现金何以“为王”——企业现金流期权定价研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024
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郑凌云 著
中国时代经济出版社
2014-8-1
216
36.00元
平装
9787511921055
图书标签:
公司金融
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发表于2024-12-24
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图书描述
著者简介
郑凌云 金融学博士,先后供职于央行、商业银行等知名金融机构,现任某上市银行财务部副总经理,主要研究公司金融、银行财务管理等领域课题。
图书目录
1.绪论/
11选题依据
12研究思路和技术路线
13结构安排
14创新之处
2文献综述/
21现金流与流动性含义
22企业现金流持有动机
23企业现金流价值决定因素
24企业现金流定价方法
241计量实证方法
242财务分析法
243期权定价方法
25结论
3.现金流本质与现金流的期权特征/
31现金流的灵活性本质
311灵活性含义
312灵活性分类
313现金流与投资型灵活性
314现金流与保险型灵活性
32现金流的期权特征
321期权基本思想
322灵活性与期权
323现金流与投资期权
324现金流与保险期权
33对现金流期权价值的直观认识
331两“头寸”情形
332三“头寸”情形
333考虑外部融资成本的现金流价值
4.现金流定价模型探讨/
41建模基本思路
42基本假设前提
421竞争性假设
422动态性假设
423时滞性假设
43模型基本框架
431现金流投资期权定价模型
432现金流保险期权定价模型
433现金流期权定价组合模型
434基于交换期权的现金流期权定价组合模型
44模型适用性探讨
441交换期权定价模型简介
442现金流期权与交换期权的对应关系
443模型的优缺点
5.现金流期权定价模拟/
51现金流投资期权定价模拟
511基本模型
512重要变量和参数讨论
513数字模拟
52现金流保险期权定价模拟
521基本模型
522重要输入变量讨论
523数字模拟
53现金流组合期权定价模拟
531基本模型
532对λi的讨论
533对λp的讨论
534数字模拟
54敏感性分析
541单因素分析
542双因素分析
6.企业现金流期权定价实证研究/
61基本模型
62数据来源与研究设计
621现金流投资期权中各参数变量的计算
622现金流保险期权中各参数变量的计算
623λi的研究设计与计算结果
624λp的研究设计和计算结果
63实证结果
64进一步讨论
641基于不同行业的实证结果
642基于不同地区的实证结果
643基于不同企业规模的实证结果
7.结论/
71基本结论
72政策含义
73研究不足及进一步研究方向
参考文献/
附录二维累积正态分布函数的一个近似估计方法/
附表现金流期权价值模型各参数值及计算结果/
后记/
· · · · · · (
收起)
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用户评价
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里面的一些理论还蛮有创新意义的,确实是要一个很新很少有人涉足的研究地域,但是在实证部分的indicator用得不是很精准,是不是本质上这类问题还是更适合微观层面的考虑,高浓缩度的财务指标本身就不适合呢?但瑕不掩瑜,理论模型已经很不错了。
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里面的一些理论还蛮有创新意义的,确实是要一个很新很少有人涉足的研究地域,但是在实证部分的indicator用得不是很精准,是不是本质上这类问题还是更适合微观层面的考虑,高浓缩度的财务指标本身就不适合呢?但瑕不掩瑜,理论模型已经很不错了。
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