具体描述
《金融工程》是教育部“新世纪高等教育教学改革工程：21世纪中国金融学专业教育教学改革与发展战略研究”项目的研究成果，同时也是“十五”国家级规划教材、高等学校金融学专业主干课程教材。《金融工程》可分为五大部分：第1、2两章从发展、方法的角度介绍金融工程的一般知识；第3～5章分别论述远期、期货、远期合约、互换等常见金融产品的定价；第6～10章则全面分析期权金融产品的市场交易、定价模型、价格计算、产品变异等方面的问题；第11～14章分别是关于套期保值、在险价值、信用风险、套利操作等常见金融工程技术的介绍；第15章说明了与金融产品的推出过程相关的若干方面问题。
作者简介
郑振龙，经济学博士，金融工程教授，博士生导师。现任厦门大学研究生院副院长、厦门大学王亚南研究院副院长、厦门大学证券研究中心常务副主任、中国金融学会常务理事兼学术委员、中国金融学会金融工程专业委员会常委、中国金融学年会第二届理事会主席、福建省金融学会副会长、《金融学（季刊）》主编。曾任亚太金融学会（Asia PacificFlnance Association）理事。2002年入选教育部优秀青年教师资助计划。2004年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。
陈蓉，博士，厦门大学副教授，美国康奈尔大学经济学博士后，东南融通系统工程有限公司博士后，曾在美国北卡罗来纳大学（夏洛特）数学与统计学系访问并任教。研究领域：金融工程、固定收益证券、结构性衍生产品与风险管理。在《经济学动态》、《统计研究》、《经济学家》、《国际金融研究》、《厦门大学学报（哲社版）》等期刊上发表10多篇论文，出版合著、合译、改编英文教材等共5部。主持6项金融产品设计、定价与风险管理方向的课题。曾任国内著名财经报纸《21世纪经济报道》和《国际金融报》特约撰稿人。
目录信息
读后感
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用户评价
这是一本极具前瞻性和深度的金融工程著作，它深入剖析了现代金融市场运作的底层逻辑，并为读者提供了一套系统的分析框架。作者在金融工程理论的阐释上，展现了其深厚的学术功底和丰富的实战经验。书中对于各类金融衍生品的详细介绍，让我对这些工具的理解提升到了新的高度。作者不仅仅是简单地罗列衍生品的定义和交易规则，而是深入挖掘了它们的设计原理、定价方法以及在不同市场环境下的应用策略。他对于利率衍生品，如远期利率协议（FRA）和利率互换（IRS）的讲解，尤其深入，详细阐述了这些工具如何帮助企业和金融机构管理利率风险。在风险管理方面，这本书同样提供了详尽的指导。作者对市场风险、信用风险、操作风险等进行了系统性的分析，并介绍了如何利用金融工程工具来量化和管理这些风险。他对于VaR（风险价值）模型的详细介绍，以及对蒙特卡洛模拟在风险评估中的应用的阐述，都让我受益匪浅。我尤其欣赏书中对“金融创新”的探讨，作者不仅分析了新型金融产品的出现，还对其定价和风险管理提出了深刻的见解。这让我看到了金融工程在推动金融市场发展和创新中的重要作用。这本书对于有志于在金融行业发展，或者希望深入了解金融市场运作的读者来说，无疑是一本不可或缺的参考书。它能够帮助你建立起一套完整的金融工程知识体系，并为你提供解决实际金融问题的强大工具。
评分这本书给我带来的最大惊喜，在于它能够将金融工程这一看似专业且抽象的领域，描绘得如此生动有趣且充满实用价值。作者的写作风格非常独特，他似乎有一种魔力，可以将枯燥的数学公式和复杂的金融逻辑，转化为读者能够理解和欣赏的文字。我在阅读过程中，就像是在与一位经验丰富的金融大师进行一场深度对话，从中汲取了无数宝贵的知识和见解。书中对于金融衍生品定价的讲解，堪称艺术。作者并没有仅仅停留在理论的层面，而是深入到每一个定价模型的细节，并对其背后的数学原理进行了清晰的梳理。他用通俗易懂的语言，解释了Black-Scholes模型如何运用概率论和微积分来计算期权价格，以及它在实际市场中的局限性。我尤其欣赏他对“风险中性定价”这一概念的阐述，这是一种非常重要的金融工程思想，作者用简洁的语言将其解释得淋漓尽致。在风险管理部分，这本书同样表现出色。作者不仅介绍了各种风险衡量工具，还探讨了如何利用金融工程技术来构建有效的风险对冲策略。例如，他如何通过期权组合来对冲股票投资组合的下行风险，以及如何通过掉期来管理外汇风险。这些内容都极具启发性，让我看到了金融工程在实际财富管理和资产配置中的巨大潜力。总而言之，这是一本能够点燃你对金融工程热情的书籍，它不仅提供了丰富的知识，更重要的是，它培养了你独立思考和解决金融问题的能力。
评分我一直以来都对金融市场中的复杂定价模型和风险管理策略感到着迷，而这本书的出现，无疑满足了我对这一领域的求知欲，并且远远超出了我的预期。作者的专业度和洞察力贯穿始终，他能够将那些看似高深的金融工程理论，用一种极具启发性的方式展现出来。我尤其欣赏书中关于“期权定价”的章节，作者不仅详细介绍了Black-Scholes模型，还深入探讨了其背后的思想以及在实际市场中的应用。他通过对各种期权策略的分析，展示了如何利用期权来构建复杂的收益结构，并对冲潜在的损失。这种理论与实操相结合的讲解方式，让我受益匪浅。在“风险管理”方面，这本书同样表现出色。作者详细介绍了各种风险度量方法，如VaR、ES等，并对它们的计算方法和优缺点进行了深入的分析。他强调了“风险对冲”的重要性，并提供了一系列实用的对冲策略，如利用期货和掉期来管理利率风险和汇率风险。我特别喜欢书中对“信用风险管理”的深入探讨，作者详细分析了信用衍生品，如CDS和CLNs，以及它们在分散信用风险中的作用。此外，书中对“金融工程在资产证券化中的应用”的讨论，也让我对金融市场的创新有了更深的认识。作者通过对MBS和ABS等产品的分析，展示了金融工程如何将非流动性资产转化为可交易的金融产品。
评分这本书为我打开了一扇通往金融工程世界的大门，它以一种既系统又实用的方式，带领我深入探索了金融市场的奥秘。作者的叙述风格非常流畅，他将看似艰深的金融理论，以一种令人愉悦的方式呈现出来。我尤其欣赏书中对“金融衍生品”的全面解读。从最基础的期货和期权，到更复杂的掉期和结构性产品，作者都进行了深入的分析，并着重介绍了它们在风险对冲和投资组合管理中的应用。他对于“套期保值”策略的详细讲解，让我对如何利用金融工具来规避市场风险有了更深刻的理解。例如，他如何通过股指期货来对冲股票投资组合的系统性风险，以及如何通过外汇掉期来管理汇率风险。在“风险管理”方面，这本书同样提供了宝贵的见解。作者详细介绍了各种风险度量方法，并分析了它们在实际应用中的局限性。他强调了“风险识别”和“风险控制”的重要性，并提供了一系列实用的方法和工具。我尤其喜欢书中关于“压力测试”和“情景分析”的讲解，这让我认识到在极端市场条件下，如何评估和管理金融机构的风险敞口。此外，书中对“金融工程在产品设计中的应用”的讨论，也让我对金融市场的创新有了更深的认识。作者通过对结构性产品和量化交易策略的分析，展示了金融工程如何在满足客户特定需求的同时，创造新的投资机会。
评分这本书以一种极其清晰和结构化的方式，为我打开了金融工程的知识殿堂。作者的写作风格非常专业且富有洞察力，他能够将那些复杂的金融理论和数学模型，以一种易于理解和吸收的方式呈现出来。我尤其被书中关于“衍生品定价”的章节所吸引。作者深入浅出地讲解了各种衍生品，如期权、期货、掉期等，并详细介绍了它们的定价方法。他从最基础的二叉树模型开始，逐步引导读者理解Black-Scholes模型，并对其进行深入的分析。他通过对“无套利定价”原理的详细阐述，让我对金融市场的效率有了更深的认识。在“风险管理”方面，这本书同样提供了极其宝贵的见解。作者详细介绍了各种风险度量方法，并对它们的优缺点进行了深入的分析。他强调了“风险对冲”的重要性，并提供了一系列实用的对冲策略，如利用股指期货对冲股票投资组合的系统性风险，以及利用利率掉期来管理利率风险。我特别喜欢书中对“信用风险管理”的深入探讨，作者详细分析了信用衍生品，如CDS和CLNs，以及它们在分散信用风险中的作用。此外，书中对“金融工程在金融机构风险控制中的应用”的讨论，也让我对金融市场的运作有了更深的认识。作者通过对银行、保险公司等金融机构的案例分析，展示了金融工程如何在风险管理和合规方面发挥关键作用。
评分一本令人耳目一新的金融工程入门读物，这本书的作者显然对金融市场有着深刻的理解，并且善于用通俗易懂的语言来阐释那些复杂晦涩的金融概念。我一直对金融工程这个领域充满了好奇，但市面上很多书籍要么过于理论化，要么过于偏重实操而缺乏系统性。这本书恰好填补了这一空白，它从最基础的金融衍生品开始，逐步深入到更复杂的定价模型和风险管理策略。我尤其欣赏作者在解释 Black-Scholes 模型时所采用的类比，那是一种非常直观的方式，让我这个非专业人士也能大致理解其核心思想。书中对于期权、期货、掉期等衍生工具的介绍，不仅仅是简单地罗列定义，而是深入剖析了它们的设计初衷、交易机制以及在不同金融场景下的应用。例如，在讲解远期合约时，作者花了很大的篇幅去阐述其如何帮助企业规避价格波动风险，这让我对金融工具的实际价值有了更深刻的认识。此外，书中关于风险管理的部分，也并非空泛的理论，而是结合了大量的案例分析，让我看到了金融工程在实际业务中如何发挥作用，例如如何利用对冲策略来管理投资组合的风险。这本书没有回避金融工程中的数学工具，但作者的处理方式非常巧妙，他并非一味地堆砌公式，而是先解释清楚数学模型背后所要解决的问题，然后再引入相应的数学工具，并对关键的数学推导进行了清晰的阐述。这对于我这样的初学者来说，无疑是巨大的福音，让我能够循序渐进地掌握这门学科。总而言之，这是一本非常适合想要系统学习金融工程，但又苦于没有合适入门书籍的读者。
评分这本书无疑是一部精心打磨的金融工程学术力作，它的严谨性和深度给我留下了深刻的印象。作者在金融衍生品定价方面的讲解，可以说达到了教科书级别的水准。从期权定价的二叉树模型，到更加复杂的蒙特卡洛模拟方法，书中都进行了详尽的介绍和推导。作者对数学模型的掌握和运用堪称炉火纯青，但他并没有因此而忽略读者的理解需求。他通过大量的图表和计算示例，将抽象的数学公式具象化，使得即便是复杂的随机过程也能变得相对容易理解。我尤其赞赏书中对于利率衍生品定价的章节，对于零息债券、远期利率协议、利率期权等工具的分析，都充满了真知灼见。作者深入探讨了各种利率模型的优缺点，以及它们在不同市场环境下的适用性。在风险管理方面，这本书也提供了非常全面和深入的视角。从VaR（风险价值）的计算方法，到压力测试和情景分析，作者都进行了细致的讲解。他强调了风险管理在现代金融机构中的重要性，以及如何利用金融工程工具来量化和管理各种市场风险、信用风险和操作风险。书中对资产证券化和信用衍生品等前沿领域的介绍，也让我大开眼界，看到了金融工程在创新金融产品方面的巨大潜力。虽然这本书在数学要求上可能对初学者有些挑战，但如果你拥有一定的数学基础，并且对金融工程有着浓厚的兴趣，那么这本书绝对是你的不二之选。它不仅能够提升你对金融工程理论的理解，更能培养你分析和解决实际金融问题的能力。
评分这是一本真正意义上的“金融工程实操指南”，它以一种非常务实和贴近市场的方式，带领读者深入了解金融工程的实际应用。作者的语言风格非常接地气，他善于将复杂的概念用生动的语言和真实的案例来解释，这让我感到非常亲切。书中对于金融衍生品在投资组合管理中的应用，有着非常精彩的论述。例如，他如何利用股指期货进行对冲，如何利用期权构建复杂的收益策略，以及如何利用掉期来管理利率风险和汇率风险。这些实操性的内容，让我对金融工程的实际价值有了更直观的认识。我特别喜欢书中关于“市场微观结构”的讨论，虽然这个话题通常被认为是金融工程的辅助性内容，但作者却将其提升到了一个重要的高度，分析了交易成本、流动性等因素如何影响衍生品定价和交易策略。这对于理解真实的交易环境非常有帮助。此外，书中关于金融工程在产品设计和风险对冲中的应用，也提供了大量的案例研究。从企业如何利用金融工具来管理其现金流风险，到金融机构如何设计结构性产品来满足客户的特定投资需求，这些内容都极具启发性。作者在讲解过程中，并没有回避金融工程中的数学工具，但他非常巧妙地将其融入到实际的应用场景中，让读者明白这些数学工具是为了解决什么实际问题而存在的。这本书给我最大的感受是，金融工程并非高高在上的理论，而是实实在在能够创造价值的工具。
评分从一个初学者的角度来看，这本书的吸引力在于其能够将一个复杂且充满数学术语的领域，变得如此易于亲近和理解。作者在阐释金融工程的基本概念时，非常注重逻辑的严谨性和解释的清晰度。他并没有回避那些必要的数学公式，但却巧妙地将它们融入到通俗易懂的解释和生动的案例之中。我特别喜欢书中关于“期权定价”的章节，作者从最基础的二叉树模型开始，逐步引导读者理解Black-Scholes模型以及更复杂的数值定价方法。他用非常生动的比喻来解释“风险中性”的概念，这让我这个对概率论不太熟悉的读者，也能大致领会其精髓。这本书在“风险管理”方面的讲解也同样出色。作者不仅介绍了各种风险度量指标，如VaR、CVaR等，还深入分析了这些指标的优缺点以及在实际应用中的注意事项。他通过对不同金融机构风险管理案例的分析，让我看到了金融工程在实际业务中的重要作用，例如如何利用衍生品来对冲市场波动带来的风险。此外，书中对“资产证券化”和“信用衍生品”等前沿金融工程领域的介绍，也让我大开眼界，认识到金融工程在金融创新中的巨大潜力。总而言之，这是一本能够让你在享受阅读乐趣的同时，也能扎实掌握金融工程核心知识的书籍。它不仅适合初学者，对于有一定金融基础的读者来说，也能从中获得新的启发。
评分我一直以来对金融工程这个领域抱有浓厚的兴趣，也阅读过不少相关的书籍，但直到遇到这本书，我才真正感受到那种“拨云见日”般的清晰与豁然开朗。作者对于金融工程的理解，可以说是既有深度又不失广度，他能够将那些看似繁复的数学模型和金融理论，以一种极其精炼和富有洞察力的方式呈现出来。书中对风险管理技术的阐述，尤其令我印象深刻。作者不仅详细介绍了各种风险度量方法，如VaR（风险价值）、ES（期望损失）等，还深入分析了这些方法的理论基础、计算细节以及在实际应用中可能遇到的挑战。他并没有简单地给出一堆公式，而是通过大量生动形象的案例，来解释这些概念的实际含义和应用场景。例如，在讲解信用风险管理时，他剖析了不同类型的信用衍生品，如信用违约掉期（CDS）和信用联结债券（CLN），并解释了它们在分散信用风险中的作用。这种结合理论与实践的讲解方式，让我能够更好地理解金融工程在现代金融体系中的核心地位。此外，书中对金融工程在资产定价领域的贡献，也进行了深入的探讨。作者详细介绍了金融工程如何帮助我们理解和定价那些复杂的金融工具，如期权、期货、掉期等，并分析了各种定价模型，如Black-Scholes模型、二叉树模型以及更复杂的蒙特卡洛模拟方法。他对于这些模型的精辟分析和清晰的推导，让我对金融市场的运作机制有了更深刻的认识。
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