具體描述
《衍生證券、金融市場和風險管理》是HJM模型的參與開發者羅伯特?加羅及其學生阿卡德夫?查特吉的代錶作，為學習和研究衍生證券和風險管理的讀者提供瞭這個領域一個直觀、易於理解的概論。書中，作者首先以對衍生證券市場的概括介紹作引，再逐一嚮讀者介紹瞭衍生工具的幾種基本類型及其相應的特徵和風險，其中包括期貨、遠期、互換和期權等。隨後，介紹瞭BSM模型的假設和應用，並在闡釋BSM模型的基礎之上，引入HJM模型，為讀者提供瞭對HJM模型的係統、直觀的介紹。作為HJM模型的參與開發者，羅伯特?加羅在本書中為讀者提供瞭模型頗具實用性的介紹，是學習和研究衍生證券，尤其是HJM模型的必備之作。
著者簡介
羅伯特?加羅（Robert A.Jarrow），康奈爾大學投資管理學講座教授。作為同一時代傑齣的金融學者之一，他的研究幾乎涵蓋瞭衍生品定價的全部領域。他參與開發瞭兩大被廣泛運用的金融定價模型——針對利率衍生品定價的赫斯-加羅-默頓（HJM）模型以及針對包含信用風險的證券定價的簡化式模型。他撰寫瞭超過175篇學術文章以及5本書，其中包括《期權定價》（與安德魯?拉德（Andrew Rudd）閤寫）、《固定收益證券和利率期權定價模型》（1996）等。
阿卡德夫?查特吉(Arkadev Chatterjea)，康奈爾大學博士，師從羅伯特?加羅，目前是北卡羅來納大學教堂山分校剋南-弗拉格勒商學院卓越投資管理中心的一名研究員，早先曾擔任印度管理學院加爾各答分校的金融學教授。查特吉在研究和教學領域屢獲殊榮，並在康奈爾大學、科羅拉多大學波爾得分校、赫爾辛基學院、香港科技大學、印度管理學院艾哈邁德巴德分校、印第安納大學布魯明頓校區以及北卡羅來納大學教堂山分校任教衍生産品相關課程。
圖書目錄
1 衍生工具和風險管理
2 利率
3 股票
4 遠期和期貨
5 期權
6 套利與交易
7 金融工程和互換
第二部分 遠期和期貨
8 遠期和期貨市場
9期貨交易
10期貨監管
11 持倉成本模型
12 持倉成本模型的擴展
13 期貨避險
第三部分 期權
14 期權市場和交易
15 期權交易策略
16 期權關係
17 單期二項式模型
18 多期二項式模型
19 布萊剋—斯科爾斯—默頓模型
20 布萊剋—斯科爾斯—默頓模型的應用
第四部分 利率衍生工具
21 收益率和遠期利率
22利率互換
23 單期二項式HJM模型
24 多期二項式HJM模型
25 HJM Libor模型
26 金融風險管理模型
附錄A 數學和統計
術語錶
符號
參考文獻
· · · · · · (收起)
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