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近年來的一係列事件使得銀行業存在的大量問題曝光於人前。作為一綫工作人員，我們可以很自信地說我們瞭解問題的癥結所在：風險監管不力。對於業內缺乏有效溝通這一現

狀，我們感到非常遺憾；對於那些已經齣版但有失偏頗的結論，我們感到非常失

望；而對於由種種政策舉措所導緻的不可預計的後果，我們感到非常擔憂。很高

興的是，很多備受尊敬的專傢的觀點與我們的看法有許多共同之處，而這些專傢

本身對銀行業都有著深刻的見解。因此，本書的齣版就是希望能夠把這些真正重

要的觀點傳達給大傢。

圖書亮點：銀行發展前景分析 巴塞爾協議IV預測 把握現在 預測未來

美國金融行業著名作者，豐富的行業經驗和寫作經曆

目 錄
第1章 簡介 1
1.1 概述與目標 2
1.2 快速入門：有關概念與原則 5
第2章 國際金融危機 9
2.1 從放寬監管到互聯網泡沫 10
2.2 危機的種子 12
2.3 為何無人可以預見 18
2.4 危機之始 21
2.5 危機漸強 24
2.6 大廈傾倒：雷曼兄弟的破産 26
2.7 國際範圍內的大規模乾預 28
2.8 主權危機 34
2.9 餘波與醜聞 38
2.10 問責於誰？ 41
第3章 研究方法與基礎概念 45
3.1 盈虧之道 46
3.2 銀行的價值在哪裏？銀行會計的關鍵 51
3.3 什麼是風險？ 58
3.4 風險加權資産（RWA） 67
3.5 資本 75
3.5.1 監管資本 77
3.5.2 混閤資本 79
3.5.3 經濟資本與評級資本 80
B
銀行的未來
etter Banking
VI
3.5.4 資本成分與資本收益 81
3.5.5 壓力環境下的資本 82
3.5.6 自救資本 82
3.6 流動性與融資 83
3.6.1 概念 83
3.6.2 流動資金管理與流動性風險 84
3.6.3 同業拆藉，貨幣市場與央行的支持 88
3.6.4 存款擔保計劃 93
3.6.5 證券化 94
3.6.6 資産擔保債券（Covered Bonds） 98
3.6.7 流動性壓力測試 101
3.7 衍生品 102
3.8 逐日盯市製度與經濟周期 109
3.9 監管、審查與支持的作用 116
3.10 評級機構與信用評級 123
3.10.1 穆迪針對銀行的評級方法 126
3.10.2 標準普爾針對銀行的評級方法 127
3.10.3 結構性金融評級 128
3.10.4 評級在監管與投資政策中的應用 130
3.11 分析師、投資者與金融傳播 132
第4章 銀行業監管 137
4.1 銀行業監管的相關性 138
4.2 《巴塞爾協議Ⅰ》（1988）之前的銀行業監管情況 138
4.3 《巴塞爾協議Ⅰ》 142
4.3.1 資本的定義 144
4.3.2 抵扣規範 145
4.3.3 風險權重法 146
4.3.4 資本與風險加權資産的比例 147
4.3.5 有關修訂 148
4.3.6 《巴塞爾協議Ⅰ》的影響 149
目 錄
VII
4.4 《巴塞爾協議Ⅱ》 149
4.4.1 簽訂目標 150
4.4.2 三大支柱 151
4.4.3 支柱一：最低資本要求 151
4.4.4 支柱二：監察審理 158
4.4.5 支柱三：市場自律 160
4.4.6 資本校準 161
4.4.7 資本供給與混閤 165
4.4.8 《巴塞爾協議Ⅱ》的執行 165
4.4.9 關於《巴塞爾協議Ⅱ》的評論 167
4.5 《巴塞爾協議 Ⅲ 》 172
4.5.1 資本的定義 173
4.5.2 扣減項 174
4.5.3 風險加權資産 178
4.5.4 最低資本充足率 180
4.5.5 杠杆率 183
4.5.6 流動性與融資 185
4.5.7 衍生品風險管理 189
4.5.8 執行與傳播情況 191
4.5.9 《巴塞爾協議Ⅲ》在各個國傢的不同版本 192
4.5.10 《巴塞爾協議Ⅲ》的五大貢獻 195
4.5.11 《巴塞爾協議Ⅲ》的五大議題 197
4.6 破産處置機製 199
4.7 其他現行的監管流程 209
第5章 案例研究 213
5.1 蘇格蘭皇傢銀行（RBS） 215
5.2 德剋夏銀行（Dexia） 219
5.3 哈利法剋斯蘇格蘭銀行（HBOS） 226
5.4 匯豐銀行（HSBC） 232
5.5 貝爾斯登公司（Bear Stearns） 235
B
銀行的未來
etter Banking
5.6 美林證券（Merrill Lynch） 240
5.7 美國國際集團（AIG） 246
5.8 摩根大通（JP Morgan） 255
5.9 巴剋萊銀行（Barclays） 264
5.10 瑞銀集團（UBS） 269
5.11 北岩銀行（Northern Rock） 274
5.12 班基亞銀行（Bankia-BFA） 276
5.13 澳大利亞 283
5.14 加拿大 289
5.15 經驗小結 293
第6章 目標與設計原理 297
6.1 自由市場與國傢資本主義 299
6.2 什麼可以替代銀行？ 302
6.3 金融利與弊 310
6.4 我們可以承受多大的風險？ 312
6.5 監管的作用 315
6.6 市場的作用 317
6.7 結論：建議目標與設計標準 319
第7章 《巴塞爾協議Ⅳ》藍圖 321
7.1 風險管理 324
7.1.1 評估方式 324
7.1.2 內部風險評估的作用 326
7.1.3 風險監管核心化 327
7.1.4 風險基準的作用 329
7.1.5 資産無風險，機構有風險 330
7.1.6 風險披露 331
7.2 守護天使（Guardian Angel） 334
7.2.1 守護天使模型的關鍵 336
7.2.2 創建監管精英團隊 338
目 錄
7.2.3 薪酬支付 339
7.2.4 跨國事項 340
7.2.5 宏觀審慎監管的作用 341
7.3 人力資本 342
7.3.1 勝任與失職 342
7.3.2 迴報 346
7.3.3 企業文化 353
7.4 管理 356
7.4.1 管理工作在理論中如何實現 356
7.4.2 提升銀行管理水平 358
7.4.3 百夫長方法 359
7.5 資本 361
7.5.1 資本的作用 361
7.5.2 原則化的償付能力監管 362
7.5.3 資本要求 363
7.5.4 資本供給 363
7.5.5 混閤資本的作用 364
7.5.6 資本比率被移除後的生活 366
7.5.7 最低資本標準 367
7.5.8 驗資結果披露 368
7.5.9 失敗銀行的解決方案 369
7.6 流動性與融資 370
7.6.1 流動性 370
7.6.2 融資 372
7.7 “第二支柱”的思維模式 374
7.7.1 使情景評估在風險監管中核心化 375
7.7.2 用博弈取代壓力測試 376
7.7.3 “支柱二”結論的推廣 380
7.7.4 風險評估中的模塊方法 381
7.7.5 風險偏好與反嚮壓力測試 383
B
銀行的未來
etter Banking
7.8 開放性政策：市場自律與“第三支柱” 384
7.9 行業結構 386
7.9.1 銀行種類 386
7.9.2 大而不倒 393
7.9.3 跨國議題 395
7.9.4 所有製結構 397
第8章 挑戰 401
8.1 行業塹壕效應 402
8.2 人為操作 404
8.3 績效管理：為瞭更好的控製風險 408
8.4 時間觀念 409
8.5 正麵挑戰：科技與社會的進步 410
第9章 未來會怎樣？期待您的加入 413
術語列錶 418
有關標普節選材料的免責聲明 427
作者簡介 428
銀行的未來 429
· · · · · · (收起)