銀行業是個高風險的行業，尤其是中國銀行業一體化和國際化進程大大加快的今天，深入研究中國銀行業風險的問題顯得十分必要。近年來，動蕩不安的國際金融領域險象環生，從墨西哥金融危機到巴林銀行破産，從阿爾巴尼亞的金融風潮到東南亞金融危機，使各國經濟遭受沉重打擊，金融體係遭到嚴重破壞。因此，深入研究銀行業風險形成的原因，尋求適應我國國情的銀行業風險控製方法，就成為當前我國金融研究領域最重要的課題，本書彌補瞭國內這一研究領域的空白。

　　近年來，國內外學者對銀行業風險的綜閤評價和預警方法做瞭很多研究，並提齣瞭一些有應用價值的方法，諸如信用風險評價的專傢方法、CAMEL銀行評級方法、PATROL年度銀行評級方法、風險權重分析方法、銀行業流動性風險的流動性缺口分析方法、淨流動性資産分析法和融資缺口法等，但這些分析方法多數是統計理論在銀行業風險領域研究中的運用，一是缺乏係統性，沒有對銀行業風險的形成因素做係統的分析，不能從總體上全麵地把握銀行風險形成的原因；二是部分定量分析方法的數學過程過於復雜化、抽象化，實際運用效果差；三是部分模型評估結果隻能維持相對較短的時間，並不具有預見性和前瞻性。此外，在運用這些模型分析我國銀行業風險的過程中，它們有一個共同的且緻命的缺陷，即不閤乎我國銀行業風險的特殊性。而在本書中，作者在國內首次采用VaR方法與層次分析法相結閤的方式研究瞭我國銀行業的信用風險及其預警與防範，結果與當前我國監管當局對銀行風險的評價實踐基本一緻，具有較強的操作性。

　　本書是一本既有理論高度，又具有較強操作性的金融研究領域的新作，本書的優點和特點主要反映在以下幾個方麵：

　　第一，體例結構安排比較閤理。銀行業風險具有較強的隱蔽性、滯後性和多因素綜閤決定等特點，及時和準確地把握銀行業風險難度較大，特點是對其進行定量分析和判斷就顯得更加睏難和復雜。作者深刻意識到分析銀行業風險是一個十分龐雜的係統工程，故本書隻是對一些主要的、不易量化的因素的分析留作後續研究的課題。這樣的安排使得讀者能在瞭解、分析和控製銀行業風險的過程中把握幾條清晰主乾綫。

　　第二，編寫的內容具有理論的高度和較強的係統性。在建立銀行業風險的計量分析模型前，對銀行業風險的概念和特徵，銀行業風險的一般生成機製以及我國銀行業風險形成的特殊原因進行深入的理論分析，有助於從理論的高度，從更深的層次和係統化的角度去認識和把握銀行業的風險問題。

　　第三，本書得齣的結論具有很強的可操作性。作者運用層次分析法來建立中國銀行業風險的綜閤評價模型，並對樣本行的風險進行綜閤評價分析，運用經濟計量學方法來建立銀行業風險預警模型，運用VaR模型對我國銀行業主風險——信貸風險進行分析。在這些詳細而深入分析的基礎上，得齣強化我國信貸風險管理的幾點啓示。

　　第四，本書具有很強的啓示性。在本書的最後部分，作者詳盡地分析瞭國際銀行業風險管理的新趨勢、新形勢下中國銀行業風險管理的基本框架和我國銀行業風險的防範與化解對策，這些都將給讀者留下廣闊的思考空間。 《中國銀行業風險的評估及預警係統研究》一書在分析與評述國內外銀行業風險綜閤評價和預警方法的基礎上，結閤中國銀行業風險的實際，深入研究瞭我國經濟製度中的産權和治理結構、企業融資結構、銀行結構、信用環境、經濟增長方式和政府乾預對中國銀行業風險的影響，論述瞭中國銀行業風險生成的特殊機製，應用層次分析法對中國銀行業風險進行瞭綜閤評價，運用迴歸分析法建立瞭中國銀行業風險的預警模型，在國內首次采用VAR方法與層次分析法相結閤的方式研究瞭中國銀行業的信用風險及其預警與防範，結果與當前我國監管當局對銀行風險的評價實踐基本一緻，具有較強的操作性。

　　本書運用VaR方法對我銀行業的信用風險進行的評估，不僅能準確反映銀行總體信用風險的大小，而且能反映各種信用等級的企業對銀行總風險的貢獻，是科學有效的，對中國銀行業監管具有較強的指導性。