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出版者:东北财经大学出版社

作者:陆剑清 马胜祥 彭 贺 于伯海

出品人:

页数:281

译者:

出版时间:2001-9

价格:24.00元

装帧:

isbn号码:9787810447546

丛书系列:

图书标签:

• 心理学
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好的，这是一份围绕“投资心理学”这一主题，但内容侧重于其他领域的书籍简介，字数控制在1500字左右。 --- 书籍名称：《量化金融的艺术与实践：从数据驱动到决策优化》 内容简介： 在当今瞬息万变的金融市场中，单纯依赖直觉和经验的投资策略正逐渐式微。《量化金融的艺术与实践：从数据驱动到决策优化》 是一本深入探讨如何利用现代数学、统计学和计算机科学工具，系统性地构建、回测和部署复杂交易策略的专业指南。本书旨在为金融从业者、数据科学家以及对高级投资技术感兴趣的研究人员提供一个全面、实用的框架，实现从原始数据到可执行交易信号的转化。 本书核心关注点在于“如何做”和“为什么这么做”的结合。 我们不再满足于描述性统计，而是深入挖掘预测性建模的潜力。全书围绕三大核心支柱构建：数据工程与预处理、高级量化模型构建、以及风险与绩效的严格评估。 第一部分：构建坚实的数据基础 量化模型的质量直接取决于输入数据的可靠性。本部分详尽阐述了金融时间序列数据的特殊性，包括高频数据的清洗、缺失值的处理、以及多源异构数据的整合。我们详细介绍了如何构建稳健的特征工程管道（Feature Engineering Pipeline），将原始价格、交易量、宏观经济指标乃至另类数据（Alternative Data，如卫星图像、社交媒体情绪指标）转化为模型可识别的有效信号。书中涵盖了时间序列分解技术、平稳性检验（如ADF检验）的重要性，以及如何利用傅里叶变换等工具识别市场中的周期性结构，为后续的模型构建打下坚实的数据基础。 第二部分：前沿量化模型的设计与实现 本部分是本书的技术核心，侧重于介绍和实践一系列前沿的量化模型。我们首先回顾了经典的时间序列模型，如ARIMA、GARCH族模型，并展示它们在波动率预测中的局限性与适用场景。随后，我们将笔锋转向现代机器学习和深度学习在金融领域的应用。 深度学习部分 重点介绍如何利用循环神经网络（RNN，特别是LSTM和GRU）捕捉市场序列依赖性，以及卷积神经网络（CNN）在识别特定形态或处理高维特征空间中的独特优势。书中不仅仅停留在模型的介绍，更着重于如何针对金融数据的特性（如非平稳性、高噪声比）对标准网络结构进行定制化改进。例如，我们探讨了如何利用注意力机制（Attention Mechanism）来动态调整不同历史窗口的权重，以应对市场结构突变。 在因子模型构建方面，本书提供了从传统Fama-French三因子模型到多因子、Smart Beta策略的演进路线图。我们详细介绍了如何使用主成分分析（PCA）或独立成分分析（ICA）来发现市场中潜在的、相互正交的风险因子，并展示了如何利用LASSO、Ridge等正则化回归方法进行因子选择，以避免模型过拟合和因子冗余。 第三部分：策略的生命周期管理与实证检验 一个优秀的模型并不等同于一个盈利的交易策略。本书的第三部分聚焦于将模型转化为可执行、可盈利的交易系统的关键环节——策略优化、回测和风险管理。 我们系统阐述了稳健性回测（Robust Backtesting） 的方法论，强调了前视偏差（Look-ahead Bias）和过度拟合（Overfitting）是量化策略失败的两大元凶。书中详细介绍了交叉验证（Cross-Validation）在时间序列数据中的特殊处理方式，如滚动窗口验证（Rolling Window Validation），并提供了一套标准化的指标体系来评估策略的“真实”表现，包括夏普比率、卡玛比率、最大回撤（MDD）的深入分析，以及路径依赖性的敏感性测试。 交易成本与市场冲击建模 被视为实盘交易的生命线。本书专门设立章节讨论如何将滑点（Slippage）、佣金等实际交易成本纳入回测框架，并介绍了如何在策略设计阶段就考虑最优执行算法（Optimal Execution Algorithms，如VWAP, TWAP的变种），以最小化交易对市场价格的影响。 风险管理与资产配置 方面，本书超越了简单的风险预算，深入探讨了条件风险价值（CVaR）的优化方法，以及如何利用马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）模拟来生成更贴近真实市场尾部风险的压力测试情景。最后，我们探讨了如何将多个低相关性的量化策略进行组合，构建具有更高风险调整后收益的投资组合。 总结而言， 《量化金融的艺术与实践》旨在为读者提供一套从零开始构建现代量化系统的“工具箱”和“操作手册”。它强调的是严谨的科学方法论、对金融市场非线性特征的深刻理解，以及在复杂模型应用中的工程化实践能力。 无论是希望构建高频交易算法，还是开发基于深度学习的宏观趋势跟踪系统，本书都提供了必要的理论深度和实战指导。它是一部面向未来金融科技发展的、不可或缺的实践指南。 ---

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这本书的行文风格极其冷静克制，像一位冷静的外科医生在剖析一个病入膏肓的系统，每一个切口都精准而有力，却又避免了过度的煽情和情绪化表达。作者对“过度自信”和“确认偏误”的分析，采用了大量对照式的论证方法，将那些成功的投资者与那些自负的失败者进行对比，这种对比产生的张力，使得论点更具说服力。我特别欣赏作者在处理复杂的行为金融学模型时，总能将其简化为几个直观的“心智模型”，方便读者在实战中快速调用和应用。例如，书中提出的“时间折现率”的概念，作者并没有仅仅停留在经济学定义上，而是将其与现代社会中人们对即时满足的渴望联系起来，揭示了为什么人们总是愿意为短期的小确定性付出高昂的长期代价。这本书给我的最大启发是，投资的本质其实是一场对抗自身本能的长期拉锯战，它教会我如何识别并驯服内心那个渴望快速致富的“小野兽”。这是一部需要反复阅读，每次都能获得新感悟的深度之作。

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这本书的结构设计非常巧妙，它没有采用传统教材那种线性的推进方式，而是像一部精心编排的戏剧，将不同的心理偏误放在不同的“场景”中进行展示和考验。我尤其欣赏作者在每一章结尾处设置的“反思练习”，它们不是简单的习题，而是设计精巧的情景模拟，要求读者立刻将所学到的洞察应用于一个虚拟的困境中。这种沉浸式的学习体验，极大地加深了对知识的吸收和内化。例如，在探讨“处置效应”时，作者巧妙地设置了一个“必须卖出和必须持有”的两难情境，逼迫读者直面割肉的痛苦和长期持有的焦虑，这比单纯阅读教科书上的定义要深刻得多。此外，作者的选材非常广博，不仅限于股票市场，还穿插了艺术品投资、房地产泡沫等多个领域的案例，拓宽了我们对非理性决策的理解边界。读完后，我感觉自己的“心理防火墙”得到了显著加强，面对市场波动时，心境明显比以前沉稳了许多，不再容易被突发新闻的标题所裹挟。

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这本书的叙事节奏简直让人欲罢不能，作者仿佛是一位技艺高超的魔术师，将枯燥的金融理论编织成一幅幅生动有趣的画面。我特别欣赏他对人性弱点的刻画，那种对贪婪与恐惧的细腻描摹，让我仿佛能看到自己过去在市场中的影子。书里没有那种高高在上的专家腔调，更多的是一种平等的对话感，像一位经验丰富的老朋友在耳边细语，分享着那些他在无数次市场沉浮中学到的血泪教训。尤其是在讲述“羊群效应”的那一章节，作者没有停留在简单的概念解释上，而是通过几个经典的案例分析，深入剖析了群体非理性是如何一步步将个体拖入深渊的。读完之后，我感觉自己对市场行为的理解有了一个质的飞跃，不再仅仅关注K线的涨跌，而是开始探究驱动这些波动的底层心理机制。那种豁然开朗的感觉，远比单纯学会一个技术指标来得震撼和持久，它重塑了我看待风险和决策的方式，让我对自身的判断更加审慎，也更加坦诚地接受了市场中不确定性的本质。这是一部能让人静下心来反思自身投资哲学的佳作，文字间充满了洞察力与人文关怀。

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这本书读起来更像是一部充满哲思的散文集，作者的笔触细腻得像是在描绘一幅印象派的油画，色彩斑斓，意境深远，但当你走近细看时，又能发现其中蕴含着精确的逻辑结构。他对于“损失厌恶”的探讨，简直是文学与心理学的完美结合。作者没有堆砌复杂的统计学公式，而是通过对普通人在面对盈亏时的生理反应和语言习惯的观察，揭示了损失的痛苦是如何在我们的决策中心占据压倒性的比重。我记得书中提到，人类对失去一百块钱的痛苦，远超得到一百块钱的快乐，这种不对称性是所有市场噪音的根源。这种描述方式，非常贴近生活，让人在会心一笑的同时，也感到一丝寒意。这本书的优点在于，它不试图给你一个万能公式，而是提供了一套观察和理解人类自身局限性的“透镜”，让你能更清晰地看透自己和他人行为背后的驱动力。读完后，我发现自己对那些“内幕消息”和“必涨板块”的免疫力大大增强了，因为我已经学会了从更深层次的心理层面去审视这些诱惑。

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坦率地说，这本书的语言风格有点像是犀利的社会评论家在解剖华尔街的众生相，它剥去了那些光鲜亮丽的投资神话的外衣，直指核心的荒谬之处。作者的文笔尖锐而充满思辨性，尤其擅长使用排比和反问来冲击读者的固有认知。我记得有一段论述，将追逐短期暴利的行为比喻成一场精心设计的集体幻觉，那种描述的画面感极强，让人不寒而栗。书中对“锚定效应”的解读尤其精彩，它不仅仅是理论的复述，更是结合了大量的市场噪音和媒体渲染，展示了信息过载是如何扭曲人们对“价值”的初始判断。这本书的价值在于，它迫使你停下来，质问自己：“我现在的决策，真的是基于理性分析，还是仅仅因为别人都在这么做，或者我昨天赚了点小钱产生的错觉？”这种内省的驱动力，是任何一本纯粹讲授技巧的书籍都无法比拟的。它不是教你“如何赢”，而是教你“如何避免输得更惨”，从根源上切断了许多情绪化的交易冲动，读起来酣畅淋漓，有一种被“点醒”的痛快感。

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敢问作者一句 你来地球的目的是什么？

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很烂很烂

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