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出版者:中国人民大学出版社

作者:威廉·H·格林

出品人:

页数:1237

译者:费剑平

出版时间:2007-7

价格:128.00元

装帧:

isbn号码:9787300082530

丛书系列:经济科学译丛

图书标签:

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深入理解与实践：经典经济学理论与前沿计量方法精粹 本书汇集了当代经济学研究中最为核心与实用的理论框架与分析工具，旨在为读者提供一个从宏观经济学基石到微观经济行为决策，再到复杂时间序列与面板数据处理的全面、深入的学习路径。全书结构严谨，逻辑清晰，兼顾理论的严密性与应用的实操性，是经济学专业人士、金融分析师以及政策制定者案头的必备参考书。 --- 第一篇：经济学理论的坚实地基 本篇聚焦于构建现代经济学分析所需的理论基础，确保读者对经济现象背后的驱动力有深刻的洞察。 第一章：微观经济学的基本公理与消费者行为理论 本章详细阐述了理性选择理论的公理基础，包括偏好、完备性、传递性与非饱和性。我们深入剖析了效用函数的构造及其与消费者预算约束的结合，推导出著名的马歇尔需求函数和希克斯需求函数。通过无差异曲线的几何与代数分析，清晰界定了替代效应与收入效应，并引入了补偿变异量（CV）和等效变异量（EV）的概念，用于精确衡量价格变动对消费者福利的影响。此外，本章还涵盖了随机偏好、集合论方法在消费者选择中的应用，以及行为经济学对传统理性人假设的挑战与修正。 第二章：生产者理论与市场结构分析 本章转向供给侧，首先建立起生产函数（如Cobb-Douglas、CES函数）的数学表达，探讨规模报酬、边际技术替代率（MRTS）以及成本最小化与利润最大化问题。随后，内容扩展至不同市场结构下的企业定价策略： 完全竞争市场： 长期与短期均衡的确定，生产者剩余的计算。 垄断市场： 边际收益与边际成本的决定性作用，垄断性定价下的福利损失（无谓损失）。 寡头垄断： 深入分析古诺模型、伯特兰模型及斯塔克伯格模型，引入纳什均衡的概念来分析企业间的互动博弈。 垄断竞争： 探讨产品差异化对长期均衡的影响。 第三章：一般均衡理论与福利经济学 本篇是理论的升华，探讨资源在多市场间的有效配置。从两个消费者、两个商品的纯交换经济（Edgeworth Box）出发，引入帕累托最优的概念，明确了帕累托改进的边界。我们详细论证了亚当·斯密的“看不见的手”在理论上的实现条件——福利经济学的两大基本定理。本章还讨论了社会福利函数的构造（如Bentham、Rawlsian），并剖析了阿罗不可能定理对社会选择理论的深刻启示，即在普遍接受的民主标准下，不存在一个一致的社会选择函数。 --- 第二篇：宏观经济学的核心模型与政策含义 本篇侧重于描述和分析国民经济的整体运行规律，重点介绍动态与开放经济下的重要模型。 第四章：古典与凯恩斯主义宏观经济学的核心争论 本章首先梳理了古典经济学的基本假设，如充分就业、萨伊定律与货币数量论的严格推论。随后，系统介绍凯恩斯革命的核心观点，即有效需求不足是导致失业和经济衰退的根本原因。通过简单的乘数模型，展示财政政策的初始效应。本章的重点是IS-LM模型的建立与分析，清晰刻画了产品市场与货币市场的同时均衡，并推导出财政政策和货币政策在不同市场状态下的相对有效性。 第五章：动态宏观经济学基础 本章引入时间维度，开始考察经济主体如何基于预期进行决策。 拉姆齐模型： 探讨最优消费与储蓄路径的跨期优化问题，引入欧拉方程的含义。 跨期替代弹性（IEP）： 分析利率和风险偏好对消费平滑的影响。 真实经济周期理论（RBC）： 强调技术冲击是驱动商业周期波动的主要力量，其模型基于理性预期和跨期优化，为后续新古典宏观经济学奠定了基础。 第六章：通货膨胀、失业与预期 本章聚焦于宏观经济政策的有效性限制。我们将货币政策与通货膨胀的菲利普斯曲线联系起来，区分短期权衡与长期垂直菲利普斯曲线。关键在于理性预期革命的引入： 适应性预期与理性预期的区别。 卢卡斯批判： 论证在政策规则改变时，微观主体的预期会随之调整，使得基于历史数据的宏观模型预测失效。 通胀与失业的自然率假说（NRU）及其政策含义。 --- 第三篇：前沿计量经济学的理论与实证应用 本篇是全书的实践核心，详细介绍处理复杂经济数据的统计方法，强调因果推断的严谨性。 第七章：经典线性回归模型的拓展与诊断 本章复习了OLS（普通最小二乘法）的四大基本假设，并重点探讨当这些假设被违反时如何进行补救： 异方差性： 识别（White检验）、影响及其对标准误估计的修正（稳健标准误）。 自相关性： 在时间序列数据中（如Durbin-Watson统计量），应用广义最小二乘法（GLS）或Newey-West标准误。 多重共线性： 识别、影响及其在经济解释中的处理策略。 内生性问题： 区分遗漏变量偏误与测量误差偏误，为下一章的工具变量法做铺垫。 第八章：处理内生性问题：工具变量法与因果推断 内生性是计量经济学研究中最大的挑战之一。本章系统讲解： 工具变量（IV）法： 详细推导双重最小二乘法（2SLS），强调工具变量的相关性与外生性的检验（如弱工具变量检验、萨甘检验）。 广义矩估计（GMM）： 作为IV法的推广，在工具变量多于内生变量时进行有效估计。 自然实验与准实验方法： 重点介绍处理效应估计的强大工具，包括双重差分法（DID），用于评估政策干预效果，以及断点回归设计（RDD），用于在存在明确分配机制的场合进行局部平均处理效应（LATE）的估计。 第九章：时间序列分析与波动性建模 本章针对金融和宏观经济数据常见的序列依赖性进行建模： 平稳性检验： 单位根检验（ADF检验、PP检验）及其重要性。 协整分析： 当非平稳序列之间存在长期均衡关系时，采用向量自回归（VAR）模型和误差修正模型（VECM），用于分析变量间的动态相互影响。 波动性建模： 针对资产价格和汇率数据中显著的波动率集群现象，深入讲解ARCH/GARCH模型的原理、估计与应用，以及其在风险管理中的作用。 --- 第四篇：面板数据分析与高级主题 本篇关注将截面数据与时间序列相结合的面板数据，以及高维数据处理的前沿方法。 第十章：面板数据的固定效应与随机效应模型 面板数据因其能同时控制不可观测的个体异质性而具有显著优势。本章对比分析： 固定效应模型（FE）： 侧重于解释个体内部随时间的变化，有效剔除不随时间变化的个体特有效应。 随机效应模型（RE）： 假设个体效应与解释变量不相关，提供更有效率的估计。 Hausman检验： 确定应选择FE还是RE模型的标准判据。 第十一章：高维数据、机器学习与经济预测 随着数据量的爆炸式增长，本章介绍了处理包含大量潜在解释变量的模型的现代方法： 因子模型： 在宏观预测中，用于从数百个指标中提炼出少数关键信息因子。 收缩估计法： LASSO（最小绝对收缩与选择算子）和Ridge回归，用于在预测精度和模型可解释性之间取得平衡，同时实现变量选择和参数收缩。 分类与回归树（CART）及其在经济事件分类中的初步应用。 全书贯穿丰富的实例和数据驱动的案例分析，使理论不再是抽象的公式，而是解决现实经济问题的强大工具。读者在掌握这些方法后，将能自信地构建、估计和解释复杂的经济模型，并对前沿的学术研究和实际的政策分析有透彻的理解。

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从我接触经济学以来，计量经济学一直是我认为最能体现经济学“科学性”的部分。它不仅仅是理论的推演，更是通过数据和统计方法来验证和修正理论的严谨过程。《计量经济分析（上下册）》的出现，让我对其在追求科学严谨性方面所能达到的高度充满了期待。我希望这本书能够提供一种高度系统化的框架，能够清晰地梳理出计量经济学研究的整个逻辑链条，从问题的提出，到理论的假设，到数据的收集与清洗，再到模型的选择与估计，以及结果的检验与解释。我期待在阅读过程中，能够不断地反思和学习，理解经济学研究的科学方法论，并且能够培养出一种严谨的学术态度。我希望这本书能教会我如何批判性地看待数据和模型，如何在不确定性中寻找确定性，并且最终能够用科学的方法来理解和解释复杂的经济现象。

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我是一名在金融行业工作的从业者，日常工作中需要处理大量的金融数据，并且需要运用统计方法来分析市场趋势、评估投资风险。我一直想找一本能够将金融计量经济学理论与实际应用紧密结合的书籍。《计量经济分析（上下册）》这个书名，让我对它在金融领域的应用产生了极大的兴趣。我希望书中能够包含对金融时间序列模型（如ARCH、GARCH、VAR、VECM等）的深入讲解，以及它们在资产定价、风险管理、宏观经济预测等方面的具体应用案例。我也期待书中能够介绍一些在金融领域常用的特设模型，以及如何利用这些模型来解决实际的金融问题。对于我来说，一本能够提供量化分析工具和实操指导的书籍，其价值远超一本纯粹的理论著作。我非常期待通过阅读这本书，能够提升自己的量化分析能力，为我的工作带来更直接的帮助和价值。

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我是一个对软件应用比较敏感的学习者，在学习计量经济学时，我深知理论知识需要通过实际操作来巩固和深化。《计量经济分析（上下册）》的书名本身就暗示了它将包含实操指导。我非常期待书中能够对常用的计量经济学软件（如Stata、R、Eviews、Python等）的操作步骤进行详细的讲解，并且能够结合具体的案例，演示如何使用这些软件来完成数据导入、模型估计、结果分析等一系列操作。我希望它不仅仅是提供软件的菜单式介绍，而是能够深入到一些关键的命令和函数的用法，以及如何根据具体的研究问题来选择合适的软件功能。我相信，拥有这样一本兼具理论深度和实操指导的书籍，能够极大地提高我的学习效率，让我能够更快地掌握计量经济学分析的技能，并将其应用到我的学习和研究中。

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我一直认为，一本优秀的经济学著作，不仅在于其理论的深度，更在于其对现实问题的关照和解决能力。《计量经济分析（上下册）》吸引我的一个重要原因，是它似乎致力于将抽象的计量方法与真实的经济世界联系起来。我期待书中能够包含大量贴合实际的案例研究，这些案例最好能够覆盖到宏观经济、微观经济、劳动经济、发展经济等多个领域，并且能够清晰地展示计量方法是如何被用来分析和解决这些实际经济问题的。例如，如何利用计量模型来评估某个经济政策的效果，如何分析劳动力市场供需的变化，或者如何预测某个行业的发展趋势。我希望通过这些案例，我能直观地感受到计量经济学在实际应用中的强大生命力，并且学习到如何将书本上的理论知识灵活地应用于解决现实世界中的复杂经济挑战。

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这套书的出版，对于我这个在研究领域摸索多年的学者来说，无疑是一个令人振奋的消息。我一直认为，计量经济学是连接经济理论与现实世界数据的桥梁，而一本好的计量经济学著作，其重要性不亚于任何一本经济学理论经典。我期待《计量经济分析（上下册）》能够提供一种全新的视角来看待我们熟悉的计量模型，并且能够涵盖当前计量经济学研究的前沿进展。我特别关注书中对因果推断方法（如工具变量法、断点回归、双重差分等）的讲解是否足够深入和系统，因为这些方法在当前的研究中扮演着越来越重要的角色。同时，我也希望能看到书中对大数据和机器学习在计量经济学中的应用有所提及，毕竟，现代经济研究的环境正在发生深刻的变化，计量方法也需要与时俱进。从已经看到的一些介绍来看，这套书的编排似乎非常严谨，逻辑性也很强，这对于我这种需要快速检索信息和检验研究思路的研究者来说，是非常宝贵的。我希望它不仅能提供理论上的支撑，更能带来方法上的启发，帮助我设计出更具创新性和说服力的实证研究。

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我是一位准备参加研究生入学考试的学生，目标专业是经济学。在复习过程中，我深知计量经济学的重要性，它几乎是经济学类专业的必考科目。在众多参考书中，《计量经济分析（上下册）》的出现，让我看到了系统掌握这门学科的希望。我了解到这本书的作者在计量经济学领域有着深厚的造诣，这让我对它的专业性和权威性充满了信心。我尤其关注书中对基础概念的解释是否清晰易懂，以及对各种统计软件（如Stata、R、Eviews等）操作的介绍是否详细，因为对于我们这些初学者来说，能否将理论知识转化为实际操作能力是至关重要的。我希望能在这本书中找到解决诸如“如何选择合适的模型”、“如何解释回归系数的经济含义”、“如何进行异方差、自相关等问题的检验与处理”等疑问的答案。我期待它能像一位循循善诱的老师，一步步引导我理解计量经济学的精髓，帮助我建立起扎实的理论基础和良好的实证分析习惯，从而在未来的学习和研究中游刃有余。

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作为一个对经济学史和思想史都有所涉猎的人，我一直对计量经济学的产生和发展过程充满了好奇。《计量经济分析（上下册）》的出版，让我对能够更系统地了解这一学科的演进逻辑产生了期待。我希望它不仅仅是关于“如何做”的指南，更能包含一些关于“为何如此”的讨论，例如，哪些经济学理论的提出促使了某些计量方法的出现？在计量经济学的发展过程中，有哪些重要的辩论和突破？这些历史性的视角，能够帮助我更全面地理解计量经济学作为一门学科的特质，以及它与其他经济学分支的关系。我期待书中能够提供一些关于计量经济学发展史的回顾，或者对一些经典计量模型的提出背景和演化过程进行详细的阐述。这种历史纵深感，能够让我对这门学科的认识更加深刻，也更能理解它在经济学研究中的独特地位和重要作用。

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我是一名对统计学有着浓厚兴趣的学生，同时也在学习经济学。我发现，计量经济学是将统计学原理应用于经济学研究的关键领域。我希望《计量经济分析（上下册）》能够提供一个严谨而又易于理解的视角，来展现统计学在经济分析中的强大力量。我期待书中能够清晰地阐述统计学中的核心概念，例如概率论、统计推断、假设检验等，并且展示这些概念是如何在计量经济模型中得到应用和发展的。我尤其希望书中能够强调统计学方法在数据处理、模型构建、结果解释等各个环节中的关键作用。例如，如何通过统计学原理来理解模型的拟合优度、参数的显著性以及预测的可靠性。我希望这本书能够帮助我打通统计学和经济学之间的壁垒，让我能够更自信地运用统计工具来分析经济数据，并从中得出有意义的结论。

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这本书的封面设计虽然简约，但那种厚重感和印刷的质感就足以吸引我。拿到手里沉甸甸的，我能感受到它内容的份量。我是一名对经济学有着浓厚兴趣的学生，一直以来都在寻找一本能够系统性地梳理计量经济学脉络的著作。在众多选择中，《计量经济分析（上下册）》这个书名本身就有一种专业和权威的暗示，让我觉得它不仅仅是一本教材，更可能是一部学术工具书，能够帮助我深入理解那些看似抽象的统计方法在经济分析中的实际应用。在翻阅的第一时间，我就被它清晰的章节划分和详实的目录所吸引。从最基础的回归分析原理，到复杂的面板数据和时间序列模型，再到各种检验和模型选择的策略，几乎涵盖了我对计量经济学所能想象到的所有主题。虽然还没有深入研读，但我已经能预见到，这本书将成为我学习道路上的一个重要里程碑，它所提供的理论框架和实操指导，无疑会为我未来的学术研究打下坚实的基础。我尤其期待它在案例分析部分的应用，因为理论只有与实践相结合，才能真正发挥其价值，而一本优秀的计量经济学著作，必然能够通过生动的案例，将枯燥的公式和方法活化，让我体会到计量经济学在解决现实经济问题时的强大力量。

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在我看来，一本优秀的计量经济学著作，应该能够让读者在掌握理论的同时，也能够深刻理解其背后的逻辑和应用场景。《计量经济分析（上下册）》吸引我的地方在于，它似乎能够满足我对于深度和广度这两方面的需求。我喜欢那些能够深入剖析每一个计量方法是如何构建起来、它的假设是什么、以及在什么情况下它最有效力的书籍。同时，我也希望它能够覆盖到计量经济学发展的各个方面，包括但不限于传统的回归分析，也包括一些更现代、更复杂的方法。我希望通过这本书，我能不再仅仅是被动地记忆公式和步骤，而是能够主动地思考，理解为什么我们需要这些方法，它们是如何帮助我们从数据中提取有用的信息，以及在面对各种复杂经济现象时，我们应该如何选择和运用最适合的计量工具。这是一种从“知其然”到“知其所以然”的蜕变，而我认为这套书有潜力帮助我实现这一点。

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课本

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这本书只需要读附录。然后就把它束之高阁，当一部reference吧。附录A、D写的最好，建议想高级计量速成的必读。其次是附录B，写的最差是附录C。

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这本书只需要读附录。然后就把它束之高阁，当一部reference吧。附录A、D写的最好，建议想高级计量速成的必读。其次是附录B，写的最差是附录C。

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