国际贸易实务(修订本)/国际贸易专科系列教材 (平装) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国对外经济贸易出版社

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页数:0

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价格:14.0

装帧:平装

isbn号码:9787800046858

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国际金融市场分析与风险管理 本书聚焦于全球金融市场的动态演变、核心机制的运行规律以及在复杂多变环境下如何有效识别、衡量和控制各类金融风险。它旨在为金融专业人士、高级管理人员以及对国际金融有深入研究需求的读者，提供一套系统化、前沿化且具有高度实操价值的分析框架与技术工具。 --- 第一部分：全球金融市场的结构与功能重塑 第一章 现代国际金融体系的宏观图景与演变 本章首先对二战后至今，全球金融体系从布雷顿森林体系瓦解到后金融危机时代的发展脉络进行梳理。重点剖析了全球化、金融科技（FinTech）和地缘政治变动如何共同重塑了现代国际金融的结构。讨论了美元霸权地位的相对变化、欧元区一体化的挑战与机遇，以及新兴市场在全球金融治理中的话语权提升。此外，深入探讨了全球金融市场一体化与碎片化并存的复杂现象，例如跨境资本流动壁垒的增加与数字金融基础设施的互联互通。 第二章 国际货币市场与外汇风险的动态博弈 深入解析国际货币市场的运作机制，包括短期资金借贷、票据交易、回购协议（Repo）等核心业务。重点分析了影响汇率波动的基本面因素（如利率平价、购买力平价、利率差理论）与技术面因素（如市场情绪、期权动向）。本章引入了“行为金融学”在解释外汇市场非理性波动中的作用，并详细阐述了远期、掉期、期货和期权等外汇衍生工具的定价模型（如Black-Scholes模型在汇率衍生品中的应用调整）和实际套期保值策略的构建。 第三章 国际债券市场与信用风险的精细化评估 本章全面覆盖了主权债券、金融机构债券和企业债券在国际市场上的发行、交易与清算流程。重点放在了主权信用风险的评估方法论上，对比了穆迪、标普和惠誉等三大评级机构的评级模型及其局限性。对于公司债券，着重分析了跨国发行中的法律结构（如欧元债与外国债券的区别）以及如何利用信用违约互换（CDS）进行风险转移和价格发现。本章还探讨了零利率或负利率环境下债券投资组合的久期管理挑战。 第四章 国际股权市场与资产定价的前沿模型 详细考察了全球主要股票交易所的运作特点、监管环境和交易机制。本章超越传统的资本资产定价模型（CAPM），引入了多因子模型（如Fama-French三因子、五因子模型）来解释国际市场中超额收益的来源。对于跨国投资组合，强调了“国家风险溢价”的量化方法，以及如何利用ADR/GDR等工具实现资产的全球配置，同时兼顾了新兴市场特有的流动性风险折价。 --- 第二部分：金融风险的识别、计量与控制技术 第五章 市场风险计量：从VaR到ES的跨越 系统阐述市场风险的定义、来源及其在交易账户中的体现。详细介绍了市场风险的核心计量工具——风险价值（VaR）的计算方法，包括历史模拟法、参数法（方差-协方差法）和蒙特卡洛模拟法，并深刻剖析了VaR在极端事件下的固有缺陷（如“黑天鹅”事件的覆盖不足）。在此基础上，重点推介了更具前瞻性的预期损失（Expected Shortfall, ES）指标，讨论了ES在压力测试和资本规划中的应用，以及如何校准和回溯检验这些模型。 第六章 信用风险的量化模型与巴塞尔协议III的深度解读 信用风险是金融机构面临的核心挑战。本章深入探讨了信用风险的三个维度：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约暴露（EAD）的估计。详细对比了结构化方法（如KMV模型）和回归方法在PD估计上的异同。巴塞尔协议III（Basel III）部分是本章的重点，全面解析了其对资本充足率、杠杆比率、流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的严格要求，并分析了这些监管标准对全球银行风险偏好的影响。 第七章 操作风险与流动性风险的综合管理 操作风险部分关注内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失风险。介绍了操作风险事件数据的收集与分类（如RCSA方法），以及如何使用损失分布假设（LDA）模型来预测罕见但影响巨大的操作风险损失。 流动性风险的分析则侧重于机构层面和市场层面的双重压力。讲解了资金错配的风险敞口，以及如何通过情景分析和压力测试来评估在不同市场条件下机构维持偿付能力的能力。特别关注了影子银行体系和场外衍生品市场对整体金融体系流动性的潜在传染效应。 --- 第三部分：金融危机应对、监管前沿与科技赋能 第八章 系统性风险的识别与宏观审慎监管 本章探讨了金融危机爆发的传染机制，区分了微观审慎监管（针对单个机构）和宏观审慎监管（针对整个系统）的差异。重点分析了系统重要性金融机构（G-SIFIs）的认定标准，并阐述了逆周期资本缓冲（CCyB）和系统重要性附加资本要求（G-SIB Surcharge）在稳定金融周期中的作用。讨论了金融市场基础设施（FMIs）的韧性建设，如中央对手方（CCP）的清算与结算风险管理。 第九章 金融科技（FinTech）对风险管理范式的颠覆 深入剖析了人工智能、机器学习（ML）和大数据分析在风险管理领域的实际应用。探讨了如何使用深度学习模型来提升欺诈检测的准确性，如何运用自然语言处理（NLP）技术实时抓取和分析监管文件及新闻情绪，辅助信用评级和市场洞察。本章还详细讨论了分布式账本技术（DLT/Blockchain）在跨境支付和贸易融资中的去中介化潜力及其带来的监管套利风险。 第十章 气候变化风险与ESG投资的量化整合 面对日益增长的气候变化挑战，本章将环境、社会和治理（ESG）因素纳入传统的风险框架。分析了气候风险（物理风险与转型风险）如何转化为金融机构资产负债表上的信用风险、市场风险和操作风险。介绍了气候压力测试的方法论，例如情景分析如何映射到长期资产的折现率和减值准备。最后，探讨了如何构建符合TCFD（气候相关财务信息披露工作组）建议的风险报告体系。 --- 总结： 本书不仅是对传统国际金融理论的扎实梳理，更是对当前金融实践中高阶挑战（如气候风险、科技颠覆和后危机时代的监管常态化）的深度回应。它要求读者具备扎实的数理基础，并致力于将复杂的量化工具转化为实际的风险决策能力。

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