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非线性经济关系的建模

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[英]克莱夫·格兰杰(Clive W. J. Granger)
机械工业出版社
高伟
2017-9
240
69.00
平装
9787111570639

图书标签: 统计学  计量经济学  金融  计量  经济/金融  数学  Economics   


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发表于2024-11-25

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图书描述

美国联邦储备委员会和许多国家中央银行都在使用的评估和预测方法

大数据时代,人们尊重数据,分析数据,解释数据,才能把握和预测未来。分析和利用数据都需要模型建模,特别是非线性模型建模。因为大多数经济变量具有非线性关系,经济是非线性的。时间序列模型的主要功能就是预测,因此非线性时间序列计量经济学成为计量经济学拓展演化的必然结果。

本书是计量经济学文献中关于非线性时间序列计量经济学首部专著。

它从正确性和实用性两个方面判断模型,主要关注便于计量经济学家使用的相对简单的模型。具有如下特点:

i) 给出时间序列计量经济学中非线性的定义;

ii) 综述常用的非线性时间序列计量经济模型及其经济理论依据;

iii) 系统地提出了非线性时间序列计量经济模型建模的三步骤,即模型设定,参数估计,建模评估;

iv) 系统论述了Granger的长记忆模型;

v) 提供了大量实证研究示例。

本书的出版对研究财富与消费、汇率与价格、以及短期利率与长期利率之间的关系等问题都具有非常重要的意义。

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著者简介

克莱夫?格兰杰

(Clive W.J.Granger,1934-2009)

2003年诺贝尔经济学奖获奖者,经济时间序列分析大师

世界上最伟大的计量经济学家之一,美国加州大学圣迭戈分校荣誉退休教授。

格兰杰的论文几乎涵盖了过去几十年间计量经济学领域的主要进展,没有格兰杰的分析方法,进行时间序列计量方面的实证分析几乎是不可能的。2009年5月27日在美国因病逝世,享年75岁。

诺贝尔奖评委会认为,格兰杰的工作改变了经济学家处理时间序列数据的方法,对研究财富与消费、汇率与价格、以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要意义。

目前美国联邦储备委员会和许多国家的中央银行都使用这一方法来进行评估和预测。

蒂莫?特拉斯沃特(Timo Ter?svirta)

国际著名计量经济学家、瑞典斯德哥尔摩经济学院决策支持与经济统计学系教授,芬兰社会科学院院士、瑞典皇家科学院院士、在非线性时间序列方面的工作令人瞩目。同时,他还是诺贝尔奖评审委员会委员,受到经济学界的广泛尊重。

从事了40多年的计量经济学研究,精通六国语言,爱好广泛,学术研究之余,他喜欢旅行、运动、电影和书籍。


图书目录


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用户评价

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费力读完

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费力读完

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不是激动人心的一本书。大综述的感觉。另外,中文版有错别字。

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超级多专有名词的翻译都比较陌生,需要查阅文献…并且记不住…尽管自己附注密密麻麻…似乎还不具备应用的能力,不知道知道这些模型有什么用,但是我觉得部分内容结合论文来看还是很有趣的。

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读后感

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