具体描述
《商业银行经营管理》旨在阐述商业银行经营管理的基本理论、基本知识和基本技能，力求体现以下特色：第一，业务经营与内部管理并重。教材内容主要由两部分组成，一是商业银行业务经营，包括负债业务、资产业务、中间业务、国际业务、创新业务，二是商业银行内部管理，包括资本管理、风险管理、营销管理、人力资源管理、绩效评估、战略管理。第二，理论联系实际，以实务为主。既反映我国商业银行经营管理的实际和动态，又体现国际银行业的最佳实践和监管的国际惯例。第三，体例新颖，形式多样。每一章开头有导读，末尾有小结、重要概念、思考题，中间穿插一些专栏和案例，进一步延伸和丰富教材内容，增强其可读性。
本教材可以作为高等学校金融各专业（含金融学、金融工程、投资学、信用管理等）、经济管理类相关专业的本科教材，也可以作为金融系统干部职工、企业经营管理人员的学习参考资料。
现代金融市场与风险管理：机构、工具与前沿趋势 图书导览： 本书旨在为读者提供一个全面而深入的视角，剖析当前全球金融市场的运作机制、核心参与者的职能，以及在日益复杂和高度波动的环境下，如何构建和实施有效的风险管理框架。我们不会着墨于单一金融机构的内部运营细节，而是将焦点置于跨机构的互动、宏观调控的影响，以及技术创新对市场结构带来的根本性变革。全书分为四个主要部分，层层递进，构建起对现代金融生态系统的认知框架。 --- 第一部分：全球金融市场结构与功能重塑 本部分将摒弃传统的、仅关注银行内部业务流程的叙事模式，转而探讨金融市场作为资源配置中枢的宏观职能及其当前面临的结构性挑战。 1. 市场微观结构与流动性动态： 我们将详细分析不同交易场所（如交易所、场外市场（OTC））的撮合机制、清算与结算流程的演变。重点关注高频交易（HFT）对市场深度、买卖价差和瞬时流动性的影响，探讨“闪电崩盘”等事件背后的技术和结构性因素。不同资产类别（股票、债券、衍生品、外汇）的交易基础设施差异及其对定价效率的贡献将被细致剖析。 2. 影子银行体系的边界与监管灰色地带： 本章将聚焦于那些传统商业银行监管体系之外的金融中介活动，如货币市场基金（MMF）、结构化投资工具（SIVs）以及特定类型的私募信贷。我们将研究这些“非银行金融中介”（NBFI）如何连接储蓄与投资，它们在提供流动性方面的作用，以及在金融危机中暴露出的系统性脆弱性。研究将侧重于它们与传统银行系统的资金链条和相互担保关系，而非银行自身的资产负债管理。 3. 主权债务与国际资本流动： 探讨在全球化背景下，主权债券市场扮演的角色，以及地缘政治风险如何实时影响跨境资本的流向。分析国际收支平衡表、汇率制度的演变，以及各国央行在管理资本流入流出时的政策工具箱，特别是非常规的资本管制措施及其对全球金融稳定的影响。 --- 第二部分：金融衍生品：定价、应用与跨市场套利 本部分专注于金融工程工具本身，而非这些工具在特定银行产品线中的应用。我们将从理论和实务操作层面，解构衍生工具如何被用于风险转移和市场投机。 1. 衍生品定价模型的深度应用： 深入探讨布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型在期权定价中的局限性，并介绍修正后的随机波动率模型（如Heston模型）和跳跃扩散模型。分析这些模型如何融入实际交易系统，以及波动率微笑（Volatility Smile）和波动率期限结构（Term Structure）的实际含义。 2. 利率衍生品与期限结构分析： 重点分析远期利率协议（FRA）、利率互换（IRS）和利率期权（Caps/Floors/Collars）的构建逻辑。研究布雷顿利率基准改革（如LIBOR向SOFR/ESTR的转换）对全球金融合约定价和对冲策略的深远影响。 3. 信用风险转移工具： 详述信用违约互换（CDS）作为信用风险对冲和投机工具的机制。分析CDS基差交易（Basis Trading）的套利逻辑，以及CDS指数（如CDX和iTraxx）如何成为衡量系统性信用风险的晴雨表，区别于对单一信贷组合的评估。 --- 第三部分：金融风险的量化管理与压力测试 本部分的核心是构建一个超越单个机构防火墙的、关于风险识别、计量和管理的通用框架，侧重于宏观审慎的视角。 1. 市场风险的计量与前沿技术： 详细介绍历史模拟法、参数法（方差-协方差法）和蒙特卡洛模拟法在计算风险价值（VaR）中的应用及各自的偏误。重点讨论预期缺口（Expected Shortfall, ES）作为替代指标的优势，以及如何处理极端尾部风险（Tail Risk）的建模挑战。 2. 信用风险的迁移与关联性建模： 关注不同债务工具（如抵押贷款、公司债、主权债）之间的传染效应。引入Copula函数等先进的多元统计工具来刻画不同资产违约事件之间的非线性依赖关系，以评估多头组合中的关联风险。 3. 宏观审慎压力测试框架： 分析监管机构（如美联储、欧洲央行）设计的逆周期压力测试（CCAR/EBA Stress Tests）的机制。讨论情景设计（Scenario Design）的关键要素，如何将宏观经济冲击（如失业率飙升、房地产价格崩盘）传递至金融机构的资产组合，从而评估资本充足性的韧性。 --- 第四部分：金融科技（FinTech）与监管科技（RegTech）的未来图景 本部分探讨技术进步如何重塑金融业务的底层基础设施和监管执行方式，关注那些影响整个行业效率和透明度的变革。 1. 分布式账本技术（DLT）的应用潜力： 探讨区块链技术在证券交易的后清算阶段（Post-Trade Settlement）提高效率的潜力，以及智能合约如何自动化复杂的金融衍生品交易条款。分析中央银行数字货币（CBDC）的引入对商业票据和支付系统可能产生的结构性影响。 2. 算法交易与市场效率的再平衡： 分析机器学习和人工智能在预测市场信号、优化交易执行路径中的应用。讨论算法决策的黑箱问题，以及由此引发的市场操纵（如“洗盘交易”）的识别和监管难题。 3. 监管科技（RegTech）的兴起： 考察利用自然语言处理（NLP）技术自动化合规审查、利用大数据分析实时监控交易异常的能力。本书将审视RegTech如何帮助金融机构从被动应对监管要求，转变为主动嵌入合规于业务流程的模式。 --- 总结： 本书的目标读者是那些寻求理解现代金融体系宏观运作、跨机构风险传递机制，以及新兴技术驱动的市场变革的专业人士、政策制定者和高阶学生。它着重于系统性视角下的市场结构、工具原理和风险量化方法，避免了对单一商业银行内部组织架构、存贷款业务或具体产品销售策略的细致描摹。本书提供的是一幅描绘全球金融脉络和未来趋势的广阔蓝图。
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