具體描述
《一個革命的範式:對衝基金與另類投資組閤策略與理論》內容簡介：書中介紹另類投資管理體係內國際先進的阿爾法-貝塔策略，著重講解主動阿爾法策略和被動貝塔策略在另類投資組閤管理中的應用。《一個革命的範式:對衝基金與另類投資組閤策略與理論》分為四個部分：第一部分介紹瞭投資組閤管理理論從均值-方差到阿爾法&貝塔範式的綜述；第二部分介紹瞭組閤管理的主動阿爾法策略；第三部分介紹瞭組閤管理的被動貝塔策略；書中通過實例講述阿爾法策略與貝塔策略在投資組閤管理中的運用。
《一個革命的範式:對衝基金與另類投資組閤策略與理論》適閤基金管理人士、對衝基金機構投資者、市場監管者、財富管理從業者、大學教研人員及對財富管理感興趣的各界人士閱讀。
著者簡介
盧揚洲
曾用名：盧強。國防科技大學計算機碩士；武漢大學管理學博士；上海財經大學金融學博士後；上海財經大學金融學院碩士生導師。曆任高級工程師、證券公司研究員、上市公司副總裁、投資公司副總裁，擅長數量化投資及程序化交易，具有計算機和金融復閤背景。CHP（對衝基金經理職業認證） CAIA（另類投資分析師）；深厚的金融學理論基礎和對衝基金的研究功底。現任深圳市中金阿爾法投資研究有限公司總經理、對衝網研究總監。聯係郵箱：794457817@qq.com
圖書目錄
第1部分 另類投資組閤管理理論綜述
第1章 從均值方差範式到阿爾法-貝塔範式的革命 2
1.1 均值-方差範式 2
1.2 阿爾法-貝塔範式與被動管理和主動管理策略 5
第2部分 主動型阿爾法策略
第2章 對衝基金組閤基金投資組閤構建與優化理論與實踐 52
2.1 對衝基金特點 53
2.2 對衝基金投資組閤構建與優化的理論研究 54
2.3 文獻評述 61
2.4 理論模型構建 62
2.5 實證分析 69
2.6 結論 75
第3章 對衝基金業績與風險預測理論與實證分析 77
3.1 研究背景 77
3.2 國內外研究現狀 82
3.3 研究方法與研究意義 84
3.4 對衝基金業績與風險預測理論 86
3.5 對衝基金業績及風險預測神經網絡模型構建 92
3.6 對衝基金業績預測模型實證分析與評估 95
3.7 對衝基金業績預測模型實證分析與評估 103
3.8 結論及展望 108
第4章 對衝基金風險管理與壓力測試 111
4.1 對衝基金風險管理背景 111
4.2 研究目的、方法及內容 121
4.3 對衝基金風險特徵 121
4.4 對衝基金壓力測試理論模型——LMLC模型 124
4.5 總結 137
第5章 對衝基金下行風險管理理論 138
5.1 對衝基金下行風險度量的意義 138
5.2 對衝基金下行風險管理的實證分析 151
5.3 結論與建議 160
第6章 可轉移Alpha策略 162
6.1 可轉移ALPHA策略的定義 162
6.2 可轉移ALPHA策略的理論基礎 173
6.3 資産配置與可轉移ALPHA策略 174
6.4 可轉移ALPHA策略的執行 180
6.5 可轉移ALPHA策略在負債驅動型投資中的應用 196
6.6 可轉移ALPHA策略在中國的應用 206
第7章 阿爾法核策略——以捐贈基金為例 208
7.1 大學捐贈基金概述 208
7.2 大學捐贈基金的投資目標及支齣策略 212
7.3 當代捐贈基金資産配置模式 218
7.4 運用阿爾法核（ALPHA CORE）進行逆嚮資産配置 226
7.5 阿爾法核配置策略下的實際錶現 245
7.6 總結 247
第3部分 被動貝塔投資策略
第8章 貝塔-阿爾法（貝塔核心策略） 250
8.1 研究思路 250
8.2 對衝基金收益的驅動力 251
8.3 對衝基金復製的技術 254
8.4 利用另類貝塔策略進行對衝基金復製和管理 256
8.5 復製和對衝基金的未來 274
第9章 對衝基金利潤復製理論及運用實效 278
9.1 選題背景和意義 278
9.2 文獻綜述 280
9.3 模型建立與實證分析 284
附錄 對衝網對衝基金指數與分類體係簡介 292
參考文獻 300
· · · · · · (收起)
第1章 從均值方差範式到阿爾法-貝塔範式的革命 2
1.1 均值-方差範式 2
1.2 阿爾法-貝塔範式與被動管理和主動管理策略 5
第2部分 主動型阿爾法策略
第2章 對衝基金組閤基金投資組閤構建與優化理論與實踐 52
2.1 對衝基金特點 53
2.2 對衝基金投資組閤構建與優化的理論研究 54
2.3 文獻評述 61
2.4 理論模型構建 62
2.5 實證分析 69
2.6 結論 75
第3章 對衝基金業績與風險預測理論與實證分析 77
3.1 研究背景 77
3.2 國內外研究現狀 82
3.3 研究方法與研究意義 84
3.4 對衝基金業績與風險預測理論 86
3.5 對衝基金業績及風險預測神經網絡模型構建 92
3.6 對衝基金業績預測模型實證分析與評估 95
3.7 對衝基金業績預測模型實證分析與評估 103
3.8 結論及展望 108
第4章 對衝基金風險管理與壓力測試 111
4.1 對衝基金風險管理背景 111
4.2 研究目的、方法及內容 121
4.3 對衝基金風險特徵 121
4.4 對衝基金壓力測試理論模型——LMLC模型 124
4.5 總結 137
第5章 對衝基金下行風險管理理論 138
5.1 對衝基金下行風險度量的意義 138
5.2 對衝基金下行風險管理的實證分析 151
5.3 結論與建議 160
第6章 可轉移Alpha策略 162
6.1 可轉移ALPHA策略的定義 162
6.2 可轉移ALPHA策略的理論基礎 173
6.3 資産配置與可轉移ALPHA策略 174
6.4 可轉移ALPHA策略的執行 180
6.5 可轉移ALPHA策略在負債驅動型投資中的應用 196
6.6 可轉移ALPHA策略在中國的應用 206
第7章 阿爾法核策略——以捐贈基金為例 208
7.1 大學捐贈基金概述 208
7.2 大學捐贈基金的投資目標及支齣策略 212
7.3 當代捐贈基金資産配置模式 218
7.4 運用阿爾法核（ALPHA CORE）進行逆嚮資産配置 226
7.5 阿爾法核配置策略下的實際錶現 245
7.6 總結 247
第3部分 被動貝塔投資策略
第8章 貝塔-阿爾法（貝塔核心策略） 250
8.1 研究思路 250
8.2 對衝基金收益的驅動力 251
8.3 對衝基金復製的技術 254
8.4 利用另類貝塔策略進行對衝基金復製和管理 256
8.5 復製和對衝基金的未來 274
第9章 對衝基金利潤復製理論及運用實效 278
9.1 選題背景和意義 278
9.2 文獻綜述 280
9.3 模型建立與實證分析 284
附錄 對衝網對衝基金指數與分類體係簡介 292
參考文獻 300
· · · · · · (收起)
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