具体描述
《金融机构市场退出机制研究与案例分析》是根据作者在一家被行政关闭的金融机构从事行政清算6年的工作经历，结合公共管理的相关理论，经过冷静思考，深刻总结了有关经验教训的基础上撰写而成的。目标是探讨在开放的条件下，充分理清我国金融机构的制度性风险，通过对M公司市场退出的案例分析和对国外金融机构市场退出的比较研究，指出我国金融机构市场退出的现状、制度缺陷和应遵循的基本原则。通过法律框架、金融危机预警系统和存款保险制度的构建，寻找一条有中国特色的金融机构市场退出之路。
银行业风险管理与审慎监管前沿探索 本书聚焦于全球银行业在当前复杂经济环境下面临的深层次风险挑战，以及为应对这些挑战所建立和完善的审慎监管框架的最新发展。 本书汇集了多位国际知名的金融监管专家和资深银行业从业人士的智慧结晶，旨在为政策制定者、银行高管、风险管理专业人士以及金融学学者提供一个全面、深入且具有前瞻性的研究视角。 全书分为五大部分，共计二十章，结构严谨，内容涵盖了从宏观审慎政策的理论基石到微观机构风险控制的具体操作实践。 第一部分：全球金融稳定与宏观审慎政策框架的演进 本部分首先回顾了过去十年全球金融危机后，国际社会在加强金融体系韧性方面所做的重大努力，重点分析了巴塞尔协议III（Basel III）及其后续修订（如“巴塞尔终局”）对资本充足率、杠杆率和流动性风险管理提出的更高标准。 第一章：全球系统重要性金融机构（G-SIFIs）的界定与监管强化。 探讨了识别系统重要性的多维指标体系，以及针对G-SIFIs实施的附加资本要求（如TLAC/MREL）如何重塑了其资本结构和市场行为。本章深入分析了在“大而不能倒”的担忧下，如何通过内部生前遗嘱（Resolution Plans）确保其有序处置而不引发系统性冲击。 第二章：宏观审慎工具箱的实证检验。 详细阐述了逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）限制和债务收入比（DTI）限制等宏观审慎工具的适用性、时机选择及其对信贷周期的熨平效果。通过跨国比较研究，评估了不同工具在应对资产泡沫和过度信贷扩张中的相对有效性。 第三章：影子银行活动的监管前沿。 辨析了传统银行体系与非银行金融中介（NBFI）的边界模糊化趋势，重点分析了货币市场基金、私募信贷和金融科技平台（FinTech）中的潜在风险积聚点，以及监管机构如何努力将这些“监管套利”领域纳入审慎框架的探索与困境。 第二部分：商业银行风险计量与内部控制的精细化 本部分深入探讨了商业银行在面对信用风险、市场风险和操作风险时，所需采用的先进计量模型和内部管理流程。 第四章：预期信用损失（ECL）模型的验证与挑战。 详细解析了IFRS 9/CECL准则下，银行如何从历史损失转向前瞻性损失计提，重点讨论了宏观经济情景分析在预期损失估计中的权重分配、模型不确定性管理（Model Uncertainty Quantification）以及如何确保模型输出的稳健性。 第五章：利率风险的计量与管理（IRRBB）。 探讨了在低利率环境和近期利率快速上升周期中，银行净利息收益率（NII）和经济价值（EVE）所面临的风险敞口。分析了新的EBA和美联储对IRRBB的要求，特别是对非交易账户利率风险的更严格处理。 第六章：操作风险与新技术的融合。 聚焦于日益重要的操作风险领域，包括网络安全风险、外包风险和新兴的第三方风险。探讨了如何利用大数据和人工智能技术来提高操作风险事件的识别效率和预测能力。 第七章：流动性风险的压力测试与情景设计。 超越标准的LCR和NSFR要求，本章关注于构建极端但合理的压力情景，测试银行在信心丧失和市场冻结情况下的短期和长期偿付能力，以及资金来源的多元化和韧性建设。 第三部分：银行业务创新、金融科技与监管科技（RegTech） 随着金融科技的快速发展，本部分审视了银行业面临的颠覆性变革以及监管机构如何利用技术提升效率。 第八章：分布式账本技术（DLT）在结算与支付中的应用潜力与风险。 分析了区块链技术在提高跨境支付效率、降低交易对手风险方面的优势，同时也探讨了其在监管报告、数据安全和互操作性方面带来的挑战。 第九章：人工智能在信贷决策与反欺诈中的应用规范。 讨论了机器学习模型在信用评分中的精确性提升，但同时也深入分析了模型“黑箱”带来的合规风险（如公平性、可解释性），以及监管机构对AI模型透明度的要求。 第十章：监管科技（RegTech）的实践路径。 介绍了金融机构如何利用自动化工具进行合规监控、交易监控（MAR）和反洗钱（AML/CFT）报告，以降低合规成本并提高报告的及时性和准确性。 第四部分：银行公司治理、内部审计与合规文化 成功的风险管理植根于强大的公司治理结构和积极的合规文化。本部分着重于非量化但至关重要的软性风险因素。 第十一章：董事会在风险监督中的角色重塑。 分析了在复杂监管环境下，董事会成员应具备的专业知识结构，以及如何建立有效的风险委员会，确保风险偏好（Risk Appetite）得到有效传导和监控。 第十二章：三道防线模型的有效性评估。 详细剖析了第一线业务部门、第二线风险管理部门和第三线内部审计部门之间的职责划分、信息流效率和制衡机制的健康状态。 第十三章：风险文化与激励机制的设计。 探讨了如何通过薪酬结构、绩效评估和内部问责机制，激励员工采取审慎的风险行为，避免“短期利益最大化”对长期稳健性的侵蚀。 第五部分：跨境银行业务的监管协调与区域性挑战 本部分将视野扩展到国际层面，分析了跨国银行面临的复杂监管环境和特定区域的市场特征。 第十四章：跨国银行的资本分配与内部转移定价（FTP）的监管审视。 讨论了全球银行在不同司法管辖区间的资本和流动性分配原则，以及监管机构对内部转移定价机制是否公平反映了风险成本的审查。 第十五章：单一处置机制（SRM）的运行效果评估。 评估了欧洲银行业联盟在处理问题机构时，单一处置机制在最小化纳税人成本、维护市场信心方面的实际操作经验和待改进之处。 第十六章：新兴市场银行业面临的特有风险。 聚焦于新兴经济体银行业，分析了地缘政治风险、汇率波动、主权风险与国内信贷周期叠加带来的独特风险管理挑战。 本书通过严谨的理论分析、丰富的监管文件引用和详实案例讨论，为读者提供了一个理解现代银行业风险管理和审慎监管全景的权威指南。它不仅解释了“应该做什么”（What），更深入探讨了“如何做”（How）以及“为什么”（Why），是金融从业者应对未来复杂挑战的必备参考书。
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