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出版者:高等教育出版社

作者:戴国强

出品人:

页数:402

译者:

出版时间:2005-4

价格:32.50元

装帧:

isbn号码:9787040163438

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《金融市场运作机制与风险管理》 本书聚焦于现代金融市场的微观结构、交易逻辑及其内在风险，旨在为读者提供一个全面而深入的分析框架。我们将从最基础的市场参与者行为出发，逐步解析各种金融工具的定价模型，探讨不同交易场所的效率差异，并深入剖析市场失灵的潜在成因。 第一部分：金融市场的微观结构与交易行为 本部分将详尽阐述金融市场的组织架构，包括但不限于交易所、场外交易市场（OTC）以及新兴的去中心化金融（DeFi）平台。我们将细致研究各类市场参与者，如投资者、交易商、做市商、监管机构等，分析他们的交易动机、信息获取渠道以及决策过程。重点将放在理解信息不对称、交易成本、流动性以及市场深度等关键因素如何影响价格发现和市场效率。我们将深入研究订单簿的动态变化，分析不同订单类型（市价单、限价单、止损单等）对市场流动性和价格波动的影响。此外，还将探讨高频交易（HFT）的策略、技术以及对市场的影响，以及其带来的市场稳定性挑战。 第二部分：金融工具定价与衍生品市场 本部分将深入剖析各类金融工具的定价理论和实践。我们将从固定收益证券开始，讲解久期、凸度等关键指标在风险度量中的作用，以及债券收益率曲线的形成和解读。随后，我们将转向股票市场，探讨股息折现模型、收益率模型等，并分析影响股票价格的宏观和微观因素。本书的核心将围绕衍生品市场展开，包括期权、期货、互换等。我们将详细介绍其基本原理、定价模型（如Black-Scholes模型及其改进），以及它们在风险对冲、投机和套利中的应用。我们将分析不同市场环境下衍生品定价的复杂性，例如波动率的建模和预测，以及极端事件对定价的影响。此外，还将探讨期权策略的构建和风险管理，以及期货市场的套期保值和投机机制。 第三部分：金融风险的识别、度量与管理 本部分将系统性地介绍金融风险的种类、度量方法以及管理策略。我们将重点关注以下几种核心风险： 市场风险： 包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。我们将介绍VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等风险度量指标，并探讨如何通过构建风险模型和进行压力测试来评估市场风险敞口。 信用风险： 涵盖违约风险、信用评级风险和信用利差风险。本书将深入研究信用评级机构的作用，分析信用违约互换（CDS）等信用衍生品在信用风险管理中的应用，以及如何构建信用评分模型。 操作风险： 探讨由于内部流程、人员、系统故障或外部事件导致的风险，如欺诈、系统崩溃、法律合规风险等，并提供相应的控制和缓解措施。 流动性风险： 分为资产流动性风险和融资流动性风险，分析其产生的根源，以及在市场动荡时期可能引发的系统性风险。 系统性风险： 聚焦于金融体系内各主体相互关联所可能产生的连锁反应，探讨金融危机爆发的机制，以及宏观审慎监管的重要性。 在风险管理策略方面，本书将详细介绍对冲工具的使用，包括利用衍生品进行风险转移，以及多元化投资组合的构建。我们将探讨风险管理在金融机构内部的组织架构，如风险管理委员会、首席风险官（CRO）的角色，以及内部控制和外部审计的重要性。最后，还将结合具体的案例研究，分析历史上的金融危机是如何发生的，以及从中可以吸取的教训。 第四部分：监管与金融创新 本部分将探讨金融监管的演进及其在维护金融稳定中的作用。我们将梳理不同国家和地区的金融监管框架，分析巴塞尔协议等国际监管标准的更新及其影响。我们将讨论金融创新的双刃剑效应，即创新在提高效率和便利性的同时，也可能带来新的风险。本书将特别关注金融科技（FinTech）的发展，如区块链、大数据、人工智能在金融领域的应用，以及其对现有金融市场格局和监管带来的挑战。我们将分析监管机构如何应对这些挑战，包括对数字货币、P2P借贷、智能投顾等新兴业务的监管思路。此外，还将讨论反洗钱（AML）、反恐融资（CTF）等监管要求如何影响金融市场的运作。 总结 《金融市场运作机制与风险管理》力求为读者构建一个扎实的理论基础和实践指导，帮助理解复杂多变的金融世界，提高风险识别和管理能力，从而在金融市场中做出更明智的决策。本书适合对金融市场感兴趣的专业人士、研究人员以及有志于深入了解金融运作的学生。

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这本书在讨论**国际金融体系与汇率决定**的部分，无疑是其亮点之一。作者清晰地勾勒出了固定汇率制和浮动汇率制下的宏观经济政策选择困境，特别是针对“三元悖论”（不可能三角）的经典论述，进行了非常清晰的梳理和当代修正。书中对国际资本流动的分析，特别是新兴市场国家如何应对“泰勒规则”之外的外部冲击，提供了极具价值的见解。它详细探讨了外汇储备的积累动机、汇率波动对进出口贸易的传导效应，以及国际货币基金组织（IMF）在危机干预中的角色和局限性。让我印象深刻的是，作者对于“储备货币地位”的经济学基础进行了深入探讨，揭示了美元霸权背后的结构性优势与潜在风险。这本书帮助我理解了，在高度联通的全球经济中，一国货币政策的有效性，往往受到邻国和主要经济体政策的强力制约，这是一种深刻的相互依赖性。

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这本新读到的经济学著作，虽然名字听起来有些枯燥，但内涵却相当丰富，它像是一扇通往现代金融体系运作深处的窗户。作者似乎花了大量的篇幅来剖析商业银行在国民经济中的核心地位，特别是它们如何通过信贷创造过程，将储蓄转化为投资，驱动经济的增长与周期的波动。我特别欣赏其中关于**金融创新与风险管理**的章节。它没有停留在传统的理论框架内，而是深入探讨了近几十年技术进步如何重塑了支付系统和资本市场。比如，对于数字货币和金融科技（FinTech）的分析，就显得尤为及时和深刻。书中对巴塞尔协议等国际监管框架的演变进行了详尽的梳理，清晰地揭示了在全球化背景下，如何平衡金融效率与系统性风险防范之间的矛盾。这种宏观视角与微观操作的结合，使得即便是初次接触金融领域的读者，也能逐步构建起对现代金融机构功能的完整认知，远超出了我对一本“教科书”的预期。它真正做到了将晦涩的金融模型，转化为可以被实际案例所印证的生动叙事。

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这本书的结构编排，展现了一种非常现代的学术视野。它超越了传统上将银行视为纯粹的“存贷款中介”的刻板印象，而是将其置于一个更广阔的**金融中介理论**框架下进行考察。我尤其欣赏作者对金融市场摩擦和信息不对称问题的强调。书中花了相当大的篇幅来解释为什么存在银行这种特定的金融机构，而不是完全由股票市场或债券市场来替代它们的功能。这种解释力量来自于对“信息搜集成本”和“委托-代理问题”的细致分解。例如，关于不良贷款（NPLs）的成因分析，不仅归咎于宏观经济衰退，更深入地挖掘了银行内部信贷审查流程中的系统性缺陷。这种对“制度经济学”视角的引入，使得这本书的论述具有了很强的穿透力，让读者明白金融体系的稳健性绝不仅仅是资本充足率的问题，更是信息有效传递和激励机制设计的结果。它让我对银行的“软约束”和“道德风险”有了更深层次的理解。

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从阅读体验上来说，这本书的语言风格非常具有**说服力和历史感**。它成功地将过去几个世纪的金融危机作为鲜活的案例，穿插在对金融理论的阐述之中，使得抽象的宏观经济学概念不再是冰冷的公式，而是与真实的人类决策失误和市场恐慌紧密相连。例如，作者在谈及金融周期时，引用了从19世纪末的恐慌到2008年全球金融危机的系列事件，对比了不同时代监管者和市场参与者的反应模式。这种跨越时空的叙事手法，极大地增强了阅读的沉浸感。它没有刻意去渲染戏剧性，但历史的重量感自然流露，让读者深刻体会到金融运行的内在脆弱性。这本书对于金融史的引用并非简单的点缀，而是作为支撑其核心论点的基石，使得其关于“审慎监管”的倡导，听起来更像是历史经验的必然总结，而非空泛的道德说教。

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读完这本深入浅出的金融著作，我最大的感受是作者在解释**货币政策传导机制**方面的功力。他没有满足于简单罗列中央银行的工具箱——比如公开市场操作、准备金率调整——而是极为细致地描绘了这些政策工具如何穿透复杂的金融中介层，最终影响到实体经济中的投资决策和消费行为。书中对于“流动性偏好”和“理性预期”这些经典理论的最新发展做了详尽的对比分析，特别是对量化宽松（QE）这类非常规工具的长期效应进行了富有洞察力的评估。举个例子，书中对“泰勒规则”的局限性分析，结合了近年来高通胀环境下的实际表现，让读者不得不重新审视传统货币政策的有效性边界。这种对理论与实践的紧密耦合，使得这本书不仅适合于学术研究者，更像是为政策制定者准备的一份批判性参考资料。它迫使我跳出简单的“央行降息经济就反弹”的直觉思维，去思考货币政策在“零利率下限”时期的窘境与对策。

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考研看的。。。。。

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被迫再看一遍

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被迫再看一遍

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院长的书..嗯

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考研看的。。。。。