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价格:17.00元

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isbn号码:9787500579151

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• Access
• 数据库
• 应用
• 开发
• 编程
• SQL
• VBA
• 数据管理
• 办公自动化
• 教程
• 实战

图书简介：深度探索：现代金融市场分析与风险管理 本书并非关于数据库技术，而是聚焦于当代金融领域的复杂动态、数据驱动的决策过程以及严谨的风险控制策略。 --- 第一部分：现代金融市场的结构与演变 本书的开篇将带领读者穿越错综复杂的现代金融市场结构。我们不讨论如何使用Access构建数据表，而是深入剖析全球资本流动的宏观驱动力。内容涵盖从布雷顿森林体系解体到当前量化宽松政策下金融资产价格的形成机制。 第一章：全球金融体系的重塑 本章详细分析了金融全球化对国家经济主权和货币政策的影响。重点探讨了场外衍生品市场（OTC）的爆炸性增长及其对系统性风险的潜在贡献。读者将学习如何识别和评估不同类型的市场参与者（如对冲基金、主权财富基金、高频交易商）的行为模式及其对市场微观结构的影响。我们将用实际案例解析2008年金融危机中信用违约互换（CDS）市场的崩溃，及其监管环境的后续演变。 第二章：资产定价理论的实证检验 本书将批判性地审视经典的资产定价模型，如资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）。随后，我们转向现代行为金融学，探讨“非理性”因素如何系统性地影响股票、债券和外汇市场的定价偏差。深入研究Fama-French三因子模型及其后续的扩展模型，并结合大数据分析技术，检验这些模型在不同经济周期下的有效性。讨论的重点是：如何在高度波动的市场中，构建基于统计套利和市场中性的投资组合。 第三章：固定收益工具的精细化分析 本部分抛弃基础数据管理概念，转而专注于债券市场的深度分析。内容包括：期限结构理论（如Vasicek和CIR模型）、利率互换（Swaps）的定价与对冲、以及信用风险的量化评估。读者将掌握如何使用布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型来评估期权性债券（如可赎回债券、可转换债券）的理论价值，并了解蒙特卡洛模拟在复杂债券组合风险评估中的应用。 --- 第二部分：量化分析与投资策略 本部分的核心是展示如何利用高级数学和统计工具，从海量金融数据中提取可操作的洞察，构建具有稳健回报的量化策略。 第四章：时间序列分析在金融预测中的应用 本章专注于金融时间序列的特性，如非平稳性、波动率聚集（Volatility Clustering）和异方差性。我们将详尽介绍如何应用自回归移动平均（ARMA）、广义自回归条件异方差（GARCH）及其多元模型（MGARCH）来对资产收益率和波动率进行建模和预测。案例研究将集中于利用这些模型来优化期权定价中的隐含波动率预测。 第五章：投资组合优化的高级方法 放弃传统均值-方差优化模型（Markowitz），本书转向更具鲁棒性的优化框架。详细介绍如何使用条件风险价值（CVaR）和期望损失（Expected Shortfall）作为风险度量标准，并结合约束优化技术构建真正有效的风险平价（Risk Parity）投资组合。讨论了Black-Litterman模型如何有效地整合主观市场判断到客观的投资组合构建过程中。 第六章：算法交易与市场执行策略 本章揭示了现代交易的幕后运作。内容包括低延迟交易架构的构建、订单流的分析，以及各种先进的算法交易策略，如VWAP（成交量加权平均价格）、TWAP（时间加权平均价格）的动态调整。重点分析了滑点（Slippage）的来源和最小化技术，以及如何通过智能订单路由（SOR）系统优化交易成本。 --- 第三部分：金融风险管理与监管合规 本书的最后部分将焦点转向在不确定性环境中保护资本和维护金融稳定的关键领域。 第七章：信用风险的计量与管理 本章深入研究了现代信用风险建模的演进。详细介绍了结构性模型（如Merton模型）和简化模型（如KMV模型）的原理和局限性。核心内容是违约相关性的建模，特别是在多层次投资组合（如ABS/MBS）中的应用，并探讨了巴塞尔协议III对银行资本充足率和流动性风险管理的要求。 第八章：市场风险与压力测试 市场风险的评估不再停留于简单的历史模拟法。本章侧重于现代风险价值（VaR）的计算，包括参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的选择与比较。更重要的是，本书强调了压力测试的重要性，介绍了如何构建宏观经济情景（Stress Scenarios）并评估投资组合在极端不利条件下的潜在损失。分析了如何利用敏感性分析（Greeks）来管理和对冲利率和汇率风险。 第九章：操作风险、合规与金融科技的挑战 本书最后探讨了非市场和非信用风险。详细解析了操作风险的事件数据收集与分类标准（如损失数据分布）。此外，本章还对金融科技（FinTech）的兴起对传统风险管理带来的颠覆性影响进行了展望，包括区块链技术在结算和清算中的潜力，以及人工智能在欺诈检测和合规监控中的应用。强调了建立强大内部控制和合规文化在维护金融机构稳健性中的决定性作用。 --- 总结： 本书是一部面向金融专业人士、高级学生和量化分析师的深度参考手册，它要求读者具备扎实的数学和统计学基础。全书旨在提供一个全面、深入且高度实用的现代金融分析框架，着重于数据驱动的决策制定、复杂的风险计量与前沿的投资策略，与数据库应用软件的操作技巧毫无关联。

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