金融計量經濟學導論 pdf epub mobi txt 電子書下載2025

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出版者:西南財經大學齣版社

作者:剋裏斯·布魯剋斯

出品人:

頁數:627

译者:鄒宏元

出版時間:2005-6

價格:59.80元

裝幀:簡裝本

isbn號碼:9787810881999

叢書系列:金融學前沿係列

圖書標籤:

計量經濟學
金融
計量金融學
經濟學
數學
金融學
金融經濟
R
金融計量經濟學
計量經濟學
金融學
經濟學
統計學
時間序列分析
迴歸分析
金融建模
投資分析
風險管理

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具體描述

本書的目標讀者主要是本科生或碩士研究生（包括MBA學生），這些學生需要掌握廣泛的現代計量經濟技術。同時我們也希望，該書對需要瞭解金融領域廣泛使用的統計工具的研究者（包括理論型的和應用型的）有所幫肋。本書還可用於金融學、金融經濟學、證券和投資學的本科生或研究生的金融時間序列分析或金融計量經濟學課程。

為瞭盡可能被讀者所接受，本書盡量降低數量技術知識方麵的要求，讀者隻需具備初等的微積分，代數（包括矩陣）以及基礎統計學知識即可，本書在附錄部分對它們進行瞭簡單的敘述。本書始終強調的是將這些技術有效地應用於處理金融領域中的真實數據和問題。

在金融和投資領域方麵，本書假定讀者已具有公司理財，金融市場和投資學的基礎知識。因此，諸如現代投資組閤理論、資本資産定價模型（CAPM）、套利定價理論（APT）、有效市場假說、衍生證券定價以及利率期限結構等問題，雖然在整本書中經常提及，但本書並未對其進行深入探討。

著者簡介

圖書目錄

第1章導論
1.1 什麼是計量經濟學
1.2 金融計量經濟學不同於“經濟計量經濟學”嗎？——金融數據的一些固有特徵
1.3 數據類型
1.4 金融模型中的收益率
1.5 構建計量經濟模型的步驟
1.6 在閱讀金融文獻時需要考慮到的幾個問題
1.7 本書其餘部分的概要
第2章金融數據建模的計量經濟學軟件包
2.1 哪些軟件包可供使用
2.2 選擇軟件包
2.3 使用這兩個軟件包來完成簡單的任務
2.4 WinRATS軟件
2.5 EViews軟件
2.6 參考讀物
附錄計量經濟學軟件包供應商
第3章古典綫性迴歸模型概要
3.1 什麼是迴歸模型
3.2 迴歸與相關
3.3 簡單迴歸
3.4 一些專門術語
3.5 在古典綫性迴歸模型下的假定
3.6 OLS估計量的性質
3.7 精確性和標準誤差
3.8 統計推理導論
3.9 從簡單模型到多元綫性迴歸
3.10 常數項
3.11 在一般迴歸方程中如何計算參數（嚮量β的元素）
3.12 特殊類型的假設檢驗：τ比率
3.13 數據開采及檢驗的實際大小
3.14 運用簡單的τ檢驗來檢驗金融理論的例子—— 美國共同基金能羸得市場嗎？
3.15 英國單位信托基金管理者能羸得市場嗎？
3.16 過度反應假設和英國股票市場
3.17 檢驗多重假設
3.18 簡單綫性迴歸的EViews和RATS命令及結果
附錄 CLRM結果的數學推導
3A.1 二元情況下推導OLS係數估計量
3A.2 在二元情奬品下推導截距和斜率的OLS標準誤差估計量
3A.3 在多元迴歸情奬品下推導OLS係數估計量
3A.4 在多元迴歸情況下推導OLS標準誤差估計量
思考題
第4章古典綫性迴歸模型的進一步探討
4.1 擬閤優度統計量
4.2 幸福定價模型
4.3 對非麯嵌套假設的檢驗
4.4 違反古典綫性迴歸模型假設
……
第5章一元時間序列的建模與預測
第6章多元模型
第7章建立金融中的長期關係模型
第8章建立波動和相關的模型
第9章轉換模型
第10章模擬方法
第11章金融學實證分析、課題研究或論文撰寫
第12章金融時間序列建模的近期未來發展趨勢
附錄1 一些基本的數學和統計學概念迴顧
附錄2 統計分布錶
參考文獻
緻謝
· · · · · · (收起)