具体描述
《股票期货案例精析》内容简介：此套丛书是一套实用性很强的通俗法律读物。我们的目的，就是以生动活泼的形式去诠释法律、法理，更好地宣传社会主义和法制，提高广大公民的整体素质和法律意识。
此套丛书具有以下主要特点：
第一，案例选题的合理性。第二，案例内容的可读性。第三，案例体例的独创性。
本套丛书的出版，是法律图书通俗化、专业知识大众化的一次浓度和探索。我们期待着这种尝试和探索能被广大的读者接受和认同。
《环球金融市场：从古典经济学到量化交易的前沿探索》 内容提要： 本书旨在为读者提供一个宏大而深入的视角，审视自亚当·斯密时代以来的金融思想演变，并聚焦于当代全球金融市场结构、核心运作机制及其面临的挑战与未来趋势。我们摒弃对单一资产类别（如股票或期货）的聚焦，转而构建一个跨越多个市场的综合分析框架，涵盖外汇、大宗商品、固定收益以及新兴的数字资产领域。本书的叙事主线是“理论演进与实践工具的迭代”。 第一部分：金融思想的基石与古典框架的重塑 (The Foundation and Recalibration of Classical Frameworks) 本部分将追溯现代金融学的源头，从重商主义、古典政治经济学的财富观出发，探讨马克思主义的剩余价值理论如何影响对资本积累的批判性认识。随后，重点转向边际革命对理性人假设的构建，以及马歇尔、巴罗等经济学家如何将微观基础稳固化。 第一章：财富的定义与早期金融萌芽： 探讨从重商主义到重农主义的转变，分析早期银行家和金融中介的角色演变，以及国家信用在早期国际贸易中的作用。 第二章：理性预期与有效市场假说（EMH）的兴衰： 详细剖析标准普尔模型（CAPM）的建立过程、参数假设及其在实践中的局限性。我们将深入研究非效率性（Anomalies）的发现，并对比“弱式、半强式和强式有效性”在不同市场环境下的适用边界。 第三章：行为金融学的崛起与情绪的量化： 引入卡尼曼与特沃斯基的决策理论（Prospect Theory），探讨禀赋效应、损失厌恶如何系统性地偏离理性模型。本章将介绍如何将心理学模型嵌入传统的投资组合优化中，构建混合型决策框架。 第二部分：全球宏观经济与跨资产类别的动态关联 (Global Macroeconomics and Inter-Asset Dynamics) 这一部分将着眼于全球经济环境如何塑造不同资产类别的相对价值，分析央行政策、地缘政治风险对外汇和债券市场的深远影响。我们不将重点放在个股的分析上，而是关注驱动市场整体波动的系统性因素。 第四章：汇率决定理论的综合模型： 全面梳理购买力平价（PPP）、利率平价（IRP）以及蒙代尔-弗莱明模型。重点分析固定、浮动和管理浮动汇率制度下的货币政策传导机制，并结合近年的“美元强周期”现象进行案例剖析（不涉及具体公司操作）。 第五章：固定收益市场的深度解析： 探讨债券定价的本质，从久期（Duration）和凸性（Convexity）的传统工具，过渡到利率期限结构理论（如Vasicek和Hull-White模型）。详细论述收益率曲线的形态（牛市陡峭、平坦化、倒挂）对未来经济衰退和通胀预期的指示意义。 第六章：大宗商品的供需范式与能源转型： 分析原油、贵金属（黄金、白银）以及农产品的定价机制，区别于金融工具的驱动因素是实物库存、地缘政治对运输链的干扰以及气候变化对供给侧的长期影响。本章将侧重于分析“库存/使用比率”等宏观指标的作用。 第三部分：金融工程与量化交易的结构性工具 (Financial Engineering and Structural Tools for Quantification) 本部分将跳出基本面分析的范畴，聚焦于构建金融衍生品定价、风险管理以及高频交易背后的数学和计算基础。重点是工具本身的设计原理，而非这些工具在特定交易中的应用。 第七章：衍生品定价的随机微积分基础： 深入探讨布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型的建立过程，重点分析其对“无套利原则”的依赖性，以及对波动率（Volatility）作为关键输入变量的处理。本章将解释如何通过风险中性定价框架理解期权价值。 第八章：现代投资组合理论的进阶： 介绍马科维茨模型的局限性，转向对更大规模风险暴露的度量——风险价值（VaR） 和 预期缺口（Expected Shortfall, ES） 的计算方法。探讨如何利用蒙特卡洛模拟来处理非正态分布和尾部风险。 第九章：算法交易与市场微观结构（Market Microstructure）： 分析订单簿（Order Book）的动态机制，探讨流动性提供者（Liquidity Providers）的角色。介绍时间优先级和价格优先级的碰撞规则，以及如何在纳秒级别分析延迟（Latency）对交易成本的影响，而不涉及任何具体的编程语言或交易策略回测。 第四部分：监管、金融科技与未来展望 (Regulation, FinTech, and Future Outlook) 最后一部分将讨论金融市场如何应对系统性风险的挑战，以及新兴技术对传统金融中介的颠覆潜力。 第十章：金融稳定与巴塞尔协议的演变： 审视2008年金融危机暴露出的系统性风险，分析多德-弗兰克法案和巴塞尔III/IV对资本充足率、杠杆率和系统重要性金融机构（SIFIs）监管框架的重塑，强调监管的宏观审慎视角。 第十一章：分布式账本技术（DLT）对清结算的冲击： 探讨区块链技术在提高交易透明度、降低对手方风险方面的潜力，分析其对传统托管和清算系统的潜在替代路径，侧重于基础架构和共识机制的革新。 第十二章：人工智能在风险识别中的应用： 考察机器学习（ML）在识别新型金融欺诈、评估信用风险和压力测试中的应用潜力。重点在于模型的可解释性（Explainability）问题，而非模型预测的准确性。 本书特色： 本书强调跨学科的整合视角，从经济学原理、概率论基础、到金融工程的结构设计，为读者构建一个全景式的金融知识体系。我们关注的是“为什么市场这样运作”的底层逻辑，而非“如何抓住短期机会”的具体操作指南。它适合对全球宏观经济、金融理论的深度理解有追求的学术研究者、政策制定者以及致力于理解金融系统全貌的高级市场人士。读者将在阅读过程中，建立起一套严谨的、不依赖于短期市场情绪的分析框架。
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