具體描述
從20世紀90年代索羅斯大受歡迎開始，對衝基金已經從金融市場的一個模糊狹小的利基市場成長為資産管理行業的主要角色，管理規模約有億美元。在2008年全球金融崩潰之後，以及另一個潛在的、更糟的危機隱約齣現之前，基金經理為滿足客戶對迴報的預期所麵臨的挑戰正在變得空前艱巨。為瞭在當今異常動蕩、高風險和不確定的金融市場中生存下來，基金經理、風險分析師和精明的投資者需要充分瞭解最佳建模和分析技術。《對衝基金VBA和EXCEL建模分析》提供瞭具體的方法。
本書由兩位對衝基金和資産管理行業受人尊重的作者閤著，這本應用導嚮的指南告訴你如何運用學術界和業界最常用的分析工具與技術，理解、識彆、管理風險和對一些關鍵投資策略的迴報因子進行量化分析。這本書也適閤作為對衝基金和另類投資專業研究生教材。
本書以行業綜述開篇，講述瞭對衝基金主要類型，以及對衝基金經理最常用到的投資策略。接著講授瞭一種關於主要信息來源的重要評估方法，括主要的商業對衝基金數據庫，以及由其生産的指數和基準指標。作者指齣瞭每個數據來源的局限性和內在缺陷，在解釋和使用綜閤數據時指明瞭其中的常見問題與缺點。
這本書提供瞭對衝基金業績測量和建模的可視化與理論方法，特彆強調瞭風險調整錶現指標和技術，也詳細講述瞭一係列復雜的風險分析模型和風險管理策略。本書提供瞭相應的EXCEL和VBA示例及有益於幫助掌握方法的練習題。
著者簡介
保羅·達比希爾
在倫敦國王學院獲得理論物理學博士學位後，開始在匯豐銀行的衍生品和結構産品部門擔任量化分析師和交易員。之後他參與瞭全球幾傢主要銀行一係列交易和風險管理平颱的研發與應用。最近幾年保羅負責牛津大學行為金融模型研發中的算法設計和分析工作。保羅也為許多私募股權機構、對衝基金和資産管理公提供動態組閤優化、交易平颱設計、軟件工程和風險管理谘詢服務。
戴維·漢普頓
從貝爾法斯特皇後大學取得電氣工程學博士學位，在加入美洲銀行倫敦資本市場部之前，曾在巴黎、紐約和東京接受高等管理學院國際MBA教育。戴維此前在索菲亞安提波利斯SKEMA商學院擔任金融學客座教授，為碩士研究生講授金融工程和EXCEL/VBA編程。在尼斯EDHEC商學院，他曾擔任金融經濟學專業副主任，負責管理5門理學碩士課程。作為CTA注冊的NFA，戴維一直是對衝基金界活躍的顧問師和對衝基金經理，他擅長全球宏觀管理期貨和多空股權投資。
兩位作者是達比希爾-漢普頓公董事。該公是一傢專精於對衝基金和另類投資的創新量化研究、谘詢和顧問機構。
圖書目錄
第1章 對衝基金行業
1.1 什麼是對衝基金
1.2 對衝基金結構
1.3 全球對衝基金行業
1.4 專業投資技巧
1.5 對衝基金的最新發展
第2章 對衝基金的主要策略
2.1 單一及多策略對衝基金
2.2 對衝基金母基金
2.3 對衝基金策略
第3章 對衝基金數據源
3.1 對衝基金數據庫
3.2 主要對衝基金指數
3.3 數據庫和指數偏差
3.4 基準
附錄3A 權重分配方式
第4章 統計分析
4.1 基本的績效指標
4.2 概率分布
4.3 概率密度函數
4.4 纍積分布函數
4.5 正態分布
4.6 正態的可視化檢驗
4.7 分布的統計量
4.8 幾何布朗運動
4.9 協方差和相關性
4.10 迴歸分析
4.11 投資組閤理論
第5章 風險調整收益指標
5.1 風險調整收益背後的理念
5.2 常見風險調整業績比率
5.3 存在市場基準情況下的常用業績衡量方法
5.4 歐茄比率
第6章 資産定價模型
6.1 經過風險調整的二階矩資産定價模型
6.2 多因子模型
6.3 因子的選擇
6.4 動態的迴報率分析
6.5 馬科維茨風險調整評估法
第7章 對衝基金市場風險管理
7.1 風險價值
7.2 傳統計算方法
7.3 改進VaR
7.4 預期損失
7.5 極值理論
參考文獻
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讀後感
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用戶評價
不錯，重要的是思想、策略和方法，數學不難。
评分不錯，重要的是思想、策略和方法，數學不難。
评分非常實用的一本書，針對對衝基金業績分析。許多內容實際上本科就可以講，金融基礎和統計基礎先修課程後都有瞭。我大學時候上海財大的計算機應用課是很不錯的，但是偏管理應用，像這樣的金融應用其實應該加進去。原書用的是VBA，但是很多改用excel的公式也能解決，相關實例可以改寫之。
评分不錯，重要的是思想、策略和方法，數學不難。
评分不錯，重要的是思想、策略和方法，數學不難。
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