Essentials of Stochastic Finance pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
This text provides information for those dealing with stochastic calculus and pricing in the models of financial markets operating under uncertainty. It introduces the reader to the main concepts, notions and results of stochastic financial mathematics, and develops applications of these results to various kinds of calculations required in financial engineering. It also answers the requests of teachers of financial mathematics and engineering by making a bias towards probabilistic and stastical ideas and the methods of stochastic calculus in the analysis of market risks.
作者简介
A.H.施利亚耶夫，俄罗斯科学院通讯院士，莫斯科大学功勋教授(2004)，莫斯科大学数学-力学系概率论教研室主任(1996)，俄罗斯科学院数学研究所随机过程统计实验室主任(1986)。 施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A．H．柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动，涉及概率论和数理统计及其各种不同领域，在概率统计界和金融数学界影响极大。施利亚耶夫出版了18部书，其中7部专著，将近150篇学术论文。 施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动非常活跃，多次在重要的国际学术会议上作过学术报告，参与过许多研讨会的组织工作。曾兼职：国际伯努利学会主席(1989—1991)，国际金融数学学会主席(1998—1999)，俄罗斯保险统计员协会主席(1994—1998)，大不列颠皇家统计学会荣誉成员(自1985起)。1990年被选为欧洲科学院院士。
目录信息
读后感
读了一大半，参考系列，感觉没太大收获，可能基础不够，囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目，丹麦arhuas大学等形成的，属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
评分读了一大半，参考系列，感觉没太大收获，可能基础不够，囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目，丹麦arhuas大学等形成的，属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
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用户评价
在阅读《Essentials of Stochastic Finance》的过程中，我感受到了作者深厚的学术功底和卓越的教学才能。他对于数学原理的阐释既严谨又不失生动，即使是像随机微分方程这样枯燥的数学工具，在他笔下也变得富有生命力。我惊喜地发现，书中对一些核心概念的解释，比如伊藤引理，并没有简单地给出定义和公式，而是通过构建情境，一步步引导读者理解其内涵和应用。这种“授人以渔”的教学方法，让我不仅仅是记忆了知识点，更是真正理解了它们是如何被构建和应用的。书中对于不同模型之间关系的梳理也非常清晰，例如，在讲解了Black-Scholes模型后，作者会自然地引出其在不同条件下的变种和推广，让我看到了理论体系的完整性和发展性。我特别欣赏书中对数值方法的介绍，例如蒙特卡洛模拟，作者详细阐述了其在解决解析解难以求得的金融问题时的强大能力，并给出了具体的代码示例，这对于希望将理论付诸实践的读者来说，无疑是巨大的福音。这本书的语言风格既学术又亲切，没有过多的专业术语堆砌，而是用一种清晰流畅的表达方式，将复杂的金融理论娓娓道来。我强烈推荐这本书给所有对随机金融学感兴趣的读者，无论你是初学者还是有一定基础的专业人士，都能从中获益匪浅。
评分《Essentials of Stochastic Finance》这本书的结构设计堪称典范，每一章都像一座精心搭建的桥梁，稳稳地连接着前一章的知识和下一章的探索。我发现，作者在内容的编排上，始终将读者的学习曲线放在首位。从最基础的概率论概念出发，逐步引入随机过程，然后巧妙地过渡到具体的金融应用，例如利率模型、信用风险等。这种层层递进的叙述方式，让我不会因为初期的陌生感而望而却步，反而能感受到一种循序渐进的成就感。最让我印象深刻的是，书中对不同金融衍生品定价模型的分析，例如Black-Scholes模型，作者不仅详细推导了其数学公式，更重要的是，他深入剖析了模型背后的假设和局限性，并探讨了在实际应用中可能遇到的问题。这种辩证的视角，让我不只是被动地接受知识，更能培养批判性思维。我还特别喜欢书中穿插的案例研究，它们通常取材于真实的金融市场事件，通过对这些案例的分析，我能够更直观地理解随机金融理论的实践意义。比如，书中关于套期保值策略的讨论，结合了历史数据和模拟结果，让我对如何利用期权来规避市场风险有了更深刻的理解。这本书的深度和广度都令人赞叹，它不仅是一本教材，更像是一位经验丰富的导师，引导读者一步步探索金融世界的奥秘，并培养出独立分析问题的能力。
评分《Essentials of Stochastic Finance》这本书为我打开了一扇通往金融数学世界的大门。我一直对金融市场背后的数学原理感到好奇，但总觉得无从下手。这本书的出现，恰好满足了我的需求。它没有一开始就抛出大量晦涩的公式，而是从最基本的概念开始，例如随机变量、期望值、方差等，这些都是理解后续内容的基础。作者在解释这些基础概念时，运用了许多贴近生活的例子，比如抛硬币、掷骰子，让我很快就抓住了核心要点。然后，书中逐步引入了更复杂的随机过程，如泊松过程和马尔可夫链，并详细阐述了它们在金融领域的应用。我特别喜欢关于风险中性定价的章节，它用一种非常直观的方式解释了为什么在没有套利机会的市场中，期权的价格可以被这样计算。书中提供的各种金融模型，从资产定价到风险管理，都给了我极大的启发。例如，书中对VaR（风险价值）的讲解，让我对如何量化和评估投资风险有了更清晰的认识。这本书的深度和广度都令人印象深刻，它不仅仅是一本理论书籍，更是一本实践指南，能够帮助读者将复杂的金融理论应用于实际的投资决策中。
评分这本书《Essentials of Stochastic Finance》的叙事方式极具感染力，它没有像传统的学术著作那样，以一种冷冰冰的、纯粹的数学推导开始，而是将读者带入到一个充满挑战和机遇的金融世界。作者用一种引人入胜的方式，描绘了金融市场中不确定性的存在，并由此引出了对随机性在金融学中重要性的探讨。我发现，书中对于每一个金融概念的介绍，都紧密地联系着实际的金融市场运作。例如，在讲解连续时间随机过程时，作者并没有止步于理论的描述，而是深入分析了这些过程如何被用来模拟股票价格的变动，以及如何构建出更精细的金融模型。我尤其欣赏书中对不同金融衍生品风险的分析，它不仅解释了这些风险的来源，更重要的是，它提供了一套严谨的数学工具来量化和管理这些风险。书中关于期权定价的讲解，从基础的二叉树模型到复杂的布朗运动模型，都清晰地展示了数学工具的演进和应用。这种循序渐进的讲解方式，让我能够逐步理解复杂概念的精髓。这本书的语言风格优雅而富有洞察力，它能够激发读者对金融数学的深厚兴趣，并引导他们去探索更广阔的金融理论领域。
评分这本《Essentials of Stochastic Finance》真是让我大开眼界，虽然我并非金融领域的科班出身，但这本书以其清晰的逻辑和循序渐进的讲解，让我这个门外汉也能逐渐领略到随机金融世界的魅力。它不像我想象中的那样晦涩难懂，反而充满了对实际问题的深入探讨。书中关于股票价格模型、期权定价的章节，用最直观的方式揭示了数学工具如何被应用到金融决策中，让我对风险管理和投资策略有了全新的认识。我尤其欣赏作者在解释复杂概念时所使用的类比和例子，它们生动形象，帮助我将抽象的数学公式与现实世界的金融场景联系起来。例如，在讲解布朗运动时，作者用麻省理工学院物理系教授李飞飞的著名例子，生动地描绘了粒子在液体中无规则运动的路径，并将其巧妙地类比到股票价格的随机波动。这种将理论与实践紧密结合的写作方式，极大地提升了阅读的趣味性和理解的深度。我能够想象到，对于那些需要在金融市场中做出理性决策的专业人士来说，这本书提供的理论框架和分析工具将是多么宝贵的财富。即使对于像我这样只是对金融世界充满好奇的读者，它也提供了一个绝佳的起点，让我能够开始理解那些常常在财经新闻中出现的专业术语和模型。这本书的出版，无疑为想要深入了解金融数学世界的读者提供了一份宝贵的指南。
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