具体描述
本书难能可贵地介绍了机械交易系统的开发过程。其中包含了各种交易风格盛行的原因，系统开发过程中的陷阱以及如何避开这些陷阱，如何利用样本内测试和样本外测试确定风险，在不大幅增加风险的前提下如何提高回报率，等等。
本书讨论了机械交易系统的利与弊，系统开发中的危险以及如何避免它们，交易系统的辅助测试的最佳方法，定位规模等风险量化工具，提高投资回报率而无须大量增加风险。最重要的是，通过对各类不成功交易者的性格特征（害怕、贪婪、焦急）的详细剖析，为各种类型的交易者推荐了各类不同的交易系统。
作者简介
理查德 L. 威斯曼 (Richard L. Weissman)
交易员、交易系统研发者、交易与风险系统的培训师，拥有28年的交易经验与25年的交易系统开发经验。他曾任纽约期货交易所交易员，并为芝加哥商品交易所做交易系统开发。他现在担任能源管理机构高级项目经理，主要负责教授交易与风险课程，该课程是芝加哥商品交易所集团与洲际交易所的合作项目。他还曾主办过大量投资座谈会，并主办威斯曼投资时事通讯，对期货、外汇以及股票市场进行评论。他的工作得到了业内人士的认可。他还著有《赌场式交易策略》一书。
目录信息
致谢
第1章 揭开交易的神秘面纱，定义相关的交易术语 1
1.1 揭开交易的神秘面纱，无效金融市场下的艰难获利之路 2
1.2 技术分析之定义 5
1.3 机械交易系统之定义 8
1.4 对相应时间架构的考量 9
1.5 机械交易系统的效用分析 9
1.6 技术指标的种类：顺势指标与均值回归系统 14
第2章 数理技术分析模式 18
2.1 技术指标的种类 19
2.2 趋势跟踪工具：指标驱动模式解析 22
2.3 价格驱动的顺势指标体系：唐奇安的价格通道破位 39
2.4 均值回归指标驱动的震荡指标体系 40
第3章 顺势交易系统 51
3.1 对相应系统的初级探讨 53
3.2 二维度移动平均交叉 65
3.3 二维度移动平均交叉的云图 66
3.4 三维度移动平均交叉 67
3.5 三维度移动平均交叉的云图 69
3.6 平滑异同移动平均线（MACD） 71
3.7 动向指标（DMI） 73
3.8 带有平均趋向指数的动向指标（DMI WITH ADX） 74
3.9 价格通道的破位 76
3.10 布林带线 78
3.11 对相应指标所做的比较性分析 79
3.12 THUMB指令集的统一规则 81
3.13 对相应系统分布之尾部形态的清算 84
3.14 趋势交易者的心理分析 89
第4章 均值回归系统 93
4.1 对中期均值回归系统的解析 94
4.2 顺势型均值回归系统 95
4.3 无乖离性的均值回归（复）系统 104
4.4 中期均值回归交易者的心理架构 109
第5章 短线交易系统 114
5.1 扭亏为盈之系统的运行机制 115
5.2 流动性和波动性 115
5.3 相关效应的回测 118
5.4 使用两小时时间结构的摆荡交易 118
5.5 使用60分钟棒线数据的均值回归系统 122
5.6 无乖离性均值回归系统 123
5.7 使用30分钟棒线图数据的均值回归系统 127
5.8 基于15分钟棒线图的附带50小时移动平均过滤指标的RSI极值分布系统 130
5.9 基于5分钟棒线图的附带16.67小时移动平均过滤的RSI极限指标系统 131
5.10 对短线交易者的心理所进行的分析 131
第6章 了解自己 134
6.1 交易者心理：同质且不断变化 135
6.2 时间架构、交易系统以及人性的特质 135
第7章 系统研发与分析 147
7.1 概述：系统的研发问题 148
7.2 机械交易系统的优点 148
7.3 交易系统的缺陷 149
7.4 系统数据的优化过程 157
7.5 系统开发过程 183
7.6 数据的分析过程 186
7.7 交易系统的哲学逻辑解析 196
7.8 衡量交易系统的运行绩效 199
第8章 价格风险管理 201
8.1 价格风险管理问题概述 202
8.2 交易账户中的止损型价格风险管理 204
8.3 价格风险管理的两大学派 205
8.4 止损型价格风险管理 206
8.5 交易量型价格风险管理模式：输后加倍和赢后加倍 208
8.6 在险值（VaR）问题的概述 210
8.7 在险值理念的优势 211
8.8 在险值的缺陷 212
8.9 压力测试模型 214
8.10 价格风险管理的心理分析 215
8.11 机械交易系统、回调和交易者信心 216
第9章 收益率增长模式的解析 218
9.1 多元化投资的三种类型 219
9.2 多元化的参数集 219
9.3 多元化交易系统之相关机制的探索 222
9.4 交易系统多元化所引发的交易心理问题之解析 225
第10章 主观判断和交易系统 228
10.1 主观判断与行情模式的转变 229
10.2 主观判断、波动性和价格冲击 230
10.3 机械性的判断模式 232
10.4 "真实"主观判断的利弊 233
第11章 机械交易的心理分析 234
11.1 纪律性与灵活性 235
11.2 身体和思想的灵活性 238
11.3 了解自己 238
11.4 专注：揭开事物的表面看本质 240
11.5 直觉与精神交易者综合征 242
11.6 坚守机械交易系统规则，改善相应的交易环境 243
11.7 在生活和市场的转换过程中改变我们的人生 244
注释 247
参考文献及延伸阅读 252
· · · · · · (收起)
读后感
新版是机工社出的，实在太不负责任，翻译连机翻都不如，前言都没办法看懂。看了眼老版，只对比着看了一点，不知道后面怎么样，起码前面语言还是通畅的。机工社买下版权，重新出版，却又对待这个事完全不负责任，就是想骗钱，这么大的出版社做这样的事无法理解。 这个“书”的编...
评分我是个初学者，随便写两句。 这本书大部分内容写得就像是实验报告，不像实验报告的部分又没有什么深刻的洞见。与其说测试的是机械系统，不如说测试的是指标本身在被机械执行的时候会发生什么。我始终隐隐约约觉着大部分的指标都很土，当然不能否认经验带给我们的，这些东西也...
评分新版是机工社出的，实在太不负责任，翻译连机翻都不如，前言都没办法看懂。看了眼老版，只对比着看了一点，不知道后面怎么样，起码前面语言还是通畅的。机工社买下版权，重新出版，却又对待这个事完全不负责任，就是想骗钱，这么大的出版社做这样的事无法理解。 这个“书”的编...
评分1、交易类型分为三类：趋势跟踪、均值回复、日内交易。 一、趋势跟踪： 市场的尖峰厚尾分布特征，是均值回归和趋势跟踪的盈利模式的理论基础。 趋势跟踪逼迫交易者抛弃高抛低吸，摆脱对参考价格的依赖。 牛市末期不考虑收益风险比，情绪化入场，往往被均值回归击败。 交易量移...
评分用户评价
丰富地交易系统举例，以及个人经验分享。作者很逗，也很真诚，更是非常有耐心，铺就了一条可以往更广阔天地走的羊肠小道，道路两边是林林总总的小贴士，温馨又实用。
评分机械交易。。。哎。。。有IT背景投资者的福音
评分哎，这翻译给翻译的
评分丰富地交易系统举例，以及个人经验分享。作者很逗，也很真诚，更是非常有耐心，铺就了一条可以往更广阔天地走的羊肠小道，道路两边是林林总总的小贴士，温馨又实用。
评分知音。点评的很多人应该不知道这本书在讲什么。
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