具体描述
在香港刚刚经历了亚洲金融风暴的洗礼以后，作者便被中国银行总行派往香港从事风险管理工作，配合银行管理变革的需要，着手准备开展进行信用风险管理变革项目。该项目是当时香港同业中最早启动的，具有巴塞尔新资本协议实施特点的项目，项目于2001年正式启动，目标是：参考巴塞尔新资本协议精神，结合银行经营环境和自身实际，通过建立内部评级体系、损失预测、风险定价、组合管理和资本管理模型，并将其在一套综合的风险管理系统中实施，借此推动授信业务流程、组织架构及政策制度的变革，最终实现经风险调整后的股东回报最大化。 本书将该项目实施过程中形成的研究文章进行了整理和汇总。全书分为两个部分：一部分是理论篇，主要是围绕着巴塞尔新资本协议进行的讨论；另一部分是实践篇，主要是作者在进行信用风险管理变革项目时进行的项目专题汇报。这些文章无论是对风险管理初学者，还是对风险管理实践者都是开卷有益的。
《全球金融监管新趋势与中国银行业转型》 内容提要： 本书深入剖析了 21 世纪以来全球金融监管格局的深刻演变，重点聚焦于后危机时代国际金融监管框架的迭代更新，特别是围绕《巴塞尔协议 III》（Basel III）及其后续修订（如 Basel IV 的讨论）对全球银行业资本充足率、流动性管理和杠杆约束提出的全新要求。 本书不仅仅停留在对国际监管文本的翻译和解读，而是着力于分析这些监管变革对不同经济体、特别是新兴市场国家银行业的实际影响机制。全书结构清晰，分为四大板块：国际监管演进、核心监管要素解析、宏观审慎视角下的新挑战，以及银行业应对与战略转型。 第一部分：国际金融监管的百年回响 本部分首先回顾了 2008 年全球金融危机爆发前的监管缺位与风险积累，为理解 Basel 协议的升级提供了历史背景。随后，详细梳理了从《巴塞尔资本充足性国际协调框架》（Basel I）到《巴塞尔协议 II》的演进逻辑，重点分析了《巴塞尔协议 II》的“三大支柱”架构——最低资本要求、监管审查和市场纪律。 核心内容在于剖析 《巴塞尔协议 III》的革命性意义。这包括对风险加权资产（RWA）计量方法的细化、引入资本缓冲机制（如资本留存缓冲、逆周期资本缓冲），以及对系统重要性金融机构（G-SIFIs）实施额外资本要求（TLAC/MREL）的必要性。我们探讨了流动性风险管理的核心指标，如流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的引入，如何从根本上改变了商业银行的资产负债表结构和日间资金运作模式。 第二部分：核心监管要素的深化解析 本部分对《巴塞尔协议 III》中几个最具操作性和争议性的要素进行了深入的案例分析和技术解读。 信用风险计量： 详细对比了标准化法、关联组合法与内部评级法（IRB）的优劣，并关注了监管机构对 IRB 模型有效性和模型风险管理的日益严格要求。尤其关注了预期信用损失（ECL）模型的引入及其对银行拨备计提策略的影响。 操作风险与市场风险： 分析了操作风险资本计量从损失分布法向更具前瞻性的指标法（如标准法SA或替代标准法TSA）的转变，以及交易账户市场风险加权改革（如引入更严格的压力测试和更精细化的风险因子计量）如何重塑银行的交易业务布局。 杠杆率约束： 杠杆率作为最后一道安全网，其计算口径和对表外业务的处理方式，如何有效地限制了过度负债驱动的资产扩张，并探讨了在不同经济周期中，杠杆率与风险加权资产（RWA）约束的相互作用。 第三部分：宏观审慎监管：从机构到系统的跨越 金融危机暴露了单一机构稳健性不足以保证系统稳定性的缺陷。本部分聚焦于宏观审慎政策框架的构建。 我们探讨了宏观审慎政策工具箱的构成，包括逆周期资本缓冲（CCyB）的触发条件、对特定部门（如房地产、地方政府融资）的信贷集中度风险管理。书中分析了系统重要性（D-SIBs）的识别标准、评估方法，以及对这些机构施加的附加审慎要求，旨在防范“大而不能倒”带来的道德风险。同时，本书也分析了这些宏观审慎工具在不同国家和地区（如欧洲、美国）的实践差异及其对银行信贷供给的潜在挤出效应。 第四部分：中国银行业在国际监管环境下的战略应对与未来展望 本部分将国际监管框架与中国银行业的具体实践相结合，探讨了中国银行业在吸收和采纳国际标准过程中的独特挑战与机遇。 “中国特色”的监管实践： 详细考察了中国银保监会（原银监会）在实施 LCR、NSFR、资本充足率以及对非信贷资产（如理财、同业往来）进行穿透式监管的政策路径。重点分析了中国大行与中小银行在满足新资本要求上面临的资源禀赋差异。 数字化转型与监管科技（RegTech）： 随着金融科技的快速发展，传统风险计量模型面临挑战。本书探讨了大数据、人工智能在提升风险识别、合规监测以及满足监管报告要求方面的潜力，以及监管机构如何利用监管科技实现更高效的穿透式监管。 绿色金融与可持续发展： 国际上对气候相关财务信息披露（TCFD）和绿色资产风险的关注日益增加。本书分析了中国银行体系如何将环境、社会和治理（ESG）风险纳入其压力测试和资本规划，以及这如何驱动银行的长期资产配置策略。 展望未来： 探讨了《巴塞尔协议 III》的最终落实（有时被称为 Basel IV）以及对更广泛的非银行金融机构（影子银行）的监管延伸，对中国银行业未来十年构建更具韧性和可持续的风险管理体系提出战略性建议。 本书特点： 本书的分析立足于监管的经济学逻辑而非单纯的合规要求，旨在帮助银行高层管理者、风险官和监管政策制定者建立一个全面的、前瞻性的风险管理与战略规划框架。内容翔实，数据支撑有力，适合金融机构、监管部门、高校研究人员及相关专业人士深入研读。
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