商業銀行經濟資本配置與管理 pdf epub mobi txt 電子書下載2025

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出版者:中國金融

作者:武劍

出品人:

頁數:375

译者:

出版時間:2009-2

價格:45.00元

裝幀:

isbn號碼:9787504948694

叢書系列:

圖書標籤:

銀行
風險管理
金融
銀行管理
商業銀行
經濟資本
風險管理
資本配置
銀行管理
金融實務
資本計量
資産負債管理
決策支持
績效評估

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具體描述

《商業銀行經濟資本配置與管理:全麵風險管理之核心工具》是在對國內外銀行進行大量實證研究的基礎上形成的，它較為係統地闡述瞭經濟資本管理的發展曆程、戰略意義、計量模型、配置方式和管理效用，並結閤我國商業銀行的具體情況，提齣瞭實施經濟資本管理的基礎路綫圖。《商業銀行經濟資本配置與管理:全麵風險管理之核心工具》對經濟資本配置所涉及的大量數學推導和技術性論證作瞭必要的簡化，力求闡明原理，突齣業務邏輯，使更多的金融從業者瞭解和掌握經濟資本管理的基本方法論。希望《商業銀行經濟資本配置與管理:全麵風險管理之核心工具》能夠為我國商業銀行在不遠的將來全麵實行經濟資本管理這一先進的模式打下良好的基礎，進而有助於中國銀行業的穩定運營和健康發展。

對於銀行而言，經濟資本是實現股東價值最大化的重要工具，其強大的管理功能集中體現在三個方麵：一是風險管理方麵，經濟資本作為集成化的核心變量，可以用於資産組閤分析、多維度限額管理以及金融産品定價等關鍵領域，是實現風險管理科學化、係統化和精細化的根本方式；二是績效考核方麵，商業銀行可以在經濟資本的基礎上，建立起風險調整後資本收益率（RAROC）和經濟增加值（EVA）相結閤的績效考核體係，形成兼顧風險與收益、規模與質量的激勵約束機製；三是資源配置方麵，銀行通過製定嚴謹、務實的經濟資本分配方案，可以確定未來一段時期的業務發展策略和資金投嚮，形成目標明確、約束嚴格、可執行性強的政策體係，實現各類資源的優化配置和高效率使用。

著者簡介

武劍，1970年8月生於天津。1999年畢業於中國社會科學院，獲經濟學博士學位。現任中國建設銀行總行風險管理部計量分析處處長，兼任北京國民經濟研究所高級研究員、中國人民銀行金融研究所博士後、銀監會內部評級工作組核心成員。

研究領域包括商業銀行內部評級體係的開發與應用、巴塞爾新資本協議實施、金融風險預警模型創建、宏觀經濟與貨幣政策分析。近年來，在《經濟研究》、《金融研究》、《投資研究》、《世界經濟研究》、《金融時報》、《銀行傢》等國傢重點刊物上發錶論文近百篇，個人專著《貨幣政策與經濟增長》由上海三聯書店於2000年齣版。

圖書目錄

1 經濟資本總論 1.1 資本概念 1.1.1 資本的作用 1.1.2 賬麵資本 1.1.3 監管資本 1.1.4 經濟資本 1.1.5 區彆與聯係 1.2 銀行資本的多重視角 1.2.1 不同的資本觀 1.2.2 司庫資本觀 1.2.3 監管資本觀 1.2.4 管理資本觀 1.2.5 股東資本觀 1.2.6 資本管理體係 1.3 從風險管理到資本管理 1.3.1 風險化解方式 1.3.2 經濟資本內涵 1.3.3 風險約束作用 1.4 經濟資本的基本原理 1.4.1 預期損失、非預期損失和極端損失 1.4.2 風險抵禦手段 1.4.3 實物資本和虛擬資本 1.5 資本管理的發展曆程 1.5.1 監管資本的發展曆程 1.5.2 經濟資本的發展曆程 1.5.3 經濟資本與監管資本 1.6 中國銀行業與經濟資本管理 1.6.1 實施經濟資本管理的戰略意義 1.6.2 實施經濟資本管理的可行性分析 1.6.3 實施經濟資本管理的基本策略2 經濟資本與信用風險 2.1 信用風險計量 2.1.1 信用風險的核心變量 2.1.2 信用風險的計量模式 2.1.3 信用風險的計量方法 2.1.4 信用風險的計量要求 2.1.5 信用風險的計量難點 2.2 違約概率模型 2.2.1 違約概率模型的比較分析 2.2.2 違約概率模型的發展趨勢 2.3 違約損失率模型 2.3.1 測算違約損失率的基本要求 2.3.2 初級IRB法的LGD模型 2.3.3 高級IRB法的LGD模型 2.3.4 LGD計量方法 2.3.5 LGD模型建設 2.4 經濟資本模型 2.4.1 基本概念 2.4.2 單筆債項的經濟資本 2.4.3 資産組閤管理 2.4.4 資産組閤的經濟資本 ……3 經濟資本與市場風險4 經濟資本與操作風險5 經濟資本配置6 經濟資本的實際應用7 經濟資本管理的實施參考文獻
· · · · · · (收起)