具体描述
《期货操作策略》是一本面向期货投资者的入门书，分为理念篇、基础篇、系统篇、提高篇和案例篇五个部分，深入浅出、图文并茂地向读者介绍了进行期货交易所必须掌握的知识，具有很强的实战指导价值。《期货操作策略》中作者自创的嵌套理论和三大交易定律，解决了很多投资者困惑已久的问题，读来会有耳目一新的感觉。
《期货操作策略》适合对期货投资有兴趣，想要快速积累相关实战经验的投资者学习与细细琢磨，品味之，味无穷。
作者简介
方晓滨，网名金剑玉箫，大成DENTONS律师事务所高级合伙人，拥有司法部、证监会授予的律师从事证券法律业务资格、上市公司独立董事任职资格，是国内最早从事风险投资法律业务的律师之一，现主要从事VC、PE、新三板、PPP等领域的法律业务。
作者自1993年起即开始证券投资，在从事律师业务之余，投入大量精力研究资本市场的交易之道，其独创的嵌套理论在股票、期货交易领域均取得了巨大的成功。现为炒股的智慧（322540005）和财富魅眼期货小散（398014723）两个QQ群群主，以及财富猫眼（221342246）QQ群的管理员。
目录信息
第1 章 正确的交易理念••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2
1.1 交易败局的反思 …………………………………………………… 2
1.2 什么才是正确的交易理念 ………………………………………… 11
1.2.1 理念一：杜绝暴利念头 …………………………………… 11
1.2.2 理念二：顺势交易 ………………………………………… 14
1.2.3 理念三：坚持一致性 ……………………………………… 16
1.2.4 理念四：一定要坚决止损 ………………………………… 18
1.2.5 理念五：不要频繁交易 …………………………………… 20
第二篇 基础篇
第2 章 走势分析•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26
2.1 走势分析的意义 …………………………………………………… 26
2.1.1 预判行情的发展方向 …………………………………………… 26
2.1.2 金大第一定律：决定操作策略 …………………………… 27
2.1.3 计算风报比和估算胜率 …………………………………… 29
2.2 走势的分类和判断 ………………………………………………… 31
2.2.1 趋势形态的基本概念和简单判断 ………………………… 32
2.2.2 震荡形态的基本概念和简单判断 ………………………… 34
第3 章 趋势形态分析和震荡形态分析••••••••••••••••••••••••••••••••• 36
3.1 趋势分析的主要注意事项 ………………………………………… 36
3.1.1 趋势的形态：峰谷递延 …………………………………… 36
3.1.2 趋势中的支撑位和压力位 ………………………………… 39
3.1.3 趋势线的画法 ……………………………………………… 42
3.1.4 趋势通道 …………………………………………………… 47
3.2 震荡形态分析的主要注意事项 …………………………………… 49
3.2.1 支撑位和压力位的意义 …………………………………… 49
3.2.2 突破 ………………………………………………………… 50
第4 章 嵌套理论•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 51
4.1 嵌套理论 …………………………………………………………… 51
4.1.1 嵌套理论的概念 …………………………………………… 51
4.1.2 趋势嵌套震荡 ……………………………………………… 52
4.1.3 震荡嵌套趋势 ……………………………………………… 53
4.2 嵌套理论的应用 …………………………………………………… 54
4.2.1 金大第二定律：思维的改变 ……………………………… 55
4.2.2 趋势中止的判断 …………………………………………… 55
4.2.3 不要做两面派 ……………………………………………… 60
4.2.4 趋势的终止 ………………………………………………… 61
4.3 嵌套理论的理解 …………………………………………………… 62
第5 章 技术分析指标的选择••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 63
5.1 趋势指标和震荡指标 ……………………………………………… 63
5.2 移动平均线 ………………………………………………………… 64
5.2.1 多头排列和空头排列 ……………………………………… 64
5.2.2 格兰维尔移动平均线交易法 ……………………………… 65
5.3 MACD ……………………………………………………………… 66
5.3.1 金叉和死叉 ………………………………………………… 67
5.3.2 柱的变化 …………………………………………………… 67
5.3.3 背离 ………………………………………………………… 68
第三篇 系统篇
第6 章 交易系统概述•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 70
6.1 为什么要建立交易系统 …………………………………………… 70
6.2 本交易系统的组成和核心 ………………………………………… 72
6.3 使用本交易系统的注意事项 ……………………………………… 73
第7 章 仓位管理•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 76
7.1 开仓的数量 ………………………………………………………… 76
7.2 开仓的误区 ………………………………………………………… 78
7.3 开仓数量和止损点的关系 ………………………………………… 80
第8 章 止损•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 82
8.1 无条件止损 ………………………………………………………… 82
8.2 止损点的设置 ……………………………………………………… 83
8.2.1 趋势策略中的关键位 ……………………………………… 84
8.2.2 震荡策略中的关键位 ……………………………………… 86
8.3 金大第三定律 ……………………………………………………… 86
8.3.1 可以死扛的头寸：未破关键位的头寸 …………………… 87
8.3.2 不能死扛的头寸：击破关键位的头寸 …………………… 88
8.4 止损时需要考虑的几个问题 ……………………………………… 90
第9 章 开仓•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 92
9.1 开仓的正确方法 …………………………………………………… 93
9.2 开仓的时机 ………………………………………………………… 94
9.3 开仓的大原则 ……………………………………………………… 95
9.4 具体的开仓方法 …………………………………………………… 96
9.4.1 震荡策略开仓法 …………………………………………… 96
9.4.2 趋势策略开仓法 …………………………………………… 98
第10 章 平仓•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 103
10.1 平仓的目的和概念 …………………………………………… 103
10.2 震荡操作平仓策略 …………………………………………… 104
10.3 趋势操作平仓策略 …………………………………………… 107
10.4 行情的终止或延续 …………………………………………… 109
第四篇 提高篇
第11 章 如何进行基本面分析••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 112
11.1 基本面分析重要吗……………………………………………… 112
11.2 供需关系并不简单……………………………………………… 113
11.3 怎样研究基本面………………………………………………… 113
11.4 基本面和技术面的关系………………………………………… 115
11.5 分析市场的三个层面…………………………………………… 116
第12 章 拐点交易法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 118
12.1 拐点交易法的含义 …………………………………………… 118
12.2 如何确定拐点 ………………………………………………… 119
12.3 拐点交易法的关键要素 ……………………………………… 121
第13 章 强弱对比法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 124
13.1 强弱对比法的含义 …………………………………………… 125
13.2 真实的力量 …………………………………………………… 125
13.3 践踏 …………………………………………………………… 126
13.4 该涨不涨，该跌不跌 ………………………………………… 128
第14 章 交易品种的选择方法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 129
第五篇 案例篇
第15 章 螺纹钢期货简介••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 134
15.1 螺纹钢的基本面分析 ………………………………………… 134
15.1.1 螺纹钢现货价格波动的两个逻辑 ……………………… 135
15.1.2 螺纹钢供需的特性 ……………………………………… 136
15.1.3 螺纹钢供需炒作的常见误区 …………………………… 136
15.1.4 螺纹钢复杂的成本逻辑 ………………………………… 137
15.2 本交易系统对螺纹钢2014—2015 年的操作策略分析 ……… 138
· · · · · · (收起)
读后感
作为期货投资的初学者，我感觉本书是入门书的极好选择。 新手没有鉴别能力，往往苦于茫然不知方向，所以需要的是全面而精炼的干货式入门教材，既不能遗漏重要内容，又不能充斥多余废话。本书在这方面做得相当好，有助于初学者用最短时间掌握最重要的知识，并对期货交易形成系...
评分书中一开始就说，趋势交易最难的地方是是面临趋势暂时终止的处理，包括回撤和震荡。这点是我比较赞同的，大量程序化交易在行情处于明显趋势时，会有很好的收益；但当行情处于震荡时，却开始陷入不断亏损的尴尬局面。 金大三大定律： 第一定律：在入场前决定好，这是一次趋势操...
评分作为期货投资的初学者，我感觉本书是入门书的极好选择。 新手没有鉴别能力，往往苦于茫然不知方向，所以需要的是全面而精炼的干货式入门教材，既不能遗漏重要内容，又不能充斥多余废话。本书在这方面做得相当好，有助于初学者用最短时间掌握最重要的知识，并对期货交易形成系...
评分作为期货投资的初学者，我感觉本书是入门书的极好选择。 新手没有鉴别能力，往往苦于茫然不知方向，所以需要的是全面而精炼的干货式入门教材，既不能遗漏重要内容，又不能充斥多余废话。本书在这方面做得相当好，有助于初学者用最短时间掌握最重要的知识，并对期货交易形成系...
评分作为期货投资的初学者，我感觉本书是入门书的极好选择。 新手没有鉴别能力，往往苦于茫然不知方向，所以需要的是全面而精炼的干货式入门教材，既不能遗漏重要内容，又不能充斥多余废话。本书在这方面做得相当好，有助于初学者用最短时间掌握最重要的知识，并对期货交易形成系...
用户评价
初次接触金融市场的年轻朋友们，或许会被市面上那些鼓吹“快速致富”的浮夸口号所吸引，但如果你真的想在这片高风险的领域站稳脚跟，你需要的是扎实的内功。《期货操作策略》这本书，恰恰提供了这样一种“内功心法”。我特别欣赏它在风险认知和资金管理上所花费的篇幅。作者用了大量的篇幅去论述“盈亏比”的长期重要性，远超出了对K线形态的关注。在我看来，很多散户亏钱，不是因为技术不行，而是因为他们对单笔亏损的容忍度太高，对单笔盈利的期望值设置得过低，导致策略的长期数学期望值为负。这本书用大量的实战案例，包括一些失败的交易复盘，来警示读者“纪律”的重要性，这种以身试法的教育方式比任何枯燥的教科书都来得有力。书中提到，一个好的策略，其核心竞争力并不在于它能抓住多少次大行情，而在于它能**持续地**将小亏控制在预设范围内，并确保盈利时能充分享受复利带来的增长。这种逆向思维，对于那些急于求成的年轻人来说，无疑是一剂清醒剂。读完后，我甚至开始重新审视我自己的回撤控制模型，发现其中存在着一些认知上的盲点，这本书的价值就在于，它能帮你“照镜子”，看到自己策略中最脆弱的那一部分。
评分我曾经购买过好几本号称是“高阶”的期货书籍，但很多都停留在概念的炫耀，真正能落地的东西少之又少。《期货操作策略》给我的最大感受是它的“可操作性”和“前瞻性”。作者在分析历史案例时，眼光始终是面向未来的。例如，在讨论CTA（商品交易顾问）策略的趋势跟踪能力时，他不仅分析了过去十年大宗商品的趋势周期，更深入地探讨了在当前全球供应链重塑的大背景下，哪些品种的趋势持续性可能会被削弱，哪些新的结构性趋势可能正在孕育之中。这使得这本书的价值具有很强的时效性。它不仅仅是回顾历史，更是在用历史的经验来校准我们对未来市场变化的预期。书中关于“异构数据源整合”的章节尤其精彩，它提示我们，在信息爆炸的时代，单一的信息源（比如只看交易所数据）已经不足以支撑复杂的决策，如何有效地将宏观经济数据、卫星监测数据甚至社交媒体情绪指标纳入到策略评估体系中，这本书给出了非常实际的框架指引。这让我意识到，未来的期货竞争，很大程度上是信息整合与处理速度的竞争。
评分这本书的叙事风格非常独特，它没有采用那种教科书式的平铺直叙，而更像是一场资深交易员与学习者之间的深度对话。你能够感受到作者在文字背后那种深沉的市场洞察力，那种经历过牛熊转换洗礼后的沉淀感。我特别喜欢它探讨的“市场情绪的量化分析”那一部分。这部分内容没有停留在定性的描述，而是引入了一些基于高频数据和市场微观结构的指标，来捕捉群体非理性行为的拐点。举个例子，书中对于“开盘跳空缺口”的处理方法，就提供了三种基于不同跳空性质的应对预案，而不是简单地将其视为一个需要立即填补的压力位或支撑位。这种多维度的解读能力，是那种只研究日线图的交易者很难获得的。更进一步，作者探讨了“策略的健壮性（Robustness）”问题，即一个策略在面对数据拟合（Overfitting）时如何保持其在未知数据上的有效性。这直接触及了量化交易的核心难题。这本书并非旨在提供一个“万能公式”，而是教你如何像一个工程师一样，去构建一个能够自我修复、能够适应环境变化的交易系统，这种对系统工程学的重视，实在难能可贵。
评分如果要用一个词来概括我的感受，那就是“去神秘化”。期货市场，尤其是那些高频、高杠杆的衍生品交易，常常被蒙上了一层神秘的面纱，仿佛只有少数天才才能驾驭。这本书最棒的一点，就是把那些看起来高深莫测的操作，拆解成了可理解、可执行的步骤。它没有使用太多晦涩难懂的数学符号，而是通过清晰的逻辑链条，把复杂的统计套利、期权波动率交易等策略，还原成了最朴素的概率和期望值问题。我特别欣赏作者在处理“过度自信偏误”时的坦诚。他坦承任何策略都有失效的时候，并详细阐述了当一个既定策略进入“回撤期”时，交易者应该如何进行心理调适，以及如何预设一个“暂停开关”，而不是在亏损的泥潭里越陷越深。这种对人性弱点的深刻理解和技术层面的严格约束相结合，使得这本书的实用价值远远超过了一般的理论介绍。它不仅仅是教你如何赚钱，更重要的是，它在教你如何在这个高压环境中，保持清醒的头脑和持续的生存能力。
评分这本《期货操作策略》的书，简直是为我这种在市场里摸爬滚打多年的老手量身定做的“武功秘籍”。坦率地说，我刚拿到手的时候，心里是有点不以为然的。毕竟，市面上关于期货的书汗牛充栋，大部分无非是些技术指标的堆砌和对历史行情的空泛解读，读完基本等于白读。但翻开这本后，我立刻意识到我错了。它最让我惊喜的地方在于，作者并没有沉溺于那些玄之又玄的理论模型，而是极其务实地聚焦于“策略”二字。书中对于不同市场环境下的风险敞口管理，有着一套极其精细的划分和应对方案，比如在流动性枯竭的极端行情中，如何利用期权组合进行动态对冲，而不是一味地止损离场。我记得有一章专门讲了如何在跨品种套利中识别那些由市场情绪而非基本面驱动的“噪音点”，这套方法论，我尝试着在最近的工业品对冲中应用了一下，效果立竿见影。它不是简单告诉你“买入/卖出”，而是构建了一个严密的决策框架，让你在每一个操作点都能清晰地知道背后的逻辑支撑是什么，以及这个逻辑在当前市场中的有效性边界在哪里。对于真正想在期货市场里建立起一套可持续盈利系统的同行来说，这本书提供的不是工具箱，而是一整套工业化的生产流程图，让人茅塞顿开。它让我开始反思自己过去过于依赖单边判断的粗放式管理，转而追求一种更为精细化、模块化的交易体系构建。
评分难得一见的好书了，解决了我趋势单子遇到震荡难以处理的问题，整本书深入简出，看得出来作者见地很深了
评分既适合小散入门，也适合操盘手的进阶。 经过此书的训练，能够使思维逻辑和模块化。 只在关键点位做单，能使资金磨损率变低不少。
评分书写的通俗易懂，很适合新手，而且很薄，没有介绍的方法很实用，尤其是仓位管理。 如果你读过很多期货技术面的书，那你会觉得这本书像水一样，淡淡的，却是必不可少的本源！
评分基础打得好,才会少走弯路,少亏就是多赚,慢就是快
评分初学者的宝典！
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有