機械原理與設計實訓 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:

作者:船舶技校教材編委會 編

出品人:

頁數:405

译者:

出版時間:1994-10

價格:12.00元

裝幀:

isbn號碼:9787810734264

叢書系列:

圖書標籤:

• 機械原理
• 機械設計
• 實訓
• 課程
• 機械工程
• 專業課
• 教學
• 實驗
• 技能
• 高等教育

好的，這是一份關於一本與《機械原理與設計實訓》內容無關的圖書的詳細簡介： --- 書名： 《現代金融市場中的量化投資策略與風險管理》 作者： 張明 教授，李慧 博士 齣版社： 經濟科學齣版社 齣版日期： 2024年5月 字數： 約45萬字 --- 圖書簡介 在當前全球化與數字化深度融閤的金融背景下，傳統投資模式正麵臨前所未有的挑戰。高頻交易、算法決策以及海量數據的湧現，使得量化投資不再是少數精英的專屬，而成為瞭驅動現代金融市場高效運行的核心動力。《現代金融市場中的量化投資策略與風險管理》一書，正是為深度解析這一復雜而前沿的領域而創作的權威著作。 本書並非簡單地介紹基礎的金融學原理或機械工程概念，而是聚焦於金融工程、統計學、計算機科學與金融市場實務的交叉前沿。全書結構嚴謹，內容詳實，旨在為金融從業者、量化分析師、金融工程專業學生以及希望構建科學投資體係的投資者，提供一套係統化、可操作性的知識框架與實踐指南。 第一部分：量化投資的理論基石與數據基礎 本部分奠定瞭理解現代量化投資的必要理論基礎，並深入探討瞭數據在量化分析中的核心地位。 第一章：金融時間序列分析導論 本章詳細闡述瞭金融數據的內在特性，包括非平穩性、波動率集聚現象和厚尾分布。我們超越瞭傳統的正態分布假設，重點介紹瞭GARCH族模型（如EGARCH, GJR-GARCH）在刻畫和預測資産波動率方麵的應用。同時，探討瞭協整檢驗在多資産聯動關係中的重要性，為構建多因子模型打下基礎。 第二章：金融市場微觀結構與高頻數據處理 隨著交易速度的提升，理解訂單簿動態至關重要。本章深入剖析瞭交易所的交易機製（如限價盤、市價盤、插單與撤單行為），並教授如何從原始的Tick數據中清洗、聚閤和特徵工程化數據，以捕捉短暫的市場信息。重點介紹瞭最優執行算法（如VWAP、TWAP的量化變體）對交易成本的控製作用。 第三章：機器學習在金融預測中的應用 本部分係統梳理瞭用於預測資産價格、市場情緒和信用風險的機器學習算法。內容涵蓋瞭從基礎的邏輯迴歸、支持嚮量機（SVM）到復雜的深度學習模型，如循環神經網絡（RNN）、長短期記憶網絡（LSTM）和Transformer模型在序列預測中的創新應用。特彆強調瞭模型的可解釋性（XAI）在金融決策中的必要性，避免“黑箱”模型的盲目信任。 第二部分：核心量化投資策略的構建與實施 本部分是本書的核心，詳細介紹瞭當前主流的、經過實證檢驗的量化投資策略，並提供瞭具體的實施步驟和迴測框架。 第四章：因子投資組閤的構建與有效性檢驗 深入解析瞭Fama-French三因子模型、Carhart四因子模型，並擴展到更具前瞻性的多因子模型（如價值、動量、質量、規模等）。本章重點講解如何進行因子篩選、正交化處理，以及如何利用風險平價（Risk Parity）和信息係數（IC）來評估因子的預測能力和穩定性。 第五章：高頻與中頻套利策略 本章專注於市場效率的短期挖掘。內容涵蓋瞭： 1. 統計套利（Pairs Trading）： 詳細介紹瞭協整關係下的配對交易策略，包括殘差的閾值設定、頭寸的動態調整，以及“共整閤失效”的風險規避。 2. 做市策略（Market Making）： 探討瞭最優報價策略的建立，如何平衡庫存風險與賺取買賣價差（Bid-Ask Spread）的收益。 第六章：趨勢跟蹤與均值迴歸策略的優化 本章對比分析瞭兩種看似矛盾但都具有長期有效性的時間序列策略。對於趨勢跟蹤，探討瞭基於技術指標（如MACD、布林帶）的信號優化，以及使用波動率加權來調整持倉規模。對於均值迴歸，側重於非綫性均值迴歸模型的引入，例如基於閾值自迴歸（TAR）模型的應用。 第三部分：量化投資的風險管理與績效評估 成功的量化投資不僅僅是收益的追求，更是風險的精細化控製。本部分是確保策略穩健運行的關鍵。 第七章：組閤優化的高級技術 超越傳統的Markowitz均值-方差優化，本章引入瞭更適應現實的優化框架： 1. 約束優化： 考慮流動性約束、行業集中度限製和交易成本的優化模型。 2. 後嚮偏好優化： 引入CVaR（條件風險價值）和VaR（風險價值）作為替代傳統方差的風險度量，進行穩健的組閤構建。 第八章：迴測係統的構建與實證偏差的規避 一個可靠的迴測係統是策略落地的生命綫。本章詳細指導讀者如何搭建一個能夠處理未來函數（Look-ahead Bias）、幸存者偏差（Survivorship Bias）和過度擬閤（Overfitting）的實證迴測框架。討論瞭濛特卡洛模擬在評估策略穩健性中的作用。 第九章：績效歸因與動態風險監控 績效歸因是理解超額收益來源的關鍵。本章區分瞭歸因於選股、擇時、資産配置或特定因子暴露的貢獻。在風險監控方麵，重點介紹瞭壓力測試（Stress Testing）和情景分析，以及如何利用貝葉斯方法對模型參數進行實時更新和風險敞口進行動態調整。 總結與展望 《現代金融市場中的量化投資策略與風險管理》匯集瞭金融工程領域的最新研究成果和業內實踐智慧，全書理論與實踐並重，邏輯清晰，圖錶豐富。它不僅是量化研究人員的工具書，更是所有追求科學化、係統化投資決策的專業人士的案頭必備。本書嚴格遵循金融量化的科學方法論，確保讀者所學知識體係的嚴密性和實戰性，是理解和駕馭數字金融時代的必讀之作。 ---

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