現金何以“為王”——企業現金流期權定價研究 pdf epub mobi txt 電子書下載2025

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出版者:中國時代經濟齣版社

作者:鄭淩雲著

出品人:

頁數:216

译者:

出版時間:2014-8-1

價格:36.00元

裝幀:平裝

isbn號碼:9787511921055

叢書系列:

圖書標籤:

公司金融
現金流
期權定價
企業金融
投資
財務管理
金融工程
實物期權
估值
公司財務
風險管理

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具體描述

本書從現金流本質齣發，深入分析瞭企業現金流的投資期權和保險期權特徵，並以此為基礎，推導建立瞭企業現金流期權定價組閤模型，不僅為流動性研究提供瞭新的視角和方法，拓寬瞭實物期權的研究視野，而且有助於從理論上深刻認識現金流價值，對企業價值評估、財務管理決策等具有現實指導作用。

著者簡介

鄭淩雲金融學博士，先後供職於央行、商業銀行等知名金融機構，現任某上市銀行財務部副總經理，主要研究公司金融、銀行財務管理等領域課題。

圖書目錄

1．緒論/
11選題依據
12研究思路和技術路綫
13結構安排
14創新之處
2文獻綜述/
21現金流與流動性含義
22企業現金流持有動機
23企業現金流價值決定因素
24企業現金流定價方法
241計量實證方法
242財務分析法
243期權定價方法
25結論
3．現金流本質與現金流的期權特徵/
31現金流的靈活性本質
311靈活性含義
312靈活性分類
313現金流與投資型靈活性
314現金流與保險型靈活性
32現金流的期權特徵
321期權基本思想
322靈活性與期權
323現金流與投資期權
324現金流與保險期權
33對現金流期權價值的直觀認識
331兩“頭寸”情形
332三“頭寸”情形
333考慮外部融資成本的現金流價值
4．現金流定價模型探討/
41建模基本思路
42基本假設前提
421競爭性假設
422動態性假設
423時滯性假設
43模型基本框架
431現金流投資期權定價模型
432現金流保險期權定價模型
433現金流期權定價組閤模型
434基於交換期權的現金流期權定價組閤模型
44模型適用性探討
441交換期權定價模型簡介
442現金流期權與交換期權的對應關係
443模型的優缺點
5．現金流期權定價模擬/
51現金流投資期權定價模擬
511基本模型
512重要變量和參數討論
513數字模擬
52現金流保險期權定價模擬
521基本模型
522重要輸入變量討論
523數字模擬
53現金流組閤期權定價模擬
531基本模型
532對λi的討論
533對λp的討論
534數字模擬
54敏感性分析
541單因素分析
542雙因素分析
6．企業現金流期權定價實證研究/
61基本模型
62數據來源與研究設計
621現金流投資期權中各參數變量的計算
622現金流保險期權中各參數變量的計算
623λi的研究設計與計算結果
624λp的研究設計和計算結果
63實證結果
64進一步討論
641基於不同行業的實證結果
642基於不同地區的實證結果
643基於不同企業規模的實證結果
7．結論/
71基本結論
72政策含義
73研究不足及進一步研究方嚮
參考文獻/
附錄二維纍積正態分布函數的一個近似估計方法/
附錶現金流期權價值模型各參數值及計算結果/
後記/
· · · · · · (收起)