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出版者:国防工业出版社

作者:陈宏勋

出品人:

页数:192

译者:

出版时间:2005-4-1

价格:19.0

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787118037920

丛书系列:

图书标签:

• 物流技术
• 物流装备
• 供应链管理
• 仓储技术
• 运输技术
• 自动化
• 智能化
• 信息技术
• 物流工程
• 工业工程

现代金融市场风险管理实务 内容提要： 本书全面深入地探讨了现代金融市场中存在的各类风险及其管理策略，旨在为金融机构、企业财务部门以及个人投资者提供一套系统、实用的风险控制框架和操作指南。我们聚焦于当前全球金融体系日益复杂的背景下，如何识别、量化、监测和对冲市场风险、信用风险、操作风险以及流动性风险。全书结构严谨，理论联系实际，辅以大量真实案例分析和前沿的量化工具介绍，帮助读者建立起健全的风险文化和高效的风险管理体系。 第一章：金融风险的本质与演变 本章首先界定金融风险的基本概念及其在现代经济活动中的核心地位。我们追溯了金融风险的历史演变轨迹，从早期的简单信用风险扩大到如今涵盖系统性风险、尾部风险（Black Swan Events）的复杂结构。重点分析了全球化和金融科技（FinTech）对传统风险图谱带来的冲击与变革。内容涵盖了风险偏好（Risk Appetite）的设定原则，以及风险文化在企业治理中的基础作用，强调“不充分了解风险即是最大的风险”这一核心理念。 第二章：市场风险的量化与对冲 市场风险是金融机构面临的最直接风险之一。本章深入讲解了利率风险、汇率风险、股权风险和大宗商品风险的内在驱动机制。在量化方面，本书详述了从传统的风险价值（VaR）模型（包括参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法）到更先进的预期缺口（ES，Conditional Value at Risk）模型的构建与应用。特别关注了VaR模型在极端市场条件下的局限性，并引入了压力测试（Stress Testing）和情景分析（Scenario Analysis）作为补充工具。在对冲实务中，我们详细解析了远期、期货、期权和互换等衍生工具在不同风险敞口下的套期保值策略的构造与有效性检验，并探讨了对冲成本与收益之间的权衡艺术。 第三章：信用风险的精细化评估与管理 信用风险是金融业务的基石风险。本章聚焦于企业和金融机构的信用风险管理流程。内容包括： 1. 信用分析模型： 阐述了传统的财务比率分析、定性因素评估，并深入介绍诸如Z-Score、KMV模型（基于期权定价理论）等现代违约概率（PD）模型的构建逻辑。 2. 风险计量： 探讨了违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的估计方法，为计算预期损失（EL）和非预期损失（UL）奠定基础。 3. 信用风险缓释（CRM）： 详述了抵押品、担保和净额结算（Netting）等风险缓释工具的有效性及监管要求。 4. 组合管理： 引入了信用风险组合模型，如CreditMetrics，用于评估大规模贷款组合的集中度风险和相关性风险。 第四章：操作风险与巴塞尔协议III/IV 操作风险涉及内部流程、人员、系统或外部事件的失效所致的损失。本章剖析了操作风险的八大事件类型，并详细介绍了操作风险资本计提方法的演进。重点分析了巴塞尔银行监管委员会（BCBS）推出的“巴塞尔协议III”及后续对操作风险资本的计量改革（如标准化方法SMA），强调了强健的内部控制和风险数据收集体系对于准确计量操作风险的重要性。此外，还探讨了信息技术风险和网络安全风险作为新型操作风险的挑战与应对策略。 第五章：流动性风险的监测与危机应对 流动性风险管理是金融稳定的生命线。本书区分了融资流动性风险和市场流动性风险。在计量方面，详细介绍了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等监管指标的计算方法，并讨论了其在不同业务场景下的应用。核心内容包括构建内部的资金需求预测模型、建立多层次的流动性缓冲池，以及设计有效的压力情景下（如挤兑事件）的应急流动性预案（Contingency Funding Plan, CFP），确保机构在极端市场环境中仍能满足到期支付义务。 第六章：系统性风险与宏观审慎管理 超越单个机构的风险视角，本章探讨了影响整个金融系统的系统性风险。内容包括：金融传染机制（如资产负价格下跌的连锁反应）、系统重要性金融机构（SIFIs）的识别标准和监管要求。重点介绍了宏观审慎工具的应用，例如逆周期资本缓冲（CCyB）、宏观审慎敞口限制等，及其在防范系统性金融泡沫和危机扩散中的作用。 第七章：金融科技背景下的风险管理创新 随着人工智能（AI）、机器学习（ML）和大数据技术的广泛应用，风险管理正在经历深刻变革。本章探讨了这些新技术如何提高风险识别的准确性和速度。例如，利用自然语言处理（NLP）分析非结构化数据以提升信用评级和声誉风险监测的效率；利用ML模型优化压力测试的参数拟合。同时，也必须审慎评估“模型风险”（Model Risk）的出现，即算法黑箱和数据偏差可能带来的新风险。 第八章：风险治理、合规与监管科技（RegTech） 本章强调了有效的风险治理结构——“三道防线”模型（业务线、风险/合规部门、内部审计）的有效运作。详细论述了合规风险（Regulatory Compliance Risk）的内涵，包括反洗钱（AML）和制裁合规。最后，介绍了监管科技（RegTech）的概念及其在自动化报告、实时监控和合规性验证中的应用，帮助机构高效应对日益严格的全球监管要求。 总结与展望： 全书最终回归到构建整合化的风险管理框架（ERM），强调风险管理并非成本中心，而是价值创造的保障。未来的金融风险管理将更加依赖于实时数据分析、跨市场数据的整合，以及对气候变化等新兴非金融风险的审慎纳入。本书致力于为读者提供在不确定性中稳健前行的工具箱。

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这本关于气候变化与可持续能源转型的深度报告，其数据支持和模型预测的严谨性，远远超出了我预期的专业水准。坦率地说，我原本以为这会是一本充满耸人听闻论调的科普读物，但事实证明，它是一份基于扎实科学基础的冷静分析。书中对可再生能源技术，比如新型固态电池和碳捕集技术的最新进展介绍得非常到位，不仅描述了原理，还涉及到了商业化和政策推广中的现实阻力。尤其值得称赞的是，它没有回避不同解决方案之间的权衡取舍，比如生物燃料在土地利用上的伦理困境，这种多维度的审视态度，使得结论更具说服力。对于关心未来世界走向，尤其是那些需要在工作中接触能源政策的人来说，这本书简直是一份不可或缺的参考手册。我甚至为它提供的图表清晰度和信息可视化水平感到惊艳，复杂的数据流被梳理得井井有条。

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这本关于古代哲学思想的书籍简直是思想的饕餮盛宴，作者以极其细腻的笔触，将那些深邃晦涩的学说剖析得淋漓尽致。我尤其欣赏它在阐述“道”与“德”的辩证关系时所采用的类比手法，那种将抽象概念具象化的能力，让一个初涉此领域的读者也能迅速抓住核心脉络。书中对不同学派观点的梳理和对比也做得极为出色，例如庄子的逍遥与孔子的仁，并非简单地对立，而是展现了一种在不同人生境遇下，人类精神追求的多元性。阅读过程中，我感觉自己仿佛置身于百家争鸣的时代，耳边充斥着先贤的教诲，思维被不断地激发和挑战。它不仅仅是一本知识的堆砌，更像是一面映照我们自身精神困境的镜子，让人在追溯古人智慧的同时，反思现代生活的意义与价值。我花了很长时间才消化完其中关于形而上学的章节，那种柳暗花明的顿悟感，是近几年阅读体验中难得的。

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我最近读到的这本关于文艺复兴时期意大利城市国家间政治博弈的专著，简直就是一部精彩绝伦的权谋教科书，只不过主角是历史人物而非小说家笔下的角色。作者对美第奇家族和博尔吉亚家族之间的权力游戏描绘得如同精彩的戏剧，充满了背叛、联姻和暗流涌动的外交辞令。我非常欣赏其对“现实主义政治学”的早期形态的探讨，它揭示了在没有现代国际法约束的环境下，权力如何被定义、维护和扩张。书中的细节考据非常扎实，引用了大量一手文献，例如某次秘密会议的记录片段，让人身临其境地感受到那种刀尖上跳舞的紧张感。它不仅让我对意大利历史有了更深入的理解，更启发了我对当代国际关系中“软实力”与“硬实力”的再思考。这本书的叙事节奏张弛有度，在严谨的学术论证中穿插着引人入胜的历史故事，读起来完全没有枯燥感。

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这本聚焦于非洲部落音乐演变史的民族音乐学著作，给我带来了极其震撼的听觉和文化冲击。它打破了我以往对“世界音乐”的刻板印象，深入挖掘了特定地区乐器结构、声调系统与社会仪式之间密不可分的联系。作者花了数十年时间进行田野调查，书中记录的口述历史和现场录音描述，充满了生命力和原始的感染力。我尤其对其中关于“呼应唱法”在社区凝聚力构建中的作用分析感到着迷，这种音乐形式不仅仅是娱乐，更是一种维护社会秩序和集体记忆的工具。文字描述常常需要读者借助想象力去构建声音的画面，但作者巧妙地运用了大量的术语解释和文化背景铺垫，使得即使没有亲耳聆听，也能感受到那种节奏的律动和情感的张力。这是一本真正体现了人类文化多样性和创造力的重要文献，它拓宽了我对“音乐”这一概念的理解边界。

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我最近翻阅的这本关于十九世纪欧洲文学巨匠的传记，其叙事功力令人叹为观止。作者显然是下了苦功的，不仅搜集了海量的私人信件和日记，更重要的是，他成功地构建了一个鲜活、充满矛盾的文学群像。我特别喜欢其中对某一作家创作瓶颈期的心理描写，那种自我怀疑与外界期待之间的拉扯，被刻画得入木三分，甚至让我联想到了自己工作中遇到的困境。这本书的结构安排也颇具匠心，它没有采用传统的线性时间叙事，而是通过主题的碎片化重组，揭示了特定历史背景对艺术家心灵产生的复杂影响。读完后，我对那些经典作品的理解陡然加深，不再仅仅停留在文本表面，而是能感受到字里行间涌动着的创作者的生命激情与挣扎。唯一的“不足”或许是篇幅过于宏大，内容密度极高，需要反复品读才能捕捉到所有的微妙之处，但对于真正的文学爱好者来说，这恰恰是值得细细咀嚼的宝藏。

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