數學引論
定義和記號
矩陣和綫性代數
約束最大化
概率論
第1章 效用理論
1.1 效用函數和偏好順序
1.2 序數效用函數的性質
1.3 常用序數效用函數的性質
1.4 消費者最優配置問題
1.5 消費需求分析
1.6 求解實例
1.7 期望效用最大化
1.8 基數與序數效用
1.9 獨立性公理
1.10 效用獨立性
1.11 財富的效用
1.12 風險厭惡
1.13 一些常用的效用函數
1.14 風險厭惡程度比較
1.15 效用函數的高階微分
1.16 關於有界性的爭論：一點經濟思想史
1.17 多期效用函數
第2章 套利與資産定價基礎
2.1 記號
2.2 多餘資産
2.3 未定權益與衍生資産
2.4 可保險狀態
2.5 占優和套利
2.6 無套利條件下的定價
2.7 無風險資産的進一步討論
2.8 無風險套利和市場一價定律
2.9 可能性與概率
2.10 “風險中性”定價
2.11 具有連續狀態的經濟
第3章 資産組閤問題
3.1 規範的組閤問題
3.2 最優組閤及其定價
3.3 一些簡單資産組閤的性質
3.4 隨機占優
3.5 有效市場理論
3.6 “無風險”經濟中的有效市場
3.7 有效市場的信息加總和揭示：一般情形
3.8 有效市場內信息揭示的例子
3.9 共同知識
第4章 均值一方差組閤分析
第5章 一般風險、組閤選擇與資産定價
第6章 組閤分離定理
第7章 綫性因素模型：套利定價理論
第8章 完全市場均衡模型
第9章 一般均衡與資産定價
第10章 跨期金融模型
第11章 離散時間跨期組閤選擇
第12章 連續時間金融分布
第13章 連續時間組閤選擇
第14章 期權定價
第15章 多期模型評述
第16章 隨機微機分簡介
第17章 期權定價高級論題
第18章 利率期限結構
第19章 企業資本結構定價
參考文獻
索引
後記
· · · · · · (收起)