随机微分方程

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出版者:科学出版社
作者:胡适耕
出品人:
页数:366
译者:
出版时间:2008-5
价格:68.00元
装帧:
isbn号码:9787030213808
丛书系列:大学数学科学丛书
图书标签:
  • 随机微分方程
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具体描述

《随机微分方程》介绍Ito型随机微分方程(包括随机泛函微分方程与中立型随机微分方程)的基本理论与研究进展。前半部分简要介绍随机微分方程的基本概念与一般理论,然后以较大篇幅综述该领域若干有代表性的近期研究成果,其内容集中于随机微分方程解的渐近状态,包括稳定性、有界性、持久性、非爆发性等。特别深入讨论了有重要应用价值的随机神经网络系统与随机Lotka-Volterra系统.部分内容为作者的近期研究成果。

《随机微分方程》 本书是一部深入探讨随机微分方程理论及其应用的专著。随机微分方程作为描述包含随机扰动动力学系统的强大数学工具,在物理学、工程学、金融学、生物学以及气候科学等众多领域扮演着至关重要的角色。本书旨在为读者提供一个系统、全面的学习框架,从基础概念出发,逐步深入到前沿的研究方向。 核心内容概述: 本书的结构设计旨在循序渐进地引导读者掌握随机微分方程的精髓。 基础理论与工具: 开篇部分将详细介绍理解随机微分方程所必需的概率论基础,包括随机过程、Wiener过程(布朗运动)的性质、以及伊藤积分的构建和基本性质。重点将放在伊藤引理的推导与应用,这是求解和分析随机微分方程的核心工具。我们将深入剖析随机积分的定义、收敛性以及其与勒贝格-斯蒂尔切斯积分的关系。 随机微分方程的解: 随后,本书将聚焦于随机微分方程的解的存在性、唯一性以及稳定性。我们将介绍Picard迭代法、Girsanov定理等关键理论,它们是证明随机微分方程解的性质以及进行模型转换的重要手段。对于非线性随机微分方程,我们将探讨其解的渐近行为、大偏差原理以及多尺度随机微分方程的分析方法。 数值方法与近似: 理论的掌握离不开有效的计算方法。本书将详细介绍求解随机微分方程的各种数值方法,包括Euler-Maruyama方法、Milstein方法以及更高阶的Runge-Kutta方法等。我们将分析这些方法的收敛性、误差分析,并讨论如何选择合适的数值方法以适应不同的应用场景。 特定类型的随机微分方程: 为了更全面地覆盖该领域,本书还将深入探讨几类重要的随机微分方程。例如,涉及跳跃过程(如Lévy过程)的随机微分方程,以及其在金融建模中的应用。此外,对具有边界条件或分布参数的随机微分方程也将进行讨论。 应用领域与案例研究: 本书的另一大亮点在于其丰富的应用案例。我们将展示随机微分方程如何在以下领域得到应用: 金融数学: 股票价格、利率、期权定价模型,如Black-Scholes模型及其推广。 物理学: 布朗运动、扩散过程、非线性动力学中的随机共振现象。 工程学: 控制系统中的随机扰动、信号处理、可靠性分析。 生物学: 种群动力学、神经科学中的随机信号传递。 气候科学: 气候模型的随机性、极端天气事件的模拟。 本书的特色: 理论的严谨性与应用的广泛性相结合: 本书在保证数学理论严谨性的同时,注重理论与实际应用的联系,通过大量的案例研究展示随机微分方程的强大威力。 由浅入深,循序渐进: 内容从基础概念到前沿研究,结构清晰,逻辑严谨,适合不同层次的读者。 丰富的数学工具与分析方法: 涵盖了概率论、随机过程、泛函分析、微分几何等多个数学分支的必要工具。 面向科研与工程实践: 无论是对随机微分方程理论进行深入研究的学者,还是需要利用其解决实际问题的工程师和科学家,都能从本书中获益。 目标读者: 本书适合高等院校数学、物理、工程、金融、生物等相关专业的本科高年级学生、研究生以及从事相关领域研究的科研人员和工程师。对概率论、随机过程有一定基础的读者将更容易掌握本书内容。 通过阅读本书,读者将能够深刻理解随机微分方程的数学框架,熟练掌握分析和求解随机微分方程的各种方法,并能够将其应用于解决各种复杂的科学和工程问题。

作者简介

目录信息

第1章 随机过程
1.1 随机变量
1.1.1 概率空间
1.1.2 随机变量
1.1.3 期望与矩
1.2 随机过程
1.2.1 一般概念
1.2.2 鞅
1.2.3 Markov过程与Brown运动
1.3 随机微积分
1.3.1 随机积分
1.3.2 随机微分
1.3.3 某些不等式
第2章 随机微分方程
2.1 一般结论
2.1.1 存在定理
2.1.2 解的估计
2.1.3 Markov性
2.1.4 Feynman-Kac公式
2.2 线性方程
2.2.1 一般情形
2.2.2 特殊情形
2.2.3 某些例子
2.3 稳定性
2.3.1 一般概念
2.3.2 矩指数稳定
2.3.3 几乎必然指数稳定
2.3.4 随机稳定化
2.3.5 随机渐近稳定性
第3章 随机泛函微分方程
3.1 存在定理
3.1.1 一般概念
3.1.2 存在定理
3.1.3 解的估计
3.2 稳定性
3.2.1 Razumikhin-Mao定理
3.2.2 延迟微分方程
3.2.3 随机扰动方程
3.3 中立型
3.3.1 存在定理
3.3.2 解的估计
3.3.3 稳定性
3.3.4 特殊情形
第4章 选择论题
4.1 再论稳定性
4.1.1 矩稳定性
4.1.2 轨道稳定性
4.1.3 延迟微分方程
4.1.4 随机渐近稳定性
4.2 有界性
4.2.1 矩有界性
4.2.2 轨道有界性
4.2.3 延迟微分方程
4.3 界性与持久性
4.3.1 无界性
4.3.2 持久性
4.3.3 滞留问题
4.4 其他问题
4.4.1 LaSalle型定理
4.4.2 整体解的存在性
4.4.3 比较原理
4.4.4 振动性
4.5 Markov调制的
4.5.1 预备
4.5.2 矩估计
4.5.3 轨道估计
4.5.4 延迟微分方程
4.6 正解及其渐近性质
4.6.1 存在定理
4.6.2 矩有界性
4.6.3 渐近轨道估计
4.6.4 延迟微分方程
4.6.5 特例
第5章 特殊类型的
5.1 随机神经网络
5.1.1 指数稳定性
5.1.2 随机稳定化
5.1.3 延迟神经网络
5.1.4 Markov调制的随机神经网络
5.2 Lotka-Volterra系统
5.2.1 一般LV系统
5.2.2 一个特例
5.2.3 延迟LV系统
5.3 经济学中的SDE模型
5.3.1 Solow模型
5.3.2 人力资本模型
5.3.3 R&D模型
5.4 倒向随机微分方程
5.4.1 存在定理
5.4.2 解的估计
5.4.3 广义Feynman-Kac公式
5.5 无限时滞的SFDE
5.5.1 存在定理
5.5.2 矩估计
5.5.3 轨道估计
参考文献
名词索引
《大学数学科学丛书》已出版书目
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本书的书名“随机微分方程”就足以点燃我对未知世界的探索欲望。我一直认为,我们所处的现实世界并非是确定性的,而是充满了各种不确定性和偶然性。而“随机微分方程”这个概念,恰恰触及了这种不确定性的核心。我设想,书中会从最基本的随机性概念入手,比如概率和统计,然后逐步深入到如何用数学语言来描述那些随时间演变的随机过程。我期待书中能够详细介绍伊藤公式,以及它在处理随机微分方程中的重要作用。同时,我也好奇书中是否会探讨一些随机微分方程的解的性质,比如它们的期望值、方差,以及一些渐进行为。我希望作者能够用一种清晰且富有启发性的方式来讲解这些内容,避免过于晦涩的数学术语,而是通过一些直观的例子和类比来帮助读者理解。我还在想,这本书是否会涉及一些非线性随机微分方程,或者它们在混沌动力学中的应用。对于我这样一名希望能够理解世界本质的读者来说,这本书无疑是一次宝贵的学习机会。

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“随机微分方程”——这个书名本身就充满了吸引力,它承诺了一个能够解释现实世界中许多不确定现象的数学工具。我一直对那些我们无法完全预测和控制的变量及其对系统演变的影响感到着迷。我猜想,这本书会从概率论的最基本概念开始,逐步深入到随机过程,比如维纳过程,以及它们是如何被构建和分析的。我特别期待书中能够详细阐述伊藤公式,因为我知道它是理解和求解随机微分方程的关键。我希望作者能够用一种非常直观和易于理解的方式来讲解这些概念,并提供一些生动的例子,帮助读者建立起对这些抽象理论的直观认识。我还在思考,这本书是否会涉及随机微分方程在金融数学、信号处理,甚至是生物建模等领域的应用。我渴望通过这本书,能够更深入地理解那些驱动我们周围世界运行的随机力量。

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从封面传递出的信息来看,这本书的定位似乎非常专业,但我相信它能够吸引到更广泛的读者群体。我个人对那些能够解释现实世界中复杂现象的数学工具特别感兴趣,而随机微分方程恰恰是其中非常强大的一类。我猜想,书中会从一些基础的随机过程,例如泊松过程、马尔可夫链等开始介绍,然后逐步构建起随机微分方程的理论框架。我特别期待书中能够深入探讨一些经典的随机微分方程模型,并给出它们在不同领域的具体应用。比如,在金融领域,它们是如何用来模拟股票价格的变动,或者在生物学领域,它们又如何描述种群的增长和演化。我希望作者能够提供一些详细的推导过程,让我们能够理解这些模型背后的数学原理。同时,我也希望书中能够包含一些关于数值模拟和求解随机微分方程的章节,因为在许多实际应用中,精确的解析解是难以获得的。能够看到一些与现代计算科学相结合的内容,对我来说将非常有价值。

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这本书的封面设计颇具艺术感,那流动的线条和深邃的色彩,仿佛在预示着书中将要探讨的那些充满活力的随机过程。我之所以对“随机微分方程”这个主题产生浓厚兴趣,是因为我一直认为,生活中许多看似混乱的现象,其实都隐藏着某种潜在的数学规律,而这些规律往往与“随机”二字紧密相连。我设想,书中会从概率论的基础知识出发,逐步引导读者理解什么是随机过程,以及它们是如何被用来描述那些随时间演变的动态系统。我非常期待书中能够详细介绍伊藤积分,以及它在随机微分方程理论中的重要地位。我希望作者能够用清晰且富有启发性的语言,结合具体的例子,将这些复杂的数学概念变得易于理解。我还在想,这本书是否会涵盖随机微分方程在不同学科领域的应用,例如金融工程、物理学,甚至是在更广泛的社会科学研究中。这本书的出版,为我提供了一个深入了解随机世界奥秘的绝佳机会。

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这本书的封面设计非常吸引人,那种深邃的蓝色背景,上面点缀着不规则但又充满韵律的白色线条,仿佛在诉说着某种未知而迷人的数学语言。拿到手里,纸张的质感也很好,不是那种廉价的印刷纸,而是带有一点点粗糙的触感,让人觉得很有分量,很有研究的价值。我一直对那些看似混沌却又暗藏规律的现象很感兴趣,而“随机微分方程”这个名字本身就充满了这种神秘感。我猜想,这本书应该会深入探讨那些在现实世界中无处不在的、由偶然性驱动的动态系统,比如股票市场的波动、生物细胞的行为,甚至是大气层中的湍流。我尤其期待书中能够用清晰易懂的语言,将那些复杂的数学概念具象化,提供一些生动的例子,让我能够直观地理解抽象的理论。毕竟,作为一名对这个领域充满好奇但又并非专业数学出身的读者,我需要的是一个能够引导我入门的向导,而不是一篇令人望而生畏的学术论文。这本书的排版看起来也很用心,行间距和字号都比较适中,阅读起来应该会比较舒适。我希望能在这本书中找到一种新的视角来看待世界,理解那些我们习以为常却又难以捉摸的随机性背后所蕴藏的深刻逻辑。

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仅仅是书名“随机微分方程”,就足以激起我强烈的求知欲。我始终相信,现实世界并非如我们所见的那么简单确定,总有一些不可预测的因素在暗中运作,塑造着事物的演变轨迹。而“随机微分方程”这个概念,似乎正是为了捕捉和理解这些“偶然性”而生的。我期待这本书能够带领我进入一个全新的数学世界,从最基本的概率论和随机过程开始,逐步建立起对随机微分方程的认知。我尤其好奇,作者将如何解释伊藤积分,这个在处理随机微分方程中扮演着核心角色的概念。我希望书中能有丰富的示例,将那些抽象的数学公式与现实世界的现象联系起来,比如股票价格的波动,或者细胞的随机迁移。对于我这样渴望理解世界本质的读者来说,这本书无疑是一本珍贵的指南。它承诺的不仅仅是数学知识,更是洞察混沌背后逻辑的智慧。

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这本书的书名——“随机微分方程”,立即勾起了我对复杂系统和概率模型的浓厚兴趣。我一直觉得,现实世界充满了各种我们无法完全掌握的偶然因素,而这些因素深刻地影响着事物的演变。我设想,这本书会循序渐进地介绍概率论的基础知识,然后过渡到随机过程的理论,比如马尔可夫过程和泊松过程。我非常期待书中能详细讲解伊藤积分,并阐述它在构建和分析随机微分方程中的核心作用。我希望作者能够用清晰的语言和丰富的实例,让那些原本枯燥的数学公式变得生动有趣,从而帮助我建立起对这些复杂概念的直观理解。我还在考虑,这本书是否会涵盖随机微分方程在金融衍生品定价、物理系统模拟,以及控制理论等领域的实际应用。总之,我希望这本书能够为我打开一扇理解随机世界大门的窗户,让我能够更深刻地认识那些隐藏在看似混乱现象背后的数学规律。

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翻开这本书,我首先注意到的是它所营造出的学术氛围。那种严谨的字体选择,清晰的数学符号排布,以及章节之间逻辑流畅的过渡,都让我感觉到作者在这本书上下了很大的功夫。我猜测书中会从一些基础的概率论知识开始,逐步引入随机变量、随机过程的概念,然后慢慢过渡到随机微分方程的核心内容。我特别好奇书中是否会介绍一些经典的随机微分方程模型,比如布朗运动、维纳过程,以及它们在不同领域的应用。我希望作者能够详细阐述这些模型是如何建立的,以及它们能够解决哪些实际问题。同时,我也期待书中能够讨论一些随机微分方程的解法,无论是解析解还是数值解,以及在计算过程中可能遇到的困难和解决方案。对于我这样一名希望在理论和实践之间找到连接的读者来说,能够看到一些具体的计算实例,甚至是代码示例,将会是非常有帮助的。我还在想,这本书是否会涉及一些与随机微分方程相关的优化问题,或者它们在金融工程、物理学等领域的应用案例。总之,我对这本书的学术深度和广度充满了期待,希望它能成为我深入理解随机世界的一把钥匙。

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拿到这本书,我首先被它的标题所吸引——“随机微分方程”。这个名字本身就充满了探索未知和理解复杂性的魅力。我一直对那些无法用简单确定性模型解释的现象深感兴趣,比如金融市场的波动、生物体的生长发育,甚至是宇宙的演化。我猜测,这本书将是一扇通往理解这些“随机”世界的窗口。我期待书中能够从最基础的概率论和随机过程概念开始,逐步构建起随机微分方程的理论体系。我尤其想了解,如何将那些难以捉摸的随机性,通过数学的语言进行精确的描述和分析。书中是否会介绍伊藤公式,以及它在解决随机微分方程中的关键作用?我希望作者能够用清晰易懂的语言,配合生动的例子,将那些抽象的数学概念具象化,让非专业背景的读者也能领略其魅力。我也好奇书中是否会探讨一些随机微分方程在不同领域的实际应用,比如金融建模、信号处理,甚至是最前沿的量子计算。这本书的出现,无疑为我深入探索这个迷人的数学领域提供了绝佳的机会。

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这本书的书名本身就带着一种神秘的吸引力。我一直认为,生活中的许多现象并非是我们能够完全掌控的,总有一些偶然的因素在起作用。而“随机微分方程”这个概念,似乎就是为了捕捉和理解这些偶然性而生的。我设想,这本书会从最基础的概率论概念出发,然后逐步引入随机过程,比如布朗运动,并详细解释它在描述随机现象中的作用。我特别好奇书中是否会探讨伊藤积分,以及它在解决随机微分方程中的核心地位。我希望作者能够用一种非常直观和生动的方式来解释这些复杂的数学概念,让非数学专业背景的读者也能够理解。我还在想,这本书是否会涉及一些随机微分方程的应用,比如在金融市场分析、气候模型构建,甚至是神经科学的研究中。能够看到这些跨学科的应用,将极大地激发我的学习兴趣。我期待这本书能够为我揭示隐藏在随机背后的深刻规律。

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