我國存款類金融機構利率風險管理 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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《我國存款類金融機構利率風險管理》主要內容：利率市場化趨勢不可避免，利率風險對存款類金融機構勢必形成巨大衝擊。如何正確認識利率風險，選擇閤適的工具管理利率風險，將是這類機構麵臨的重大課題。

《我國存款類金融機構利率風險管理》的創新點在於藉鑒國外先進的利率風險管理理念，結閤國內實際情況來研究我國商業銀行應對利率風險的管理措施和方法。具體錶現為：一是係統地論述瞭我國商業銀行的利率風險及其應采用的管理手段；二是專門對利率風險中的選擇權風險進行瞭深入分析並提齣應對策略；三是將銀行的利率風險和信用風險結閤起來進行相關性研究，提齣如何兼顧二者的管理思路；四是將大多數國傢中央銀行對利率風險的監管模式歸納為自律監管模式和詳細監管模式，在對這兩種模式進行比較後，提齣瞭適閤我國國情的監管模式。

謝雲山，男，1975年9月生，山東淄博人，注冊會計師，雲南財經大學MBA學院副教授。2004年6月畢業於上海財經大學金融專業，獲經濟學博士學位，師從戴國強教授；2007年2月，從中國人民銀行金融研究所博士後流動站齣站，指導教師為易綱教授。

自1999年以來，先後在《國際金融研究》、《財經研究》、《中國金融》、《中國證券報》、《上海證券報》等報刊上發錶論文20餘篇，參與國傢級和部級課題3項，主持廳級課題和橫嚮課題3項。曾獲得中國人民銀行2005年度研究課題二等奬、雲南省第九屆哲學社會科學優秀成果三等奬。

主要研究領域：貨幣政策、風險管理、公司金融、投資銀行、固定收益等。

前言第1章 導論 1.1 問題的提齣 1.2 研究意義和相關文獻綜述 1.3 研究的方法論和基本框架 1.4 本書主要的創新點和不足之處第2章 利率市場化與利率風險 2.1 各國利率市場化的基本情況 2.1.1 利率自由化的曆史背景 2.1.2 典型國傢利率臼由化的基本情況 2.1.3 中國利率市場化的曆史迴顧 2.2 利率風險——利率市場化的必然産物 2.2.1 利率風險的初步探討——美國儲蓄貸款協會危機 2.2.2 利率風險的深層次探討——對美國貨幣政策中介目標改變的評價 2.3 利率風險的含義 2.4 利率風險的分類和來源 2.5 利率風險管理的曆史演變和發展趨勢 2.6 利率風險管理是應對利率市場化的有效手段 2.6.1 信用風險與利率風險的相關性分析——利率風險管理的趨勢 2.6.2 利率風險衡量——利率風險管理的基礎 2.6.3 利率預測——利率風險管理的關鍵 2.6.4 隱含期權風險管理——利率風險管理的難點 2.6.5 利率風險監管——利率風險管理的保障 2.7 小結第3章 信用風險與利率風險的相關性分析 3.1 信用風險與利率風險的關係 3.2 信用風險與利率風險相關性的模型證明 3.3 信用風險與利率風險相關性的實證分析 3.4 建立信用風險與利率風險的雙重管理模式 3.5 小結第4章 利率風險衡量 4.1 賬麵價值法和市場價值法 4.1.1 賬麵價值法 4.1.2 市場價值法 4.1.3 對賬麵價值法和市場價值法的爭論 4.1.4 賬麵價值法和市場價值法異同的微觀解析 4.1.5 我國商業銀行采用市場價值法的必要性 4.2 缺口(Cap)模型 4.2.1 傳統的缺口分析——靜態缺口模型 4.2.2 缺口管理方法的效率分析 4.2.3 對傳統的靜態缺口模型的改進 4.3 持續期(Duration)模型 4.3.1 持續期發展的曆史進程 4.3.2 持續期的本質分析和經濟意義 4.3.3 影響持續期的因素分析 4.3.4 有效持續期(Effective Duration) 4.3.5 利用持續期進行利率風險管理 4.3.6 持續期的效率分析 4.4 凸度(Convexity)模型 4.4.1 凸度的定義 4.4.2 用凸度進行利率風險管理 4.5 小結第5章 利率預測 5.1 對利率期限結構理論的評價 5.1.1 純粹預期理論(Unbiased (pure) Expectation Theory) 5.1.2 流動性升水理論(Liquidity Premiuml Theory) 5.1.3 市場分割理論(Market Segmentatiorl Theory) 5.1.4 優先偏好理論(Preferred Habitat Theory) 5.2 利用期限結構進行長期利率預測 5.3 利率期限結構及其與經濟周期的實證研究 5.3.1 對我國的利率期限結構的考察 5.3.2 利率與經濟周期聯動性的實證分析 5.4 基於零息票債券收益率的預測法 5.5 小結第6章 對經濟主體風險態度研究——隱含期權風險管理之一 6.1 隱含期權風險的重要意義——對利率風險傳遞路徑的研究 6.2 隱含期權的性質和估價 6.2.1 期權的基本性質 6.2.2 期權定價模型 6.2.3 對隱含期權進行估價——一個提前償付期權的實例 6.3 經濟主體的行為選擇和風險偏好分析 6.3.1 對人的理性的進一步分析 6.3.2 經濟主體的風險態度研究 6.3.3 我國居民的不確定性感受和風險態度分析 6.4 小結第7章 隨時取款風險和提前償付風險——隱含期權風險管理之二 7.1 隱含期權對商業銀行淨現值的影響 7.1.1 淨現值的敏感度 7.1.2 隱含期權對淨現值的影響 7.2 存款人的隨時取款風險及其管理 7.2.1 核心存款 7.2.2 存款人行為分析 7.2.3 商業銀行與存款人的博弈模型 7.2.4 不同信息狀態下商業銀行的決策過程 7.2.5 啓示 7.2.6 我國商業銀行對核心存款的管理 7.3 藉款人的提前償付風險及其管理 7.3.1 提前償付風險 7.3.2 影響提前償付行為的因素分析 7.3.3 提前償付風險的生成與傳導機製 7.3.4 提前償付風險的防範和管理 7.4 小結第8章 利率風險監管模式研究 8.1 自律監管模式：BIS的利率風險監管原則 8.1.1 決策機構——董事會和高級管理層對利率風險的監控 8.1.2 適當的風險管理政策與程序 8.1.3 風險測算和監控係統 8.1.4 內部控製 8.1.5 監管當局對利率風險的監督 8.1.6 資本充足性和利率風險披露 8.1.7 對銀行賬麵利率風險的監管處理 8.2 嚴格監管模式：OTS的利率風險管理方法 8.2.1 董事會設立利率風險限度的必要性 8.2.2 建立利率風險衡量體係 8.2.3 對儲蓄機構所承擔利率風險的評級 8.3 我國監管部門對利率風險監管模式的選擇 8.3.1 兩種監管模式的比較 8.3.2 我國利率風險的監管現狀 8.3.3 我國監管部門的選擇 8.4 小結跋附錄參考文獻後記
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