金融监管理论与实务 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:首都经济贸易大学

作者:祁敬宇，祁绍斌主

出品人:

页数:470

译者:

出版时间:2007-6

价格:40.00元

装帧:

isbn号码:9787563814299

丛书系列:

图书标签:

• 金融监管
• 金融理论
• 金融实务
• 监管科技
• 普惠金融
• 金融风险
• 金融稳定
• 宏观审慎
• 金融法
• 金融政策

《金融市场运作机制与风险管理》 本书旨在深入剖析现代金融市场的核心运作模式，并系统性地探讨在复杂多变的金融环境中，如何进行有效的风险识别、评估与控制。 第一部分：金融市场的微观结构与交易行为 本部分将聚焦于金融市场的具体组成要素，解析不同金融工具的内在逻辑和交易特性。我们将首先介绍股票市场的构成，包括交易所的组织形式、交易机制（如竞价撮合、做市商制度），以及不同类型的股票（如普通股、优先股）及其权利义务。在此基础上，我们将深入探讨债券市场的运作，详细阐述各类债券（如国债、公司债、地方政府债）的发行、定价、交易流程，以及信用评级在债券市场中的作用。 接着，我们将转向衍生品市场，重点分析期货、期权、掉期等复杂金融工具的合约结构、定价模型（如Black-Scholes模型），以及它们在风险对冲和投机交易中的应用。外汇市场的交易模式、影响汇率变动的宏观经济因素，以及套期保值和投机性交易策略也将得到细致的讲解。此外，本书还将触及商品市场、货币市场等其他重要金融市场，梳理它们的独特之处以及在国民经济中的功能。 在交易行为层面，我们将剖析各类市场参与者（如个人投资者、机构投资者、做市商、对冲基金）的行为模式、投资策略及其对市场价格的影响。行为金融学的相关理论，如羊群效应、过度自信、前景理论等，也将被引入，用以解释市场中非理性行为的产生及其后果。我们将通过案例分析，展示不同交易策略在特定市场条件下的表现，并探讨信息不对称、交易成本等因素对交易效率的影响。 第二部分：金融风险的识别、计量与管理 本部分将系统性地构建金融风险管理的理论框架，并提供实用的工具和方法。我们将首先定义和分类金融风险，重点区分市场风险（利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险）、信用风险（违约风险、交易对手风险）、流动性风险（资产流动性风险、融资流动性风险）以及操作风险。对于每一种风险，我们将深入探讨其成因、表现形式以及潜在的负面影响。 在风险计量方面，本书将介绍多种量化风险的工具和技术。对于市场风险，我们将详细讲解VaR（Value at Risk）模型及其不同计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法），以及Expected Shortfall (ES)等更先进的风险度量指标。对于信用风险，我们将介绍信用评级模型、违约概率模型（如KMV模型、信用违约互换CDS定价）、以及信用组合风险计量方法。流动性风险的计量将涉及流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）等监管指标，以及流动性风险的压力测试。操作风险的识别和计量则会结合损失数据库、情景分析等方法。 在风险管理策略上，本书将探讨多种风险对冲和规避技术。对于市场风险，我们将介绍各种衍生品工具（如期货、期权、互换）在对冲利率风险、汇率风险、股票价格风险等方面的应用。对于信用风险，我们将讲解信用衍生品（如CDS、CLO）的应用、信用担保、以及通过资产证券化等方式分散信用风险。流动性风险的管理将侧重于资产负债错配的管理、建立应急融资计划、以及维护充足的流动性储备。操作风险的管理将强调内部控制的建立、流程的优化、以及风险文化的培养。 第三部分：前沿金融风险管理挑战与应对 随着金融科技的飞速发展，本部分将探讨新兴的金融风险领域及其应对之道。我们将深入研究系统性风险的产生机制，分析金融机构之间的关联性、传染效应，以及宏观审慎政策在防范系统性风险中的作用。金融科技（FinTech）带来的机遇与挑战将是本部分的重要议题，包括大数据、人工智能、区块链等技术在金融风控领域的应用，以及由此产生的新的风险，如技术风险、数据隐私风险、算法偏见风险。 网络安全风险作为金融行业面临的重大挑战，也将得到重点关注。本书将分析金融机构面临的网络攻击类型，如数据泄露、勒索软件、DDoS攻击，并介绍相应的防护策略，包括加密技术、访问控制、入侵检测系统以及应急响应机制。 最后，本书将展望未来金融风险管理的发展趋势，包括对气候变化相关风险的关注（如物理风险、转型风险）、ESG（环境、社会、治理）因素在风险管理中的整合，以及全球金融监管协调的重要性。 通过对本书的学习，读者将能够构建起一个全面、深入的金融市场运作与风险管理知识体系，从而更好地理解金融市场的复杂性，掌握有效的风险控制工具，并在不断变化的金融环境中做出明智的决策。

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我必须指出，这本书在学术严谨性方面做得尤为出色，它成功地搭建了一座连接理论经济学模型与具体监管执法的桥梁。书中对有效市场假说在监管情境下的适用性讨论，以及信息不对称如何催生出特定的监管干预必要性，这些理论推导都展现了作者扎实的数理基础。它不像一些通俗读物那样只停留在现象描述层面，而是深入到驱动这些现象背后的经济学原理。此外，书中对特定监管工具的量化分析部分，如压力测试模型的敏感性分析，虽然需要读者具备一定的数理基础，但作者提供的注释和附录内容，也为非专业背景的读者提供了理解的阶梯。总的来说，这本书的价值在于它提供了一个多维度的、既有批判性思辨又有实证支撑的分析框架，对于希望在金融监管领域进行深入研究或高阶学习的人士而言，无疑是一份不可多得的珍贵资料。

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这本书的叙述风格非常鲜明，充满了批判性的反思精神，很少有那种一味肯定现有体系的“颂歌”腔调。作者对监管套利现象的剖析尤为犀利，他没有回避监管规则在设计上的固有缺陷或滞后性，而是直面监管与创新之间永恒的博弈。我尤其喜欢其中关于“监管沙盒”与“创新失控”风险的辩证讨论。作者并没有简单地将沙盒视为洪水猛兽，而是深入探讨了如何构建一个既能激发金融科技潜力，又能有效隔离负面溢出效应的隔离机制。这种平衡的视角，体现了作者深厚的理论功底和对市场动态的敏锐洞察力。读到关于监管周期性失效的部分，我甚至产生了一种“相见恨晚”的感觉，很多过去工作中的困惑和不解，在作者的抽丝剥茧下，忽然豁然开朗。它促使读者跳出日常事务的琐碎，以一种历史的、更长远的角度去审视金融监管的本质和使命。

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翻开这本书，首先感受到的是一股扑面而来的实战气息，它绝非那种高高在上、只谈理论的学术著作。作者显然是身经百战的业内人士，他对金融机构日常合规操作中的痛点和难点有着极其精准的把握。书中关于“穿透式监管”的案例分析部分，我印象最为深刻。它没有停留在概念的定义上，而是详细描绘了监管机构如何识别影子银行、平台经济等新兴领域的潜在风险敞口，以及在实践中遇到的技术挑战和监管灰色地带。特别是对于数据治理在现代金融监管中的地位，作者用了大量篇幅论述了如何在数据安全和信息共享之间找到平衡点，以及利用大数据、人工智能等技术提升监管效率的可行路径和伦理边界。这种对“如何做”的深入探讨，让这本书的实用价值飙升。我个人觉得，对于在合规部门工作的专业人士来说，这本书简直是一份极具参考价值的操作手册，它提供的不仅仅是“应该做什么”，更是“怎么才能做好”的路线图。

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这本书在章节编排上体现了极其精妙的结构设计，它似乎遵循着一个从微观个体到宏观整体，再到跨界治理的逻辑递进。它不仅仅关注传统银行和证券市场的监管，而是大胆地将绿色金融、金融科技监管，乃至全球反洗钱（AML/CFT）的最新要求，熔铸一炉。例如，在阐述绿色金融的ESG信息披露监管时，作者引用了多国央行的最新指导意见，并对比了不同标准在可比性和强制性上的差异，这种跨司法管辖区的横向比较，极大地拓宽了读者的国际视野。对于那些希望了解未来监管趋势的读者来说，这本书提供了一个非常清晰的路线图，预示着未来监管将越来越注重对非财务风险的纳入和全球协同合作。文字行文流畅，引证详实，即便涉及晦涩的法律条文，也能通过生动的例子或类比，使其变得平易近见，显示出作者高超的文字驾驭能力和教学功力。

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这本书的深度和广度实在令人惊叹，简直就是一本行走的金融监管百科全书。我特别欣赏作者在阐述复杂概念时所展现出的那种清晰的逻辑和层层递进的叙述方式。比如，在探讨系统性风险防范那一章节，作者不仅详细梳理了国际上主要的监管框架和工具，更结合了近年来几次全球性金融危机的案例，进行了深入的剖析和反思。那种将理论模型与实际操作紧密结合的写作手法，使得即便是对于初次接触金融监管领域的读者来说，也能迅速抓住核心要点。书中对巴塞尔协议的演变历程梳理得尤为细致，从最初的资本充足率要求，到后来对流动性和杠杆率的严格约束，每一步的调整背后所蕴含的监管哲学和驱动力都讲解得鞭辟入里。读完后，我感觉自己对现代银行审慎监管体系的内在逻辑有了一个前所未有的透彻理解，不再是零散的知识点堆砌，而是一个完整的、相互关联的知识体系，非常有利于构建宏观的监管视野。这种知识的结构化呈现，极大地提升了学习效率和知识的迁移能力。

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