A Course in Credibility Theory And Its Applications pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:Springer Verlag

作者:Ba1/4hlmann, Hans

出品人:

页数:336

译者:

出版时间:

价格:$ 79.04

装帧:Pap

isbn号码:9783540257530

丛书系列:

图书标签:

• Credibility Theory
• Risk Theory
• Insurance
• Statistical Modeling
• Actuarial Science
• Probability
• Stochastic Processes
• Mathematical Finance
• Reliability
• Loss Distribution

《金融风险管理：理论与实践》 内容简介 在当今错综复杂且瞬息万变的金融世界中，有效识别、计量、管理和报告金融风险已成为所有金融机构、企业乃至个人投资者的核心生存与发展之道。本书《金融风险管理：理论与实践》旨在为读者构建一个全面而深入的金融风险管理知识体系，涵盖从基础理论到前沿应用的各个层面，力求帮助读者掌握驾驭风险的智慧与工具，从而在不确定性中寻求确定性，在波动中抓住机遇。 本书结构清晰，逻辑严谨，分为四个主要部分：风险概览与基础理论、风险计量方法、风险管理策略与工具、以及风险的组织与监管。每一部分都围绕着“理解风险、度量风险、控制风险、整合风险”这一核心脉络展开。 第一部分：风险概览与基础理论 本部分首先对金融风险的本质、类型及其产生根源进行了深入剖析。我们将风险定义为由于未来不确定性而导致实际收益与预期收益之间产生偏差的可能性，并在此基础上，系统梳理了金融领域中最常见、最具影响力的风险类型，包括： 市场风险（Market Risk）：这是指由于市场价格（如利率、汇率、股票价格、商品价格）的不利变动而可能导致损失的风险。我们将详细探讨不同市场风险的驱动因素，例如利率风险（收益率曲线变动、信用利差变动）、汇率风险（汇率波动对跨国交易和投资的影响）、股权风险（股票市场整体或特定公司股票价格波动）以及商品风险（大宗商品价格波动）。 信用风险（Credit Risk）：也称为违约风险，这是指借款人未能履行其合同义务而给贷款人或其他债权人带来的损失风险。我们将深入研究信用风险的形成机制，包括交易对手方的违约概率、违约损失率以及信用暴露额等关键要素，并介绍违约分类、信用评级体系等概念。 操作风险（Operational Risk）：这是指由于内部流程不完善或失效、人员失误、系统故障或外部事件（如欺诈、自然灾害）而可能导致损失的风险。我们将详细阐述操作风险的来源，包括交易执行错误、信息系统中断、法律合规风险、第三方风险以及战略风险等。 流动性风险（Liquidity Risk）：这是指金融机构无法以合理成本及时满足其现金需求或偿还到期债务的风险。我们将区分两种主要的流动性风险：资产流动性风险（难以按合理价格出售资产）和融资流动性风险（难以获得新的融资以满足支付义务）。 其他风险：此外，我们还将简要介绍其他重要的风险类型，如政治风险、法律风险、声誉风险、战略风险以及系统性风险，并探讨它们之间的相互关联性。 在界定各类风险的基础上，本部分还将深入探讨风险管理的基本原则和核心理念。我们将强调风险管理不是一种成本，而是一种价值创造活动；风险管理应贯穿于金融机构运营的每一个环节；风险管理的目标是优化风险与收益的平衡，而非完全消除风险。同时，我们将介绍风险偏好、风险承受能力等关键概念，它们是制定有效风险管理策略的基础。 第二部分：风险计量方法 准确计量风险是有效管理风险的前提。本部分将系统介绍多种广泛应用于金融风险计量的数学模型和统计技术，帮助读者理解风险的大小和潜在影响。 VaR（Value at Risk，在险价值）：我们将详细介绍VaR的核心思想、计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特积法）及其优缺点，并讨论不同置信水平和时间尺度下的VaR含义。 Expected Shortfall（ES，预期损失）：作为VaR的补充和改进，我们将介绍ES（也称为Conditional VaR, CVaR）的概念，它衡量的是在超过VaR的情况下，平均的损失额，能够更好地反映极度风险。 压力测试与情景分析（Stress Testing and Scenario Analysis）：我们将阐述压力测试和情景分析的重要性，它们能够帮助我们理解在极端市场条件下，金融机构的风险暴露可能产生的后果。我们将讨论如何设计有效的压力测试情景，以及如何解读测试结果。 信用风险计量：针对信用风险，我们将介绍违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和信用暴露额（EAD）的估计方法，以及信用评分模型、违约距离模型（如KMV模型）和结构性违约模型等。 操作风险计量：我们将讨论操作风险计量的挑战，并介绍基于损失数据的方法、基于场景的方法以及使用关键风险指标（KRIs）来识别和量化操作风险。 久期与凸度（Duration and Convexity）：我们将深入讲解久期和凸度在衡量利率风险中的应用，以及它们如何帮助我们理解债券价格对利率变化的敏感度。 计量模型的验证与局限：最后，我们将讨论计量模型的使用局限性，例如模型的假设是否成立，数据的质量，以及模型失效的风险。我们将强调模型验证和持续改进的重要性。 第三部分：风险管理策略与工具 在充分理解和计量风险后，本部分将聚焦于具体的风险管理策略和工具，指导读者如何有效地控制和应对各类风险。 风险规避、转移、承受与缓释：我们将探讨四种基本的风险应对策略，并结合实际案例说明如何根据风险性质和成本效益选择合适的策略。 套期保值（Hedging）：我们将详细介绍各种金融衍生品，如期货、期权、掉期等，以及它们在规避市场风险中的应用。我们将讲解套期保值的基本原理、不同策略的优缺点以及套期保值效果的衡量。 信用风险管理工具：本部分将介绍信用衍生品（如信用违约互换CDS）、担保品管理、信用限额管理、以及贷款组合管理等。 操作风险管理工具：我们将探讨风险控制与流程改进、内部审计、业务连续性计划（BCP）、信息安全管理以及员工培训等。 流动性风险管理工具：我们将介绍现金流预测、应急融资计划、流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）等监管要求，以及如何构建和管理充足的流动性储备。 资产负债管理（ALM）：我们将深入探讨ALM的策略，如何通过管理资产和负债的期限、利率敏感性和货币错配来平衡收益与风险。 风险组合管理：我们将介绍如何通过分散化投资来降低整体风险，并讨论相关性在风险组合管理中的作用。 第四部分：风险的组织与监管 有效的风险管理离不开健全的组织架构和严格的监管环境。本部分将探讨金融机构内部的风险管理组织体系，以及外部的监管框架。 风险管理组织架构：我们将介绍风险管理部门的设置、职能、独立性要求，以及董事会、高级管理层和各业务部门在风险管理中的角色和责任。我们将讨论风险委员会的设立及其作用。 内部控制体系：我们将阐述建立健全内部控制体系的重要性，包括内部审计、合规管理、信息披露等。 企业风险管理（ERM）：我们将介绍ERM的理念，强调将风险管理融入企业战略和日常运营的整体框架，实现跨部门、跨业务的风险整合管理。 金融监管框架：我们将回顾巴塞尔协议（Basel Accords）等重要的国际金融监管框架，以及它们对资本充足性、风险计量、流动性管理和公司治理等方面提出的要求。我们将重点介绍巴塞尔协议III及其对银行风险管理的影响。 宏观审慎管理（Macroprudential Management）：我们将介绍宏观审慎管理的兴起及其目的，即关注整个金融体系的稳定，而非仅仅单个机构的稳健。 信息披露与透明度：我们将强调透明度的重要性，以及金融机构在风险信息披露方面的责任和最佳实践。 本书的特色与目标读者 《金融风险管理：理论与实践》不仅仅是一本理论书籍，更是一本指导实践的操作手册。书中穿插了大量的实际案例分析，涵盖了从银行、证券公司、保险公司到投资公司等各类金融机构的风险管理经验，以及企业在应对市场波动、信用危机等方面的教训与启示。 本书旨在为以下读者提供有价值的学习资源： 金融机构（银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司等）的风险管理从业人员、合规官、内部审计人员以及高级管理层。 企业财务部门、投资部门的专业人士，需要了解和管理企业面临的金融风险。 对金融风险管理领域感兴趣的学术研究者和研究生。 希望提升自身投资决策能力，理解金融市场运作背后风险机制的个人投资者。 通过阅读本书，读者将能够： 深入理解各类金融风险的本质、成因和影响。 掌握主流的风险计量模型和技术，并理解其适用范围和局限。 熟悉并能够应用各种风险管理策略和工具，有效地控制和应对风险。 了解金融风险管理的组织架构、监管要求和最新发展趋势。 培养审慎的风险意识，在复杂多变的金融环境中做出更明智的决策。 金融风险管理是一个不断发展演进的领域，本书力求以最新的理论成果和实践经验，为读者提供一个扎实而前沿的学习平台，帮助大家在驾驭风险的道路上行稳致远。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆