金融方程式:数量金融的应用与未来

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出版者:机械工业出版社
作者:[英]保罗·威尔莫特(Paul Wilmott)
出品人:
页数:280
译者:北京大商所期货与期权研究中心有限公司
出版时间:2018-6
价格:75.00
装帧:
isbn号码:9787111599388
丛书系列:
图书标签:
  • 量化
  • 量化金融
  • 金融
  • 经济金融
  • 数量金融
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  • 金融建模
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  • 金融科技
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具体描述

全球经济增长促进了金融行业规模的不断壮大,随着国际金融一体化和金融自由化浪潮的发展,金融创新达到了前所未有的高度,直接推动了金融衍生工具的爆炸性增长。科学理论的创新发展和信息技术的进步为数量金融学的发展提供了基础,市场规模的扩大和金融创新的深化催生了更多的风险管理需求,因此数量金融学作为金融领域中的一门新兴学科得以迅速发展。与此同时,数量金融学的发展也催生了更多的新型金融工具,使得金融业更具吸引力,更多人才和资金纷纷涌入,现代金融行业变得愈加快速而复杂。

2008年金融危机的突袭为人们敲响了警钟。从那以后,数量金融学获得了从未有过的关注,量化分析师的工作也引起了前所未有的争议。

量化分析师为什么可以获取如此高的薪酬?

金融产品价格的复杂性是否真的可以量化预测?

金融模型的日渐深化是否为金融产品提供了更好的风险保障?

数量金融学的发展是否真的让金融市场更加有效?

本书用鲜活生动的语言,为我们做出了解答。本书从历史出发,描绘了数量金融学的发展历程,讲述了多位传奇人物在数量金融领域的创新研究,同时立足当下,从量化分析师、监管者、经济学家等不同参与者的角度,观察模型的使用目的及现状。作者以幽默的语言评述和批判了目前金融界存在的一些问题,包括模型系统滥用现象、量化分析师激励机制与伦理道德之间产生的矛盾,以及风险管理工具反而沦为金融系统的"减效装置",进而积聚了更大的系统性风险等问题。作者对这种风险下蕴藏的巨大危机表达了担忧,并对如何防范和解决问题提出了独特的建议。

希望本书可以为国内的数量金融从业者、衍生品市场参与者以及所有希望进入这一行业发展的人们提供更多的思考角度,同时也提醒我们牢记金融发展要服务实体经济、防控风险的本质,以降低下一场金融风暴到来的可能性。

作者简介

保罗·威尔莫特(Paul Wilmott)是一位数学家和多家企业的创办人。他的教科书以及教育项目为量化分析师提供了权威的培训资源;他的网站(wilmott.com)是量化分析师社区的核心平台;他的同名半月刊是量化分析师的必备读物。作为一名专业人士,威尔莫特是多家业内顶级金融机构的咨询师,自己也管理着一家对冲基金;作为一位评论者,他频繁出现在多档电视及广播节目中,并为《纽约时报》撰写专栏。纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)称他是世界上最聪明的量化分析师:"他是唯一真正明白量化是怎么回事的人……是唯一会用自己的头脑分析并且有道德意识的量化分析师。"保罗·威尔莫特平常穿梭于伦敦、科茨沃尔德和纽约之间。

戴维·欧瑞尔(David Orrell)既是一位应用数学家也是一位作家。作为系统领域预测科学的奠基人,他的科学著作涉及多个不同的领域,包括粒子加速器设计、天气预测、癌生物学和经济学。他的书涉及预测学、经济学和科学等主题,都是全美畅销书,并被翻译成十余种语言。他的《经济和你想的不一样:经济学十一大误解》(上一版是十大误解)一书也在2017年拓展修订出版。欧瑞尔现居多伦多。

目录信息

目录
致谢
关于作者
译者序
前言
第1章 早期的模型  1
金钱的魔力  4
金本位制  6
自然体系  9
理论基础  12
寻找均衡  13
内涵价值  15
第2章 走向未知  19
投机理论  25
有效市场  28
非理性市场  30
非正态分布  33
精神上的病毒  35
第3章 风险管理  39
基本面分析  42
"选美"比赛  44
技术分析  47
量化分析  50
相关性  53
重重疑虑  57
双重有效  59
风险价值  61
混沌边缘  64
第4章 市场缔造者  67
期权  70
期权的类型  71
巴舍利耶的回归  73
终极机器  74
战胜市场  77
对冲  81
数学的爆发  84
无风险  86
正反馈  87
第5章 金融衍生品  91
行权时间  95
决策成本  98
新品种期权  99
Delta并非万能  102
再谈市场风险价格  103
激情与疯狂  105
伟大与荒谬  107
资产组合  110
模型滥用  111
击鼓传花  113
货币紧缩  116
第6章 量化分析师  119
量化分析师的薪酬为何这么高  125
量化分析师与监管者  131
作家与经济学  132
耀眼的科学  136
机器人  138
全球大脑  140
金融创新  143
第7章 模型更新  149
烟雾之谜  152
预测校准  156
困惑之源  158
模型风险  161
盲目飞行  162
第8章 玩具模型  165
一个线索  170
回到本源  172
利率模型  174
一个参照  177
数学化原因  181
量子金融  183
混乱与秩序  185
第9章 滥用系统  189
练习1:交易新手  191
练习2:对冲基金经理  194
练习3:风险经理人  198
3A等级  203
减效装置  205
第10章 系统性威胁  211
预见  216
麦高芬  218
流动性谎言  222
10.4千万亿美元  225
仿生手  228
系统(约翰·劳vs.艾萨克·牛顿)  230
尾声 保持简约  233
量化分析师:数学甜心  236
监管者:去冰岛吧  237
经济学家:醒醒吧  239
银行:学会失败  241
交易员:为什么我的奖金是负数  242
记者:注意破坏者  244
教育者:数量和质量  246
政治家:为金融体系创建FAA  246
我庄严宣誓  248
核的选择  250
译后记  255
参考文献  256
· · · · · · (收起)

读后感

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大师的见解很独到,经济领域精英的另类,模型滥用的吹哨人

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挺垃圾的,通篇废话,没讲出什么实质有用的东西。

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浏览了一遍。有些话写的挺有意思的。但是翻译还是差点味道。拗口。

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挺垃圾的,通篇废话,没讲出什么实质有用的东西。

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大师的见解很独到,经济领域精英的另类,模型滥用的吹哨人

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