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出版者:武汉大学出版社

作者:王玮 编

出品人:

页数:275

译者:

出版时间:2006-9

价格:23.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787307051188

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现代金融市场中的风险管理与量化策略 作者： [作者姓名] 出版社： [出版社名称] 出版年份： [年份] --- 内容简介： 在全球化与技术飞速发展的背景下，现代金融市场正经历着前所未有的复杂性与不确定性。本书《现代金融市场中的风险管理与量化策略》深入剖析了当前金融领域的核心挑战，并提供了前沿的、实用的解决方案。它并非一部宏观经济或公共财政的理论著作，而是聚焦于微观的、实操层面的金融工程、投资组合优化以及风险控制体系的构建。 本书的篇幅跨越了从基础理论到高级应用的全过程，旨在为金融机构的风险管理人员、量化交易员、资产管理人以及金融工程专业的学生提供一份详尽的、可操作的参考指南。 第一部分：金融风险的识别、度量与前沿理论基础 本部分奠定了理解现代金融风险的基础框架。我们首先探讨了传统风险分类（市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险）在当今环境下的新表现形式，例如系统性风险的传染机制和“黑天鹅”事件的概率重估问题。 一、 风险度量技术的演进： 本书详细对比和论证了从经典的方差/标准差模型到更稳健的风险价值（VaR）模型的演变。特别地，我们引入了条件风险价值（CVaR）和期望损失（Expected Shortfall, ES）作为评估极端损失的首选工具。书中不仅提供了这些指标的数学推导，更重要的是，展示了在不同资产类别（如高频数据、衍生品定价）中应用这些工具时需要注意的偏差与校正方法。我们关注如何通过历史模拟法、参数法（如GARCH族模型）和蒙特卡洛模拟法来精确捕捉风险分布的“肥尾”特征。 二、 极端事件分析与压力测试： 鉴于2008年金融危机以及近期市场波动，本书将大量篇幅用于压力测试的构建与执行。我们不再满足于简单的情景分析，而是深入探讨了基于宏观经济因子（如利率、汇率、VIX指数）的动态因子模型压力测试。书中详细阐述了如何设计具有经济合理性且能揭示潜在风险积累的压力情景，包括逆向压力测试（Reverse Stress Testing）的应用，即确定导致机构破产的最小冲击路径。 三、 信用风险的计量升级： 信用风险的分析从传统的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的静态估计，转向了动态和集中的风险评估。我们探讨了蒙特卡洛模拟在评估信贷组合风险中的作用，并详细解析了基于结构化模型（如Merton模型）和简化模型（如因子模型）在计算相关性风险时的差异与适用边界。 第二部分：量化策略的构建与实施 本部分是本书的核心实践指南，专注于如何利用数学和计算工具来构建具有超额收益潜力的投资组合和交易系统。 一、 投资组合优化与现代投资组合理论（MPT）的局限性： 本书首先回顾了均值-方差优化框架，随后敏锐地指出了其在现实世界中的不足——对输入参数的极端敏感性。我们引入了后凯利标准、风险平价（Risk Parity）策略以及最小方差投资组合作为替代优化目标。书中大量篇幅用于介绍如何将非正态性、交易成本和流动性约束纳入优化过程，从而实现更具鲁棒性的资产配置。 二、 因子投资与多因子模型： 因子投资是现代资产管理的主流。本书系统梳理了经典的Fama-French三因子、五因子模型，并向前推进至动量、质量（Quality）和低波动率等行为金融驱动的因子。重要的部分在于因子筛选与组合构建。我们使用统计套利方法（如主成分分析PCA和协整检验）来识别有效的、低相关性的因子，并利用时间序列回归和面板数据方法来估计因子的风险溢价与时变性。 三、 算法交易与高频策略： 本节转向了微观市场结构和交易执行层面的量化技术。我们深入探讨了订单簿动力学、市场冲击成本的建模，以及最优执行算法（如VWAP、TWAP的进阶版本，如延迟执行算法）。对于高频交易（HFT）领域，本书解析了延迟套利、做市策略的数学基础，并着重讨论了市场微观结构对策略收益率的潜在侵蚀作用。 第三部分：风险管理与量化策略的集成：稳健性与回测 有效的风险管理并非是投资策略之外的独立环节，而是需要深度嵌入到策略设计的每一个步骤中。 一、 策略回测的陷阱与纠偏： 本书对量化研究中常见的“回测过度拟合”（Overfitting）和“幸存者偏差”进行了详尽的剖析。我们详细介绍了前向检验（Walk-Forward Analysis）、样本外（Out-of-Sample）验证的重要性，并提出了基于信息系数（IC）和信息比率（IR）的稳健性检验标准。如何区分真正的信号与市场噪音，是本节探讨的关键。 二、 风险预算与绩效归因： 现代投资组合的成功依赖于清晰的风险预算分配。本书介绍了如何基于风险贡献度（Risk Contribution）将总风险限制分配给不同的策略、资产类别乃至风险因子。同时，我们探讨了绩效归因分析，如何将投资组合的回报精确分解为择时（Timing）、选股（Selection）和风险敞口调整（Exposure Adjustment）三个部分，从而实现对策略有效性的持续监控。 三、 机器学习在金融风控中的应用： 最后，本书前瞻性地介绍了深度学习（如LSTM用于时间序列预测）和强化学习（用于动态交易决策）在金融领域的应用潜力。特别是在处理非线性、高维度的风险数据时，这些工具展现出传统线性模型无法比拟的优势，但同时也强调了模型可解释性（Explainability）在受监管的金融环境中的重要性。 --- 总结： 《现代金融市场中的风险管理与量化策略》提供了一个整合性的视角，弥合了理论与实践之间的鸿沟。它强调了量化方法并非万能的“水晶球”，而是依赖于严谨的数学基础、对市场微观结构深刻的理解以及对风险本质的敬畏。全书结构严谨，公式推导详实，案例分析贴近市场实际，是追求在复杂金融市场中实现长期、稳健回报的专业人士不可或缺的案头参考书。

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拿到这本《地方财政学》，我的第一感受就是它非常“实在”。封面没有过多的装饰，颜色也偏向沉稳，这让我觉得它不是一本花拳绣腿的书，而是内容为王。我一直对我们国家的发展模式很好奇，特别是地方政府在其中扮演的角色。从每天出行经过的道路，到孩子就读的学校，再到看病的医院，这些都与地方财政息息相关。所以，我一直想了解，地方政府到底是怎么“管钱”的？这本书是否会深入浅出地解释清楚地方财政收入的来源？比如，除了我们经常听到的税收，还有哪些主要的收入方式？土地财政的运作模式究竟是怎样的？它是否也详细介绍了地方政府的支出都花在了哪里？教育、医疗、交通、环保，这些都是老百姓非常关心的问题，地方财政在这些领域的投入是如何规划和分配的？我特别希望能看到一些具体的案例分析，比如，某个地方政府是如何通过有效的财政政策来推动经济发展，或者如何解决财政收支不平衡的问题。读一本财经类的书籍，我最怕的就是那种理论性太强，让人读不懂的内容。我希望这本书能够以一种更贴近生活、更易于理解的方式，来解读地方财政的复杂世界，让我能够真正理解“钱往哪里去，钱从哪里来”这个基本问题。这本书的纸张和印刷质量也都很不错，阅读体验非常棒。

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这本《地方财政学》在众多财经书籍中脱颖而出，首先吸引我的就是它那份低调而又充满力量的设计感。书名字体选择恰到好处，没有浮夸的修饰，仿佛在低语着其内容的深度与广度。我一直对财政这个概念在国家和社会运行中的作用充满了敬畏，尤其是地方财政，它更像是我们日常生活中最直接的“指挥官”。我迫切想知道，在瞬息万变的经济格局中，地方政府是如何通过财政手段来支撑其辖区内的各项事业的？这本书是否能够为我揭示地方政府收入的“金矿”究竟在哪里？是税收的精耕细作，还是土地的价值变现？又或者是中央转移支付的“输血管”？我尤其期待能了解地方政府在支出端的“大手笔”究竟是如何规划的。在教育、医疗、基础设施建设等民生项目上，财政资金是如何被分配的？是否存在一些经典的案例，能够说明地方政府通过巧妙的财政政策，成功应对了经济下行压力，或是提升了公共服务水平？我希望这本书不仅仅是枯燥的理论堆砌，而是能够以一种更加生动、更具启发性的方式，将抽象的财政概念具象化，让我能够更好地理解地方政府在经济发展和社会治理中所扮演的关键角色。这本书的装帧也相当精美，拿在手里质感十足，阅读过程也是一种享受。

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这本《地方财政学》的出现，对于我这样一位对公共事务充满好奇的普通读者来说，无疑是一场知识的盛宴。拿到书的那一刻，就被它内敛而又不失质感的封面设计所吸引，深邃的蓝色调和简洁大方的字体，传递出一种专业与可靠的信号。我一直以来都对政府的运作机制，尤其是地方层面的财政收支过程感到非常好奇。在我们日常生活中，学校、医院、公园、道路等公共设施的建设和维护，很大程度上都依赖于地方政府的财政能力。那么，地方政府是如何筹集这些资金的呢？这本书是否能为我揭示土地财政的真正含义？税收在地方财政收入中扮演着怎样的角色？而那些来自中央政府的转移支付，又如何影响着地方的财政状况？我期待的不仅仅是概念的罗列，而是能够通过清晰的逻辑和详实的案例，让我理解这些概念之间的内在联系。例如，当某个地方政府面临财政困难时，它会采取哪些措施？在公共服务支出方面，地方政府又是如何权衡不同需求的？这本书是否会探讨地方政府在推进城市化进程、改善民生福祉方面所扮演的关键角色？我希望通过阅读这本书，能够对地方财政的运作有更深刻的理解，甚至能够对我国当前的财政体制有更具象化的认知。这本书的整体设计，从选材到排版，都透露出一种严谨的态度，让人觉得物有所值。

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当我拿到这本《地方财政学》的时候，立刻就被它散发出的那股“干货满满”的气息所吸引。封面的设计没有丝毫的冗余，简洁的字体和沉稳的色彩，仿佛在诉说着它内容的深度与专业性。我一直以来都对我们国家经济发展中的“细节”很感兴趣，而地方财政无疑是其中最重要的一环。毕竟，从家门口的道路到社区的公园，再到孩子们就读的学校，这些都与地方政府的财政息息相关。所以，我非常想知道，地方政府的“钱袋子”是如何运作的？这本书是否会详细解释地方财政收入的主要来源？除了我们熟悉的税收，土地财政在其中扮演着怎样的角色？还有那些来自上级政府的转移支付，它们对地方财政的影响有多大？我期待这本书能够像一位经验丰富的向导，带我深入探索地方财政的运作逻辑。它是否会详细介绍地方政府的支出结构？在有限的财政资源下，地方政府是如何进行优先级排序，将资金分配到教育、医疗、环保等民生领域？我尤其希望能看到一些关于地方财政风险防范的分析，以及如何提高财政资金的使用效率。读一本财经类的书籍，我最怕的就是那些空泛的理论和难以理解的术语。我希望这本书能够以一种更加贴近实际、更加通俗易懂的方式，为我揭示地方财政的奥秘，让我能够真正理解地方政府是如何通过财政手段来服务民生、推动发展的。这本书的纸张质量和印刷都非常不错，阅读起来倍感舒适。

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当我翻开这本《地方财政学》，立刻被它封面散发出的那种沉静而又专业的氛围所吸引。没有华丽的图片，只有简洁的文字和一种让人信赖的色彩搭配，这让我觉得作者一定是一位用心钻研学术的学者。我一直以来都对我们国家的经济运行模式，特别是地方政府在其中的作用抱有极大的兴趣。从城市的规划建设，到社区的公共服务，再到教育医疗的普及，这一切的背后都离不开地方财政的支撑。我特别想深入了解，地方政府究竟是如何获得收入的？除了我们熟知的税收，土地财政在其中扮演着怎样的角色？还有那些来自上级的转移支付，它们又是如何影响着地方的财政状况？我期待这本书能够像一位经验丰富的导游，带领我穿越地方财政的迷宫。它是否会详细介绍地方政府的支出结构？在有限的资源下，地方政府是如何做出取舍，优先保障哪些公共服务的？我尤其希望能够看到一些关于地方财政改革的案例分析，例如，某个地方政府是如何通过创新财政管理，成功化解了财政风险，或者提升了公共服务的效率和质量。读财经类书籍，我最怕的就是那种术语泛滥，让人摸不着头脑的内容。我希望这本书能够用一种更加通俗易懂的语言，将地方财政的复杂性阐释清楚，让我能够真正理解地方政府是如何利用财政这把“钥匙”，去开启经济发展和社会进步的大门的。这本书的纸张触感和印刷质量都非常出色，阅读体验极佳。

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这本《地方财政学》给我的第一印象是它的“学院派”风格，但这种风格并没有带来距离感，反而让我觉得作者一定是一位功底深厚的专家。封面设计简洁明了，传递出一种严谨踏实的学术态度。我一直对国家治理的“幕后”运作感到好奇，尤其是地方财政，它直接关系到我们每个人的生活质量和城市的发展前景。我迫切想知道，地方政府的“钱袋子”是怎么鼓起来的？除了我们日常所说的税收，土地财政在中国经济发展中的作用究竟有多大？中央转移支付又是如何影响着地方政府的财政自主性和服务能力？我期待这本书能够以一种系统性的方式，为我剖析这些复杂的机制。它是否会深入探讨地方政府的支出去向？在教育、医疗、环保、基础设施建设等民生领域，财政资金是如何被分配和使用的？我尤其希望能够看到一些对不同地方政府财政管理模式的比较分析，了解它们各自的优势和面临的挑战。这本书是否会提供一些关于地方财政可持续发展的思路和建议？例如，如何减少对土地财政的过度依赖，如何提高财政资金的使用效率？我希望这本书不仅能解答我的疑问，更能引发我更深层次的思考。这本书的装帧印刷都非常精美，让人赏心悦目，阅读体验也十分愉悦。

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这本书的封面设计就吸引了我，一种沉稳又富有活力的蓝色调，搭配简洁的书名，让我觉得它一定是一本内容扎实、条理清晰的著作。翻开第一页，我就被作者开篇的那句话深深打动了——“财政是国家运转的血脉，而地方财政则是这血脉中最贴近民生的毛细血管。”这句话一下子点燃了我对这本书的好奇心。作为一名普通读者，我一直对政府如何花钱、如何收钱感到模糊，尤其是地方政府，它们掌握着我们日常生活中最直接的公共服务，比如学校、医院、道路等等，这些都离不开地方财政的支持。我特别想了解，在我国现行的财政体制下，地方政府是如何筹集收入的？土地财政、税收、转移支付，这些概念听起来既熟悉又陌生。这本书是否能够深入浅出地解释这些复杂的机制？它会不会像教科书一样枯燥，还是能用生动的案例和逻辑严谨的分析来引导我一步步理解？我期待这本书能让我对地方财政的运作有更清晰的认识，明白为什么有些地方政府的公共服务水平高，有些则相对落后，甚至能让我对未来的财政政策有更深刻的理解，比如在教育、医疗、环保等领域的投入是如何通过财政来实现的。这本书的篇幅适中，看起来不会让人望而却步，而且装帧质量也很好，拿在手里感觉很舒服，这一点对于我这种喜欢纸质书的读者来说非常重要。我迫不及待地想沉浸其中，去探索那看不见但却真实存在的地方财政世界。

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当我捧起这本《地方财政学》，立刻被它那份低调而又充满力量的封面设计所吸引。没有浮华的色彩，也没有夸张的排版，只是简洁的字体和沉稳的色调，传递出一种内容为王的信号。我一直对国家经济运行中的“神经末梢”——地方财政——充满好奇。毕竟，我们日常生活中接触到的绝大多数公共服务，比如学校、医院、道路、公园等，都是由地方政府负责提供的，而这一切的实现，都离不开地方财政的支持。我非常想知道，地方政府的“钱袋子”是怎么来的？除了我们经常接触的税收，土地财政在其中扮演着怎样的角色？还有，那些来自中央政府的转移支付，它们对地方财政的健康发展有着怎样的影响？我期待这本书能够像一位经验丰富的讲解员，带领我穿越地方财政的复杂图景。它是否会详细解读地方政府的支出结构？在有限的财政资源下，地方政府是如何进行决策，将资金分配到教育、医疗、环保等关乎民生的重要领域？我尤其希望能够看到一些关于地方财政管理创新和风险控制的分析，了解地方政府是如何在保障民生的同时，实现财政的可持续发展。读一本财经类的书籍，最怕的就是理论过于晦涩，让人难以理解。我希望这本书能够以一种更加贴近实际、更加通俗易懂的方式，为我揭示地方财政的运行逻辑，让我能够更深刻地理解地方政府在推动经济社会发展中的关键作用。这本书的纸张质量和印刷效果都非常出色，阅读起来让人心情愉悦。

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这本《地方财政学》给我留下的第一印象，便是它那份沉静而又极具专业性的气质。封面设计简洁大气，没有任何花哨的装饰，字体选择也恰到好处，传递出一种扎实的学术底蕴。我一直对政府的运作机制，特别是地方政府在经济社会发展中的角色充满好奇。从我们日常生活的点滴，比如交通、教育、医疗，到城市的面貌和居民的福祉，都离不开地方财政的有力支撑。因此，我非常想深入了解，地方政府是如何筹集资金的？除了我们经常听到的税收，土地财政在其中究竟扮演着怎样的角色？中央政府的转移支付又如何影响着地方的财政状况？我期待这本书能够像一位资深的老师，用清晰的逻辑和生动的案例，为我剖析地方财政的运作机制。它是否会详细介绍地方政府的支出结构？在有限的财政资源下，地方政府是如何进行资源配置，优先保障教育、医疗、环保等民生事业的？我尤其希望能看到一些关于地方财政可持续发展的探讨，以及如何提高财政资金的使用效率，让每一分钱都花在刀刃上。读一本财经类的书籍，最怕的就是过于理论化，脱离实际。我希望这本书能够用一种更加贴近生活、更加易于理解的方式，将地方财政的复杂性展现出来，让我能够真正理解地方政府是如何利用财政这把“利器”来服务社会、造福人民的。这本书的装帧设计也很精美，阅读过程是一种享受。

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当我拿到这本《地方财政学》的时候，我immediately被它那朴实无华的封面设计所吸引。没有花哨的插图，也没有过于复杂的排版，只是用一种非常稳重的字体写着书名，这让我感觉这本书一定是以内容为王，而非形式主义。我一直对财政这个领域抱有浓厚的兴趣，特别是地方财政，因为这直接关系到我们每个人的生活质量。从身边的学校、医院，到城市的基础设施，再到公共交通，这些都是地方政府提供公共服务的重要体现，而这一切的实现，都离不开地方财政的支持。我非常好奇，地方政府的收入来源究竟有哪些？除了我们熟悉的税收，土地出让金、上级政府的转移支付，这些在新闻报道中经常出现的词汇，在这本书里是否会有更深入、更系统的解释？它会不会像那些晦涩难懂的学术论文一样，让我读起来感到吃力？我希望这本书能够用一种更易于理解的方式，去剖析地方财政的运作逻辑，让普通读者也能够轻松地掌握其中的关键知识。比如，它会不会详细介绍地方政府的财政支出结构？哪些公共服务是优先保障的？在财政收入有限的情况下，地方政府是如何进行资源配置的？我希望这本书能够给我提供一个清晰的框架，让我能够理解地方政府在经济发展和社会治理中的角色，甚至能够让我对未来的财政政策有更清晰的判断。这本书的纸张质量也相当不错，触感温润，印刷清晰，这让我阅读起来倍感舒适。

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