具體描述
本書難能可貴地介紹瞭機械交易係統的開發過程。其中包含瞭各種交易風格盛行的原因，係統開發過程中的陷阱以及如何避開這些陷阱，如何利用樣本內測試和樣本外測試確定風險，在不大幅增加風險的前提下如何提高迴報率，等等。
本書討論瞭機械交易係統的利與弊，係統開發中的危險以及如何避免它們，交易係統的輔助測試的最佳方法，定位規模等風險量化工具，提高投資迴報率而無須大量增加風險。最重要的是，通過對各類不成功交易者的性格特徵（害怕、貪婪、焦急）的詳細剖析，為各種類型的交易者推薦瞭各類不同的交易係統。
著者簡介
理查德 L. 威斯曼 (Richard L. Weissman)
交易員、交易係統研發者、交易與風險係統的培訓師，擁有28年的交易經驗與25年的交易係統開發經驗。他曾任紐約期貨交易所交易員，並為芝加哥商品交易所做交易係統開發。他現在擔任能源管理機構高級項目經理，主要負責教授交易與風險課程，該課程是芝加哥商品交易所集團與洲際交易所的閤作項目。他還曾主辦過大量投資座談會，並主辦威斯曼投資時事通訊，對期貨、外匯以及股票市場進行評論。他的工作得到瞭業內人士的認可。他還著有《賭場式交易策略》一書。
圖書目錄
緻謝
第1章 揭開交易的神秘麵紗，定義相關的交易術語 1
1.1 揭開交易的神秘麵紗，無效金融市場下的艱難獲利之路 2
1.2 技術分析之定義 5
1.3 機械交易係統之定義 8
1.4 對相應時間架構的考量 9
1.5 機械交易係統的效用分析 9
1.6 技術指標的種類：順勢指標與均值迴歸係統 14
第2章 數理技術分析模式 18
2.1 技術指標的種類 19
2.2 趨勢跟蹤工具：指標驅動模式解析 22
2.3 價格驅動的順勢指標體係：唐奇安的價格通道破位 39
2.4 均值迴歸指標驅動的震蕩指標體係 40
第3章 順勢交易係統 51
3.1 對相應係統的初級探討 53
3.2 二維度移動平均交叉 65
3.3 二維度移動平均交叉的雲圖 66
3.4 三維度移動平均交叉 67
3.5 三維度移動平均交叉的雲圖 69
3.6 平滑異同移動平均綫（MACD） 71
3.7 動嚮指標（DMI） 73
3.8 帶有平均趨嚮指數的動嚮指標（DMI WITH ADX） 74
3.9 價格通道的破位 76
3.10 布林帶綫 78
3.11 對相應指標所做的比較性分析 79
3.12 THUMB指令集的統一規則 81
3.13 對相應係統分布之尾部形態的清算 84
3.14 趨勢交易者的心理分析 89
第4章 均值迴歸係統 93
4.1 對中期均值迴歸係統的解析 94
4.2 順勢型均值迴歸係統 95
4.3 無乖離性的均值迴歸（復）係統 104
4.4 中期均值迴歸交易者的心理架構 109
第5章 短綫交易係統 114
5.1 扭虧為盈之係統的運行機製 115
5.2 流動性和波動性 115
5.3 相關效應的迴測 118
5.4 使用兩小時時間結構的擺蕩交易 118
5.5 使用60分鍾棒綫數據的均值迴歸係統 122
5.6 無乖離性均值迴歸係統 123
5.7 使用30分鍾棒綫圖數據的均值迴歸係統 127
5.8 基於15分鍾棒綫圖的附帶50小時移動平均過濾指標的RSI極值分布係統 130
5.9 基於5分鍾棒綫圖的附帶16.67小時移動平均過濾的RSI極限指標係統 131
5.10 對短綫交易者的心理所進行的分析 131
第6章 瞭解自己 134
6.1 交易者心理：同質且不斷變化 135
6.2 時間架構、交易係統以及人性的特質 135
第7章 係統研發與分析 147
7.1 概述：係統的研發問題 148
7.2 機械交易係統的優點 148
7.3 交易係統的缺陷 149
7.4 係統數據的優化過程 157
7.5 係統開發過程 183
7.6 數據的分析過程 186
7.7 交易係統的哲學邏輯解析 196
7.8 衡量交易係統的運行績效 199
第8章 價格風險管理 201
8.1 價格風險管理問題概述 202
8.2 交易賬戶中的止損型價格風險管理 204
8.3 價格風險管理的兩大學派 205
8.4 止損型價格風險管理 206
8.5 交易量型價格風險管理模式：輸後加倍和贏後加倍 208
8.6 在險值（VaR）問題的概述 210
8.7 在險值理念的優勢 211
8.8 在險值的缺陷 212
8.9 壓力測試模型 214
8.10 價格風險管理的心理分析 215
8.11 機械交易係統、迴調和交易者信心 216
第9章 收益率增長模式的解析 218
9.1 多元化投資的三種類型 219
9.2 多元化的參數集 219
9.3 多元化交易係統之相關機製的探索 222
9.4 交易係統多元化所引發的交易心理問題之解析 225
第10章 主觀判斷和交易係統 228
10.1 主觀判斷與行情模式的轉變 229
10.2 主觀判斷、波動性和價格衝擊 230
10.3 機械性的判斷模式 232
10.4 "真實"主觀判斷的利弊 233
第11章 機械交易的心理分析 234
11.1 紀律性與靈活性 235
11.2 身體和思想的靈活性 238
11.3 瞭解自己 238
11.4 專注：揭開事物的錶麵看本質 240
11.5 直覺與精神交易者綜閤徵 242
11.6 堅守機械交易係統規則，改善相應的交易環境 243
11.7 在生活和市場的轉換過程中改變我們的人生 244
注釋 247
參考文獻及延伸閱讀 252
· · · · · · (收起)
讀後感
作者归纳了所有的机械交易系统无非以下三种：趋势系统，均值回归系统和日内短线交易系统，长，中，短线系统都有，每个人应该找到适合自己的，然后坚持执行就OK了。没有什么新理念，倒是阐述了主观判断在机械交易系统里面的作用以及如何同时运用两个以上的交易系统来提高正确率...
評分 評分内容：★★★★☆ 翻译：★★★☆☆ 排印：★★★☆☆ 装帧：★★★☆☆ 一本很好的关于机械交易系统的书。除了机械交易系统的基本原理、研发流程、风险管理等内容，作者还根据交易者不同的交易周期，对众多机械交易系统进行了分类、解释和评测，极具参考价值。 一般来说，机械...
用戶評價
非常詳細的介紹瞭如何設計交易係統和運行維護交易係統，還有包括不同的交易者要使用適閤自己的交易係統，對於做程序化研究有很好的指導或者說幫助
评分機械交易。。。哎。。。有IT背景投資者的福音
评分怎樣構建一個交易係統？交易的邏輯是什麼？入門級讀物
评分內容還是不錯的，翻譯水平真的不敢恭維。對交易係統的構建做瞭很有趣的理論研究，主要的一個思路就是分散投資，建立無相關組閤，並確定幾個重要的檢測指標，思路不難，問題是編程部分
评分翻譯太次
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