对冲基金建模与分析——基于MATLAB pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:电子工业出版社

作者:【英】保罗•达比希尔（Paul Darbyshire）

出品人:

页数:200

译者:赵凌霄等

出版时间:2015-12

价格:45.00元

装帧:

isbn号码:9787121275432

丛书系列:

图书标签:

量化投资
Matlab
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具体描述

MATLAB 是数值计算、可视化及编程的一种高级语言和互动环境。《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》是在基于MATLAB技术的计算机环境下，对对冲基金建模与分析的一种实践指导。《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》共分为7 章，主要内容包括对冲基金行业的发展和关键投资技术、对冲基金数据源构造的指数和基准、对冲基金收益率统计分析方法、对冲基金优化问题和风险调整、对冲基金分类和市场风险管理等。《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》由浅入深，通过大量图例来帮助读者了解如何运用MATLAB 为工具来构建模型分析，可以帮助读者学习操作内置功能并熟悉设计基础的MATLAB 在对冲基金领域中的应用。

《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》是入门级读物，学生、投资者和想要了解对冲基金的技术人员都能从中获益，也适合有一定基础，想要更系统学习相关内容的人士阅读。

《对冲基金建模与分析：原理、实践与前沿》本书深入探讨对冲基金领域的核心概念、建模技术及分析方法，旨在为金融从业者、学术研究者以及对量化投资感兴趣的读者提供一个系统、全面的学习平台。本书跳脱了具体编程语言的束缚，着重于金融建模的普适性原理和逻辑构建，让读者能够灵活运用到各种工具和平台中。核心内容概述：第一部分：对冲基金基础与策略解析对冲基金概览：详细介绍对冲基金的历史演变、运作模式、法律监管框架以及与其他投资工具的差异。探讨不同类型的对冲基金（如股票多空、宏观对冲、事件驱动、量化基金等）的特点、优势与风险。核心投资理念：剖析对冲基金追求绝对收益、风险管理、以及利用市场无效性获利的核心投资哲学。深入理解 alpha 和 beta 的概念及其在对冲基金中的应用。经典对冲策略详解：系统性地介绍和分析一系列经典的对冲基金策略，包括但不限于：股票多空策略 (Equity Long/Short): 涵盖了市场中性、风格轮动、基本面选股等子策略，以及如何构建稳健的股票池和进行头寸管理。统计套利策略 (Statistical Arbitrage): 讲解配对交易、指数套利、 ETF 套利等利用资产间统计关系获利的策略，重点在于数据挖掘、协整检验和交易信号的生成。事件驱动策略 (Event-Driven): 深入分析并购套利、分拆套利、困境投资等策略，关注信息不对称和特殊事件对资产价格的影响。宏观对冲策略 (Global Macro): 阐述基于全球宏观经济分析，对利率、汇率、商品、股票等各类资产进行跨市场投资的策略，强调对全球经济周期的理解。量化交易策略 (Quantitative Trading): 探讨基于数学模型和计算机算法的交易策略，如高频交易、算法交易、因子投资等，以及模型构建、回测和风险控制的关键要素。风险管理框架：深入研究对冲基金在各个环节的风险管理，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和模型风险。介绍 VaR (Value at Risk)、CVaR (Conditional Value at Risk)、压力测试、情景分析等常用的风险度量和管理工具。第二部分：金融建模与数据分析技术金融时间序列分析：掌握对金融数据进行深入分析的必备技术，包括：描述性统计与可视化：运用统计方法描述资产收益、波动率等关键指标，并通过各种图表直观展示数据特征。平稳性检验与协整分析：理解时间序列的平稳性概念，学习 ADF、PP 等检验方法，并掌握 Johansen 检验等协整方法，为统计套利策略奠定基础。波动率建模：深入研究 GARCH、EGARCH、GJR-GARCH 等波动率模型，以及均值回归、波动率聚类等现象的刻画和预测。因子模型：介绍 CAPM、Fama-French 三因子模型、五因子模型等，并探讨如何构建和应用多因子模型来解释资产收益和进行风险敞口分析。投资组合优化：学习现代投资组合理论，掌握均值-方差优化、Black-Litterman 模型等投资组合构建方法，以及如何将对冲基金策略融入到投资组合优化中。计量经济学模型应用：讲解如何运用线性回归、面板数据模型、时间序列回归等计量经济学工具来识别影响资产价格的因素、检验交易假设和构建预测模型。机器学习在金融中的应用：探索机器学习算法（如支持向量机 SVM、随机森林 Random Forest、梯度提升 Gradient Boosting、神经网络 Neural Networks）在资产价格预测、交易信号生成、风险评估等方面的应用潜力，并讨论模型的选择、训练、评估和过拟合的防范。蒙特卡洛模拟：详细介绍蒙特卡洛模拟在金融领域的应用，包括期权定价、风险度量、资产组合业绩模拟等，以及如何设计有效的模拟方案。第三部分：对冲基金的绩效评估与实务考量绩效度量指标：掌握 Sharpe Ratio、Sortino Ratio、Treynor Ratio、Omega Ratio、Calmar Ratio、Alpha、Beta 等对冲基金绩效评估的关键指标，理解其计算方法和在不同情况下的适用性。回测与实盘交易：深入探讨如何进行稳健的交易策略回测，包括样本选择、交易成本的考虑、滑点、夏普比率优化等，以及从回测到实盘交易的过渡和风险控制。数据挖掘与信号构建：讲解如何从海量数据中挖掘有价值的信息，构建有效的交易信号，并对信号进行优化和组合。投资组合构建与再平衡：探讨如何根据不同的投资目标和风险偏好构建和管理对冲基金的投资组合，并讲解投资组合的再平衡策略。行业实践与前沿展望：结合行业最新发展动态，探讨当前对冲基金面临的挑战和机遇，如大数据、人工智能、另类数据、ESG 投资等在对冲基金中的应用前景，以及未来发展趋势。本书的特点：原理驱动，语言无关：本书的核心在于传授金融建模和分析的通用原理、逻辑框架和思考方式，而非局限于特定编程语言的语法。这使得读者能够将学到的知识迁移到任何熟悉的工具或平台中，保持知识的长期有效性。理论与实践并重：在深入讲解理论知识的同时，本书也注重理论在实际金融市场中的应用，通过对经典策略的剖析和对量化分析方法的介绍，帮助读者理解如何将理论付诸实践。系统性与深度兼备：内容涵盖了从对冲基金的基础概念到复杂的建模技术和实务考量，力求为读者构建一个完整、系统的知识体系，并对关键领域进行深入探讨。面向未来：关注金融科技的最新进展，探讨人工智能、大数据等新兴技术在对冲基金领域的应用，帮助读者把握行业发展脉搏。本书适合希望全面了解对冲基金运作机制、掌握量化投资分析工具、提升投资决策能力的金融专业人士、学院派研究者以及对量化投资抱有浓厚兴趣的个人投资者。通过本书的学习，读者将能够构建更稳健的投资模型，进行更精准的市场分析，从而在复杂多变的金融市场中取得更好的投资成果。

作者简介

目录信息

第1 章对冲基金行业 ....................................................................... 1
1.1 什么是对冲基金 .................................................................................................. 2
1.2 对冲基金结构 ...................................................................................................... 4
1.2.1 基金行政管理人.................................................................................................... 4
1.2.2 大宗经纪商............................................................................................................ 5
1.2.3 托管人、审计员、律师........................................................................................ 6
1.3 全球对冲基金行业 .............................................................................................. 7
1.3.1 北美市场................................................................................................................ 8
1.3.2 欧洲市场................................................................................................................ 9
1.3.3 亚洲市场.............................................................................................................. 10
1.4 专业投资技术 .................................................................................................... 11
1.4.1 卖空交易.............................................................................................................. 11
1.4.2 杠杆...................................................................................................................... 13
1.4.3 流动性.................................................................................................................. 13
1.5 对冲基金的新产品 ............................................................................................ 15
1.5.1 UCITS III 对冲基金 ........................................................................................... 15
1.5.2 欧洲通行证.......................................................................................................... 18
1.5.3 卖空限制.............................................................................................................. 18
第2 章对冲基金数据源 ................................................................... 20
2.1 对冲基金数据库 ................................................................................................ 21
2.2 主要对冲基金指标 ............................................................................................ 21
2.2.1 非可投资指数和可投资指数.............................................................................. 22
2.2.2 道琼斯瑞士信贷对冲基金指数.......................................................................... 24
2.2.3 对冲基金研究公司.............................................................................................. 30
2.2.4 富时对冲.............................................................................................................. 34
2.2.5 格林威治替代投资.............................................................................................. 35
2.2.6 晨星替代投资中心.............................................................................................. 38
2.2.7 EDHEC 风险和资产管理研究中心 ................................................................... 41
2.3 数据库和指数偏差 ............................................................................................ 42
2.3.1 生存偏差.............................................................................................................. 42
2.3.2 瞬时历史偏差...................................................................................................... 44
2.4 基准管理 ............................................................................................................ 44
2.4.1 跟踪误差.............................................................................................................. 46
第3 章统计分析 .............................................................................. 48
3.1 基本特性图 ........................................................................................................ 49
3.1.1 增值指数.............................................................................................................. 49
3.1.2 直方图.................................................................................................................. 52
3.2 概率分布 ............................................................................................................ 54
3.2.1 总体与样本.......................................................................................................... 55
3.3 概率密度函数 .................................................................................................... 56
3.4 累计分布函数 .................................................................................................... 57
3.5 正态分布 ............................................................................................................ 58
3.5.1 标准正态分布...................................................................................................... 59
3.6 正态性可视化测试 ............................................................................................ 60
3.6.1 检验...................................................................................................................... 60
3.6.2 正态概率图.......................................................................................................... 61
3.7 分布矩 ................................................................................................................ 62
3.7.1 期望和标准差...................................................................................................... 62
3.7.2 偏度...................................................................................................................... 65
3.7.3 峰度...................................................................................................................... 66
3.8 协方差和相关系数 ............................................................................................ 68
3.9 线性回归 ............................................................................................................ 72
3.9.1 决定系数.............................................................................................................. 73
3.9.2 残差图.................................................................................................................. 73
3.9.3 Jarque-Bera 检验 ................................................................................................. 78
第4 章均值—方差最优化 ............................................................... 82
4.1 投资组合理论 .................................................................................................... 83
4.1.1 均值—方差分析.................................................................................................. 83
4.1.2 最优化问题.......................................................................................................... 87
4.1.3 夏普比率最大化.................................................................................................. 93
4.2 有效投资组合 .................................................................................................... 98
第5 章业绩评价 ............................................................................ 101
5.1 风险调整的理念 .............................................................................................. 102
5.1.1 风险调整后收益............................................................................................... 104
5.2 风险调整后的绝对收益指标 .......................................................................... 107
5.2.1 夏普比率........................................................................................................... 109
5.2.2 修正夏普比率....................................................................................................110
5.2.3 最大回撤率........................................................................................................112
5.3 市场模型中风险因素调整后收益测度 .......................................................... 115
5.3.1 信息比率............................................................................................................116
5.3.2 特雷诺比率........................................................................................................118
5.3.3 Jensen 的α 值 ................................................................................................... 122
5.3.4 GH1 测度 .......................................................................................................... 124
5.3.5 M2 测度 ............................................................................................................ 126
5.3.6 GH2 测度 .......................................................................................................... 128
5.4 MAR 及LPM 测度 ......................................................................................... 131
5.4.1 Sortino 比率 ...................................................................................................... 131
5.4.2 Omega 比率 ...................................................................................................... 133
5.4.3 上行潜能比率及排名....................................................................................... 135
5.5 多因素资产定价模型的扩展 .......................................................................... 137
5.5.1 因子的选择....................................................................................................... 139
第6 章对冲基金的分类 ................................................................. 143
6.1 金融工具的基石和投资风格 .......................................................................... 144
6.2 对冲基金群及其分类 ...................................................................................... 146
6.2.1 测度的定义....................................................................................................... 147
6.2.2 创建树状图....................................................................................................... 147
6.2.3 解读树状图....................................................................................................... 148
第7 章市场风险管理 ..................................................................... 161
7.1 风险价值 .......................................................................................................... 162
7.2 计算VaR 的传统方法 .................................................................................... 165
7.2.1 历史数据模拟................................................................................................... 166
7.2.2 参数方法........................................................................................................... 168
7.2.3 蒙特卡洛模拟................................................................................................... 170
7.3 调整后的VaR ................................................................................................. 172
7.4 期望损失 .......................................................................................................... 174
7.5 极值理论 .......................................................................................................... 180
· · · · · · (收起)

读后感

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

对于一个对金融市场运作机制以及背后量化逻辑充满好奇的探索者来说，《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》这本书简直是一份宝藏。作者凭借其深厚的专业知识和精湛的教学技巧，将原本可能枯燥乏味的金融建模过程，变得生动有趣且极具实践指导意义。我非常赞赏书中对于各种对冲基金策略的深度剖析，以及如何将这些策略转化为可执行的MATLAB代码。这不仅仅是理论知识的传递，更是实实在在的技能培养。书中关于统计套利和均值回归策略的讲解，对我尤为重要，它让我明白如何通过数据挖掘和模式识别来发现市场中的交易机会。通过书中提供的MATLAB脚本，我可以快速地实现这些策略，并进行回测，评估其历史表现。这种“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”的学习体验，让我受益匪浅。我相信，随着对书中内容的深入学习和实践，我将能够更有效地分析金融市场，并开发出更具竞争力的量化交易策略。这本书无疑将是我未来在金融量化领域继续深造和实践的重要参考。

评分☆☆☆☆☆

自从接触到《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》，我对量化投资的理解可以说进入了一个全新的维度。这本书的价值在于它并没有将自己局限于纯粹的理论阐述，而是以MATLAB这一强大的工具作为桥梁，将深奥的金融建模过程变得触手可及。我尤其欣赏作者在讲解过程中所展现出的逻辑严谨性和条理性，每一个模型、每一个算法的推导都显得那么自然而然，仿佛在带领我进行一场精彩的数学推理。书中的MATLAB代码更是点睛之笔，它们不仅仅是代码的堆砌，而是精心设计的、能够清晰反映模型逻辑的示范。我曾经在尝试理解某些复杂的量化策略时感到力不从心，但通过书中详尽的代码解释和运行示例，我不仅学会了如何构建这些模型，更重要的是理解了它们是如何工作的。书中关于最优投资组合选择的部分，对我启发很大，通过MATLAB，我可以模拟不同的资产配置，并直观地看到不同配置对风险和收益的影响，这让我对“分散风险”这一概念有了更深刻的认识。我坚信，这本书将是我未来在金融工程和量化投资领域学习道路上的重要指引，它为我打开了一个充满无限可能性的世界。

评分☆☆☆☆☆

《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》这本书，在我看来，不仅仅是一本技术手册，更是一部关于量化投资智慧的启迪之作。作者以其深厚的学术背景和丰富的实践经验，将对冲基金的复杂世界，通过MATLAB这一强大的工具，展现得淋漓尽致。书中对于不同交易策略的深入解析，从趋势跟踪到事件驱动，再到高频交易，都进行了细致的建模和分析。我印象深刻的是书中关于算法交易和高频交易模型的部分，作者不仅讲解了背后的理论，还提供了相应的MATLAB代码实现，这让我能够清晰地看到这些复杂策略是如何在实际市场中运行的。我曾经尝试过一些其他的量化书籍，但往往因为缺乏代码实践而难以深入，而这本书则将代码与理论完美结合，使得学习过程更加高效和有趣。我迫不及待地想要通过书中提供的方法，去构建和测试自己的交易算法，并期待能在实际交易中取得突破。这本书无疑为我打开了通往量化交易世界的大门，是我未来学习和实践的宝贵财富。

评分☆☆☆☆☆

初次翻开《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》，我就被其深邃的学术底蕴和扎实的实操指导深深吸引。这本书不仅仅是一本关于金融建模的教程，更像是一扇通往量化投资世界的大门，为我这个对对冲基金运作原理充满好奇的普通读者，打开了全新的视野。书中对于各种复杂金融模型的解释，并非生硬地罗列公式，而是循序渐进地引导读者理解其背后的逻辑和假设，尤其是在MATLAB的应用方面，作者的讲解细致入微，每一个代码片段的意义都得到了清晰的阐释，这对于我这样并非数学或编程科班出身的读者来说，无疑是巨大的福音。我曾经尝试阅读过一些其他的量化投资书籍，但常常因为过于理论化或代码晦涩而望而却步，这本书却巧妙地找到了理论与实践的平衡点，让我能够真正地“动手”去理解那些抽象的模型。例如，书中对于风险管理模型的部分，我印象尤为深刻，它不仅讲解了VaR、CVaR等经典指标的计算方法，还通过MATLAB代码展示了如何根据实际数据进行回测和敏感性分析，这使得风险管理不再是停留在纸面上的概念，而是可以通过量化手段进行有效控制的工具。我迫不及待地想要深入学习其中的每一个章节，去构建属于自己的对冲基金投资组合，并用MATLAB来检验其表现。这本书无疑将成为我未来在量化投资领域学习和实践的宝贵财富。

评分☆☆☆☆☆

拿到《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》这本书，我便迫不及待地想要一探究竟。这本书的魅力在于它不仅仅是对金融理论的介绍，更是一套完整的量化投资实操指南。作者的讲解风格非常系统化，从对冲基金的基本概念出发，逐步深入到各种复杂的建模技术，并且将MATLAB的应用贯穿始终。我尤其喜欢书中对于风险管理模型的讲解，它不仅介绍了各种风险度量的指标，还通过MATLAB代码展示了如何进行压力测试和情景分析，这对于我理解和控制投资风险至关重要。我曾经在学习一些量化投资的书籍时，常常因为缺乏实际操作的指导而感到困惑，而这本书则提供了大量的MATLAB代码示例，并对每一个代码块都进行了详细的解释，这让我能够轻松地将学到的知识应用到实际操作中。我相信，通过这本书的学习，我不仅能够掌握对冲基金建模的理论知识，更能熟练运用MATLAB进行量化分析和投资决策。这本书无疑是我在金融量化道路上的一盏明灯。

评分☆☆☆☆☆

翻阅《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》，我仿佛走进了量化投资的智慧殿堂。这本书的独特之处在于，它并非仅仅停留在概念层面，而是以MATLAB这一业界广泛使用的工具为载体，将抽象的金融建模过程，转化为可操作、可实现的步骤。作者的讲解风格严谨而不失生动，他能够将复杂晦涩的金融数学模型，以一种易于理解的方式呈现出来。我尤其欣赏书中关于投资组合优化和风险对冲策略的详细阐述，它不仅讲解了背后的理论依据，更提供了相应的MATLAB代码实现，让我能够直观地看到如何构建最优投资组合，以及如何有效管理投资风险。我曾经在学习一些金融量化课程时，常常因为缺乏实际代码练习而感到理论与实践脱节，而这本书则恰好弥补了这一遗憾。通过书中提供的丰富代码示例，我能够亲手去构建、运行和验证各种金融模型，从而加深对金融市场的理解。这本书无疑将是我未来在金融工程和量化投资领域学习和实践的重要基石。

评分☆☆☆☆☆

《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》这本书，对于我这样一个渴望理解对冲基金运作机制，并希望将其付诸实践的读者来说，无疑是如获至宝。作者以其深厚的金融专业知识和卓越的编程技能，将对冲基金建模的复杂世界，通过MATLAB这一强大的工具，变得清晰可见。书中对各类量化交易策略的细致剖析，从基本面量化到技术面量化，都进行了深入的建模和分析。我特别欣赏书中关于因子模型和宏观经济变量在投资策略中的应用部分，作者通过MATLAB代码展示了如何构建这些模型，以及如何利用它们来预测市场趋势。这种理论与实践相结合的学习方式，让我能够更深入地理解金融市场的运作逻辑。我曾经在学习一些其他的金融量化书籍时，常常因为缺乏实际操作的指导而感到迷茫，而这本书则提供了大量的MATLAB代码示例，并对代码的每一个细节都做了详尽的解释，这让我能够轻松地将学到的知识应用到实际操作中。我相信，通过这本书的学习，我不仅能够掌握对冲基金建模的理论知识，更能熟练运用MATLAB进行量化分析和投资决策。这本书无疑是我在金融量化领域持续学习和探索的宝贵向导。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融市场动态和投资策略充满探索欲的读者，我一直在寻找一本能够系统性阐述对冲基金建模并结合实际操作工具的书籍。《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》这本书恰好满足了我这一需求。书中对于不同类型对冲基金的策略分析，以及如何利用MATLAB进行建模和回测，让我对量化投资有了更深刻的理解。作者的讲解风格非常流畅，条理清晰，即使是对于一些高深的金融概念，也能通过生动的语言和具体的案例进行阐释。尤其值得称赞的是，书中对于MATLAB在金融建模中的应用，提供了大量实际的代码示例，并且对代码的每一部分都做了详尽的注释和解释，这极大地降低了学习门槛，使得我能够轻松地将书中的理论知识转化为实际操作。我尤其喜欢书中关于因子模型和协方差矩阵估计的部分，这对于理解资产间的相关性以及构建分散化投资组合至关重要。通过书中提供的MATLAB脚本，我可以尝试输入不同的资产数据，观察模型输出的结果，并理解不同参数设置对投资组合表现的影响。这种“边学边做”的学习方式，让我感觉自己真正地参与到了金融建模的过程中，而不是被动地接受知识。我相信，通过这本书的学习，我能够更好地理解对冲基金的运作机制，并掌握利用量化工具进行投资分析和决策的能力。

评分☆☆☆☆☆

深入研读《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》这本书，我仿佛置身于一个庞大而精密的金融模型实验室，而MATLAB则是我手中最得力的工具。作者的功力体现在，他能够将一些极为复杂的金融理论，以一种清晰易懂的方式呈现在读者面前，并辅以极具操作性的MATLAB代码，让理论与实践完美融合。书中关于资产定价模型的讲解，例如布莱克-斯科尔斯模型，以及如何利用MATLAB进行期权定价和风险度量，让我对金融衍生品有了更直观的认识。我曾经在尝试理解这些模型时感到无从下手，但这本书通过循序渐进的讲解和丰富的代码示例，让我能够轻松地构建并运行这些模型，并观察它们在不同参数下的表现。这种“动手实践”的学习方式，极大地增强了我对金融建模的信心和兴趣。我尤其期待书中关于机器学习在对冲基金中的应用部分，相信这能为我带来更多创新的投资思路。总而言之，这本书为我提供了一个坚实的量化投资基础，是我未来学习和实践的宝贵资源。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融市场背后隐藏的数学模型和量化交易策略感到着迷，因此，《对冲基金建模与分析——基于MATLAB》这本书无疑是我探索这个领域的一个重要里程碑。这本书并非仅仅停留在理论层面，而是以MATLAB为载体，为读者提供了一套切实可行的建模和分析工具。作者在讲解过程中，非常注重将抽象的金融理论与具体的编程实现相结合，使得复杂的概念变得易于理解和掌握。例如，书中对于时间序列分析在金融建模中的应用，我就觉得非常有启发性。它不仅介绍了ARIMA、GARCH等经典模型，还通过MATLAB代码演示了如何进行模型诊断和参数优化，这对于我理解金融数据的波动性和预测未来走势非常有帮助。我曾经尝试过一些其他的金融量化书籍，但很多都缺乏实际操作指导，而这本书则通过丰富的MATLAB代码示例，让我能够亲手去验证理论，去构建自己的模型。我特别期待书中关于蒙特卡洛模拟在期权定价和风险评估中的应用部分，我相信这将为我理解衍生品市场和风险管理提供更深入的视角。这本书的出现，让我感觉自己离成为一名合格的量化分析师又近了一步，它是我进行金融建模和量化投资实践的绝佳伴侣。

评分☆☆☆☆☆

了解一下。

评分☆☆☆☆☆

适合正在学习投资学、金融学之类课程的学生朋友。虽然很基础，但是写的很清晰。然而中文翻译实在垃圾，推荐看英文版

评分☆☆☆☆☆

初级入门，技术过时了

评分☆☆☆☆☆

入门级书籍

评分☆☆☆☆☆

了解一下。