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出版者:海洋出版社

作者:李辉

出品人:

页数:287

译者:

出版时间:2003-1

价格:25.00元

装帧:

isbn号码:9787502757359

丛书系列:

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• Excel
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深入剖析现代金融市场：从理论基石到前沿应用 一本全面、深入、紧跟时代脉搏的金融学著作，旨在为读者构建一个宏大而精密的现代金融知识体系。 本书并非仅仅停留在对经典金融理论的复述，而是将理论框架与瞬息万变的全球金融实践紧密结合，着重探讨了金融市场结构、风险管理、资产定价以及金融创新等核心议题的最新发展和实践路径。全书内容体系庞大，逻辑严谨，力求在理论深度与应用广度之间达到完美的平衡。 第一部分：金融学的基石与宏观视角 本部分聚焦于金融学的基本原理及其在宏观经济运行中的作用，为后续深入分析打下坚实的基础。 第一章：金融系统的功能与演化 本章首先系统梳理了金融系统的核心功能，包括支付清算、资金融通、风险分担与信息中介。随后，章节深入剖析了金融体系的结构性变迁，从传统的银行主导模式向资本市场驱动模式的转变，探讨了全球化背景下跨境资本流动的复杂性与监管挑战。重点分析了金融基础设施（如清算所、中央对手方）在维护系统稳定中的关键角色及其面临的监管压力。 第二章：货币与利率的决定机制 本章对货币的本质、职能及其在现代经济中的角色进行了细致的阐述。在利率理论方面，章节不仅回顾了可贷资金论和流动性偏好理论，更着重分析了当今影响利率走势的关键因素，包括央行的货币政策操作（量化宽松、负利率政策的实践效果）、财政赤字的影响以及全球储蓄过剩对长期利率的抑制作用。对收益率曲线的形态及其经济学含义进行了深入解读，特别是对倒挂曲线的预警信号进行了案例分析。 第三章：宏观经济政策与金融稳定 本章探讨了宏观经济政策（财政政策与货币政策）如何通过金融渠道影响实体经济。重点内容包括：通货膨胀目标制的演变、滞胀情景下的政策选择困境，以及金融部门对宏观稳定性的贡献与风险。深入讨论了“特里芬难题”在当前国际货币体系改革中的新表现，以及SDR等替代性储备资产的潜力与局限。 第二部分：资产定价与投资组合管理前沿 本部分是全书的核心之一，系统梳理了资产定价模型的理论发展，并结合现代投资组合管理的最新实践，提供了一套严谨的投资决策框架。 第四章：证券市场效率与行为金融学 本章对有效市场假说（EMH）的各个层次（弱式、半强式、强式）进行了批判性考察，并引入了行为金融学的视角，分析了投资者情绪、羊群效应、过度反应与反应不足等非理性因素如何影响资产价格的偏离。通过大量市场异象的实例，探讨了如何构建能够捕捉短期市场非效率的量化策略。 第五章：经典与现代资产定价模型精讲 本章详细解析了资本资产定价模型（CAPM）的假设、限制及其在实践中的应用。随后，系统讲解了多因子模型，特别是Fama-French三因子模型、五因子模型及其最新的六因子模型（包括质量因子），并探讨了如何在不同市场环境下（如新兴市场、大宗商品市场）选择最适宜的定价模型。章节还包含了对套利定价理论（APT）的深入论述。 第六章：固定收益证券的深度分析 本章专注于债券市场。内容涵盖债券的估值、久期与凸性在风险管理中的应用。特别关注了利率衍生品——远期利率协议（FRA）、利率互换（IRS）的定价与对冲策略。对信用风险的建模进行了详尽的介绍，包括结构化违约模型（如Merton模型）和基于历史数据的违约率估计方法。 第七章：衍生品市场：风险转移与投机工具 本章全面覆盖了期权与期货市场的构造与定价。重点讲解了布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）期权定价模型的推导、关键参数（如希腊字母）的解读及其在实时交易中的动态对冲应用。此外，章节还探讨了复杂衍生工具，如奇异期权和信用违约互换（CDS）的市场结构、风险敞口计算以及在2008年金融危机中的关键作用。 第八章：投资组合的构建与绩效评估 本章将理论付诸实践，详细阐述了现代投资组合理论（MPT）在构建最小方差前沿中的数学基础。重点讲解了如何利用Black-Litterman模型整合主观观点以克服传统均值-方差模型的局限性。绩效评估方面，除了传统的夏普比率，还引入了特雷诺比率、詹森阿尔法以及信息比率，用于评估主动管理策略的真实价值创造。 第三部分：金融风险管理与金融工程 本部分聚焦于如何量化、计量和管理金融活动中固有的各类风险，是现代金融机构合规与稳健运营的基石。 第九章：信用风险的计量与资本配置 信用风险是金融机构面临的首要风险。本章详细介绍了信用风险的度量体系，包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）。深入分析了巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求，特别是如何计算和分配信用风险加权资产（RWA）。此外，还介绍了信用组合风险的聚合方法，如基于Copula函数的尾部相关性分析。 第十章：市场风险与压力测试 本章探讨了市场风险的测量工具。除了传统的方差-协方差法和历史模拟法，重点讲解了风险价值（VaR）的局限性及其替代方案，如条件风险价值（CVaR）和预期缺口（Expected Shortfall, ES）。本章还涵盖了监管机构要求的压力测试方法，包括敏感度分析和情景分析，以评估金融机构在极端不利条件下的生存能力。 第十一章：操作风险与流动性风险管理 操作风险（包括内部欺诈、系统故障和法律合规风险）的管理通过风险与控制自我评估（RCSA）和损失数据库方法进行。流动性风险方面，章节区分了融资流动性风险和市场流动性风险，并详细介绍了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等监管指标的计算逻辑及其对资产负债表的约束。 第十二章：金融工程与风险对冲策略 本章侧重于金融工程的应用，探讨如何利用衍生工具进行精细化风险对冲。内容包括动态对冲的理论基础、平价套利策略的构建，以及如何利用结构化产品（如CLO/CDO）实现风险的再分配与分散。同时，对金融工程在量化交易策略开发中的作用进行了前瞻性讨论。 第四部分：金融创新与全球监管体系 最后一部分将视野扩展至全球金融格局，探讨金融科技（FinTech）带来的颠覆性变革以及全球监管框架的演进。 第十三章：金融科技（FinTech）的冲击与机遇 本章全面考察了FinTech领域的主要分支：区块链技术（及其在去中心化金融DeFi中的应用）、人工智能在信用评估和高频交易中的应用、以及移动支付系统的基础设施建设。重点分析了这些技术对传统银行商业模式的挑战，以及监管沙盒（Regulatory Sandbox）在鼓励创新与控制风险之间的平衡艺术。 第十四章：全球金融监管框架的演进 本章回顾了国际金融监管改革的历史进程，从《巴塞尔协议I》到最新的《巴塞尔协议III：最终实施方案》（常被称为“巴III终局”）。深入分析了系统重要性金融机构（G-SIFIs）的监管要求，以及围绕《多德-弗兰克法案》和《金融稳定理事会》（FSB）框架所构建的全球金融安全网。章节还探讨了在数字货币和跨境数据流动背景下，全球监管协调面临的新的制度性难题。 --- 本书的特色与价值定位： 本书的撰写团队由资深金融学家和一线市场专家共同组成，确保了理论模型的严谨性与实战操作的指导性。书中的案例选取自过去二十年的重大金融事件（如亚洲金融危机、次贷危机、欧债危机以及近期的新冠疫情冲击），旨在通过历史的镜鉴，加深读者对金融周期和系统性风险的理解。 目标读者： 本书适合金融工程、金融学、应用经济学等专业的高年级本科生及研究生，以及在商业银行、投资银行、资产管理公司、监管机构工作的专业人士。它既能作为系统学习的教材，也能作为从业人员深入研究特定金融议题的参考手册。阅读本书后，读者将能够以一个更加成熟和批判性的眼光审视现代金融市场的复杂性与内在矛盾。

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案例的选择与编写，可以说是这本书的另一大硬伤，简直是脱离了现实生活和现代商业环境的“空中楼阁”。案例的背景设定极其老旧，仿佛时间凝固在了上个世纪末。例如，它花费大量篇幅讲解如何用软盘备份数据（这在现在看来是多么荒谬！），或者如何手动输入固定的固定电话号码列表。当我在尝试将书中的案例应用到我目前处理的客户关系管理数据或电商销售报表时，发现完全找不到切入点，因为书中的数据结构与我们日常遇到的非结构化、大量、动态的数据完全不匹配。一个合格的教程应该引导读者解决“真实世界”的难题，比如如何处理缺失值、如何合并来自不同系统的表格，或者如何利用宏来自动化重复性的月度报告。但这本书给出的“案例”，更像是写给不存在的、只存在于作者想象中的会计部门的样本。学习者花费了大量时间去理解一个与自身工作毫无关联的、被高度简化的虚构情景，这带来的挫败感是巨大的，因为我们清楚地知道，放下这本书后，我们依然不知道如何处理手头真正的棘手数据。

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关于书中所涉及的“案例”的互动性和可扩展性，这本书几乎是零分。它提供的每一个操作步骤，都像是一条已经被钉死在轨道上的单行道，你只能机械地跟着走，一旦稍有偏离，整个流程就会立刻崩溃，而且书中完全没有提供任何“故障排除”或“如果出现A情况该如何修正”的指导。例如，当讲解一个数据清洗的流程时，书中假定所有数据都是完美的、格式统一的，一旦我们尝试代入自己带有实际错误的源数据，程序就会报错，而作者对此束手无策。一个真正的案例教程，应该教会读者如何“思考”——即当原始数据不如预期时，如何调整策略，如何利用Excel的灵活性去适应变化的输入。这本书缺乏的是“试错”和“优化”的环节。它只展示了“成功”的完美路径，却忽略了学习过程中必然会遇到的无数“失败”的岔路口。因此，它培养出来的用户，只会是机械的执行者，而不是能够独立分析和解决问题的Excel高手。这本书的价值，仅限于展示一个理想化环境下的功能演示，远达不到培养实际应用能力的目的。

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教程的语言风格和作者的态度，让人感到一种居高临下的说教感，缺乏必要的耐心和鼓励。行文之间充满了绝对化的断言，很少使用“或许”、“我们可以尝试探索”这类引导性的、鼓励读者思考的词汇。每当遇到一个稍微复杂的操作，作者的语气就像是在责备读者为什么没有立刻理解这个“显而易见”的步骤。对于像我这样，在特定知识点上需要反复理解和验证的学习者来说，这种不容置疑的语气会让人感到压力，生怕自己“笨”到连这么简单的东西都学不会。更令人不解的是，书中充斥着大量不必要的行业术语的堆砌，却很少对其进行清晰的解释，仿佛默认读者已经具备了深厚的统计学或管理学背景。如果这本书是定位给入门或进阶用户，那么这种傲慢的教学姿态是极不负责任的。教育的本质是沟通和引导，而不是强行灌输。这本书更像是一份内部技术文档，而不是一本旨在传授知识的教学用书。

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这本书的排版简直是灾难性的，简直让人怀疑设计者是否真的理解“用户体验”这个词的含义。打开书本，首先映入眼帘的是那种廉价的纸张和模糊的印刷，颜色对比度极低，使得那些本就复杂的图表和截图看起来更加晦涩难懂。章节之间的逻辑跳跃性极大，好像是把好几本不同教材的碎片强行缝合在一起。比如，前一页还在讲VLOOKUP函数的精确匹配，下一页可能就毫无预兆地跳到了数据透视表的创建流程，中间没有任何过渡性的解释或者承接的案例分析，学习曲线陡峭得像珠穆朗玛峰。更要命的是，很多关键步骤的配图字体小得像蚂蚁爬行，即使用放大镜也难以辨认其中的单元格引用或者公式结构。当我试图跟着书中的步骤操作时，经常发现书上引用的功能在我的软件界面中找不到对应项，这让我不得不反复在网上搜索确认，到底是我的理解有误，还是书本身就存在过时的信息或者干脆就是错误的指引。这种体验极大地挫伤了我学习的热情，感觉自己不是在学习Excel，而是在进行一场解密古老文字的考古工作。对于一个初学者来说，这样的入门指南简直是一种折磨，它非但没有降低学习的门槛，反而筑起了一道无形的、令人沮丧的高墙。我期望的是清晰、连贯的指导，而不是这种支离破碎、视觉疲劳的文本堆砌。

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这本书的内容深度，坦白地说，停留在非常初级的演示层面，完全无法满足任何需要进行实质性数据处理的用户的需求。它似乎只专注于罗列软件界面上的每一个按钮叫什么名字，然后用最简单、最表层的例子来展示它们的功能，比如“输入数字，然后求和”。当我们真正面对实际工作中的问题时，比如如何构建复杂的嵌套函数来根据多重条件返回特定值，或者如何使用Power Query进行高效的数据清洗和转换，这本书就彻底“失声”了。它对这些高级主题的处理轻描淡写，往往只是用一两句话带过，留给读者的只有“请参考软件自带的帮助文件”这种敷衍的建议。这让人不禁怀疑，作者是否真的掌握了Excel在企业级应用中的精髓？如果我只是想知道“加减乘除”怎么做，我完全可以打开软件自己摸索半小时，根本不需要花钱买一本厚重的书来告诉我这些常识。我需要的是深入到逻辑层面、算法层面的讲解，是那些能让我工作效率提升数倍的“独家秘笈”，而不是这些教科书式的、任何人都能在网上免费找到的皮毛知识。这本书更像是一本功能按钮的图解手册，而不是一本真正意义上的“案例教程”。

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