打开量化投资的黑箱（原书第2版） pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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[美]里什·纳兰（Rishi K. Narang）

机械工业出版社

上官丽英

2016-5-25

356页

69.00

平装

9787111537298

图书标签: 量化交易金融量化投资 Quant 交易量化&投资经济金融

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发表于2025-02-02

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图书描述

无论是量化、算法，还是黑箱交易，谈论的都是一件事情：通过计算机执行的系统化交易。

尽管一些人斥责其危险地脱离了人类的控制，是市场过度波动的驱动者，但另一些人认为量化交易能够很好地克服人类的贪欲以及人类在制定投资决策中的认知偏差等弱点。

总的来说，不管你对量化交易有多少了解，事实上，量化基金持续超越了市场表现，这也是许多聪明的投资者追逐黑箱的原因。

不幸的是，量化交易的很多部分仍是模糊不清的，这主要是因为宽客对系统如何工作的细节的极度保密。但是，在这个版本中，作为量化交易者和大师级解读者，作者巧妙地告诉读者，量化交易比你想象的更易于理解与掌控。

本书目的是让读者甚至是对数学或者技术有所恐惧的投资者能理解量化交易，这本书会带领你走过黑箱之旅。作者用简明的语言指明宽客们所做的工作，揭开了量化交易和量化交易策略的神秘面纱。

在简明介绍量化交易准则和一般性准则之后，作者转入正题，开始介绍典型黑箱系统的详细内件，用非技术性的语言解释内件是什么以及内件之间是如何组合在一起的。

然后，用大量的实际案例以及真实的故事清晰地解释：

最常见的量化系统结构

宽客如何追逐阿尔法

量化交易中的主观判断水平

高频交易及设施

执行算法以及如何工作

宽客如何构建风险模型以及如何知道特定的模型是否真正有效

基于理论驱动的系统和数据挖掘策略之间的重要不同点

如何评估量化经理以及他们的策略

如何将量化策略嵌入一个全面的投资组合策略，为何它们都很重要

量化交易的现行趋势和未来趋势以及在未来的角色

本书阐述了黑箱交易，使其透明化，直觉上更易感知、更易于理解。对于机构投资者、资产管理者、养老金管理者以及渴望在今天充满不确定性的金融市场获得优势的所有精明投资者而言，本书是一本必读物。

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著者简介

里什 K.纳兰（Rishi K. Narang）华尔街顶级数量金融专家，资深对冲基金经理。目前是特勒西斯资本有限责任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人，这家公司主要采用量化交易策略进行投资。此前，他是圣巴巴阿尔法策略（Santa Barbara Alpha Strategies）的总经理和投资组合经理。里什还曾与别人合作创建Tradeworx公司并担任总裁，这家公司在1999～2002年管理着量化对冲基金。自1996年开始，他就开始从事对冲基金事业，专注于量化交易策略。里什毕业于加利福尼亚大学伯克利分校，获得了经济学学士学位。

图书目录

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用户评价

评分☆☆☆☆☆

因为想了解一下quant是如何工作的，所以从公司交易部同事那里借来了这本书。基本上这是一本挺适合入门的书，阅读起来也不需要数学基础。前面部分介绍了构建Alpha模型、风险模型、成本模型、投资组合模型，以及对组合进行研究与优化的基本流程和重要概念，这个部分是全书最有价值，也是翻译得相对较好的部分。后面的章节则比较平淡，特别是最后介绍高频的几章，过于泛泛，最后更是花了整整一章解释高频(在流动性提供与社会价值上)的合理性。

评分☆☆☆☆☆

第一，说明了量化交易系统的组成；第二，大部分策略还是建立在基本面和技术分析上；第三，高频交易头寸不过夜；第四，机器学习在量化交易中属于起步阶段

评分☆☆☆☆☆

温故而知新 #from kindle

评分☆☆☆☆☆

虽然看起来像充满水分的商业科普书，但其实很扎实，差不多是面对从业者的导论；量化交易的各方面都有所涉及，入门可以

评分☆☆☆☆☆

全书没用一个公式，却能把量化交易的系统框架、宽客们所做的事情、整个行业面临的挑战与机遇等等深入浅出地讲明白，实在难能可贵。第二部分是全书的核心。