OPTIONS,FUTURES,AND OTHER DERIVATIVES SIXTH EDITION pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
作者简介
John C. Hull is a Professor of Derivatives and Risk Management at the University of Toronto.
Unusually, he is both a very well respected researcher in the academic field of quantitative finance (see for example the Hull-White model), and also the author of (among other works) two books on financial derivatives that have become market practitioners' standard texts: "Options, Futures, and Other Derivatives" and "Fundamentals of Futures and Options Markets".
He currently holds associate editorship of the Journal of Derivatives (since 1993), The Review of Derivatives Research (since 1993), the Journal of Derivatives Use, Trading & Regulation (since 1994), the Canadian Journal of Administrative Studies (since 1996), the Journal of Risk (since 1998), the Journal of Bond Trading and Management (since 2001), the Journal of Derivatives Accounting (since 2002) and the Journal of Credit Risk (since 2004).
He studied Mathematics in Cambridge University, and holds an M.A. in Operational Research from Lancaster University and a Ph.D. in Finance from Cranfield University.
目录信息
读后感
不知是译者太粗心了还是数学没学好，满篇的符号错误，大于号小于号弄反，标准差不开根号，几个希腊字符都写错，我实在是看得忍无可忍了才写的！！尼玛要不是英文版的看得慢，哥才懒得看这屎一样翻译呢！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！...
评分第6版相对1~5增加了好多内容。尤其是在rate derivative方面。另外相对来说更贴近实际产品。 但相对前5版这本书显得太大太厚了，重点也不鲜明。建议读者从体系框架完美的第3版开始看，而后再看第6版新增的内容即可。 另外，其实本书是金融市场的入门书，里面的模型和产品都是...
评分关于衍生品的教材中，个人看过最好的中级教材，内容很全面，推导很清楚，直觉很靠谱，不怪被n多人奉为经典。而且，竟然有研究生用这本书当教材的，可见这本书影响力之大啊。anyway，如果是本科的话，非常值得一看，其他专业转金融硕的看看也挺好，建立好的intuition对后面复杂...
评分七七八八看了许多lecture notes和翻wikipedia等等，几年后终于有时间看看原书，真是惊为天人，通俗易懂但有不失严谨，每章内容相当稳定地好。 口碑不是靠广告，是靠口口相传的。 错过误终生，如果你要做金融的话，不管是具体哪个行业。就连商业银行，可能读了以后也能有些用...
评分书写的很好 深入简出 但毕竟不是大师 有其自身缺陷，前面部分论述过程过于迂腐 涉及实际操作细节部分过多 请看BODIE INVESTMENTS相应部分 简约而不简单 该书后半部分描述布朗运动相当好。
用户评价
这本书在讲解复杂概念时所采用的教学方法极具启发性，它成功地平衡了理论的深度和教学的可及性。我特别欣赏它对“风险中性定价”这一核心思想的反复强调和多角度阐述。作者没有止步于简单的定义，而是通过构建一系列思想实验，比如构造完美的对冲组合，来逐步引导读者内化风险中性测度下的定价逻辑，这比死记硬背公式要有效得多。对于那些偏好技术细节的读者，书中提供了丰富的附录，专门用于推导那些在正文中为保持流畅性而省略的数学细节，这种“主干流畅、支线详尽”的编排方式非常人性化，允许不同学习速度和背景的读者找到自己的节奏。例如，在处理美式期权定价问题时，书中详细比较了有限差分法、蒙特卡洛模拟以及拉格朗日插值法的优劣，并给出了每种方法的收敛速度和计算效率的对比分析，这种务实的比较，让读者清楚地知道在不同计算资源和精度要求下，应该选择哪种工具，这体现了作者深厚的实战经验。
评分从一个市场参与者的角度来看，这本书最大的价值在于它提供了一个看待市场的“底层操作系统”。它教会的不仅仅是计算结果，更是一种结构化的、量化的思维模式。例如，在探讨波动率交易时，作者清晰地阐述了如何通过Delta、Gamma、Vega等希腊字母的组合，构建出对市场特定风险因子不敏感的头寸，这是一种对冲思维的极致体现。书中对于波动率期限结构和偏斜（Skew）的分析，更是直指期权交易的精髓——市场对未来不确定性的定价差异。它引导读者去思考，为什么不同行权价的期权会呈现出不同的隐含波动率，以及这种结构的变化本身是否可以被用作预测市场走势的信号。这本书的这种“透视”能力，远超了一本普通的参考手册。它培养的是一种对冲思维，一种将复杂金融工具拆解为基本风险敞口的能力，这对于任何想要在衍生品市场中稳健前行的专业人士来说，都是不可或缺的素养。阅读完后，你会感觉自己对市场底层逻辑的理解上升到了一个新的维度。
评分我个人认为，这本书最宝贵的地方在于它对理论模型的阐述深度和广度，达到了一个极高的水准。它不像市面上许多同类书籍那样，仅仅停留在对Black-Scholes模型进行肤浅的介绍和应用展示，而是深入挖掘了模型背后的假设前提、适用边界以及在实际市场波动下模型失效的各种情景。作者对于利率衍生品，尤其是远期利率协议（FRA）和利率互换（Swap）的解析，简直是教科书级别的典范。他们不仅详细推导了定价公式，更重要的是，他们强调了不同期限结构下，市场预期变化如何直接影响这些工具的价值。更令人称道的是，书中穿插了大量的案例分析，这些案例并非空穴来风的虚拟数据，而是基于历史市场数据构建的，这使得读者在学习理论的同时，能够立刻感受到这些衍生工具在实际风险管理和套利操作中所扮演的角色。例如，在讨论期权波动率微笑现象时，作者没有简单地将其归咎于市场情绪，而是从跳跃扩散过程（Jump-Diffusion Processes）等更复杂的随机过程模型角度进行了解释，这种对底层数学机制的深刻剖析，极大地提升了读者对市场非线性特征的理解。
评分这本书的封面设计得相当引人注目，色彩搭配既专业又不失现代感，立刻就能让人感受到它深厚的学术底蕴。我拿到手的时候，首先被它厚实的质感所吸引，这通常意味着内容会非常详尽和深入。内页的排版清晰、字体选择恰到好处，即使是面对那些复杂的数学公式和图表，阅读起来也不会感到吃力。作者在结构组织上花费了大量心思，每一章节的逻辑衔接都极为流畅，从基础概念的引入，到高阶策略的探讨，过渡得自然而然，仿佛是牵引着读者的思路缓缓深入一个知识的迷宫，但每一步都有清晰的指引。特别是对于那些初次接触金融衍生品领域的新手来说，这种循序渐进的引导方式无疑是巨大的福音，它没有一上来就抛出晦涩难懂的理论，而是用生动的例子和贴近现实的场景来搭建起认知的桥梁。这本书的语言风格也值得称赞，它在保持学术严谨性的同时，并没有陷入枯燥的术语堆砌，而是用一种沉稳而富有洞察力的笔触，将复杂的金融衍生品世界娓娓道来，让原本高不可攀的知识变得触手可及。可以说，这本书在视觉和阅读体验上，已经为高质量的学习体验打下了坚实的基础。
评分在阅读过程中，我发现这本书在内容更新上做得非常出色，紧跟金融市场的脉搏。对于那些仅凭几年前资料更新的教材来说，它们往往无法涵盖金融科技（FinTech）和监管环境的最新变化，但这本书显然不是如此。它对诸如场外衍生品（OTC）的清算机制改革，以及诸如Dodd-Frank法案和EMIR等全球性监管框架对衍生品市场结构的影响，都有着相当篇幅的讨论。这对于正在或即将从事合规、交易和风险管理岗位的专业人士来说至关重要。它提供的不仅仅是“如何定价”，更是“如何在当前的制度框架下有效操作”。此外，书中关于信用衍生品（Credit Derivatives）的部分也进行了重大的扩展和修订，特别是对信用违约互换（CDS）的建模和市场实践的描述，比旧版更加细腻和贴近当前信用风险定价的主流方法论，例如如何利用期望损失（Expected Loss）和违约相关性（Default Correlation）来构建更稳健的组合风险视图。这种与时俱进的态度，使得这本书的实用价值得以长期维持。
评分太大太厚太贵了。我买的第4版
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