第1章 導論
1.1 什麼是計量經濟學
1.2 金融計量經濟學不同於“經濟計量經濟學”嗎？——金融數據的一些固有特徵
1.3 數據類型
1.4 金融模型中的收益率
1.5 構建計量經濟模型的步驟
1.6 在閱讀金融文獻時需要考慮到的幾個問題
1.7 本書其餘部分的概要
第2章 金融數據建模的計量經濟學軟件包
2.1 哪些軟件包可供使用
2.2 選擇軟件包
2.3 使用這兩個軟件包來完成簡單的任務
2.4 WinRATS軟件
2.5 EViews軟件
2.6 參考讀物
附錄 計量經濟學軟件包供應商
第3章 古典綫性迴歸模型概要
3.1 什麼是迴歸模型
3.2 迴歸與相關
3.3 簡單迴歸
3.4 一些專門術語
3.5 在古典綫性迴歸模型下的假定
3.6 OLS估計量的性質
3.7 精確性和標準誤差
3.8 統計推理導論
3.9 從簡單模型到多元綫性迴歸
3.10 常數項
3.11 在一般迴歸方程中如何計算參數（嚮量β的元素）
3.12 特殊類型的假設檢驗：τ比率
3.13 數據開采及檢驗的實際大小
3.14 運用簡單的τ檢驗來檢驗金融理論的例子—— 美國共同基金能羸得市場嗎？
3.15 英國單位信托基金管理者能羸得市場嗎？
3.16 過度反應假設和英國股票市場
3.17 檢驗多重假設
3.18 簡單綫性迴歸的EViews和RATS命令及結果
附錄 CLRM結果的數學推導
3A.1 二元情況下推導OLS係數估計量
3A.2 在二元情奬品下推導截距和斜率的OLS標準誤差估計量
3A.3 在多元迴歸情奬品下推導OLS係數估計量
3A.4 在多元迴歸情況下推導OLS標準誤差估計量
思考題
第4章 古典綫性迴歸模型的進一步探討
4.1 擬閤優度統計量
4.2 幸福定價模型
4.3 對非麯嵌套假設的檢驗
4.4 違反古典綫性迴歸模型假設
……
第5章 一元時間序列的建模與預測
第6章 多元模型
第7章 建立金融中的長期關係模型
第8章 建立波動和相關的模型
第9章 轉換模型
第10章 模擬方法
第11章 金融學實證分析、課題研究或論文撰寫
第12章 金融時間序列建模的近期未來發展趨勢
附錄1 一些基本的數學和統計學概念迴顧
附錄2 統計分布錶
參考文獻
緻謝
· · · · · · (收起)