难以察觉的风险累积，尤其是在自动化信贷决策和算法交易领域。网络安全：系统性风险的新前沿：将网络攻击视为与传统信用风险同等重要的系统性威胁。本书系统梳理了金融市场基础设施（FMIs）面临的威胁图谱，并提出了基于“韧性（Resilience）”而非单纯“防御（Defense）”的监管新范式，强调跨机构的威胁情报共享和协同恢复机制的必要性。第四部分：监管理念的迭代与全球协调最后一部分着眼于监管体系如何适应不断变化的市场现实。 “巴塞尔终局”之后：资本监管的侧重点转移：在《巴塞尔协议III》框架基本就位后，本书探讨了监管的关注点如何从“资本充足率”向“流动性覆盖与净稳定资金比率（LCR/NSFR）的有效性”转移。特别分析了对系统重要性金融机构（SIFIs）的附加要求在不同经济体实施的差异及其对全球竞争力的影响。宏观审慎政策工具的实战检验：评估了逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）限制等宏观审慎工具在近年危机中的实际操作效果。提出了将宏观审慎工具与货币政策工具进行“政策组合优化”的建议，以避免政策工具之间的相互抵消或意外的负面溢出效应。跨境监管的碎片化挑战：在金融活动日益全球化而监管权限仍然高度本土化的背景下，本书分析了金融集团面临的“监管套利”压力和合规成本的急剧上升。探讨了国际证监会组织（IOSCO）和金融稳定理事会（FSB）在推动全球一致性标准方面所面临的政治和法律障碍，并展望了未来在特定领域（如气候相关金融披露）可能实现的更高水平的国际合作。本书力求以严谨的分析框架和详实的数据支撑，为理解当前金融世界的复杂性提供一个深厚的理论和实践基础。