The Finance and Accounting Desktop Guide pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Stylus Pub Llc

作者:Ralph Tiffin

出品人:

页数:323

译者:

出版时间:2007-10

价格:$ 33.00

装帧:Pap

isbn号码:9781854183095

丛书系列:

图书标签:

• Finance
• Accounting
• Desktop Guide
• Reference
• Business
• Financial Management
• Accounting Principles
• Practical Guide
• Professional Development
• Workbook
• Tools

好的，这是一份关于一本名为《金融与会计桌面指南》的图书的详细简介，旨在突出其与您提到的特定书籍不相干的特性，并专注于描述其他可能涵盖的金融与会计领域的知识体系。 --- 深入探索：全球金融市场结构与企业估值前沿 图书名称： 《全球金融市场结构与企业估值前沿：理论模型、实务操作与风险管理》 图书定位： 本书旨在为金融专业人士、高级商学院学生以及致力于深入理解现代金融体系复杂性的行业观察者，提供一个全面、深入且具有前瞻性的知识框架。它将焦点集中在宏观金融环境的演变、金融工具的创新，以及企业价值评估的最新量化技术上。 核心内容概述： 本书超越了基础会计原则和传统公司财务的范畴，着重于复杂金融工具的定价、全球宏观经济政策对外汇和利率市场的影响，以及应用先进计量经济学模型进行企业价值重估的实践案例。它不是一本基础的参考手册，而是一部面向实践和研究的深度指南。 第一部分：现代金融市场基础设施与监管动态 本部分详细剖析了自2008年金融危机以来，全球主要金融市场的结构性变革。我们探讨了衍生品清算机制的转变、场外交易（OTC）市场的透明度提升及其对系统性风险的影响。 A. 衍生品市场重构与中央清算 清算对手方（CCP）的系统重要性： 深入分析CCP在处理高波动性市场压力下的承压能力，并评估其对交易对手风险的转移效应。 互换（Swaps）与远期合约的标准化： 考察了Dodd-Frank法案和EMIR等法规如何推动标准衍生品向集中清算转移，以及这对流动性和市场效率的长期影响。 信用违约互换（CDS）的定价模型校准： 采用先进的随机利率模型（如HJM框架）对CDS进行校准，并讨论了负利率环境下信用风险定价的特殊挑战。 B. 国际货币体系与外汇市场 汇率决定理论的最新发展： 评估了资产组合平衡模型（Portfolio Balance Model）在解释当前全球资本流动中的优势与局限，并引入了行为金融学在外汇投机中的作用。 央行干预策略与溢出效应： 分析了美联储、欧洲央行和中国人民银行在非常规货币政策（如量化宽松和负利率）下对全球汇率的影响路径。 跨境资本流动的监管工具： 比较了宏观审慎工具（如资本缓冲、贷款价值比限制）在管理新兴市场资本流入波动中的有效性。 第二部分：高级企业估值与资本结构优化 本部分完全侧重于企业估值的深度应用，而非基础的折现现金流（DCF）构建。它专注于应对不确定性、处理非流动性资产以及在复杂资本结构下确定内在价值的挑战。 A. 实时期权法与成长型企业的估值 超越传统DCF的局限性： 识别了高增长、高研发投入（R&D）企业在传统现值模型中的固有偏差。 应用实物期权（Real Options）分析： 详细讲解如何利用Black-Scholes-Merton模型或二叉树模型评估管理层在投资决策中的灵活性（如扩大、收缩或放弃项目的权利）。 案例研究：生物技术与科技初创企业的期权定价。 B. 估值中的计量经济学与大数据应用 风险溢价的动态估计： 使用GARCH族模型对股票市场的波动性进行时间序列分析，以动态调整资本资产定价模型（CAPM）中的市场风险溢价（ERP）。 可比公司分析（Comparable Analysis）的偏差修正： 探讨如何利用机器学习算法（如回归分析和聚类分析）来识别更具可比性的交易案例，并对交易溢价进行正态化处理。 无形资产的量化： 探讨品牌价值、专利组合和客户关系资产在财务报表之外的估值方法，特别是基于收入分配法（Income Approach）的量化。 C. 复杂资本结构下的估值与杠杆重组 债务与股权的混合证券估值： 分析了可转换债券、认股权证以及优先股的复杂定价问题，采用偏微分方程方法求解其内在价值。 债务重组与清算价值评估： 在企业面临财务困境时，如何根据合同条款和破产法框架，准确评估不同层级债权人的回收价值。 第三部分：金融风险管理的前沿技术与量化工具 本部分聚焦于如何利用先进的风险度量标准来管理机构层面和投资组合层面的风险暴露。 A. 风险度量标准的深化应用 超越VaR：预期亏损（Expected Shortfall, ES）的实战部署： 详细解释ES（或CVaR）作为比VaR更稳健的尾部风险度量指标，以及如何在不同资产类别中进行精确计算和回溯测试。 压力测试与逆向压力测试（Reverse Stress Testing）： 介绍监管机构要求下的情景分析框架，特别是如何设计能够触发机构破产的极端但合理的情景。 B. 投资组合优化与另类投资的风险归因 多层级投资组合优化： 采用层次风险平价（Hierarchical Risk Parity, HRP）模型，结合谱聚类技术来构建更稳健的投资组合，尤其是在市场相关性矩阵不稳定的时期。 另类投资的流动性风险建模： 针对私募股权、对冲基金等非标资产，采用基于市场摩擦和锁定期限制的专属流动性溢价模型进行估值和风险调整。 结语： 本书的撰写风格严谨、学术性强，并辅以大量的实际应用案例和技术性图表。它假定读者已具备扎实的初级会计和金融学基础，目标是引导他们跨越到金融工程、高级计量经济学和复杂金融工具定价的前沿领域。本书的价值在于其深度和前瞻性，它致力于提供解决复杂金融难题的工具箱，而非基础知识的罗列。

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