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《1949-2005中国金融统计(上下)》不仅汇集了2000年至2005年最新的统计数据，还发掘增补了1949-1951年的统计数据。此前出版的统计资料，最早起始年份都是1952年，均未包括1949-1951年的金融统计数据，此次出版填补了这个空白，因此，《中国金融统计(1949-2005)(上下)》能够更加全面、真实、连贯地记录和反映中国金融的发展进程和改革成果。全书分为两大部分：各年度金融统计情况、金融统计主要指标时间序列表。
现代金融市场与风险管理：理论、实践与前沿探索 作者： 张伟 教授 (著名金融经济学家，清华大学五道口金融学院客座教授) 出版社： 宏远经济学文献出版社 出版日期： 2024年9月 --- 内容简介： 《现代金融市场与风险管理：理论、实践与前沿探索》是一部立足于全球化背景下复杂金融体系的深度剖析专著。本书旨在为金融机构从业者、风险管理专业人士、高级金融专业学生以及关注金融改革与监管的政策制定者，提供一套全面、系统且具有高度实操性的知识框架。全书不仅系统梳理了主流金融理论的演进脉络，更聚焦于当前金融市场在技术革新、监管趋严和地缘政治不确定性加剧背景下面临的全新挑战与机遇。 本书的写作团队汇集了来自学术界、顶级投资银行和中央银行的资深专家，确保了内容的前沿性、权威性与实践指导价值的完美结合。我们摒弃了传统教科书中对基础概念的冗余阐述，而是将重点放在“动态适应”和“前瞻性布局”上。 全书共分为六大部分，三十余个章节，结构严谨，逻辑清晰： --- 第一部分：全球金融体系的结构重塑与传导机制（约250字） 本部分深入探讨了自2008年全球金融危机以来，国际金融架构发生的根本性变化。重点分析了影子银行体系的持续扩张与监管套利现象，探讨了跨境资本流动、汇率波动与主权债务风险之间的相互作用。我们详细构建了“系统重要性金融机构（G-SIFI）”的动态评估模型，并引入了“非对称冲击传导”的分析框架，以解释新兴市场与发达经济体之间金融风险是如何在复杂衍生品市场和高频交易网络中迅速扩散的。本部分强调了金融基础设施的韧性建设，特别是中央对手方清算机制（CCP）在维护市场稳定的关键作用。 --- 第二部分：固定收益市场的高级量化分析与信用风险定价（约300字） 针对债券市场这一金融体系的压舱石，本书提供了超越标准固定收益模型的深度分析。我们详细阐述了利率曲线的期限结构模型（如Nelson-Siegel-Svensson模型的高级应用），并重点讲解了如何利用随机微分方程对利率进行校准和预测。在信用风险定价方面，本书引入了最新的信用违约互换（CDS）市场的微观结构分析，并对比了基于结构化模型（如Merton模型）与基于观测数据（如KMV模型）的预期违约率（PD）估计方法的优缺点。此外，对于高收益债和主权债券的风险溢价构成，提供了量化的分解方法。特别关注了负利率环境下固定收益资产久期错配的陷阱与应对策略。 --- 第三部分：衍生品市场与复杂金融工具的估值与对冲（约300字） 本部分是本书最具实战价值的章节之一。我们不再停留在Black-Scholes模型的表层，而是深入探讨了局部波动率模型（LV）和随机局部波动率模型（SLV）在期权定价中的应用，特别是针对波动率微笑和偏斜现象的修正。对于复杂衍生工具，如奇异期权、抵押贷款支持证券（MBS）和资产支持证券（ABS），本书提供了详尽的现金流重构与蒙特卡洛模拟估值流程。风险对冲方面，重点分析了动态对冲的路径依赖性风险，以及如何在考虑交易成本和流动性约束的情况下，实现最优的Delta、Gamma和Vega风险敞口管理。 --- 第四部分：金融机构的资本管理与巴塞尔协议III/IV的精细化实施（约250字） 资本充足率和流动性覆盖是现代银行稳健经营的基石。本书详尽解析了巴塞尔协议III的最终改革方案（即巴塞尔IV）对银行风险加权资产（RWA）计算的深远影响，特别是对交易簿和内部评级方法的严格限制。我们不仅描述了监管要求，更提供了压力测试（Stress Testing）的先进技术，包括宏观经济情景的构建、损失函数的设计以及逆周期资本缓冲的动态调整机制。流动性风险管理部分，聚焦于净稳定资金比率（NSFR）和流动性覆盖比率（LCR）的精细化计量，并探讨了在资产荒背景下，如何平衡盈利性与监管合规性。 --- 第五部分：金融科技（FinTech）与量化风险的前沿挑战（约250字） 数字化转型是当前金融领域最重大的变量。本部分专门探讨了人工智能（AI）和机器学习（ML）在风险建模中的应用，包括使用深度学习预测信用违约、利用自然语言处理（NLP）分析市场情绪指标。同时，本书也审视了这些新技术带来的新风险，如模型风险的不可解释性（Black-Box Risk）、数据偏差对模型公平性的影响。此外，对分布式账本技术（DLT）和去中心化金融（DeFi）的崛起进行了审慎的评估，分析了其对传统清算结算体系的潜在颠覆，以及监管机构在应对去中心化风险方面的策略选择。 --- 第六部分：宏观审慎政策与系统性风险的防范（约150字） 最后一部分将视角提升至宏观层面，探讨了宏观审慎政策（Macroprudential Policy）工具箱的有效性与适用性。本书详细对比了逆周期资本缓冲、贷款价值比限制（LTV）和债务收入比限制（DTI）等工具的边际效应。重点分析了如何识别和监测金融体系中的“羊群效应”和“资产泡沫的跨周期积累”，并提出了一个多维度、多工具协同的系统性风险预警框架，旨在指导决策者在维护金融稳定与促进经济增长之间找到最优平衡点。 --- 本书特色： 1. 理论深度与实践广度并重： 整合了顶级量化金融理论与全球一线机构的实战经验。 2. 前沿性与时效性： 覆盖了巴塞尔协议最新进展、AI风控应用及DeFi等热点议题。 3. 分析工具完备： 提供了大量的数学模型、计量经济学方法和案例分析，便于读者迁移应用。 本书适合所有希望在变幻莫测的现代金融世界中，构建稳健、高效的风险管理体系的专业人士阅读。
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