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出版者:新华出版社

作者:张洪兵

出品人:

页数:168

译者:

出版时间:2004-12

价格:21.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787501169191

丛书系列:

图书标签:

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《揭秘高频交易：算法驱动的金融市场博弈》 书籍简介 在当今瞬息万变的金融市场中，传统的投资理念正面临着前所未有的挑战。本书并非关注于日常会计的细枝末节，而是深入剖析驱动现代金融市场运转的核心力量——高频交易（High-Frequency Trading, HFT）。这是一场速度与算法的竞赛，是资本与智慧的较量。 本书旨在为金融专业人士、量化研究人员，以及对现代金融科技感兴趣的读者，提供一个全面、深入且极具实操视角的指南，揭示高频交易从理论基础到实际部署的每一个关键环节。我们坚信，理解HFT，就是理解未来金融市场的脉搏。 第一部分：高频交易的基石与演进 第一章：金融市场速度的革命 本章追溯了金融交易从人工喊价、电话交易到电子化交易的百年历程。重点阐述了技术进步如何催生了对毫秒甚至微秒级速度的需求。我们将详细分析摩尔定律在金融领域的具体体现，以及光纤网络、微波传输技术如何重塑了交易的地理限制。 微秒时代的黎明： 解释了延迟（Latency）在不同交易策略中的致命性。 监管的演变： 探讨了电子化交易兴起后，监管机构（如SEC、CFTC）为应对市场结构变化所采取的措施和挑战。 HFT的定义与误区： 明确区分高频交易、算法交易和做市商（Market Making）之间的内在联系与区别。 第二章：数学与统计学的战场 高频交易的底层逻辑完全建立在严格的数学模型之上。本章聚焦于驱动HFT策略的核心量化工具。 随机过程与布朗运动： 深入探讨价格序列的随机特性，以及如何利用伊藤积分等工具对衍生品价格进行建模。 时间序列分析： 重点介绍单位根检验、协整性检验在识别均值回归（Mean Reversion）机会中的应用。 概率论在高频决策中的角色： 分析贝叶斯推断如何用于实时更新市场最优执行价格的估计。 第二部分：核心策略解析与实战部署 第三章：微观结构套利：捕捉市场无效性 微观市场结构（Market Microstructure）是HFT策略的温床。本章详细拆解了当前最主流的几种微观结构套利策略。 订单簿动力学分析（Order Book Dynamics）： 探讨订单簿的深度、广度、价格-数量分布的瞬时变化，以及如何通过分析买卖价差（Bid-Ask Spread）的波动来预测短期价格走向。 延迟套利（Latency Arbitrage）： 揭示了在不同交易所或不同数据源之间，信息传播速度差异所产生的短暂套利窗口，以及构建低延迟连接的技术要求。 流动性提供策略： 深入研究被动做市（Passive Market Making）和主动做市（Active Market Making）的风险管理与报价模型，包括最优报价的动态调整算法。 第四章：统计套利与因子挖掘 本章转向更偏向于中频（秒级到分钟级）的统计套利策略，这些策略需要强大的计算能力和精妙的因子筛选。 配对交易的进阶： 不再局限于传统的股票配对，而是探讨跨资产、跨地域的配对交易模型，如ETF与成分股之间的价差回归。 高频因子模型的构建： 阐述如何从海量的tick数据中提取“Alpha因子”，例如成交量冲击（Volume Imbalance）、订单流异动（Order Flow Imbalance）等。 风险平价与动态对冲： 讨论如何在多因子模型组合中，使用协方差矩阵的实时估计，进行动态的风险预算分配和头寸对冲。 第五章：技术栈：从代码到硬件的极致优化 高频交易的成功往往取决于技术实现的精细度。本章是关于如何将数学模型转化为能够在纳秒级响应的交易系统的指南。 编程语言的选择与优化： 为什么C++仍然是核心，Rust等新兴语言的潜力，以及Python在回测和数据分析中的辅助角色。 低延迟网络架构： 详细介绍内核旁路（Kernel Bypass）技术，如Solarflare/Mellanox的硬件卸载，以及零拷贝（Zero-Copy）数据传输机制。 FPGA与GPU的加速应用： 探讨现场可编程门阵列（FPGA）如何在硬件层面实现策略逻辑的并行化和预处理，以超越传统CPU的性能限制。 回测系统的健壮性： 如何构建能够模拟真实市场摩擦、填充延迟和订单拒绝的“逼真”回测环境。 第三部分：风险管理与未来趋势 第六章：HFT中的系统性风险与监管视角 高频交易对市场稳定性的影响是复杂且持续引发争议的焦点。本章审视了HFT带来的潜在系统性风险。 “闪崩”事件分析（Flash Crash）： 通过案例研究，剖析流动性突然枯竭的机制，以及算法间非预期的相互作用如何放大市场波动。 市场操纵的边界： 探讨“幌骗”（Spoofing）和“订单填充”（Order Padding）等行为的法律界定与技术检测难度。 监管沙盒与实时监控： 介绍当前主流交易所和监管机构如何利用大数据和AI技术，对HFT活动进行实时的事后审查和预警。 第七章：人工智能与深度学习的融合 本书的收官之章探讨了下一代高频交易系统的发展方向。 深度强化学习（DRL）在做市中的应用： DRL如何帮助智能体自主学习最优的报价策略，以最大化夏普比率而非单纯的吞吐量。 非结构化数据的情绪挖掘： 尝试利用自然语言处理（NLP）技术，实时分析新闻、社交媒体数据，并将其转化为可操作的交易信号，尽管在极高频领域挑战巨大。 可解释性AI（XAI）的必要性： 在高风险的量化策略中，如何确保模型决策过程的透明度和可审计性，以避免“黑箱”风险。 结语 高频交易不再是一个小众的角落，它是现代金融基础设施的核心组成部分。本书提供的不只是策略的描述，更是一种从底层技术到宏观市场结构的全景式理解。掌握这些知识，意味着掌握了在数字时代金融博弈中的领先优势。 --- 本书特点： 高度技术化： 深入讲解了网络协议、硬件加速及复杂数学模型的应用，而非停留在概念层面。 强调实战： 策略解析侧重于如何克服实际部署中的延迟、数据质量和模型漂移等挑战。 前瞻性视角： 覆盖了从经典套利到前沿AI应用的完整技术栈演进。

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我最近在读的这本《情绪能量管理学》简直是为我们这些高压工作者量身定做的“心灵SPA”。这本书最大的特点是它的科学性和实用性完美结合。它没有陷入玄学的讨论，而是从神经科学和心理学的角度，解释了压力是如何影响我们的决策和健康。我以前总以为“抗压能力强”就是能忍，但书里讲到“情绪不是敌人，而是信号”，这让我对负面情绪有了全新的认识。它教会了我如何识别自己的“情绪触发点”，比如在会议前感到焦虑时，作者提供了一套快速的“呼吸暂停法”，可以在两分钟内显著降低皮质醇水平，这个方法我在上周的方案汇报会上试了，效果好到我自己都不敢相信。此外，书中关于“心流状态”的构建也有非常详细的步骤指导，如何通过优化工作环境和任务结构，让自己更容易进入高效专注的状态。这本书的语言风格非常冷静、清晰，读起来就像一个经验丰富的心理咨询师在和你一对一交流，没有指责，只有引导和支持。如果你发现自己经常因为情绪波动影响工作效率，或者晚上总是在为白天的事情辗转反侧，这本书能给你带来真正的平静和掌控感。

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天呐，我最近读完的那本《职场心法》简直是打开了我新世界的大门！这本书的作者真是个宝藏人物，他用一种非常接地气的方式，把职场中那些让人抓耳挠腮的“潜规则”和“生存智慧”都给剖析得明明白白。我印象特别深的是关于“向上管理”那一部分，作者不是教你拍马屁，而是教你如何通过清晰的沟通和积极的反馈，让你的上司真正理解你的价值和工作进度。书里举了很多职场老鸟和职场新人的对比案例，那些场景我看着都觉得特别真实，差点没笑出声来。特别是关于如何巧妙地拒绝不合理要求的那段，我以前总是硬着头皮答应，结果把自己搞得精疲力尽，这本书里提供的那套“三明治沟通法”，我试了一次，效果立竿见影，同事们都夸我最近变得有“主见了”。这本书的厉害之处就在于，它不提供空洞的口号，而是给出了一套可操作的工具箱，让你在复杂的职场环境中，既能保护自己，又能稳步前进。如果你正处于职业迷茫期，或者感觉自己的人际关系处理起来像在走钢丝，这本书绝对是你的救命稻草，强烈推荐给所有想在职场上走得更远更稳健的朋友们。

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说真的，《跨越式成长秘籍》这本书的格局完全不一样，它更像是为你绘制了一张未来十年的职业蓝图。我以前总觉得，能力到了自然就升职加薪了，但这本书让我意识到，单纯的技术能力在职业生涯后期会遭遇“天花板”，真正拉开人与人差距的是“战略思维”和“资源整合能力”。作者用了很多宏大的视角去分析行业趋势，比如人工智能对传统行业的颠覆，以及未来人才需要的核心素养。最让我震撼的是关于“复利效应”在职业发展中的应用，它让我明白了，每天进步一点点，长期来看积累起来的差距是巨大的。书中详细拆解了如何构建自己的“知识护城河”，不仅仅是读书，更是如何将碎片化的信息转化为体系化的知识，并最终应用到实际项目中。阅读过程中，我甚至暂停了好几次，拿出笔记本专门去梳理我自己的职业定位，感觉像做了一次深度的自我访谈。这本书的文字虽然深刻，但逻辑性极强，读完后感觉整个人都被“拔高”了，不再仅仅关注眼前的KPI，而是开始思考“我希望我的专业能力在未来五年内能达到什么样的高度”。对于渴望从“执行者”蜕变为“决策者”的读者来说，这本书是不可多得的指路明灯。

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我最近翻阅的《项目管理精进之路》这本书，给我的感受是“体系化”和“流程化”。它不是那种只谈理论概念的书，而是像一本详细的工具指南，告诉你一个项目从启动到收尾，每一步应该怎么走，用什么工具，以及如何预见风险。我尤其欣赏作者对“范围蔓延”（Scope Creep）的描述，他用了一个非常形象的比喻——“项目范围像一块不断膨胀的面团”，然后给出了清晰的变更控制流程，让我对如何应对客户不断增加的需求有了底气。书中对敏捷（Agile）和瀑布（Waterfall）模型的对比分析，非常客观且深入，让我明白了为什么不同类型的项目需要选择不同的方法论，而不是盲目跟风。此外，书中还花了很大篇幅讲解“干系人管理”，这点太重要了，很多项目失败不是技术问题，而是人际关系没有处理好。作者提供的“干系人矩阵分析法”，我立刻应用到我们团队的跨部门协作中，显著改善了信息流通的效率。这本书的内容密度非常高，需要细细品味，但对于任何想要提升自己项目交付质量和控制力的专业人士来说，这本书绝对值得反复阅读和参考。

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《高效能人士的习惯重塑》这本书，可以说是一本“实操手册”，而不是一本“理论说教”。我最喜欢它的一点是，它非常强调“微习惯”的力量。作者没有要求我们一下子做出一万件改变，而是从最小、最容易开始的动作入手，比如“每天早上读完一页书”或者“每次喝水前做一个深呼吸”。通过大量的实验数据和个人案例，它证明了只要你能坚持一个微小的积极行为，大脑就会形成正向反馈回路，最终推动更大的改变。我按照书中的“习惯堆叠法”，把“整理邮件”这个我一直拖延的任务，成功地和“泡咖啡”这个日常习惯结合起来，不知不觉中，我的收件箱已经清爽了好几个月了！这本书的排版也做得很好，每章后面都有“行动清单”，让你读完就能马上动手实践，而不是看完就忘。它对“拖延症”的分析也特别到位，指出很多时候拖延不是懒惰，而是对任务复杂度的恐惧。这本书真正做到了把复杂的行为心理学，转化为简单易行的日常步骤，对于想要告别“三分钟热度”的新年计划爱好者来说，这本书绝对是能帮你把计划变成现实的“点金石”。

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