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出版者:中山大学出版社

作者:吴家清

出品人:

页数:516

译者:

出版时间:1997-11-1

价格:25.00

装帧:精装(无盘)

isbn号码:9787306013880

丛书系列:

图书标签:

• 市场经济
• 法学
• 经济法
• 市场监管
• 反垄断
• 公平竞争
• 合同法
• 公司法
• 商法
• 法律

《全球金融市场动态与风险管理》 内容简介 本书深入剖析了当代全球金融市场的复杂结构、运行机制及其面临的主要风险与挑战。聚焦于全球化背景下，金融资产价格的波动性、跨国资本流动的影响以及金融监管体系的演变，旨在为专业人士、政策制定者及高等院校师生提供一个全面、深入且具有前瞻性的分析框架。 第一部分：全球金融市场基础架构与演变 本书首先梳理了二战后全球金融体系的变迁历程，从布雷顿森林体系的瓦解到当今浮动汇率制度的形成，详细阐述了国际货币基金组织（IMF）、世界银行（WB）等关键国际金融机构的角色及其演变。 货币与外汇市场： 探讨了主要国际储备货币（美元、欧元、日元、人民币）的地位变迁，分析了影响汇率波动的宏观经济因素（如利率平价理论、购买力平价理论的现代修正）。特别关注了非传统货币政策工具（如量化宽松与负利率）对汇率市场的长期影响。 债券市场： 细致考察了主权债务与公司债券市场的差异性。分析了不同信用评级对债券收益率的影响模型，并引入了久期（Duration）和凸性（Convexity）在风险度量中的实际应用。对新兴市场国家的主权债务风险评估方法进行了专题论述。 股票市场： 不仅限于传统资产定价模型（如CAPM），还深入研究了行为金融学在解释市场异常现象中的作用。对比分析了纽约、伦敦、东京、上海等主要交易所的交易制度差异，以及高频交易（HFT）对市场微观结构的影响。 第二部分：衍生性金融工具的深度解析 本部分是全书的核心之一，全面覆盖了场内与场外（OTC）衍生品市场，强调其在风险对冲和投机活动中的双重角色。 期货与远期合约： 详细解释了如何利用这些工具管理商品价格风险和利率风险。通过案例分析，展示了原油期货和股指期货在套期保值中的实际操作流程与局限性。 期权市场： 系统讲解了二项式期权定价模型、Black-Scholes-Merton模型及其在实际应用中的修正。重点分析了波动率微笑（Volatility Smile）现象，并介绍了波动率交易策略（如跨式、勒式组合）。 互换（Swaps）市场： 深度剖析了利率互换（IRS）和货币互换（CS）的结构及其在企业资产负债管理中的应用。强调了信用违约互换（CDS）在2008年金融危机中扮演的角色及其对系统性风险的传导机制。 第三部分：全球金融风险管理与监管前沿 金融市场运行的稳定，离不开有效的风险控制和审慎的监管框架。本部分聚焦于当代金融机构和监管机构面临的挑战。 信用风险计量： 介绍了巴塞尔协议III（Basel III）框架下的资本充足率要求，重点阐述了预期信用损失（ECL）模型的构建逻辑，包括PD（违约概率）、LGD（违约损失率）和EAD（风险暴露）的估计方法。 市场风险与流动性风险： 阐述了风险价值（VaR）及其局限性，并引入了更稳健的尾部风险度量工具——条件风险价值（CVaR）。深入探讨了资产负债错配（ALM）如何导致流动性危机，并分析了央行在充当最后贷款人时的操作艺术。 系统性风险与金融稳定： 运用网络理论分析了金融机构间的相互关联性。探讨了“大而不能倒”（TBTF）问题的监管应对，包括系统重要性金融机构（SIFIs）的附加资本要求和生前遗嘱（Living Will）制度的有效性。 金融科技（FinTech）的冲击： 评估了区块链技术在支付清算领域的潜力，分析了人工智能（AI）和大数据在量化交易、反欺诈和监管科技（RegTech）中的应用，同时警示了去中心化金融（DeFi）可能带来的新型监管真空风险。 第四部分：新兴市场与全球资本流动 本部分将视角投向发展中经济体，分析其在融入全球金融体系过程中所承受的独特压力。 资本账户开放的权衡： 讨论了“三元悖论”（不可能三角）在不同国家实践中的表现。分析了资本快速流入流出对汇率、货币政策独立性和金融稳定的影响。 货币危机与传染效应： 以亚洲金融危机（1997）和拉美债务危机为例，剖析了外部冲击如何通过金融渠道迅速扩散。强调了建立充足外汇储备和审慎的短期外债管理的重要性。 人民币国际化进程： 客观评价了中国在深化金融改革、推动资本市场双向开放的努力，以及人民币在全球支付、储备和定价中地位的提升所面临的挑战与机遇。 本书力求以严谨的数理模型为支撑，结合详实的历史数据和最新的政策文件，为读者构建一个清晰、立体的全球金融图景。它不仅是理解当前金融新闻背景的工具书，更是对未来金融秩序重塑的思考指南。

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