The Econometrics of Macroeconomic Modelling pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Oxford Univ Pr

作者:Jansen, Eilev S./ Bardsen, Gunnar (EDT)/ Eitrheim, Oyvind/ Nymoen, Ragnar

出品人:

页数:360

译者:

出版时间:2005-6

价格:$ 73.45

装帧:Pap

isbn号码:9780199246502

丛书系列:

图书标签:

Econometrics
Macroeconomics
Modeling
Time Series
Forecasting
Monetary Policy
Economic Growth
Applied Econometrics
Bayesian Econometrics
Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Models

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具体描述

Macroeconometric models, in many ways the flagships of the economist's profession in the 1960s, came under increasing attack from both theoretical economist and practitioners in the late 1970s. Critics referred to their lack of microeconomic theoretical foundations, ad hoc models of expectations, lack of identification, neglect of dynamics and non-stationarity, and poor forecasting properties. By the start of the 1990s, the status of macroeconometric models had declined markedly, and had fallen completely out of, and with, academic economics. Nevertheless, unlike the dinosaurs to which they often have been likened, macroeconometric models have never completely disappeared from the scene. This book describes how and why the discipline of macroeconometric modelling continues to play a role for economic policymaking by adapting to changing demands, in response, for instance, to new policy regimes like inflation targeting. Model builders have adopted new insights from economic theory and taken advantage of the methodological and conceptual advances within time series econometrics over the last twenty years. The modelling of wages and prices takes a central part in the book as the authors interpret and evaluate the last forty years of international research experience in the light of the Norwegian 'main course' model of inflation in a small open economy. The preferred model is a dynamic model of incomplete competition, which is evaluated against alternatives as diverse as the Phillips curve, Nickell-Layard wage curves, the New Keynesian Phillips curve, and monetary inflation models on data from the Euro area, the UK, and Norway. The wage price core model is built into a small econometric model for Norway to analyse the transmission mechanism and to evaluate monetary policy rules. The final chapter explores the main sources of forecast failure likely to occur in a practical modelling situation, using the large-scale nodel RIMINI and the inflation models of earlier chapters as case studies.

宏观经济学模型构建与应用前沿本书简介本书旨在为读者提供一个深入、全面且具有实践指导意义的宏观经济学模型构建与应用框架。它并非对某一特定主题（如计量经济学在宏观模型中的应用）的深入剖析，而是着眼于宏观经济学理论与实际政策分析工具箱的拓宽与整合。本书的叙事主线围绕着“理解经济系统运作的复杂性”、“选择与构建恰当的模型工具”以及“利用这些工具进行前瞻性分析与政策模拟”这三大核心支柱展开。第一部分：宏观经济学的理论基石与模型范式演进本部分首先回顾了宏观经济学自凯恩斯主义兴起到新古典宏观经济学（RBC）与新凯恩斯主义（NK）模型成为主流的演进历程。我们着重分析了不同理论范式在处理预期、不完全信息、异质性主体等核心问题上的差异与优势。 1.1 经典与凯恩斯主义思想的再审视：探讨了总供给与总需求框架的内在逻辑，以及其在解释短期波动中的局限性。特别关注了价格粘性和需求刚性的微观基础问题。 1.2 真实经济周期理论（RBC）的构建逻辑：详细拆解了代表性主体（Representative Agent）假设下的动态随机一般均衡（DSGE）模型的雏形。重点分析了技术冲击如何通过跨期替代弹性与劳动供给的权衡，驱动商业周期。我们讨论了如何通过校准（Calibration）而非纯粹的统计估计来确定模型参数，这为后续的政策分析奠定了基础。 1.3 新凯恩斯主义的修正与强化：引入了名义粘性（如Calvo定价或菜单成本）和粘性价格/工资的机制。本节深入探讨了这些粘性如何使货币政策在短期内具有有效性。我们对比了不同类型的粘性（如基于贴水或基于市场份额的定价规则）对模型冲击响应函数的影响。 1.4 异质性主体的引入（HANK）：面对传统DSGE模型在解释财富分配和货币政策传导的局限性，本书用一章篇幅专门介绍了包含异质性消费者和借贷约束的模型框架。我们讨论了如何使用Worry-Free或Partial Equilibrium的简化方法来处理复杂异质性模型，以及这些模型如何改变了对流动性偏好和财富不平等的理解。第二部分：构建稳健的宏观经济模型：从理论到数值求解本部分将理论模型转化为可供分析的数值工具。成功的宏观模型不仅需要理论上自洽，还需要在数值上易于求解和模拟。 2.1 线性化与对数线性化方法：详细讲解了如何围绕稳态（Steady State）对非线性模型进行线性化处理，以便使用标准时间序列技术进行分析。我们提供了针对不同经济变量的线性化公式推导，并讨论了线性化误差对长期分析的潜在影响。 2.2 高阶近似与全局求解技术：针对模型中存在显著非线性的情况（如金融摩擦或进入/退出机制），本章介绍了摄动法（Perturbation Methods）和投影法（Projection Methods）等高阶近似技术。我们侧重于解释这些方法的收敛性条件和计算复杂性，并提供实际案例说明何时必须超越线性化。 2.3 求解动态模型的数值工具箱：本部分介绍了求解DSGE类模型常用的数值方法，包括利用拉格朗日乘数法或欧拉方程构建系统的方程组，并通过求解器（如MATLAB或Julia环境下的特定工具箱）进行求解。重点在于区分“校准”、“估计”和“模拟”之间的关系。 2.4 模型识别与参数估计的挑战：探讨了如何将理论模型与实际数据相连接。内容包括贝叶斯方法在宏观模型参数估计中的应用，如何处理识别不足（Identification Problem）的问题，以及模型选择标准（如AIC, BIC, 或基于后验预测检验的方法）的选择依据。第三部分：宏观经济模型的前沿应用与政策模拟模型构建的最终目的在于解释现实并指导政策。本部分将前两部分的工具应用于关键的宏观经济政策领域。 3.1 货币政策规则与优化：详细分析了泰勒规则（Taylor Rule）的变体，以及在更复杂的DSGE框架下如何推导最优的货币政策规则（如基于偏离产出缺口或通胀目标的反馈）。我们模拟了不同政策规则在面对需求冲击和供给冲击时的表现差异。 3.2 财政政策的有效性与挤出效应：考察了政府支出、税收政策（如消费税或所得税）对长期资本积累和短期总需求的影响。特别分析了Ricardian Equivalence在异质性主体模型中的失效机制，以及公共债务累积的门槛效应。 3.3 金融摩擦与宏观经济波动：引入了BGG（Bernanke, Gertler, Gilchrist）模型的基本结构，探讨了银行信贷约束、抵押品约束如何通过内生化金融中介环节，放大或改变了传统冲击的传导路径。我们模拟了金融危机期间，货币政策和金融监管政策组合干预的效果。 3.4 开放经济背景下的宏观模型：探讨了如何将上述一国模型扩展至开放经济环境，考虑汇率决定、国际资本流动以及外部冲击（如全球风险偏好变化）。重点分析了不同汇率制度下，最优的货币和财政政策组合选择。结语：模型的局限性与未来的研究方向本书最后总结了当前宏观模型在处理气候变化冲击、不确定性下的决策、人工智能对劳动市场结构的影响等前沿问题时的不足，并展望了计算经济学和机器学习技术如何可能重塑未来的宏观建模范式。本书强调，模型是理解世界的工具，而非世界的完美映射。熟练掌握其构建、求解和批判性应用，是现代经济分析师的必备技能。