金融工程学

金融工程学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:中国统计出版社
作者:周爱民 编
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2003-04-01
价格:49.50元
装帧:简裝本
isbn号码:9787503740282
丛书系列:
图书标签:
  • 金融
  • 经济
  • 金融工程
  • 金融建模
  • 量化金融
  • 风险管理
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  • 期权定价
  • 金融衍生品
  • 金融数学
  • 计量金融
  • 算法交易
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具体描述

本书是中国统计出版社重点丛书:“经济新学科讲义”中的一种,介绍了融金融、数学、计算机科学于一体的崭新的金融工程学的发展历程、现状和具体内容。

浩瀚星河的探秘者:宇宙学前沿与未来图景 图书简介 作者: 杜宇航 出版社: 天文社 出版年份: 2024年 页数: 780页 定价: 188.00元 --- 导言:超越可见边界的呼唤 自古以来,人类对头顶那片缀满星辰的夜空充满了无尽的遐想与探求。从古巴比伦的星象观测到伽利略的第一台望远镜,我们对宇宙的理解经历了数次颠覆性的飞跃。然而,我们所能触及的“已知宇宙”,不过是浩瀚图景中的一粒尘埃。 《浩瀚星河的探秘者:宇宙学前沿与未来图景》并非一部枯燥的教材,而是一次深度、广阔且充满激情的宇宙漫游指南。本书旨在带领读者——无论是专业天文学家、物理学爱好者,还是对宇宙本源充满好奇的普通读者——跨越现有的知识边界,深入探索当代宇宙学最激动人心、也最富争议的前沿领域。本书的基调是严谨的科学论证与无限的想象力相结合,力求在普及复杂概念的同时,展现宇宙学研究的原始魅力与挑战。 全书结构严谨,从宇宙学的两大支柱——观测天文学和理论物理学——出发,层层递进,最终汇聚于对未来宇宙图景的展望。 --- 第一部分:宇宙学的基石与新的视角 (The Pillars and New Lenses) 本部分将重温和巩固现代宇宙学的基础,但重点将放在对这些基础进行“压力测试”的最新观测证据上。 第一章:从哈勃到普朗克:观测的精度革命 本章细致梳理了宇宙学从上世纪初膨胀模型的建立,到21世纪高精度宇宙微波背景辐射(CMB)测量的历程。重点剖析了普朗克卫星和斯隆数字巡天(SDSS)如何以前所未有的精度描绘出宇宙“婴儿期”的温度涨落图景。我们不仅回顾了$Lambda$CDM模型的成功,更深入探讨了目前观测数据中出现的细微“不一致性”(如CMB各向异性在特定尺度上的异常),这些异常可能预示着标准模型的局限性。 第二章:暗物质的幽灵:身份的追捕与间接证据的交叉验证 暗物质,这个占据宇宙物质总量约85%的神秘组分,是当代物理学的核心谜题之一。本章系统梳理了对暗物质的观测约束,包括星系旋转曲线、引力透镜效应(弱透镜和强透镜)的精细分析。更重要的是,本书将投入大量篇幅讨论直接探测实验(如XENONnT、LZ实验)的最新进展,以及间接探测(如费米伽马射线望远镜对矮星系中信号的搜寻)所面临的挑战与希望。我们对WIMPs、轴子等候选粒子的物理特性进行了深入的对比分析。 第三章:暗能量的崛起:宇宙膨胀的加速之谜 暗能量驱动的加速膨胀,是上世纪末最重大的发现之一。本章详细解读了“Ia型超新星观测”在确定宇宙演化历史中的关键作用。随后,本书将重点探讨当前测量暗能量性质的主要工具:重子声学振荡(BAO)的精确测量,以及星系团的分布统计。我们对暗能量模型的选择,从宇宙学常数($Lambda$)到动态的Quintessence场,进行了理论上的可行性和观测上的限制的评估。 --- 第二部分:理论的边界:超越标准模型的探索 (Frontiers Beyond the Standard Model) 一旦我们承认了暗物质和暗能量的存在,就意味着标准宇宙学模型($Lambda$CDM)可能只是一个更宏大理论的低能有效描述。本部分聚焦于那些试图解释这些未解之谜的激进理论框架。 第四章:早期宇宙的密码:暴胀理论的精修与修正 暴胀理论是解决平坦性、视界和磁单极子问题的标准方案,但其细节仍有待确定。本章深入探讨了单场、多场暴胀模型的复杂性,以及对“原初引力波”(B模式偏振)的搜寻。我们将分析BICEP/Keck实验以及未来地面和空间实验(如CMB-S4)如何帮助我们区分不同的暴胀势能模型,甚至可能揭示暴胀停止时的“再加热”机制。 第五章:量子引力的阴影:弦论与圈量子引力的宇宙学推论 量子效应在早期宇宙的极端条件下必然占据主导地位。本章转向理论物理学的最深层挑战。我们将探讨弦理论(特别是其对额外维度的紧致化如何影响有效四维宇宙学常数)与圈量子引力(LQG)对“大爆炸奇点”的不同处理方式——例如,LQG预示的“大反弹”(Big Bounce)理论,它彻底改变了我们对时间起点的认知。 第六章:时空的织物:引力理论的检验与修改引力(MOND) 如果暗物质的证据只是我们对牛顿/爱因斯坦引力理解不完全的体现呢?本章详细介绍了修正牛顿动力学(MOND)及其相对论性推广(如TeVeS)的运作机制和观测成功之处。随后,我们将比较广义相对论在宇宙学尺度(如系综平均)上是否需要修改,并讨论对引力常数是否随时间变化的观测尝试。 --- 第三部分:宇宙的终局与多重存在的可能性 (Cosmic Fates and Multiverse Hypotheses) 当代宇宙学不仅回答“我们从哪里来”,更要审视“我们到哪里去”,以及“是否只有我们”。 第七章:热寂、大撕裂与宇宙的命运 基于当前的暗能量方程状态($w approx -1$),宇宙的命运似乎指向“热寂”(Heat Death)。本章将详细推演不同$w$值对宇宙长期演化的影响:如果$w < -1$(幻影能量),宇宙将迎来灾难性的“大撕裂”(Big Rip);如果$w > -1$,则热寂是必然。我们还将探讨黑洞蒸发后,宇宙信息如何在极长的时间尺度上保持或丢失的问题。 第八章:高维宇宙与平行世界:多重宇宙的物理学 “多重宇宙”不再是科幻小说的专属。本章将严肃探讨当前物理学框架下衍生出的几种主要多重宇宙模型: 1. 永恒暴胀(Eternal Inflation): 暴胀泡沫如何产生无数个具有不同物理常数的“泡泡宇宙”。 2. 膜世界(Brane Worlds): 我们的四维宇宙是更高维空间中一张膜上的投影,引力子可能泄漏到这些额外维度中。 3. 数学结构宇宙(Mathematical Universe Hypothesis): 探讨Max Tegmark对所有自洽数学结构的物理实在性的哲学与物理论断。 本书将着重分析,在不完全依赖纯粹哲学推演的前提下,我们如何通过理论约束(如黑洞信息悖论的解决)来寻找多重宇宙存在的间接物理证据。 第九章:系外行星与宇宙生命的稀有性(外传) 虽然侧重于宏观宇宙学,但本章将短暂地将目光投向我们所在的银河系。我们将讨论系外行星探测的最新突破,特别是詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)对系外行星大气成分的分析如何影响我们对“生命宜居带”的理解。更重要的是,我们将探讨“人择原理”在宇宙学常数选择中的作用,以及我们对宇宙生命普遍性的认知如何反过来约束我们对宇宙学参数的偏好。 --- 结语:永不止息的求知欲 《浩瀚星河的探秘者》的最终目的,是激发读者对未知的敬畏与探索的勇气。宇宙学研究是一项集人类智慧之大成的学科,充满了令人兴奋的猜想与严苛的检验。正如本书所展示的,我们距离一个完整的宇宙图景仍有漫长的道路要走,但每一步的迈进,都将使我们离理解“存在”的终极奥秘更近一步。本书是通往那片星辰大海的坚实阶梯。

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读后感

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用户评价

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这本书的排版和阅读体验也值得称赞。很多专业书籍的图表和公式总是挤在一起,看着眼睛生疼,但这本书的版式设计显然是经过精心考量的。图表清晰简洁,公式的推导步骤被拆分得非常细致,关键的结论或推论都会用不同的字体或边框进行标注,使得学习路径非常顺畅。我印象最深的是关于信用风险建模的那一部分,作者用了一个非常巧妙的图示来解释Merton模型中的“公司股权作为看涨期权”的视角,这个概念对我来说之前一直很抽象,但在这个图示的帮助下,一下子豁然开朗。此外,书中穿插的一些案例分析,都是取材于近些年的市场事件,这让原本略显冰冷的数学模型瞬间鲜活了起来。它不是简单地陈述“模型是什么”,而是展示了“模型在现实世界中是如何被应用的,又是如何被挑战的”。这种“理论与实践的对话”的叙事方式,让整个阅读过程充满了探索的乐趣。

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如果要用一个词来概括这本书带给我的感受,那就是“系统性”。在学习金融相关知识的过程中,我经常发现自己掌握的只是零散的知识点——知道什么是套期保值,知道如何计算Beta,但总感觉像是在拼图,缺了最重要的那块底板。这本书的结构设计,从基础的市场微观结构讲起,逐步过渡到资产定价理论,再到复杂的风险管理和衍生品策略,形成了一个严密的逻辑闭环。它不是一堆孤立章节的堆砌,而是一个完整的知识体系的构建过程。读完后,我感觉自己对金融市场运作的底层逻辑有了一个全新的、更加宏观的认知。那些过去让我感到困惑的市场怪现象,现在都能在这个宏大的框架下找到自己的位置。它提供的不是即时见效的答案,而是能够支撑未来十年职业生涯的知识架构,让我对未来持续学习更有信心和方向感。

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说实话,我原本对这类偏理论性的著作是抱着将信将疑的态度,总担心内容会过于学院派,脱离实际应用。然而,这本书在理论深度和实务操作之间的平衡把握得令人称奇。特别是关于衍生品定价的部分,作者没有满足于仅仅介绍布莱克-斯科尔斯模型,而是花了好大篇幅去探讨该模型的假设前提在真实市场中的失效点,以及如何通过更精细化的模型(比如跳跃扩散模型)去修正这些偏差。我记得有一章专门讨论了利率衍生品,作者引入了赫斯顿模型(Heston Model),并详细对比了其与更早期的CIR模型的优劣。这种层层递进、不断深化的讲解方式,极大地满足了我这种既想知其然又想知其所以然的读者。读完这部分内容,我感觉自己不再是那个只会套用公式的“计算器”,而是真正理解了价格背后的随机过程和市场对冲的内在逻辑。对于任何想要在金融领域深入发展的人来说,这种深度和广度都是不可或缺的基石。

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这本书的封面设计得相当大气,那种深蓝配上银色的字体,一下子就抓住了我的眼球。我原本对这个领域只是有些模糊的了解,觉得肯定和那些复杂的数学公式脱不开关系。但翻开第一页,我就被作者清晰的逻辑和深入浅出的语言风格给吸引住了。它不像我以前看过的那些教科书,一上来就堆砌晦涩难懂的术语,这本书更像是一位经验丰富的导师,耐心地为你梳理整个学科的脉络。比如,它在讲解风险度量这一块,没有直接跳到VaR(风险价值)的复杂计算,而是先用一些生动的市场案例,解释了为什么我们需要量化风险,以及不同风险度量工具背后的哲学差异。我特别欣赏作者对历史背景的梳理,通过回顾几次重大的金融危机,来反衬出理论模型建立的必要性和局限性。读下来感觉非常扎实,它不是在贩卖快速致富的秘籍,而是在构建一个稳固的知识框架,让我能够从容应对未来遇到的各种金融工具和市场现象。那种感觉就像是拿到了一张去往复杂金融世界的地图,清晰、全面,而且非常可靠。

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对于初学者来说,这本书的门槛可能设置得稍高一些,但对于有一定量化背景的人来说,简直是一本宝藏。我个人是理工科背景,对数学推导不排斥,但对金融市场的非线性、非正态性特征理解不够深刻。这本书非常巧妙地利用概率论和随机微积分的工具,来解释金融市场行为的“反常”之处。特别是当它深入探讨波动率微笑和偏斜时,通过对伊藤引理的灵活运用,清晰地揭示了期权价格与标的资产价格分布形态之间的内在联系。这种行文风格非常硬核,它不回避复杂的数学工具,而是将这些工具视为理解市场的“显微镜”。读到后面,我甚至开始对一些经典文献的观点产生批判性思考,而不是盲目接受书本上的结论。这种引发独立思考的能力,是任何一本单纯罗列知识点的教材所无法比拟的,它真正教会了我如何像一个量化专家一样去“思考”和“建模”。

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