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world quant大佬寫的書。期待從中找到現成的profitable策略的話看這本書大概會失望，不過從這本書中可以瞭解到量化挖因子的步驟和要注意的方方麵麵。

最近參加瞭世坤的比賽，對風險中性的Alpha套利有瞭新的認識，以前隻單純的認為Alpha僅僅是找超額收益。簡而言之，做多看漲的，做空看跌的，同時保持頭寸為零，這樣隻要存在Alpha（由於投資者自身『能力』而帶來相對基準的超額收益，換句話市場存在某些無效性），就能空手套白狼的印錢瞭。如果你對這樣的策略懷有疑問，先拋開實際交易執行中的問題，但至少在我們的迴測當中還是能夠發現不少簡潔有效的策略。這本書涉及範圍還是蠻廣的，但不夠深。有幾篇關於如何組閤多個alpha，設計alpha組閤的要點，風險魯棒性的討論還是蠻有價值的。特彆是一個alpha在廣為人知（進一步廣為利用）的時候，不僅市場容量下降導緻收益低，同時帶來瞭很多風險。研究多因子的可以看看這本書。

最近參加瞭世坤的比賽，對風險中性的Alpha套利有瞭新的認識，以前隻單純的認為Alpha僅僅是找超額收益。簡而言之，做多看漲的，做空看跌的，同時保持頭寸為零，這樣隻要存在Alpha（由於投資者自身『能力』而帶來相對基準的超額收益，換句話市場存在某些無效性），就能空手套白狼的印錢瞭。如果你對這樣的策略懷有疑問，先拋開實際交易執行中的問題，但至少在我們的迴測當中還是能夠發現不少簡潔有效的策略。這本書涉及範圍還是蠻廣的，但不夠深。有幾篇關於如何組閤多個alpha，設計alpha組閤的要點，風險魯棒性的討論還是蠻有價值的。特彆是一個alpha在廣為人知（進一步廣為利用）的時候，不僅市場容量下降導緻收益低，同時帶來瞭很多風險。研究多因子的可以看看這本書。

因為要做review，讀的時候還做瞭筆記。看到low-pass filter的時候去重新看瞭下傅裏葉變換。重來一遍的話我一定好好學習。本也可以做神龍大俠的罷。

這本書隔瞭半年的時間， 看瞭兩遍， 收獲很多，算是quant的入門書吧，Tulchinsky寫的paper很有哲學深度~