计量经济学

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出版时间:1900-01-01
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isbn号码:9787040083071
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  • 计量经济学
  • 经济学
  • 统计学
  • 回归分析
  • 时间序列分析
  • 模型
  • 数据分析
  • 金融
  • 经济建模
  • 因果推断
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具体描述

《计量经济学》:解锁数据背后的经济规律 在瞬息万变的现代经济环境中,理解和预测经济现象至关重要。无论是宏观经济的波动,还是微观经济主体的决策,都离不开严谨的分析和科学的工具。《计量经济学》正是这样一本致力于提供强大分析框架和实用工具的著作,它将经济理论与统计学方法巧妙结合,帮助读者深入洞察经济世界的奥秘。 本书旨在为对经济学研究和实践感兴趣的读者提供坚实的理论基础和操作技能。它不仅仅是关于抽象的经济模型,更是关于如何将这些模型应用于真实世界的数据,从而检验经济理论、量化经济关系、预测未来趋势。我们将从最基础的概念入手,逐步深入到复杂的计量模型,确保读者能够循序渐进地掌握计量经济学的精髓。 核心内容概览: 导论与基础: 书的开篇将清晰界定计量经济学的定义、研究对象和研究方法,阐释其在经济学研究中的核心地位。我们将回顾概率论和统计学的关键概念,例如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差以及统计推断的基本原理,为后续的计量分析奠定数学基础。 一元线性回归模型: 这是计量经济学中最基本也是最重要的模型。我们将详细讲解模型的基本形式、参数的含义、普通最小二乘法(OLS)的原理和估计过程。深入探讨OLS估计量的性质,包括无偏性、有效性,以及它们成立的条件(高斯-马尔可夫定理)。同时,我们将学习如何检验模型的拟合优度(R平方),如何进行参数的统计显著性检验(t检验)和模型整体的显著性检验(F检验)。 多元线性回归模型: 现实经济现象往往受到多种因素的影响,因此需要引入多元回归模型。本书将扩展到包含多个解释变量的模型,解析多重共线性问题及其对估计结果的影响,并介绍处理该问题的常用方法。我们将深入理解各解释变量的系数的经济含义,以及如何进行模型选择和诊断。 假设检验与置信区间: 无论是一元还是多元模型,对参数进行假设检验和构造置信区间都是至关重要的。本书将详细介绍各种假设检验的方法,例如单边检验和双边检验,并阐述如何根据检验结果来判断经济理论的有效性。置信区间的构建则能提供参数估计的精度信息。 非线性回归与数据转换: 并非所有经济关系都是线性的。本书将介绍如何处理非线性关系,例如通过对变量进行函数变换(如对数变换、平方变换)将非线性模型转化为线性模型进行估计。我们将探讨不同形式的非线性模型及其在经济分析中的应用。 虚拟变量(Dummy Variables): 虚拟变量是处理分类变量(如性别、地区、政策实施与否)的有力工具。本书将详细讲解虚拟变量的构造方式,以及如何在回归模型中使用它们来分析分类变量对被解释变量的影响。我们将探讨定性变量的引入对模型解释力的提升。 异方差性(Heteroskedasticity): 当模型的误差项方差不恒定时,就会出现异方差性。本书将深入分析异方差性的来源、后果,以及检测异方差性的常用方法(如怀特检验)。更重要的是,我们将学习如何利用广义最小二乘法(GLS)或异方差一致性标准误来纠正异方差性带来的问题,从而获得更有效和可靠的估计结果。 序列相关性(Autocorrelation/Serial Correlation): 在时间序列数据中,误差项之间可能存在相关性,即序列相关性。本书将阐述序列相关性的成因,识别序列相关性的检验方法(如杜宾-沃森检验、布鲁什-戈弗雷检验),以及纠正序列相关性的技术,例如广义差分法(GLS)和ARIMA模型。 内生性问题与工具变量法(Instrumental Variables, IV): 当解释变量与误差项相关时,OLS估计量就会产生偏误和不一致。本书将深入探讨内生性的来源,如遗漏变量偏误、测量误差偏误和同时性。我们将重点介绍工具变量法(IV)作为解决内生性问题的一种强大方法,包括工具变量的选择、估计和检验。 模型设定与选择: 如何正确设定和选择计量模型是保证分析有效性的关键。本书将讨论模型设定的原则,以及如何使用信息准则(如AIC、BIC)和统计检验来比较和选择最优模型。 时间序列分析基础: 经济现象往往具有时间依赖性,因此时间序列分析是计量经济学的重要分支。本书将介绍时间序列数据的基本特征,如平稳性、自相关性。我们将学习AR、MA、ARMA、ARIMA等经典时间序列模型的原理和应用,用于数据预测和模式识别。 面板数据分析(Panel Data Analysis): 面板数据同时包含横截面和时间序列维度,为分析提供了更丰富的信息。本书将介绍面板数据模型,包括固定效应模型(Fixed Effects Model)和随机效应模型(Random Effects Model),以及如何选择和估计这两种模型。我们将探讨面板数据在分析个体异质性、动态关系等方面的优势。 其他进阶主题(根据具体书籍内容可能包含): 根据具体版本和侧重点,本书可能还会涉及其他进阶主题,如联立方程模型(Simultaneous Equation Models)、断点回归设计(Regression Discontinuity Design, RDD)、倾向得分匹配(Propensity Score Matching, PSM)等因果推断方法,以及一些宏观经济或微观经济计量应用案例。 本书特色: 理论与实践并重: 每一项计量方法都辅以清晰的理论解释和直观的图示,同时通过丰富的经济学案例,将理论知识与实际应用紧密结合。 案例驱动: 书中将穿插大量来自实际经济研究的案例,涵盖宏观经济政策评估、微观消费者行为分析、金融市场预测等多个领域,帮助读者理解计量方法的应用场景。 易于理解: 语言力求清晰、准确,避免不必要的术语堆砌,旨在让没有计量背景的读者也能逐步掌握。 强调经济解释: 计量分析的最终目的是获得有意义的经济解释。本书将反复强调对统计结果进行经济学解读的重要性。 通过学习《计量经济学》,您将获得一套强大的分析工具,能够更加深入地理解经济现象的背后逻辑,提升您的定量分析能力,为进一步的经济学研究或在实际经济工作中的决策提供坚实支持。这本书将是您探索经济世界、解锁数据价值的得力伙伴。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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作为一名对经济学充满热情的学习者,我在这本《计量经济学》中找到了我一直渴望的那种深刻洞见。作者的叙述风格非常独特,他能够将复杂的统计学概念用一种易于理解的语言来表达,并且善于将抽象的理论模型与现实世界的经济问题紧密联系起来。我印象最深的是书中关于“结构性方程模型”的介绍,作者没有简单地罗列公式,而是通过一个关于教育、技能和收入之间关系的例子,详细说明了如何构建一个包含多个相互作用方程的系统,以捕捉变量之间更深层次的相互依赖关系。这让我看到了计量经济学在理解复杂系统方面的强大之处。书中对于“格兰杰因果关系”的讨论也让我大开眼界。作者通过一个关于货币供应量和通货膨胀之间关系的案例,解释了如何运用时间序列的方法来检验一个变量是否能预测另一个变量的未来变化,从而判断它们之间是否存在格兰杰因果关系。这让我明白,即使是相关性不等于因果关系,通过巧妙的时间序列分析,我们也能揭示一些重要的预测性联系。这本书的章节划分非常清晰,每章的开头都清晰地指出了本章的学习目标,而结尾则对本章内容进行了很好的总结,并提出了进一步思考的问题,这极大地帮助我巩固了学习效果。

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这本书真的是一本探索经济现象背后数学逻辑的绝佳读物。我一直对那些关于通货膨胀、失业率变化或者股市波动的原因充满好奇,但仅仅阅读新闻报道或理论文章往往难以触及问题的核心。这本书就像一位经验丰富的向导,带领我一步步揭开这些经济现象的神秘面纱。它没有使用过于晦涩的术语,而是循序渐进地介绍了计量经济学中的核心概念,比如回归分析、时间序列分析以及面板数据分析等。最令我印象深刻的是,作者在讲解每个概念时,都会辅以生动形象的案例,仿佛我置身于一个真实的经济研究场景中。比如,在解释 OLS (Ordinary Least Squares) 原理时,书中通过一个简化的例子,模拟了如何通过历史数据来估计消费者支出与收入之间的关系,并详细阐述了如何解释回归系数的经济含义。这让我明白了,计量经济学并非枯燥的数学公式堆砌,而是连接理论与现实世界的强大工具。此外,书中对数据可视化也下了不少功夫,各种图表清晰地展示了变量之间的关系,使得抽象的统计结果变得直观易懂。我尤其喜欢书中关于模型假设的部分,作者深入浅出地解释了为什么需要这些假设,以及违反这些假设会带来什么后果。这让我对模型的严谨性和局限性有了更深刻的认识。阅读过程中,我感觉自己不仅仅是在学习知识,更是在培养一种严谨的分析思维,这对我理解复杂的经济问题非常有帮助。

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这本书的价值在于它不仅仅是一本理论书籍,更是一本实践指南,它教会了我如何将计量经济学的理论知识应用于实际的经济分析中。作者的叙述风格非常贴近读者,他能够用一种平易近人的方式来解释复杂的统计概念,并辅以大量的实际案例,让学习过程充满乐趣。我印象深刻的是书中关于“时间序列模型的应用”的讲解。作者通过一个关于通货膨胀预测的案例,详细说明了如何运用 ARIMA 模型来捕捉通货膨胀数据的自相关性和移动平均特性,并进行短期预测。他对模型的选择、参数估计以及预测精度的评估都进行了详尽的说明,让我对时间序列分析的实际操作有了全面的了解。书中关于“面板数据模型”的讲解也同样精彩,作者深入比较了固定效应模型和随机效应模型的优劣,并详细讲解了如何通过 Hausman 检验来选择合适的模型。这让我明白,不同的模型适用于不同类型的数据结构,选择合适的模型是进行准确分析的关键。我特别喜欢书中关于“内生性问题”的讨论,作者并没有简单地将内生性问题与 OLS 估计混为一谈,而是深入浅出地解释了内生性的来源,以及如何通过“工具变量法”等方法来解决。这让我对如何进行严谨的因果推断有了更深刻的理解。

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这本书是一本不可多得的优秀教材,它以一种非常系统和深入的方式,为读者构建了计量经济学的知识体系。作者的写作风格严谨而流畅,他能够将晦涩的数学公式与生动的经济案例融为一体,使得学习过程既富有挑战性又不至于令人望而却步。我尤其欣赏书中对“回归系数的解释”这一核心概念的详细阐述。作者强调了在解释回归系数时,必须考虑所有其他变量保持不变的假设,并详细说明了如何根据变量的单位和性质来赋予回归系数以恰当的经济含义。这让我深刻理解了计量经济学分析结果的实际意义。书中关于“面板数据模型”的讲解也让我受益匪浅,作者深入探讨了固定效应模型和随机效应模型的区别,以及它们在不同情境下的适用性。他通过一个关于教育投资对收入影响的研究,详细说明了如何利用面板数据来控制遗漏变量的偏误,从而得到更准确的估计结果。这让我看到了计量经济学在处理多维度数据方面的强大能力。我特别喜欢书中关于“因果推断”的讨论,作者并没有简单地将因果关系等同于相关性,而是深入浅出地介绍了如何通过各种方法来识别和估计因果效应。这让我对经济学研究的严谨性有了更深的认识。

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这本《计量经济学》给我带来的惊喜远超我的预期。我之前一直认为计量经济学是一门高深莫测的学科,只有数学系或者经济学专业的高材生才能驾驭。然而,这本书以一种非常亲切且循序渐进的方式,将复杂的概念一一拆解,让我这个非专业背景的读者也能够轻松理解。作者的叙述风格非常流畅,充满了智慧的火花。他巧妙地将抽象的统计原理与现实世界的经济案例相结合,例如在解释“异方差性”时,作者并没有直接抛出复杂的数学证明,而是通过一个研究不同国家平均教育年限与人均 GDP 关系的例子,生动地说明了即使在相似的统计模型下,由于国家间的经济发展水平差异,残差项的方差也可能不同,并详细探讨了这种现象对估计结果的影响以及如何通过一些改进方法来解决。书中对于“多重共线性”的讲解也同样精彩,作者用一个通俗的比喻,形象地说明了当两个或多个自变量高度相关时,模型会变得不稳定,就像在一个房间里挤进太多同样的人,很难分辨出谁才是真正的主角。这种生动形象的比喻贯穿全书,极大地降低了学习门槛。我尤其欣赏的是,书中不仅仅教授方法,更注重培养读者的批判性思维,鼓励读者在实际应用中审慎地检验模型假设,并对结果进行合理的解释。这本书的印刷质量也很不错,纸张的触感舒适,排版清晰,阅读体验极佳。

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这是一本让我对经济学研究方法有了全新认识的著作。在此之前,我对经济学模型仅停留在教科书上的理论描述,总觉得与现实生活中的经济现象存在一定的距离。而这本书,则以其严谨的逻辑和丰富的实证案例,将抽象的理论具象化,让我看到了计量经济学在解释和预测经济行为方面的强大力量。作者在讲解“工具变量法”时,就通过一个经典的例子,阐释了如何利用一个与内生变量相关但不直接影响因变量的变量,来解决模型中的内生性问题,从而得到无偏的估计结果。这个过程被描述得非常清晰,让我仿佛亲身参与了一次严谨的学术研究。书中对“面板数据分析”的介绍也令人印象深刻。作者详细讲解了如何利用跨越时间和空间的双重维度数据来捕捉经济现象的变化规律,并介绍了固定效应模型和随机效应模型的选择标准,以及它们各自的优缺点。这让我明白,数据本身的多维度特性可以为我们提供更丰富的信息,从而更准确地理解经济行为。我特别喜欢书中关于“因果推断”的讨论,作者没有回避这一复杂但至关重要的概念,而是通过清晰的逻辑和实例,引导读者理解如何在观察性数据中寻找因果关系,以及需要注意的潜在陷阱。这本书的例题设计也十分用心,每道题都紧密结合了理论知识,并附带了详细的解题思路和答案解析,这为我巩固所学知识提供了极大的便利。

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这本书的价值在于它不仅仅教授了计量经济学的理论知识,更重要的是教会了我如何运用这些知识来分析真实的经济问题。作者的行文风格非常专业且严谨,但同时又不失易读性。我印象深刻的是书中对“时间序列分析”的深入讲解。作者通过一个关于股票价格波动的案例,详细阐述了如何使用 ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 模型来捕捉时间序列数据的自相关性、平稳性等特征,并进行预测。他对模型参数的选取、模型的拟合优度检验以及预测区间的设计都进行了详尽的说明,让我对时间序列分析的实际操作有了全面的认识。书中关于“面板数据模型”的讲解也同样精彩,作者深入比较了池化OLS、固定效应模型和随机效应模型在处理面板数据时的优劣,并详细讲解了如何通过 Hausman 检验来选择合适的模型。这让我明白,不同的模型适用于不同类型的数据结构,选择合适的模型是进行准确分析的关键。我特别喜欢书中对“内生性问题”的讨论,作者并没有回避这一复杂的概念,而是通过清晰的逻辑和生动的例子,深入浅出地解释了内生性的来源,以及如何通过“工具变量法”等方法来解决。这让我对如何进行严谨的因果推断有了更深刻的理解。

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这本书的魅力在于它能够激发读者深入思考经济现象背后的因果联系,而不仅仅满足于表面的观察。作者以一种令人信服的方式,展示了如何运用计量经济学的工具来严谨地检验各种经济理论。我尤其记得书中关于“ Guilbeau-Räty 估计量”的介绍,虽然名字听起来有些陌生,但作者通过一个详细的案例,说明了在处理分组数据时,该估计量如何比传统的 OLS 方法更优越,尤其是在处理组内异质性时。这让我看到了计量经济学在应对具体数据挑战时的灵活性和强大能力。书中对“因果效应的识别”这一核心问题的探讨,也让我受益匪浅。作者并没有止步于简单地进行回归分析,而是深入讲解了如何通过引入“差分中差法 (Difference-in-Differences)”等方法,来处理潜在的混淆因素,从而更准确地估计干预措施的真实效果。例如,书中通过一个关于提高最低工资对就业影响的研究,详细解释了如何利用政策实施前后的数据,以及对照组与实验组的比较,来分离出最低工资政策的真实影响。这种对方法论的深入剖析,让我对经济研究的严谨性有了更深的敬畏。这本书的结构组织也非常合理,每一章都承接上一章,知识点层层递进,使得学习过程既有挑战性又不至于过于艰涩。

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这本书为我打开了理解经济世界运行规律的一扇新大门。作者的写作风格非常吸引人,他善于用生动形象的语言来阐释枯燥的统计概念,并辅以大量的现实案例,使得学习过程充满乐趣。我尤其欣赏书中关于“固定效应和随机效应模型”的对比分析。作者通过一个关于企业生产效率的研究,详细说明了在处理面板数据时,如果存在未被观测到的、随个体但随时间不变的因素,那么使用固定效应模型可以有效地控制这些因素,从而得到更准确的估计结果。他同时也解释了随机效应模型的适用条件以及与固定效应模型的权衡。这让我深刻理解了在选择计量模型时,对数据特性的深入理解是多么重要。书中对“异方差性”的讨论也相当深入,作者不仅解释了异方差性的来源,还详细介绍了如何通过“异方差稳健标准误”等方法来纠正由异方差性导致的估计结果不准确问题。这种对实际应用中可能出现问题的关注,使得这本书的实用性非常强。我特别喜欢书中关于“模型诊断”的部分,作者强调了对残差进行分析的重要性,以及如何通过残差图来检验模型的假设是否被满足。这培养了我一种严谨的研究态度,让我意识到模型建立之后,对其进行细致的诊断是必不可少的一步。

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这本书的出版,无疑为所有对经济现象背后的驱动力感到好奇的人们提供了极大的便利。作者的叙述方式非常引人入胜,他用一种近乎故事化的方式,将枯燥的统计原理一一铺陈开来,让学习过程变得轻松而富有启发性。我尤其记得书中关于“变量选择”的讨论,作者强调了在构建经济模型时,选择合适的变量至关重要,并介绍了一些常用的变量选择方法,例如逐步回归、信息准则等。他详细解释了这些方法的原理和局限性,并告诫读者不要过度依赖这些方法,而应结合经济理论进行判断。这让我深刻理解了模型构建的艺术性。书中对“模型检验”的重视程度也让我印象深刻,作者强调了在模型建立后,需要对模型的假设进行严格的检验,例如对残差的正态性、同方差性以及独立性进行检验。他详细介绍了各种检验方法,以及如何根据检验结果来调整模型。这培养了我一种严谨的科学精神,让我认识到任何模型的有效性都离不开细致的检验。我非常欣赏书中对于“异方差性”的处理,作者不仅解释了异方差性的根源,还提供了多种解决方案,例如使用加权最小二乘法或异方差稳健标准误。这让我明白,计量经济学是一门解决实际问题的学问。

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