期权、期货及其他衍生产品 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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出版者:机械工业出版社

作者:[加拿大] 约翰 ·C·赫尔

出品人:

页数:589

译者:王勇

出版时间:2009-1

价格:78.00元

装帧:平裝

isbn号码:9787111254379

丛书系列:

图书标签:

金融
期权、期货及其他衍生产品
经济
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投资
教材
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期货
衍生品
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具体描述

《期权、期货及其他衍生产品》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其运用、气候和能源与保险衍生产品等。

作者简介

约翰·赫尔(John C.Hull)，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名，研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特(Alan White)教授研发出的赫尔一怀特(Hull-White)利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》、《期权、期货及其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会(International Association of Financial Engineers)评为年度金融工程大师(Financial Engineer of the Year)。约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。

目录信息

推荐序一推荐序二译者序作者简介译者简介前言第1章导言 1.1 交易所市场 1.2 场外市场 1.3 远期合约 1.4 期货合约 1.5 期权合约 1.6 交易员的种类 1.7 对冲者 1.8 投机者 1.9 套利者 1.10 危害小结推荐阅读练习题作业题第2章期货市场的运作机制第3章利用期货的对冲策略第4章利率第5章远期和期货价格的确定第6章利率期货第7章互换第8章期权市场的运作过程第9章股票期权的性质第10章期权交易策略第11章二叉树简介第12章维纳过程和伊藤引理第13章布莱克斯科尔斯默顿模型第14章雇员股票期权第15章股指期权与货币期权第16章期货期权第17章希腊值第18章波动率微笑第19章基本数值方法第20章风险价值度第21章估计波动率和相关系数第22章信用风险第23章信用衍生产品第24章特种期权第25章气候、能源以及保险衍生产品第26章再论模型和数值算法第27章鞅与测度第28章利率衍生产品：标准市场模型第29章曲率、时间与Quanto调整第30章利率衍生产品：短期利率模型第31章利率衍生产品：HJM与LMM模型第32章再谈互换第33章实物期权第34章重大金融损失以及借鉴意义术语表附录A DerivaGem软件说明附录B 世界上的主要期权期货交易所附录C x≤0时N（x）的取值附录D x≥0时N（x）的取值
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